Управление активами и пассивами в коммерческом банке

№ п-п

Показатели

Периоды

Отклонения

На 01.01.08

На 01.01.09

На 01.01.10

(6-5)

(7-6)

1

2

5

6

7

8

9

1

Высоколиквидные активы, млн. руб.

4981,86

5332,56

5825,36

350,71

492,8

2

Ликвидные активы, млн. руб.

8492,76

12005,78

13107,79

3513,03

1102,01

3

Всего ликвидных активов, млн. руб (1+2)

13474,61

17338,44

18933,25

3863,83

1594,81

4

Обязательства до востребования, млн. руб.

19502,57

20604,46

25958,09

1101,89

5353,64

5

Обязательства до востребования на срок до 30 дней, млн. руб.

7833,1

12431,6

12581,98

4598,5

150,38

6

Обязательства по кредитам, депозитам и ЦБ, полученным на срок свыше одного года, млн. руб.

649,15

1014,37

675,9

365,22

-338,47

7

Итого обязательств (4+5+6)

27984,81

34050,42

39215,97

6065,61

5165,55

Показатели

01.01.08

01.01.09

01.01.10

2

3

4

5

Коэффициент покрытии собственного капитала К1

0.819

0,964

1,032

Коэфф. Степени покрытии капитала наиболее рискованных видов активов К2

0,034

0,166

0,144

Коэффициент иммобилизации К3

0,314

1,374

0,249

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств К4

0,270

0,312

0,066,

Промежуточный коэффициент покрытия К5

0,009

0,052

0,008

Коэффициент привлечения средств имеющих срочный характер К6

0,012

0,004

0,004

Коэффициент финансовой напряженности К7

0,035

0,167

0,130

Соотношение активов приносящих доход с платными пассивами К8

1,218

1,922

1,753

Показатели

01.01.08

01.01.09

01.01.10

2

4

5

6

Финансовый коэффициент «отдачи» активов Д1

1,150

1,169

1,343

Показатель использования привлеченных средств Д2

0,170

0,235

0,292

Доходность привлеченных средств К12

0,005

0,010

0,012

Коэффициент активности привлеченных средств К13

0,966

0,857

0,885

Рентабельность дохода К14

0,001

0,005

0,007

Рентабельность общего капитала К15

0,003

0,004,

0,005

Коэффициент эффективности использования собственных средств К16

0,091

0,030

0,046

Коэффициент рентабельности капитала банка К17

0,003

0,004

0,006

ОСБ

На 01.01.2010

На 01.12.2010

На 25.12.2010

На 28.12.2010

Овердрафты по МБК

26864430

32413046

30590632

27707232

ОКЧК

783867091

868725350

867424802

867887740

8609 002

5705

60204971

60989278

61210312

8609 003

334824693

310637181

311162779

311005557

8609 004

199437898

195457430

192218119

191502185

8609 005

545964627

516145246

511119664

513351508

8609 006

412950193

425035714

431691143

430880366

8609 007

272830463

370013121

369298206

368142404

8609 009

199298989

216758162

218236221

216706214

8609 015

145830749

151288414

151042434

151941323

8609 016

70381429

71935966

72447238

72266451

8609 017

153452776

140737015

137038691

136524731

8609 019

129230788

126751588

123072191

122676284

8609 022

452130020

443574056

440312699

439562444

8609 030

363693783

382227825

379608423

380863050

8609 032

130409052

151560499

151725553

151242596

8609 033

97605882

84319632

81642309

81349994

8609 034

40501748

34984143

33105509

33325082

8609 038

155791107

140942487

138513285

138264397

8609 042

127627820

123832715

120840537

120532531

8609 043

733314317

759574211

756930180

760001471

8609 044

        -----

163327789

161965823

161261630

8609 045 Рудня

225101221

208848596

193751865

193067288

8609 048 Демидов

106308538

96642556

92462348

92469886

8609 050 Велиж

95700347

91621348

88483929

88297693

Итого по Смоленскому РСХБ

6304441989

6167559062

6115673856

6112040371