Отчет по практике

Из данной таблицы следует, что наибольший удельный вес составляют кредиты со сроком погашения более 3 лет, на втором месте идут кредиты со сроком погашения от 181 дня до 1 года, и на третьем месте – от 1 года до 3 лет.

В процессе дальнейшего анализа рассмотрим просроченную задолженность в динамике лет.

Данный анализ проведем по данным таблицы 8.

Таблица 8.

Анализ просроченной задолженности.

Из данной таблицы следует, что общая просрочка с каждым годом возрастает, несмотря на то, что просрочка по кредитам, предоставленным коммерческим организациям в федеральной собственности снизилась в 2009 г. до нуля и в 2011 г. составила также нуль.

Значительно возросла просрочка по кредитам, предоставленным негосударственным коммерческим организациям, т.е. в 2011 г. по сравнению с 2010 г. темп прироста составил 340,34%.

Высокий скачок также наблюдался в просрочке по кредитам, предоставленным негосударственным  некоммерческим организациям, т.е. в 2011 г. по сравнению с 2010 г. темп прироста равен 337,16%, темп прироста просрочки по кредитам, предоставленным индивидуальным предпринимателям составил  в 2010 г. – 124,67%, а в 2011 г. – 330,71%.

Зато в 2011 г. наблюдалось снижение просрочки по кредитам, предоставленным физическим лицам, равное 8,78%.

Таким образом, по качеству кредитного портфеля можно сделать следующие выводы.

Уровень покрытия резервами остался стабильно высоким в 2011 г. несмотря на дефолт известной крупной компании – клиента банка «Техносила». Почти 40 млн. долл. резервов, сформированных опережающими темпами, позволили зарезервировать 89% задолженности в 1 половине 2011 г.

Дефолт «Техносилы» во 2 квартале 2011 г. (2% от общего портфеля) повлиял на рост объема просроченной свыше 90 дней задолженности.

Уровень просроченных кредитов без учета дефолта «Техносилы» уменьшился бы на 2% в 3 квартале по сравнению со 2 кварталом 2011 г.

Резкое падение доли просроченных кредитов в 4 квартале 2011 г. вследствие улучшения качества существующего портфеля и роста объемов кредитования, как представлено на графике в приложении 20.

ГЛАВА 3. ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ОТП БАНК»

3.1.           Мероприятия по улучшению  показателей Банка по направлениям деятельности.

Миссия и видение нашли реальное воплощение в стратегии банка по улучшению показателей основных направлений деятельности ОТП Банка. Данная стратегия получила название «Стратегии четырех китов».

Четыре кита – это четыре приоритетных направлений работы. Первое из них – кредитование в торговых точках. В 2011 году ОАО «ОТП Банк» смог увеличить рыночную долю по ключевым направлениям работы. В частности, банку удалось занять второе место в России на рынке кредитования в торговых точках.  Основной задачей банка в 2011 году по данному направлению было удержание доли рынка и диверсификация партнерской базы.

Соответственно целями этого года в данном направлении являются закрепление положения на рынке и дальнейшее расширение клиентской базы.

Методами по стабилизации данных показателей является:

1.      новая система стимулов для агентов POS-сети;

2.      контроль качества работы точек продаж;

3.      введение скорингов кредитных бюро и собственной скоринговой модели для оценки кредитоспособности заемщиков.

Одним из локомотивов роста розничного кредитного портфеля стали также кредитные карты, ставшие вторым китом развития банка. В течение в 2010 году банку удалось занять 4 место на этом рынке в России, поднявшись на 2 позиции вверх. Слагаемыми успеха банка по данному направлению стали: принципиально качественное изменение продукта, активная рассылка карт, запуск альтернативных каналов продаж карт и запуск новых коммуникационных инструментов, позволяющих сделать общения держателя карты и банка максимально простым и удобным.

Цель 2012 года в данном направлении – укрепление лидирующих позиций на рынке.

Методами осуществления поставленных целей являются:

1.      увеличение объемов выпуска карт и уровня активации;

2.      развитие альтернативных каналов продаж и активные маркетинговые кампании;

3.      совершенствование системы интернет-банка.

Особое внимание в 2011 году было уделено развитию системы риск-менеджмента. Объективная и точная оценка финансового положения заемщиков, регулярный эффективный контроль качества обслуживания ими долга позволили ОАО «ОТП Банк» не только продолжить активное кредитование, но и добиться высокого качества кредитного портфеля банка. В частности, банком были внедрены 21 скоринговая карта, основанные на огромном массиве статистических данных и позволяющие максимально точно оценить каждого заемщика.

Третий «кит» ОАО «»ОТП Банк» в 2011 году – эффективность филиальной сети. Изменение продуктовой линейки, удобные и качественные инструменты управлению сетью, принятие инициатив от региональных руководителей позволили банку сделать сеть более эффективной и повысить сроки окупаемости отделений, открытых  в предыдущие года. Вехой в развитии направления стала реализация концепции инновационного формата офиса – ОТП Лайт, небольших офисов на пересечении основных магистралей городов. Благодаря компактности офиса, четкой стафф-модели и ограниченной продуктовой линейки, ориентированной на основные розничные продукты банк смог не только расширить свое присутствие, но и провести преобразования без значительных затрат. В 2011 году было открыто три таких офиса, еще 10 планируются к открытию в 2012 году.

Целью данного направления является рост продаж через собственную сеть отделений, фокусируясь на высокомаржинальных продуктах и высоком качестве клиентского портфеля.

Методами для осуществления данной цели являются:

1.      активные продажи кредитных продуктов с простыми условиями;

2.      высокая степень автоматизации для ускорения принятия кредитных решений;

3.      эффективная модель географической экспансии, направленная на предложение банковских услуг существующим POS-клиентам в отделениях компактного формата.

«Четвертый» кит ОАО «ОТП Банк» в 2011 году – корпоративный бизнес. Позиционируя себя как универсальный банк, ОАО «ОТП Банк» стремится занять свою нишу на этом рынке, выбирая для сотрудничества компании – лидеров регионального рынка с прозрачной структурой управления, стабильными доходами. В течение 2011 года банком были проведены ряд важных преобразований, изменена сама логика работы с корпоративными клиентами.

Размер портфеля корпоративного бизнеса составляет 12 млрд. руб., при этом недвижимость составляет 35%, розничная и оптовая торговля – 29%, производство – 10%, транспорт 8%.

Цель данного направления деятельности – расширить кредитование на основе взвешенного подхода к риску.

Методами осуществления данной цели являются следующие:

1.      повышение отраслевой и валютной диверсификации портфеля;

2.      кредитование с фокусом на более крупных заемщиков;

3.      увеличение объема привлекаемых средств существующих корпоративных клиентов.

Таким образом, финансовые результаты банка уже подтверждают, что стратегия банка была успешно воплощена. Суммируя вышесказанное, необходимо отметить, что 2011 год стал годом интенсивного развития по ключевым направлениям работы банка. Высокий рост показал сегмент POS-кредитования, выдачи кредитов по данному сегменту увеличились почти на 57%. В 2012 году планируется повысить данный показатель до 65%, благодаря дальнейшему внедрению методов по улучшению показателей основных направлений деятельности.

Портфель кредитов наличными вырос на 112% по сравнению с результатами за 2010 год. В целом розничный кредитный портфель показал более чем 100-процентный рост с начала 2009 года и более чем 50-процентный рост за 2011 год.

ОАО «ОТП Банк» стал работать эффективнее, сократив расходы благодаря релокации точек, а также переводу части функций из головного офиса в регионы. Один из ключевых показателей работы - Cost to Income - снизился за год на 12,5% – до 48,6%. По итогам 2011 года ОТП Банк заработали 3 млрд. рублей после налогообложения. Этот результат позволил нам войти в ТОП-20 самых прибыльных банков страны.

Среди наших достижений за 2011 год также необходимо отметить рост активов и рентабельности. Операционный доход вырос на 47%, в то время как операционные издержки - только на 10,7%.

В 2012 году ОАО «ОТП Банк» по-прежнему планирует расти в 1,5 раза быстрее рынка, осуществляя поставленные перед собой цели с помощью мероприятий по улучшению и усовершенствованию деятельности.

3.2.           Управление рисками кредитного портфеля
при помощи сценарного анализа

Сценарный анализ – это метод управления рисками хозяйствующего субъекта, основной принцип действия которого заключается в моделировании возможных ситуаций и последующей количественной оценке рисков на основе выводов, сделанных по результатам моделирования.

Главной целью сценарного моделирования является идентификация имманентной организации рисков, определение устойчивости организации к последствиям наступления рисков, поддержка инструментария банковского риск – менеджмента на адекватном уровне.

Под сценарием, в данном случае понимается описание возможного состояния объекта в будущем, гипотетически или математически спрогнозированного.

Структура метода сценарного анализа заключается в прохождении нескольких этапов:

1.      представление исследуемого объекта в качестве модели, выделение ключевых факторов влияния, результирующих критериев, определение шкалы оценки;

2.      стресс – тестирование полученной модели;

3.      анализ альтернативного ряда поведенческих характеристик модели;

4.      синтез полученных результатов;

5.      тестирование на исторических данных (бэк - тестирование);

6.      заключение.

Рассмотрим выделенные этапы сценарного анализа. Представление экономического объекта в качестве модели требует определения результирующих критериев, параметров их оценки и факторов, указывающих на них определенное воздействие. При построении такой модели уже на первоначальном этапе возникает проблема с оценкой правдоподобности зависимостей различных критериев и факторов в гипотетически созданном объекте или справедливости выборе того или иного массива исторических данных. Первоначально целесообразно, невзирая на сложность исследуемого объекта, предельно упростить будущую модель при обязательном сохранении качествообразующих свойств. Точно измерить влияние какого-либо фактора на тот или иной критерий модели в связи со сложностью и многогранностью экономических систем и процессов представляется весьма проблематичным.