Контрольная работа по "Деньги, коедит, банки"

    Ставка  размещения должна удовлетворять следующему условию:

   Ya >(Wdi x Ydi)/(1-Rdi),

   где  Ya - ставка размещения;

   Ydi - расходы по i-тому депозиту (%);

   Wdi — удельный вес i-го депозита в общей сумме привлеченных средств;

   Rdi - резервные отчисления по i-тому депозиту.

   Пример:

   Ставка имеет следующую структуру своих привлеченных средств:

    Какая процентная ставка по активным операциям  будет приемлема для руководства  банкка?

Расчет, по указанной выше формуле дает Y_а>16,8%.

    Метод предельных издержек

    Многие  финансовые эксперты приходят к общему мнению, что когда это возможно, для определения цены депозита должны учитываться не средневзвешенные, а предельные издержки, т. е. дополнительные расходы, связанные с привлечением новых средств. Экономист Джеймс МакНатли предложил способ использования идеи предельных издержек, или новой стоимости денег, при определении банком процентных ставок по новым депозитным счетам.

    Суть предлагаемого метода ценообразования можно выразить следующими формулами: N=∆Q/∆V,  (Y_a-N)>0

    где  N - норма предельных издержек;

    Q   -   процентные затраты по депозиту;

    ∆Q - изменение затрат по депозиту;

    V - объем привлеченных средств;

    ∆V - прирост объема привлечения средств;

      Y_a - ставка размещения.

    Чтобы   пояснить   рекомендуемый   МакНатли   метод,   рассмотрим   простейший пример.

    Предположим, что некий банк путем повышения процентной ставки по депозиту на один процент  имеет возможность дополнительного  привлечения 50 млн.  долл. Привлеченные средства банк предполагает вложить в государственные ценные бумаги (объем размещения не ограничен) с доходностью 10%   Результаты расчетов представлены ниже.

    При повышении ставки до уровня 8%:

    N = 4,5/50 = 0,09 = 9%,

    Р = 100x10% - 100x8% = 2.

    Таким образом, прибыль увеличивается, и  норма предельных издержек соответствует условию, т. е. составляет меньше 10%.

    При ставке 9%:

    N = 5,5/50 = 0,11 = 11%

    Р = 150 х 10% - 150 х 9% = 1,5

    Прибыль снижается, и норма предельных издержек не удовлетворяет условию. Следовательно, приемлемая ставка для банка — 8%. 
 

    Структура банковских пассивов, представленная в  форме агрегированного балансового отчета кредитных организаций.

 

   Ниже  приводится динамика изменений ресурсной  базы российских коммерческих банков:

В рублях (млн. руб.)

 

В иностранной валюте (млн. руб.)

 

Долговые  обязательства банков (в  млн. руб.)

 
 
 
 

    Задание №4 , вопрос №9 – Практика.

 Если  на р/с на котором отсутствуют  средства поступила претензия  в банк:

а) вернет расчетный документ в тот банк, в который он поступил;

б) оплатит  его даже при отсутствии средств;

в) поместит в картотеку №2,  и будет  оплачивать в порядке календарной  очередности по мере появления средств  на счете;

г) узнает у клиента, как поступить.

Ответ: в) поместит в картотеку №2,  и будет оплачивать в порядке календарной очередности по мере появления средств на счете;

    Порядок списания средств  со счета клиента

    При осуществлении операций по счету  клиента банк руководствуется следующим  правилом: если остатка денежных средств  на счете клиента достаточно для  удовлетворения требований, предъявленных к счету, то списание этих средств со счета осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и иных расчетных документе;

    Если  же денежных средств на счете клиента  не хватает для удовлетворения всех предъявленных к нему требований, то их списание осуществляется в следующей очередности:

    — во-первых, осуществляется списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требовали о взыскании алиментов;

• во-вторых, производится списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору;
• в-третьих, производится списание по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лица, работающему по трудовому договору (контракту), по отчислениям в Пенсионный, Фонд социального страхования и Государственный фонд занятости населения, а также по оплате таможенных сборов;

    —в-четвертых, производится списание по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в третьей очереди;

• в-пятых, производится списание по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;
• в-шестых, производится списание по другим платежным документам в порядке календарной очередности.

    В каждой группе документов списание денежных средств со счета по требованиям  производится в порядке календарной очередности их поступления или наступления сроков платежа по ним. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Список  используемой литературы: 

    

1. Общая теория денег и кредита: учеб./ Е.Ф.Жукова - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995 - 304с.
2. Деньги, кредит, банки: учеб./ Е.Ф.Жукова и др. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999 - 622с.
3. Банковское дело: учеб. – 2 изд., В.И.Колесников, Л.П.Кроливецкой - М.: Финансы и статистика, 1996 – 480с.
4. Основы банковской деятельности: учебное пособие по специальности «Финансы и кредит»/К.Р.Тагирбеков и др.,- М.: «ИНФРА-М» , « Весь Мир»,2001- 720с. (высшее образование).
5. Финансы и кредит: Учеб. пособие/Под ред. проф. А. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 512 с: ил.