Методы и пути совершенствования управлением пассивными операциями КБ

b_i = К_icp / K_i

где Кicp - среднее значение показателей изменчивости остатка для отдельно взятого счета в группе i (рассчитывается по аналогии с Кi).

3. Для определения наиболее стабильных клиентских групп (видов депозитов) используется агрегированный показатель ВСО - взвешенная стабильность остатка (принимает значения от 0 до 1, оптимум 1). Рассчитывается по формуле:

BCO _i = V₁ × K _i + V₂ × b_i + V₃ × T _icp

где V1,2,3 - весовые коэффициенты (V1 + + V2 = V3 = 1), определяемые экспертным путем; K i, b i, T icp - нормированные показатели Ki, bi, Ticp.

Описанное выше позволит банку планировать работу по привлечению клиентов, в том числе прогнозировать величину остатка денежных средств на расчетных счетах юридических лиц в зависимости от их количества и величины планируемых оборотов по их счетам с целью дальнейшего определения допустимой величины этих средств при размещении, обеспечивающей максимальную эффективность от их использования при одновременном поддержании ликвидности банка. Это дает возможность банку определить, сколько и каких клиентов необходимо привлечь на расчетно-кассовое обслуживание для выполнения бизнес-плана по увеличению доли “дешевых” ресурсов в депозитном портфеле. Зная своих потенциальных клиентов, банк может наиболее эффективно распределить усилия по их привлечению и уменьшить связанные с этим время и затраты (в том числе и финансовые) на их привлечение.

Для привлечения ресурсов «до востребования» физических и  юридических лиц, срочных ресурсов юридических лиц можно использовать метод, основанный на разработке гибких дифференцированных тарифных планов на расчетно-кассовое обслуживание и установлении дифференцированной платы (ступенчатые процентные ставки в зависимости от величины остатка - сетка ставок) за остаток денежных средств на счетах в зависимости от принадлежности клиента к определенной категории (целевой группе).

Таким образом, использование рассмотренных подходов к анализу и формированию депозитной базы позволяет получить определенные выводы о качестве пассивов, которые имеются или будут сформированы в будущем. Причем в данном контексте планирование ограничивается не только принятием контрольных сальдовых цифр по остаткам, но и планированием маркетинговых предложений, позволяющих сегментировать отдельные продукты и отдельные клиентские группы, с тем чтобы сформировать в кредитном учреждении «правильный» портфель пассивов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Анализ риска депозитных операций и управление депозитным риском банка.

Риски свойственны всем сферам банковской деятельности, не является исключением и деятельность банка  по привлечению средств клиентов во вклады. Одной из важных задач при этом является управление денежными средствами, основным этапом которого является оценка риска оттока средств со счетов, т.е. депозитного риска.

Портфель депозитов банка  можно разделить на портфель депозитов  по требованию и портфель срочных  депозитов. Соответственно каждому  из портфелей присущ свой депозитный риск.

Так, риск портфеля депозитов  по требованию связан с вероятностью оттока значительных сумм средств, причем каждый отдельный счет имеет свой риск.

Кроме рисков, присущих каждому  из портфелей депозитов, банки сталкиваются с концентрационными рисками, которые  представляют собой зависимость  банка от активов или пассивов определенного типа.

Например, преобладание в  пассивах банка депозитов по требованию приводит к соответствующему риску  концентрации данных средств, проблема количественного измерения такого риска заключается в нахождении единого показателя концентрационного  риска и решается на основе портфельного подхода.

Под депозитным риском следует  понимать вероятность потери банком ресурсов вследствие оттока вкладчиков или досрочного изъятия вкладов, а также вероятность неполучения  средств, которые банк мог потенциально привлечь в результате осуществления  депозитных операций.

Депозитные риски банка  можно условно разделить на ординарные и неординарные. Ординарный риск характеризуется варьированием остатков на счетах клиентов вокруг их средней, обычной величины или математического ожидания.

Увеличение остатков объясняется  влиянием ряда причин, например, поступлением большого объема средств на счет, привлечением крупных клиентов, имеющих значительные остатки и т.д.

Резкий подъем и падение  остатков на счетах клиентов приводит к формированию “игольчатых” пиков, которые являются случайными, краткосрочными и трудно прогнозируемыми, если их возникновение  не происходит с определенной периодичностью.

Ординарный депозитный риск связан с оттоком средств в результате осуществления текущей деятельности клиента или других факторов, которые можно заранее прогнозировать, исходя из наблюдений за динамикой остатков на счетах клиентов. Как видно, наиболее подвержены ординарному риску средства юридических лиц, находящиеся на счетах по требованию.

Непредвиденное изъятие  значительной суммы с данных счетов может привести к снижению ликвидности  банка.

Неординарный риск возникает  в результате действия негативных факторов, вызывающих резкий неординарный отток  денежных средств со счетов клиентов.

Принятие рисков – основа банковского дела. Банки имеют  успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Банки стремятся получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивается возможностью понести убытки. Риск банковской деятельности и означает вероятность того, что фактическая прибыль банка окажется меньше запланированной, ожидаемой. Чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск.

Уровень риска увеличивается, если:

• проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям;
• поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту банка
• руководство не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что

может привести к финансовому  ущербу (ухудшению возможностей получения, необходимой и (или) дополнительной прибыли);

• существующий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер.

Риски депозитных операций можно разделить на следующие  виды:

1. Риск несбалансированной ликвидности проявляется в процессе массового востребования вкладов клиентами банка (включая массовый досрочный отзыв средств со срочных и сберегательных вкладов), что может иметь серьезные последствия для банка вплоть до его банкротства.

2.Риск утраченной выгоды при невозможности для банка в силу разных причин объективного и субъективного характера (например, сложной экономической ситуации на рынке, неблагоприятной конъюнктуры, конкуренции, отсутствия партнерских связей с другими банками, отсутствия положительного имиджа и т.д.) привлечь необходимые суммы средств в депозиты для обеспечения его активных операций (фактически является проявлением риска ликвидности);

3.Процентный риск возникает в связи с неблагоприятно складывающейся ситуацией на рынке депозитов (удорожание привлечения ресурсов для банка). Банки и другие финансовые учреждения, которые обладают значительными средствами, приносящими процентный доход, обычно в большей мере подвержены процентному риску. Если фирма взяла значительные кредиты, то неэффективное управление процентными рисками может привести фирму на грань банкротства.

Изменения процентных ставок влекут за собой несколько разновидностей риска:

а).Риск увеличения расходов по уплате процентов или снижения дохода от инвестиций до уровня ниже ожидаемого из-за колебаний общего уровня процентных ставок;

b). Риск, связанный с таким изменением процентных ставок после принятия решения о взятии кредита, которое не обеспечивает наиболее низких расходов по уплате процентов;

c). Риск принятия такого решения о предоставлении кредита или осуществлении вложений, которое в результате не приведет к получению наибольшего дохода из-за изменений процентных ставок, произошедших после принятия решения;

Минимальные требования  к достаточности капитала лежат  в основе регулирования рисков.

1. Страхование, как резервирование, не ставит своей целью уменьшение  вероятности проявления или подверженности  риску, а нацелено преимущественно  на возмещение материального  ущерба от его проявления. Для  страхования подходят массовые  виды риска, вероятности, проявления  которых известны с высокой  степенью точности и не сильно  коррелированны между собой.

2.  Хеджирование представляет собой форму страхования от возможных потерь путем заключения уравновешивающей сделки (переноса риска изменения цены с одного лица на другое). Как и в случае страхования, хеджирование требует отвлечения дополнительных ресурсов.

3. Диверсификация является  одним из способов уменьшения  совокупной подверженности риску  путем распределения вложений  и/или  обязательств.

4. Минимизация преследует  цель тщательной балансировки  активов и обязательств, с тем,  чтобы свести к минимуму колебания  чистой стоимости портфеля.

Для предотвращения депозитного  риска коммерческим банкам рекомендуется:

1. Соблюдать оптимальное  соотношение между активными  и пассивными депозитными операциями, т.е. депозитами клиентов и  размещенными банковскими депозитами.

2. Следить за качеством,  ликвидностью и объемами ценных  бумаг в инвестиционном банковском  портфеле для повышения ликвидности  банка. 

3. Диверсифицировать депозитный  портфель среди своих клиентов  по разным отраслям, промышленным  группам и как можно большему  количеству разных клиентов.

4. Создать сеть филиалов  для диверсификации заемных банковских  операций по территориям

5. Не подписывать обязательства  по выдаче ссуд и открытию  кредитных линий, если банк  не уверен в привлечении адекватного  количества пассивов для обеспечения  ссудных операций.

Важным моментом в управлении депозитным риском имеет анализ рынка  банковских услуг, который дает информацию об условиях привлечения вкладов  другим банкам региона. Банк окажется более конкурентоспособным, если сможет предложить:

• Более выгодные условия вкладов
• Новые финансовые продукты
• Дополнительные услуги в виде консультаций по управлению рисками
• Более высокий уровень обслуживания
• Конфиденциальность вкладов

 

 

 

 

 

3. Методы и пути совершенствования управления пассивными операциями КБ.

3.1. Предложения по совершенствованию управления пассивами КБ.

В ходе исследования проблемы управления пассивами КБ было выявлено множество недостатков, которые  негативно сказываются на деятельности КБ. Для решения данной проблемы актуально предложить некоторые  меры по совершенствованию данной системы. К ним можно отнести следующее:

1. Коммерческие банки должны иметь собственную депозитную политику, разработанную самим банком и выработанную с учетом специфики его деятельности и критериев оптимизации этого процесса. Должна быть определена степень важности выбранных направлений, первостепенность того или иного вида политики банка. В первую очередь это будет зависеть от области функционирования конкретного банка, его специализации или универсализации. Т.е. у банка должно быть эффективное управление процессом привлечения депозитов, она должна включать стратегию и тактику банка по привлечению банковских ресурсов.

2. При привлечении денежных средств право выбора остается за клиентом, а банк вынужден вести нередко жесткую конкуренцию за вкладчика, потерять которого довольно легко. Ограниченность ресурсов, связанная с развитием банковской конкуренции, ведет к тесной привязке к определенным клиентам. Если круг этих клиентов узок, то зависимость от них банка очень высока. В части пассивных операций выбор банка обычно ограничен определенной группой клиентуры, к которой он привязан намного сильнее, чем к заемщикам. Поэтому конкурентная борьба межу банками на рынке кредитных ресурсов заставляет их принимать меры по развитию услуг, способствующих привлечению депозитов.

 Коммерческим банкам необходимо расширение круга депозитных счетов юридических и физических лиц сроком «до востребования», что позволит даже в условиях незначительных финансовых накоплений полнее удовлетворять потребности клиентов банка и повысить заинтересованность инвесторов в размещении своих средств на счетах в банке. Чтобы привлечь клиентов банк может повысить процентные ставки по данному виду вклада. Тогда клиенты, которые желают временно разместить свободные денежные средства в банке для получения определенного дохода, охотнее будут вкладывать деньги.