Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Мая 2013 в 06:22, дипломная работа
дипломной работы и свидетельствуют о ее актуальности.
Целью данного исследования является разработка экономически обоснованного механизма оценки и регулирования кредитным портфельным риском с целью удовлетворения интересов банка, связанных с минимизацией риска кредитного портфеля банка и повышением качества портфеля.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
- определены особенности управления риском кредитного портфеля банка, в соответствии с которыми проанализированы действующие методики оценки и регулирования совокупного кредитного риска банка;
- разработаны концептуальные подходы к совершенствованию оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка;
- разработан комплекс моделей и методов, формирующих механизм оценки и регулирования кредитного портфельного риска
Введение
Раздел 1. Теоретический подход к оценке риска кредитного портфеля банка
1.1 Анализ текущей ситуации в банковском секторе России
1.2 Основные понятия
1.2.1 Определение кредитного риска в документах Базельского комитета
1.2.2 Определение кредитного риска в документах Банка России
1.2.3 Определение кредитного риска в МСФО
1.2.4 Определение риска кредитного портфеля
1.3 Оценка риска кредитного портфеля
Раздел 2. Методические основы формирования механизма оценки регулирования кредитного портфельного риска банка
2.1 Комплексная оценка риска кредитного портфеля банка
2.2 Модель прогнозирования совокупного кредитного риска банка
2.3 Механизм регулирования кредитного портфельного риска банка
2.3.1 Диверсифиация
2.3.2 Лимитирование
2.3.3 Резервирование
2.3.4 Секъюритизация
2.4.Базель II в контексте портфельного кредитного риска
Раздел 3 Реализация концепции механизма оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка
3.1 Информация о банке
3.2 Оценка риска кредитного портфеля ОАО АКБ "Связь-банк"
3.3 Апробация модели прогнозирования совокупного кредитного риска банка
3.4 Рекомендации по повышению качества кредитного портфеля ОАО АКБ "Связь-банк"
Заключение
Список использованной литературы
14. Морс ман Э.М. Управление кредитным портфелем: перевод с англ. – М.: Альпина, 2006. – 206с
15. Новоселов, А.А. «Математическое моделирование финансовых рисков. Теория измерений»- Новосибирск, «Наука», 2001
16. Саяпова, А.Р., Шамуратов Н.М., Гусельникова Е.А., Лакман И.А. Математические методы прогнозирования экономических показателей. Учебное пособие. - Уфа.: БашГУ.-2000
Периодические издания
17. Куда стелить соломку/Время новостей/16.05.2006
18. Помазов, М.В. Кредитный риск-менеджмент и моделирование нового актива в портфеле // Финансы и кредит. – 2004. - №6
19. Герасимова, Е. Б. Анализ кредитного риска: рейтинговая оценка клиентов // Финансы и кредит. - 2004. - № 17
20. Оценка и регулирование портфельного кредитного риска/ Банковское кредитование//№1,2005
22. Софронова, В.В., Дмитриева, Н.Ю. Управление кредитными рисками // Финансы и кредит. – 2004. - №1
23. Помазанов, М. В., Гундарь, В. В. Капитал под риском в совершенной модели банковской системы // Финансы и кредит. - 2003. - № 24
24. Ермасова, Н.Б. Управление кредитными рисками в банковской сфере // Финансы и кредит. – 2004. - №4
25. Данилова, Т.Н. Проблемы неопределенности, информации и риска кредитования коммерческим банками // Финансы и кредит. - 2004. - №2.
26. Волошин, И.В.«VAR-подход к поиску оптимального портфеля».
27. Газета «Бизнес и банки»№ 44 , 2001
28. Кредитные риски//Бизнес и Банки//№
29. Анализ кредитного риска//Банковские технологии/№2,2004
30. Шапран, В.С. Инвестиционная деятельность в США//Банковское кредитование/№3,2005
31. Хуторных Е.В., Кредитная арифметика//Газета Бизнес/№1,2006
32. Кудинов В., Ватаманюк Е. Новое соревнование банков // Ведомости. 2005. 21 нояб. № 218.
33. Филин, Д.Н. Перспективы развития спектра продуктов и услуг Национального бюро кредитных историй/Банковское кредитование/№2,2006
34. Базельские нормативы достаточности капитала/Международные банковские операции/№1,2006
35. Кудрявцева, М.Г. Базель: новые правила игры/Банковское дело/№12,2004
36. Брюков, В. Знание снижает риски/Национальный банковский журнал/№5,2006
37. Тенденции и перспективы развития розничного бизнеса коммерческих банков в России/Банковский ритейл, №2,2006
Источники из Интернет
38. Тоцкий М.Н. Методологические основы управление кредитным риском в коммерческом банке:www.finrisk.ru
39. Помазов М.В Модель блуждающих дефолтов для расчета кредитного риска:www.creditrisk.ru
40. Кредитный скоринг. Методология оценки кредитоспособности заемщика: consumerlending.ru
41. Исследование информационной прозрачности
российских банков: кредитно-аналитическая
система Standard & Poor’s RatingsDirect/www.
42. Бюллетень банковской статистики, №2,2006: www.cbr.ru
43. Обзор банковского сектора РФ, №42,2006: www.cbr.ru
44. Риски концентрации: кредитно-аналитическая
система Standard & Poor’s RatingsDirect/www.
45. Анализ рисков банковского сектора РФ:
кредитно-аналитическая система Standard
& Poor’s RatingsDirect/www.
46. www.akm.ru/rus/rc/roks_020421.
47. Проблемы управления кредитным портфелем коммерческого банка: 48. www.ncstu.ru
49. www.jumper.ru
50. Credit Suisse FirstBoston (CSFB). CreditRisk+: A Credit Risk Management
Framework.1997.
51. www.hedjing.ru
52. www.cfin.ru
53. www.rbc.ru
54. www.hhs.se/site/ret/ret.htm
56. www.bank.gov.ua/Inf_mat/
57. www.banki.ru
58. www.quality.eup.ru/MATERIALY8/
1 www.cbr.ru
2 Просроченная задолженность – задолженность, не погашенная в срок, установленный договором и дополнительными соглашениями к нему, по межбанковским кредитам, депозитам и иным средствам, полученным от кредитных организаций и банков – нерезидентов, в валюте Российской Федерации и иностранной валюте Суммы просроченных процентов в расчет показателей просроченной задолженности не включаются (Обзора банковского сектора Российской Федерации).
3 www.cbr.ru
4 www.cbr.ru
5 Куда стелить соломку/Время новостей/16.05.2006
6 источник:www.cbr.ru
7 В соответствии с Положением Банка России от 26.03.04 № 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»
8 источник: www.cbr.ru
9 Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском: учеб. пособие: перевод с англ. Тагипбекова К.Р. – М.: Издательство «Весь мир», 2006. – 304с
10Данилова Т.Н. Проблемы неопределенности, информации и риска кредитования коммерческим банками // Финансы и кредит. - 2006. - №2.
11 См. приложение выдержки из Базель 2
12 Егорова Н.Е., Смулов А.М. Предприятия и банки: взаимодействие, экономический анализ, моделирование: Учеб.-практ. Пособие. – М.: Дело, 2002.
13 статья Lending Concentrations Linger At Potentially Risky Levels At Banks Around The Globe, 07.12.2005 г.,кредитно-аналитическая система Standard & Poor’s RatingsDirect; на англ. яз
14 кредитно-аналитическая система Standard & Poor’s RatingsDirect
15 кредитно-аналитическая система Standard & Poor’s RatingsDirect
17 Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: Учебное пособие. – М.: Новое издание, 2004
19 Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004
20 Оценка и регулирование портфельного кредитного риска/Банковское кредитование/№1/2005
21 В США затраты на приведение банковских систем управления рисками в соответствие с «Базелем II» оцениваются в 4,2 млрд. долл. (источник: Towergroup, 2005). Общие затраты на внедрение «Базеля II» в странах Азии оцениваются в 10 млрд. долл., из них 60% – это затраты на ИТ (источник: HSBC, 2005). В мировом масштабе совокупные издержки перехода на «Базель II» по некоторыми оценкам могут достичь 15 трлн. долл. (источник: The Banker, 2004)
22 Учредителями Национального бюро кредитных историй (НБКИ) являются 16 организаций, в том числе Ассоциация российских банков и 12 коммерческих банков (Газпромбанк, «АК БАРС» Банк, Росбанк, Внешторгбанк, ЗЕНИТ, ДельтаБанк, Ситибанк, Юниаструм Банк,Связь-банк, ИМПЭКСБАНК, Банк «Петрокоммерц», Первый Чешско-Российский Банк), две организации-нерезидента — «Trans Union» (США), одно из крупнейших в мире кредитных бюро, и «CrifRIF» (Италия), ведущий европейский провайдер информации, систем принятия решений, технологий и консалтинговых услуг для оценки кредитных рисков и развития маркетинговых стратегий.
23 Перспективы развития спектра продуктов и услуг Национального бюро кредитных историй/ «Банковское кредитование»,№2/2006
24 кредитно-аналитическая система Standard & Poor’s RatingsDirect/ www.RatingsDirect.ru
25 В странах с развитой системой розничных банковских услуг концентрация дохода у 10% самых богатых людей не превышает 25%. В России по оценкам Росстата этот показатель в последнее время имеет тенденцию к снижению, но остается достаточно высоким — около 36%. Такая концентрация денежных доходов существенно сужает целевой сегмент клиентов коммерческих банков на розничном рынке, а также затрудняет выход на этот рынок новых участников, поскольку рентабельная работа возможна только с 20% населения России.
26 По пути создания отдельной розничной структуры пошли крупнейшие российские банки, намеренные активно работать в этом сегменте финансового рынка, такие, как Внешторгбанк, УРАЛСИБ, Росбанк. Так, Внешторгбанк, приобретя за символическую сумму в 1 млн руб. один из крупных рознично-ориентированных банков России — Гута-Банк, выделил на его базе отдельный бизнес-блок «Внешторгбанк розничные услуги».
27 Основу системы качества Six Sigma составляет оценка отклонений фактических показателей процесса от кривой нормального распределения отклонений. Если те или иные показатели процесса находятся в определенных пределах отклонений, качество результатов процесса также остается высоким. Единицу измерения отклонений в статистике принято называть «сигмой». Заметный эффект наблюдается при отклонении не более 4,5 сигма; в этом случае показатель числа дефектов на миллион единиц продукции составляет 3,4. Но это условие выполняется для стабильных процессов. Банковские процессы не отличаются стабильностью. Изобретатели методологии пришли к выводу, что отклонения процесса, вызванные его естественной нестабильностью, дают отклонения качества на уровне 1,5 сигма. Таким образом, если целевой уровень качества составляет 4,5 сигма, то с учетом 1,5 сигма на отклонения необходимо обеспечивать уровень качества в 6 сигма.
28 http://quality.eup.ru/
29
http://www.akm.ru/rus/rc/roks_
30 www.banki.ru
31 www.banki.ru
32 www.jumper.ru
33 действия заемщика физического лица правоохранительными органами квалифицируются по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в случае, если заемщик на стадии оформления займа представляет заведомо ложную информацию о себе (о доходах, наличии займов в других кредитных организациях и т.д.). В данном случае на возбуждение уголовного дела в отношении физлица не влияет сумма кредита. Момент мошенничества фиксируется действиями физлица, направленными на получение материальных благ.
Как показывает практика работы оперативных и следственных подразделений, по уголовным делам, возбужденным по ст. 159 УК РФ, в 70—80% случаев судами выносятся обвинительные приговоры. В лучшем случае осудят условно, в худшем — придется отсидеть в тюрьме реальный срок. Правда, пока кредитно-финансовые организации не активны в передаче материалов в правоохранительные органы, так как не хотят раскрывать истинное состояние дел по возврату проблемной задолженности.
34 www.jumper.ru
35 35 www.jumper.ru
36 www.banki.ru