Шпаргалка по "Деньги, кредит, банк"

Система многосторонних нетто-расчетов характеризуется тем, что сколько  бы ни было платежей, расчетов всегда столько, сколько участников.

 Риски в платежной системе  рассмотрим три главных риска:

• Кредитный риск
• Риск ликвидности
• Системный риск

Кредитный риск в платежных системах возникает, когда один из участников до проведения окончательных расчетов кредитует получателя платежа. Даже центральные банки идут на этот риск, предоставляя услуги коммерческим банкам по дневному овердрафту, как правило, требуя достаточно высоколиквидные активы в качестве залога.

Риск ликвидности – риск, заключающийся в том, что по наступлении срока платежа у участника, которому необходимо осуществить данный платеж, не будет достаточно средств на счете.

Системный риск – риск, заключающийся в том, что неспособность одного участника платежной системы погасить в срок свои обязательства может привести к тому, что другие участники также не смогут выполнить в срок свои обязательства (принцип «домино»).

 

3.ПОРЯДОК  ПРОВЕД-Я РАСЧЕТОВ ч-з МЕЖБ-УЮ СИСТЕМУ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕГ (МСПД)

Межбанковская система переводов денег (МСПД) - механизм межбанковских расчетов, посредством которого осуществляется перевод высокоприоритетных платежей пользователей. В качестве пользователей МСПД выступают банки или небанковские финансовые учреждения, заключившие договор с КЦМР  о предоставлении пользователю услуг.

Высокоприоритетный  платеж - платеж, для которого первостепенное значение имеет срок его исполнения, в частности, платеж:, связанный с операциями на межбанковском рынке кредитных ресурсов, рынках капитала (цб) и иностранной валюты. Такие платежи, как правило, связаны с переводами крупных сумм, задержка которых может привести к крупным убыткам для пользователей. Назначение МСПД заключается в исполнении безотзывных и безусловных платежей в нац-й валюте с гарантией расчета в течение одного операционного дня с использованием в пределах сумм дс, находящихся на счетах пользователей МСПД в Нац банке Каз.

Правовую основу организации  и функ-я МСПД обеспечивают договоры, заключаемые м/у пользов-ми, КЦМР и Нац банком, пользователем и Нац банком. Участниками Системы Розничных Платежей (СРП) могут быть только те банки, которые являются прямыми участниками в МСПД.

Предлагается принцип  нетто-расчетов с проведением окончательных расчетов чистых позиций на следующий день через МСПД. Платеж считается окончательным и безотзывным, когда платежное поручение принято к обработке. Система управления рисками позволит банкам работать в размерах многостороннего дебетового и двустороннего кредитового ограничений. Предусмотрено наличие очереди в системе, с установкой приоритетности исполнения платежей в очереди самим участником СРП. Кроме того, в целях большего доверия к некоторым участникам СРП будет предусматриваться формирование страхового фонда и залога.

СРП функционирует в  течение всего операционного  дня с 16.00 текущего дня до 15.00 следующего дня. Расчет нетто-позиций банков производится на следующий день с 15.00 до 16.00. При этом, межбанковская система перевода денег начинает свою работу с наличием в очереди нетто-позиций участника клиринга. Сумма чистой дебетовой позиции каждого участника резервируется в МСПД для проведения окончательного расчета с 15.00 до 16.00. Если участник не смог урегулировать свою чистую дебетовую позицию до 16.00 за счет поступления денег в МСПД или кредита на межбанковском рынке, ему предоставляется кредит Национального банка.

При предоставлении участнику  кредита Национальным банком с 16.30 у данного участника приостанавливаются все активные операции как в СРП, так и в МСПД до полного погашения суммы кредита и процентов по нему. КЦМР управляет МСПД на основании полномочий, предоставленных ему Национальным банком и определяемых договором. Национальный банк осуществляет контроль за функционированием МСПД.

Акцепт платежного документа в  МСПД - согласие КЦМР(Каз центр межбанк-х  расчетов), повлекшее за собой его обязательство исполнить перевод денежных средств на основании условий платежного документа.

Условия акцепта КЦМР платежного документа:

• прохождение аутенфикации, то есть удостоверение подлинности 
  платежных документов;
• наличие статуса пользователя у инициатора платежа;
• возможность списания суммы, указанной в платежном документе, 
  со счета пользователя.

Кроме того, одним из условий  акцепта платежного документа по дебетовому переводу является наличие предварительного согласия пользователя-плательщика. Исполнение платежа осуществляется только после акцепта КЦМР соответствующего платежного документа. При отказе в акцепте или регистрации в очереди платежного документа КЦМР посылает пользователю-плательщику электронное сообщение, в котором указывает причину отказа исполнения платежа.

Электронный платежный  документ после его акцепта КЦМР не может быть отозван и отменен по инициативе сторон, участвующих в осуществлении платежа. КЦМР обеспечивает своевременное поступление платежного документа пользователю и зачисление денежных средств на его счет. При получении платежного документа пользователь-получатель обязан зачислить денежные средства на соответствующий счет по назначению.

При невозможности зачислить денежные средства на соответствующий счет пользователь-получатель обязан вернуть денежные средства на счет пользователя-плательщика не позднее следующего операционного дня. Возврат денежных средств осуществляется поручением пользователя-получателя в пользу пользователя-плательщика, при этом в поручении указывается причина возврата средств.

Банки и небанковские финансовые учреждения приобретают статус пользователя только после заключения договора с КЦМР.

Для заключения договора о предоставлении услуг МСПД банк или небанковское финансовое учреждение представляет в КЦМР следующие документы:

• заявление на подключение к МСПД;
• нотариально заверенные копию Устава пользователя и лицензию 
  на совершение банковских операций;
• положительное заключение Национального банка о допуске для 
  участия в МСПД.

В МСПД проводят следующие  виды операций:

- дебетовые и кредитовые переводы;

- переводы дс между пользователями МСПД. 
МСПД осуществляет дебетовые переводы только с предварительного согласия пользователя-плательщика и на основании письменного соглашения, оформленного соответствующим образом. Копия данного соглашения должна быть приложена к договору пользователя с КЦМР. В отношении переводов между головным банком и его филиалом, а также на основаниях, предусмотренных действующим законодательством РК, дебетовые переводы выполняются без согласия пользователя-плательщика. Передача и прием сообщений о переводах в МСПД осуществляется только электронным способом. При этом пользователи МСПД обмениваются электронными сообщениями по форматам, установленным Нац банком.

Расчеты в МСПД производятся в течение операционного дня  до наступления контрольного срока. Время контрольного срока определяется КЦМР и согласовывается с Нац банком. Время операционного дня МСПД совпадает с операционным днем Нац банка.

В течение операционного  дня в МСПД устанавливается специальный период времени в целях предоставления пользователю, не имеющему достаточной суммы на счете, возможности приобрести необходимые дс для исполнения платежей в очереди или погашения дневного кредита.

КЦМР после завершения операционного дня передает в  соответствующий филиал Нац банка электронную ведомость с итоговыми данными произведенных расчетов для передачи информации о дебетовых и кредитовых сальдо на кор-х счетах пользователей в Нац банке. Остатка по счету КЦМР на конец операционного дня не должно быть.

Национальный банк на основании  данных электронной ведомости выполняет все необходимые операции по бу движения дс по счетам пользователей в Нац банке. После завершения операционного дня МСПД пользователь получает от КЦМР выписку по результатам исполненных платежей.

Пользователи - получатели денежных средств после получения, проверки платежного документа и зачисления денежных средств на его счет выполняют расчет по счетам своих клиентов не позднее следующего операционного дня.

Ежедневно пользователи производят отражение результатов исполненных в МСПД платежей по своему внутреннему корреспондентскому счету, также результаты платежей отражаются поквартально (приложение 4). При несовпадении сальдо по внутреннему корсчету с сальдо по корсчету в Национальном банке пользователь немедленно должен поставить в известность КЦМР.

МСПД КЦМР в Казах  функционирует с 1996 года, осуществляет расчеты в режиме реального времени и имеет характеристики перспективной RTGS (системы валовых расчетов в режиме реального времени).

В целях управления рисками в  Межбанковской системе перевода денег перед началом операционного дня подразделением Национального банка, обслуживающим корреспондентские счета пользователей, доводятся КЦМР определенные параметры:

• Р1-   деньги, зарезервиров-е с корреспонд-го счета по

индивиду-й заявке пользователем;

• Р2 -   величина дневного расчетного кредита, который может быть представлен Нацбанком РК пользователю;

 •    РЗ -   максимально  допустимая сумма платежных документов, которые могут быть зарегистрированы в очереди.

Банки осуществляют расчеты по этим параметрам. Межбанковская система перевода денег оперирует не корреспондентскими счетами банков, а определенной суммой, зарезервированной им для участия в МСПД.

На основе мониторинга  проводится анализ текущей ликвидности  банков пользователей МСПД и КЦМР. Данные мониторинга, предоставляемые банкам, применяются при установлении лимитов объемов кредита «овернайт».

 

4. Организ-я  клиринго-х расчетов в РК

 

Главным направлением коренного улучшения  расчетов м/у банками в нашей стране яв-я развитие межбанк-го клиринга.

Клиринг предс-ет собой  систему безна-х расчетов за товары и услуги, основанную на зачете взаимных требований и обязательств. Основу клиринга в банковской сфере образуют корреспонде-е счета банков. Объектами межбанк-го клиринга могут быть различные виды документов: платежные поручения, переводы, чеки, векселя, ц-е б-и, аккредитивы, кредиты, займы и др. Посредством клиринга упрощаются, удешевляются и ускоряются расчеты, сохраняется имеющаяся денеж-я наличность и за счет этого повышается уровень прибыл-ти и ликвид-и участников расчетов. Но главная его особенность, кот-я собственно и побудила обратиться к нему, - это небольшая потребность в реальных деньгах.

Различают две модели клиринга: с предварительным депонированием дс и без него. Классическая 2-ая модель клиринга, широко распространенная в странах с развитой расчетной системой, не предполагает предварительного депонирования средств. Если по окончании клирингового сеанса хотя бы у одного участника окажется дебетовое сальдо, и он не в состоянии изыскать средства для его покрытия, то

результаты клирингового сеанса отменяются. Классическая модель имеет следующие преимущества: она  позволяет увеличить скорость и  уровень оборачиваемости средств, дает возможность эффективно использовать средства, которые при первой модели подлежали бы резервированию.

При первой модели зачетные операции происходят с использов-м  предварительно депонированных средств. Этот факт гарантирует участникам сеанса взаимозачет без возможной отмены результата. Но в данном случае клиринговое учреждение выступает как банк, сосредотачивая у себя депозитные счета банков-участников. Следовательно, для того чтобы осуществить клиринг по первой модели необходима постоянная иммобилизация денег на счетах.

Богатейший опыт в области организации межбанков-го клиринга накоплен в США, Великобритании, Германии.

В банках постоянно ведется  поиск способов соверш-я документооборота и сокращения издержек. Одной из перспективных форм считается так  называемая трансакция чеков, то есть остановка дальнейшего движения чека в процессе его обработки в банке путем записи его данных на магнитные носители. Эти сведения вводятся в компьютер и затем используются для разноски сведений по счетам или передачи их в автоматическую расчетную палату (клиринговую палату). Сам е чек микрофильмируется или хранится в архиве банка, либо уничтожаются. Это позволяет экономить расходы, связанные с обработкой и сортировкой чеков.

Клиринг может проводиться как  м/у двумя банками, когда долговое требование первого яв-ся долговым обязательством 2-го, а долговое требование 2-го выступает как долговое обязательство 1-го, так и при многосторонних обязате-ах и требованиях. При этом необходимо, чтобы клиринговый центр учитывал все долговые требования каждого участника по отношению к другим участникам клиринга и обязательства перед ними с тем, чтобы они периодически погашались как отрицат-е и положит-е величины. Реальными же деньгами будет оплачена (погашена) только незачтенная ∑. При этом надо учесть, что м-у участниками клиринга проведены сотни операций и более, документы по каждой из них поступили в клиринговый центр для погашения и учтены по лицевым счетам участников

Клири-й технологический  цикл предст-яет собой совокупность нескольких клиринговых сеансов: предварител-о, сеанса урегулирования и окончательного и охватывает весь процесс обработки платежа -проверку, учет, сальдирование, информирование отправителя и получателя.

Преимущества клиринга:

• миним-я необход-ть в реальных дс;
• ускорение расчетов путем погашения своих обязат-в своими 
  же претензиями.