Совершенствование кредитной политики

Усовершенствован был и индивидуальный подход к оценке рисков по данным активам, позволивший банку наиболее эффективно формировать резервы в должном объеме. Кроме того, с целью снижения уровня просроченной задолженности по розничным кредитным продуктам у банка ВТБ 24 (ЗАО) действует Порядок мониторинга качества кредитного портфеля в разрезе групп продуктов и территориальных подразделений.

Согласно требованиям Базельского комитета, банки должны сами разрабатывать методики расчетов рисков. Процедуры управления рисками определяются банками самостоятельно в зависимости от специфики деятельности. Одним из аналитических инструментов, призванных обеспечить оценку потенциальных потерь кредитных организаций в случае возможных спадов в экономике, является стресс-тестирование, получившее широкое распространение в международной финансовой практике. 

Стресс-тестирование может быть определено как оценка потенциального воздействия на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям. Стресс-тестирование осуществляется с применением различных методик.

В 2008 году разработана методика стресс-тестирования кредитного портфеля банка. В рамках данной методики осуществляется построение прогноза потерь по портфелю розничных кредитов на ближайшую перспективу в нескольких сценариях. Один из сценариев утвержден в качестве основы для бизнес-плана на 2009 год. Начиная с 2008 года, стресс-тестирования кредитного портфеля Банка проводится ежеквартально на регулярной основе. В таблице 17 представлена динамика срочной и просроченной ссудной задолженности по банку ВТБ 24 (ЗАО) за 2006 - 2008 гг.

 

Таблица 17 - Динамика срочной и просроченной ссудной задолженности по банку ВТБ 24 (ЗАО) за 2006 - 2008 гг.

Показатели	2006 г.	2007 г.	2008 г.	Изменение, +;-
				2007 г. к 2006 г.	2008 г. к 2007 г.
Активы баланса, млрд. руб.	166,1	323,5	601,6	+157,4	+278,1
Ссудная задолженность - в сумме, млрд. руб.	141,0	261,0	455,8	+120,0	+194,8
- в % к активам	84,9	80,7	75,8	-4,2	-4,9
Срочная ссудная задолженность, млрд. руб.	139,6	258,5	450,7	+118,9	+192,2
Просроченная ссудная задолженность - в сумме, млрд. руб.	1,4	2,5	5,1	+1,1	+2,6
- в % к ссудной задолженности	0,98	0,95	1,12	-0,03	+0,17

 

Данные таблицы 17 свидетельствуют о том, что в 2007 г. по сравнению с 2006 г. наряду с ростом просроченной ссудной задолженности снизился ее удельный вес в общей ссудной задолженности банка с 0,98% до 0,95%.

На 01.01.2009 г. просроченная ссудная задолженность по отношению ко всей ссудной задолженности составляла 1,12%. Это ниже чем в среднем по банковскому сектору России (1,558%) и по ОАО Сбербанк РФ (1,164%). Значительные отличия по уровню просроченной задолженности у банков, работающих в схожих сегментах рынка, в первую очередь связаны с разными их подходами к отражению объемов просроченных долгов в своей финансовой отчетности.

Многие банки отдают подобные долги коллекторским агентствам.

Действующая у банка ВТБ 24 (ЗАО) система оценки и контроля за рисками позволила держать под контролем показатели по уровню и динамике просроченной задолженности в условиях мирового финансового кризиса.

На рисунке 7 представлена динамика активов, судной в т.ч. срочной задолженности по банку ВТБ 24 (ЗАО) за 2006 - 2008 гг.

Основная цель деятельности коммерческого банка получение максимальной прибыли при обеспечении устойчивого длительного функционирования и прочной позиции на рынке. Размер прибыли зависит главным образом от объема полученных доходов и суммы произведенных расходов.

Получаемые банком доходы должны покрывать его расходы и создавать прибыль. Часть доходов банка направляется на создание резервов для покрытия потенциальных рисков.

 

Рис. 7 - Динамика активов, судной в т.ч. срочной задолженности по банку ВТБ 24 (ЗАО) за 2006 - 2008 гг.

 

Наибольшую долю в структуре доходов коммерческого банка занимают процентные доходы, т.е. доходы от платного размещения собственных и привлеченных средств. К ним относятся доходы от:

- предоставления кредитов клиентам;

- размещение временно свободных денежных средств в центральном и других коммерческих банках;

- вложений в долговые обязательства;

- учетных, лизинговых, факторинговых и форфейтинговых операций.

Общее у всех источников процентных доходов то, что они связаны с предоставлением денежных средств во временное пользование третьим лицам и приносят доход в виде процентов на вложенную сумму. На долю процентных доходов у большинства Российских банков приходится 70 - 80% всех доходов.

Проведем анализ динамики и структуры процентных доходов банка ВТБ 24 за 2006 - 2008 гг. Они представлены в таблице 18.

 

Таблица 18 - Динамика и структура процентных доходов банка ВТБ 24 (ЗАО) за 2006 - 2008 гг.

Показатели	2006 г.		2007 г.		2008 г.		Темп роста, %		Изменение структуры, %
	Млн. руб.	Уд. вес, %	Млн. руб.	Уд. вес, %	Млн. руб.	Уд. вес, %	2007 к 2006	2008 к 2007	2007 от 2006	2008 от 2007
Процентные доходы всего, в т.ч.	8983	100	25417	100	55642	100	в 2,8 р.	в 2,1 р.	-	-
- от размещения средств в кредитных организациях	242	2,7	1186	4,7	2347	4,2	в 4,9 р.	197,9	+2,0	-0,5
- от ссуд, предоставленных клиентам	8604	95,8	22423	88,2	51000	91,7	в 2, 6 р.	в 2,3 р.	-7,6	+3,5
- от вложений в ценные бумаги	136	1,5	1809	7,1	2295	4,1	в 13,3 р.	126,9	+5,6	-3,0
- от других источников	1	0,0	8,0	0,0	-	-	в 8,0 р.	-	-	-

 

В 2007 г. по сравнению с 2006 г. процентные доходы в целом возросли в 2,8 раза - с 8983 млн. руб. до 25417 млн. руб. Наиболее быстрыми темпами росли доходы от размещения денежных средств банка в кредитных организациях и от вложения в ценные бумаги - соответственно в 4,9 раза и в 13,3 раза. Это говорит о том, что банк активно вкладывал деньги в межбанковское кредитование и в государственные ценные бумаги, т.к. по сравнению с кредитованием клиентов они менее рисковые и приносили банку больший доход. Однако доходы от кредитования клиентов занимают в структуре доходов наибольший удельный вес, хотя он снизился с 95,8% до 88,2%.

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. в целом процентные доходы возросли в 2,1 раза. Однако по сравнению с предыдущим годом банк ВТБ 24 снизил свою активность на межбанковском рынке и на рынке ценных бумаг. Доходы от кредитования клиентов увеличились в 2,3 раза, при росте доходов от размещения средств в кредитных организациях на 97,9%, а от операций с ценными бумагами - на 26,9%. В результате этого изменилась структура доходов, т.е. повысился удельный вес доходов от ссудных операций с клиентами на 3,5%, а снизился от размещения средств на рынке МБК на 0,5% и от операций с ценными бумагами на 3,0%.

На основании проведенного анализа кредитных операций банка ВТБ 24 (ЗАО) за 2006 - 2008 гг. можно сделать следующие выводы:

1. Банк ВТБ 24 (ЗАО) образован на базе Гута-Банка, не выдержавшего межбанковского кризиса 2004 года и выкупленного Внешторгбанком (ныне ВТБ) при активном участии Банка России;

2. Основными кредитными продуктами банка ВТБ 24 (ЗАО) являются:

- кредитование малого бизнеса;

- потребительское кредитование населения;

- ипотечное кредитование.

3. В чистой ссудной задолженности преобладает портфель розничных продуктов, на его долю приходится 92,9%. Это произошло по причине окончания миграции в ВТБ 24 розничного бизнеса Группы ВТБ в 2008 г.;

4. Одно из основных направлений деятельности банка ВТБ 24 - кредитование наличными. Наиболее высокими темпами развивалось это направление в 2007 г. В розничном ссудном портфеле задолженность по кредитам, выданным наличными, увеличилась в 3,1 раза, из них без поручителей в 4,1 раза. В 2008 г. темпы роста замедлились из-за мирового финансового кризиса;

5. За короткий срок банк ВТБ 24 вошел в число лидеров кредитования малого бизнеса. Среди компаний, пользующихся кредитами банка ВТБ 24 на развитие бизнеса больше всего предприятий розничной и оптовой торговли -21% и 16,2% соответственно;

6. Автокредитование - это один из первых продуктов, который ВТБ 24 предложил своим клиентам. Программа автокредитования представлена 9 кредитами;

7. Банку ВТБ 24 (ЗАО) удается совмещать динамичный рост объемов кредитования с поддержкой на высоком уровне качества кредитного портфеля. Ситуация с «плохими» кредитами в банке ВТБ 24 (ЗАО) лучше чем в целом по России, т.к. в кредитном портфеле банковской системы России «плохие» кредиты (сомнительные, проблемные, безнадежные) составляют 13,5%, а в банке ВТБ 24 - 9,9%;

8. На 01.01.2009 г. просроченная ссудная задолженность по отношению ко всей ссудной задолженности составляла 1,12%. Это ниже чем в среднем по банковскому сектору России (1,558%) и по ОАО Сбербанк РФ (1,164%).

 

 

3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКЕ ВТБ 24 (ЗАО)

 

3.1 Мероприятия по расширению клиентской базы кредитования

 

Банк ВТБ 24 (ЗАО) является заметным, динамично развивающимся игроком федерального масштаба на розничном рынке банковских услуг. Розничный банковский бизнес предъявляет специфичные и высокие требования к технологиям, ИТ-платформе и бизнес-процессам, клиентскому сервису. Для завоевания и удержания лидерских позиций на этом рынке требуются высокотехнологичные системы и централизованные бизнес-процедуры. В связи с этим, основными направлениями инвестиций, в том числе связанными с приобретением и заменой основных средств, на среднесрочную перспективу являются:

- реализация проекта создания Сервисного центра (централизация сервисных функций);

- внедрение новой розничной ИТ-платформы;

- развитие сети филиалов и отделений (открытие новых подразделений).

Общий бюджет инвестиций на 3-5 лет превышает 400 млн. долларов и включает в себя приобретение помещений в собственность, приобретение компьютерной техники, приобретение специализированного банковского оборудования (включая банкоматы), телекоммуникационного оборудования и офисной техники, мебели. Внедрение новой ИТ-платформы предполагает инвестиции в расширение серверного комплекса и закупку лицензионного программного обеспечения.

Для достижения целевой доли рынка (от 8 до 15% в различных сегментах рынка) банк ВТБ 24 (ЗАО) планирует предпринять следующие меры:

- существенное расширение и развитие региональной сети;

- предоставления широкого спектра современных услуг;

- внедрения высоких стандартов в скорости предоставления и удобстве обслуживания кредитов;

- установления высоких кредитных лимитов;

- инновационный подход в разработке продуктов и услуг;

- развития альтернативных каналов продаж;

- развитие брэнда кредитной организации.

Таким образом, банк ВТБ 24 планирует в течение 2013 - 2018 гг. стать одним из лидеров рынка розничных банковских услуг (в сегментах потребительского и ипотечного кредитования, автокредитования, депозитах физических лиц, кредитования малого бизнеса и т.д.).

Источниками будущих доходов (в перспективе на 3-5 лет) банка ВТБ 24 (ЗАО) будут являться:

 - доходы от кредитования физических лиц (77% от операционных доходов);

- предприятий малого бизнеса (около 14% от операционных доходов).

Направления развития банка в 2013 г.: