Кредитная система Республики Казахстан

Операции на открытом рынке считаются наиболее эффективным и к тому же, предсказуемым  по результатам, инструментом денежной политики.

Однако, в Казахстане, где фондовый рынок находится в стадии формирования применение этого инструмента затруднено, потому, что объём частной торговли государственными ценными бумагами, мягко говоря, недостаточны. Рынок государственных долговых обязательств чрезвычайно узок, темпы инфляции часто непредсказуемы и поэтому население не всегда имеет возможность и реальные долговые обязательства государства. Но, тем не менее, операции на открытом рынке проводятся.

Когда Национальный банк покупает ценные бумаги у коммерческого  банка, он тем самым увеличивает резервы последнего, «впрыскивая» в банковскую систему дополнительные деньги повышенной эффективности. Коммерческий банк, в результате получает новые возможности выдавать кредиты и ссуды, мультипликативно расширяя денежную массу.

Если Национальный банк продаёт ценные бумаги, то процесс принимает обратную направленность – денежная масса уменьшается.

Вторым инструментом воздействия Национального банка  Республики Казахстан на предложение  денег является изменение учетной (дисконтной) ставки (или ставки рефинансирования). По этой ставке Нацбанк выдаёт кредиты коммерческим банкам через так называемое дисконтное окно. Коммерческие банки используют возможность получения кредита для различных целей. Во-первых, для корректировки уровня наличных денежных резервов, когда они не достигают требуемого нормами регулирования Национальным банком уровня. Во-вторых, для получения в своё распоряжение средств, которые коммерческий банк может одолжить клиентам, что принесёт ему прибыль. В этом случае коммерческие банки сравнивают условия заимствования через дисконтное окно с условиями получения средств из альтернативных источников и выбирают наиболее выгодный для себя вариант.

Дисконтные  операции приводят к изменению предложения  денег высокой эффективности. Кредит через дисконтное окно увеличивает денежную базу на величину займа. Однако не все банки могут воспользоваться дисконтным окном: с точки зрения Национального банка причины обращения за займами могут оказаться неприемлемыми.

Обычно Национальный банк представляет краткосрочные ссуды коммерческим банкам, для пополнения их резерва, а среднесрочные и долгосрочные – для выхода из тяжелого финансового положения или для сезонных нужд.

Поскольку объём  кредитов, получаемых коммерческими  банками у Национального банка, не составляет основную долю привлекаемых банками средств, изменение учётной ставки незначительно влияет на объём предложения денег в экономики и служит чаще «индикатором» предстоящих изменений.

Так, если Национальный банк объявляет о повышении ставки рефинансирования, следует ожидать в ближайшем будущем ужесточение кредитно-денежной политики. Вслед за повышением учетных ставок будут возрастать и ставки на рынке межбанковского кредита, и ставки коммерческих банков по ссудам. Общим результатом станет уменьшение денег в экономике.

Национальный  банк воздействует на денежное предложение  также путём покупки и продажи  иностранных валютных активов. Это  называется интервенцией национальных валют, которая меняет денежную базу. Если Национальный банк покупает иностранную  валюту или золото, то денежная база растёт, так как банк платит своими собственными обязательствами за покупаемые валюту или золото.

Далее Национальный банк может провести стерилизацию, то есть попытаться нейтрализовать влияние  своих операций с иностранной  валютой на денежную массу. Например, Национальный банк продаёт иностранную валюту, тем самым сокращает денежную базу, когда покупатели иностранной валюты платят Национальному банку. Одновременно Национальный банк покупает облигации на открытом рынке и тем самым, восстанавливает денежную базу до первоначального уровня. В результате денежная база не изменяется, но произойдёт изменение состава портфеля активов в балансе национального банка.

Таким образом, Национальный банк способен в значительной мере воздействовать на предложения денег в экономике, но не может полностью его контролировать.

 

 

 

2.2 Анализ  качественных показателей деятельности  коммерческих банков в Республике  Казахстан

 

Банковская  система – наиболее динамично  развивающийся сектор экономики  Казахстана. Уровень проникновения в экономику (около 90% ВВП) сопоставим с показателями стран Евросоюза. В целом по банковской системе растут основные качественные показатели (достаточность капитала и ликвидность). Банковский сектор Казахстана по динамике своего развития намного опережает как темпы роста ВВП, так и наиболее успешные несырьевые отрасли страны. Привлекая внешнее финансирование, банки наряду с нефтяными компаниями являются основными поставщиками валютных средств в республику, оказывая существенное влияние на курсообразование национальной валюты. Банки являются также основными игроками на фондовом рынке республики, они обеспечивают основной оборот средств и служат основными поставщиками финансовых инструментов.

По данным АФН  на 01.02.2009 г. на казахстанском финансовом рынке функционируют следующие банки второго уровня:

1. АО «Казахстанский инновационный коммерческий банк»
2. АО «Delta Bank»
3. АО «Альянс Банк»
4. АО «АТФБанк»
5. АО «Банк «Каспийский»
6. АО «Банк ТуранАлем»
7. АО «Банк ЦентрКредит»
8. АО «ДАБ «ABN AMRO Банк Казахстан»»
9. АО «Данабанк»
10. АО «ДБ «Национальный Банк Пакистана»» в Казахстане
11. АО «Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк»»
12. АО «Евразийский банк»
13. АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»
14. АО «Заман-Банк»
15. АО «Казинвестбанк»
16. АО «Казкоммерцбанк»
17. АО «Мастербанк»
18. АО «МБ «Алма-Ата»
19. АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
20. АО «Нурбанк»
21. АО «Сеним-Банк»
22. АО «Ситибанк Казахстан»
23. АО «Торгово-промышленный Банк Китая в Алматы»
24. АО «Цеснабанк»
25. АО «Эксимбанк Казахстан»
26. АО «Экспресс Банк»
27. АО «Метрокомбанк»
28. АО ДБ «Альфа-Банк»
29. АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
30. АО ДБ «ТАИБ Казахский Банк»
31. АО СБ «Лариба-Банк»
32. АО «Демир Казахстан Банк»
33. ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»
34. ДБ АО «Сбербанк России»
35. ДО АО «Банк Туран Алем» – АО «Темiрбанк».

Таким образом, по состоянию на 1 февраля 2009 года в Казахстане работают 35 банков второго уровня, в том числе в городе Алматы расположено 34 банка, 34 филиала и 370 расчетно-кассовых отдела банков. Динамика развития банковского сектора РК за период 01.01.2009 по 01.01.2010 гг. представлена в таблице 1.

 

Таблица 1 –  Динамика развития банковского сектора РК за период с 01.01.2009 по 01.01.2010 гг.

Структура банковского  сектора	01.01.09	01.01.10
Количество банков второго уровня, в т.ч.:	33	35
- банки со 100% участием государства в уставном капитале	1	1
Количество филиалов банков второго уровня	324	352
Количество расчетно-кассовых отделов банков второго уровня	1 489	2 028
Количество представительств банков второго уровня за рубежом	22	17
Количество представительств банков-нерезидентов в Республике Казахстан	23	26
Количество банков-участников системы обязательного коллективного  гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц	32	33
Количество банков, имеющих лицензию на осуществление  кастодиальной деятельности	9	10

 

Таблица 2 – Динамика капитала банков второго уровня РК (в млрд. тенге)

Наименование	01.01.09	01.01.10	Прирост, в %
Капитал 1-го уровня	816,5	1 283,7	57,2
Уставный капитал	593,6	938,5	58,1
Дополнительный  капитал	4,0	3,8	-5,0
Нераспределенный  чистый доход прошлых лет	131,6	204,7	55,5
Капитал 2-го уровня	385,4	560,9	45,5
Нераспределенный  чистый доход	101,3	221,6	в 2,2 раза
Субординированный долг	368,0	460,9	25,2
Капитал 3-го уровня	1,5	1,5	0
Всего расчетный  собственный капитал	1 168,6	1 781,8	52,5

 

Как видно из таблицы 1 по сравнению с прошлым годом почти по всем показателям очевиден явный прогресс, увеличилось количество банков второго уровня с 33 до 35, количество филиалов банков второго уровня увеличилось на 28 единиц, а количество расчётно-кассовых отделов на 539 единиц. Увеличилось также количество представительств банков-нерезидентов – их стало на 3 больше.

Размер совокупного  расчетного собственного капитала банков второго уровня с начала 2009 года увеличился на 613,2 млрд. тенге (52,5%) и составил по состоянию на 1 января 2010 года 1 781,8 млрд. тенге. При этом, капитал первого уровня увеличился на 57,2% до 1 283,7 млрд. тенге, капитал второго уровня увеличился на 45,5% или до 560,9 млрд. тенге (таблица 2).

 

Таблица 3 –  Изменение показателей адекватности собственного капитала

Показатели  адекватности собственного капитала	01.01.09	01.01.10
к совокупным активам (k1)	0,09	0,11
Отношение собственного капитала к активам и внебалансовым  обязательствам, взвешенным по степени  риска (k2)	0,15	0,14
Отношение собственного капитала к ссудному портфелю	0,20	0,20
Отношение собственного капитала к сформированным провизиям	3,91	3,43
Отношение собственного капитала к сомнительным кредитам	0,43	0,34
Отношение собственного капитала к безнадежным кредитам	12,43	13,54

 

Как видно из таблицы 3, показатели адекватности собственного капитала банковского сектора по состоянию на 1 января 2010 года не изменились и составили k1 – 0,11 (при нормативе – 0,06) (для банка, участником которого является банковский холдинг норматив – 0,05), k2 – 0,14 (при нормативе - 0,12) (для банка, участником которого является банковский холдинг норматив – 0,10).

Вместе с  тем, с начала года собственный капитал  по балансу банков второго уровня увеличился с 1 января 2009 года на 556,3 млрд. тенге (63,9%) и составил на отчетную дату 426,7 млрд. тенге.

Согласно таблицы 4 за прошедший 2009 год размер совокупных активов банков увеличился на 2 811,4 млрд. тенге (31,7%) и составил на отчетную дату 11 683,4 млрд. тенге. Прирост совокупных активов банковского сектора сектора по ценным бумагам уменьшился на 36,5%.

 

Таблица 4 –  Динамика совокупных активов банковского  сектора

Структура совокупных активов банковского сектора	01.01.09		01.01.10		Прирост (в %)
	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу
Наличные деньги, аффинированные драгметаллы	986,9	11,1	1 013,9	8,7	2,7
Вклады, размещенные  в других банках	520,6	5,9	639,6	5,5	22,9
Ценные бумаги	1 240,4	14,0	787,8	6,7	-36,5
Банковские  займы и операции «обратное РЕПО»	5 991,8	67,5	8 868,3	75,9	48,0
Инвестиции  в капитал	97,1	1,1	222,5	1,9	в 2,3 раза
Прочие активы	35,2	0,4	151,30	1,3	в 4,3 раза
Всего активы	8872,00	100	11683,4	100	31,7

Согласно рисунку 2 в структуре активов банков большую  долю занимают займы (требования к клиентам), предоставленные клиентам (75,9%), наличные деньги, аффинированные драгметаллы и остатки на корреспондентских счетах (8,7%), портфель ценных бумаг (6,7%), вклады, размещенные в других банках (5,5%). Займы, предоставленные клиентам – увеличились на 2 876,5 млрд. тенге или 48,0%, наличные деньги, аффинированные драгметаллы и остатки на корреспондентских счетах увеличились на 27,0 млрд. тенге или 2,7%, ценные бумаги – уменьшились на 452,6 млрд. тенге или 36,5%, вклады, размещенные в других банках – увеличились на 119,0 млрд. тенге или 22,9%, инвестиции в капитал – увеличились на 125,4 млрд. тенге или в 2,3 раза.

С начала года просроченная задолженность по балансу увеличилась  с 75,5 млрд. тенге на 25,0 млрд. тенге (в 1,3 раза) и составила на отчетную дату 100,5 млрд. тенге. Остатки на счетах по отражению просроченного вознаграждения увеличились с прошлого года в 3,6 раза и составили на 1 января 2010 года 17,0 млрд. тенге.