Кредитный риск: методы оценки и регулирования

Таблица 8. Зона риска кредитных  вложений в 2007-2012 гг.

Критерий сегментации	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Субъекты кредитования	Физ.лица	Физ.лица	Юр.лица	Юр.лица	Юр.лица	Юр.лица
Сроки кредитования	от 181 дня до 1 года	от 181 дня до 1 года	от 181 дня до 1 года; от 1 года до 3 лет	от 1 года до 3 лет; свыше 3 лет	от 1 года до 3 лет; свыше 3 лет	от 1 года до 3 лет; свыше 3 лет
Отраслевая принадлежность	Домашние хозяйства (физические лица)	Домашние хозяйства (физические лица)	Торговля и общественное питание	Торговля и общественное питание	Торговля и общественное питание	Торговля и общественное питание

 

Таким образом, к 2012 г. сложились иные зоны риска кредитных вложений, в  отличие от 2007 года. По субъектам  кредитования и отраслевой принадлежности в 2012 году зоной риска являются кредиты, предоставленные в сферу торговли и общественного питания, а по срокам кредитования к зоне риска относятся не только среднесрочные (от 1 года до 3 лет), но и долгосрочные кредиты.

 

Заключение

Банк по своему назначению должен являться одним из наиболее надежных институтов общества, представлять основу стабильности экономической  системы. В современных условиях неустойчивой правовой и экономической  среды банки должны не только сохранять, но и приумножать средства своих  клиентов практически самостоятельно, ввиду отсутствия государственной  поддержки и опоры. В этих условиях профессиональное управление банковскими  рисками, оперативная идентификация  и учет факторов риска в повседневной деятельности приобретают первостепенное значение.

Итак, кредитный  риск - риск невозврата денег должником в соответствии со сроками и условиями кредитного договора. Величина кредитного риска зависит от ряда факторов, внешних и внутренних. Внешние факторы заключаются в том, что конкретный банк не имеет возможности напрямую повлиять на ограничение отрицательных воздействий данных факторов, и вынужден адаптироваться к созданным условиям для продолжения успешного функционирования. Внутренние факторы могут быть связаны как с деятельностью банка-кредитора, так и с деятельностью заемщика.

Основным  методом оценки кредитного риска  является качественный метод, который  представляет собой словесное описание его уровня путем выявления негативной информации, на основании которой определяется кредитный рейтинг заемщика или консолидированный уровень риска. Помимо качественного метода существует количественный, в котором рассчитывают коэффициент риска путем использования банком внешних кредитных рейтингов или собственной системы рейтингов активов и забалансовых статей.

Регулирования кредитного риска происходит путем  его снижения различными методами. Основными являются: лимитирование, диверсификация, страхование, минимизация, распределение и резервирование.

При анализе  кредитного риска российских банков были выявлены зоны риска кредитных вложений. В текущем году зону риска составили кредиты юридическим лицам сроком от года до трех лет и свыше трех лет, осуществляющие свою деятельность в торговле и отрасли общественного питания.

В условиях высоких экономических рисков выигрывает тот, кто умеет правильно просчитать, распознать риски, а также их предвидеть и минимизировать. Это главный  залог успеха банка при кредитовании. В случае, если банк занимается различными аспектами деятельности клиента, он в состоянии не только оценить кредитоспособность предприятия, но и помочь ему повысить эффективность своего бизнеса, а значит, сделать его более надежным заемщиком.

 

Список литературы

 

1. Анализ и управление рисками в деятельности малых и средних кредитных организаций / Королев О.Г.    // Деньги и кредит, 2002, № 2.
2. Анализ кредитных рисков / Н.С. Костюченко. - СПб.: ИТД «Скифия», 2010.
3. Банковское дело: учебник / Под ред.  О.И. Лаврушина., стер. -М.: КНОРУС, 2009.
4. Банковские риски: учебное пособие / Под ред. О.И. Лаврушина и Н.И. Валенцевой. –М.: КНОРУС, 2007.
5. Банковские риски : учебное пособие/кол. авторов ; под. ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Валенцевой. — 2-е изд., стер. — М.:Кнорус, 2008.
6. Банковское дело / под ред. Г.Г. Коробовой. –М.: Юристъ, 2002.
7. Оценка финансовых и банковских рисков: Сб. ст. / Сост. Е.А. Ломоносова; Ред. И.К. Кокошкина; Центр подготовки персонала Банка России. – М.: ЦПП ЦБ РФ, ч.1-2.
8. Риски банковской деятельности / Кожина Л.  // Инвестиции в России, 2007, №1
9. Бюллетени банковской статистики 2007-2012 гг. // www.cbr.ru
10. Обзор банковского сектора РФ. Экспресс выпуск. №115 мая 2012 года. // www.cbr.ru

¹ Банковское дело / Под ред. Г.Г. Коробовой. М.: Юристъ, 2002, с. 688-689.

² Банковские риски: учебное пособие / Под ред. О.И. Лаврушина и Н.И. Валенцевой. –М.: КНОРУС, 2007, с. 31-32. 

³ Анализ кредитных рисков / Н.С. Костюченко. - СПб.: ИТД «Скифия», 2010.

⁴ Банковские риски : учебное пособие/кол. авторов ; под. ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Валенцевой. — 2-е изд., стер. — М.:Кнорус, 2008, с.56-74

⁵ Составлено по Бюллетеням банковской статистики. 2007-2012 гг. // www.cbr.ru

⁶ Составлено по Бюллетеням банковской статистики. 2007-2012 гг. // www.cbr.ru

⁷ Составлено по Бюллетеням банковской статистики. 2007-2012 гг. // www.cbr.ru

⁸ Обзор банковского сектора РФ. Экспресс выпуск. №115 мац 2012 года. // www.cbr.ru