Внешние риски и их влияние на деятельность банка

Каждое агентство имеет  свои показатели, экспертные веса, шкалу  рейтинга, которые преимущественно  представлены буквенным выражением.

Что касается агентства RusRating, то страновой риск, безусловно, учитывается при присвоении рейтинга субъекту хозяйствования. Кроме того, наличие в шкале рейтингов от ААА до D позволяет клиентам агентства RusRating сочетать их с аналитическими исследованиями и рейтингами банков других стран и других национальных агентств (таблица 2).

Таблица 2

Рейтинг	Толкование	Пояснения
ААА (+/-)	Очень высокая степень  кредитоспособности	Финансовое состояние  оценивается как устойчивое и  стабильное в долгосрочной перспективе. Системный риск низкий или отсутствует
АА (+/-)	Высокая степень кредитоспособности	Финансовое состояние  оценивается как устойчивое и  стабильное в долгосрочной перспективе. Системный риск низкий или отсутствует
А (+/-)	Высокая степень кредитоспособности	Финансовое состояние  оценивается как устойчивое и  стабильное в долгосрочной перспективе. Высокий системный риск.
ВВВ (+/-)	Сравнительно высокая  степень кредитоспособности	Финансовое состояние  оценивается как устойчивое и  стабильное в среднесрочной перспективе.
ВВ (+/-)	Средняя степень кредитоспособности	Финансовое состояние  оценивается как удовлетворительное и стабильное в краткосрочной  перспективе.
В (+/-)	Степень кредитоспособности незначительно ниже средней	Основные показатели финансового  состояния оцениваются как удовлетворительные и стабильные в краткосрочной  перспективе
ССС (+/-)	Степень кредитоспособности ниже средней	Основные показатели финансового  состояния оцениваются как удовлетворительные, но их стабильность сомнительна
СС (+/-)	Низкая степень кредитоспособности	Основные показатели финансового  состояния оцениваются как близкие  к удовлетворительным, но их стабильность сомнительна
С (+/-)	Недопустимо низкая степень  кредитоспособности	Финансовое состояние  оценивается как неудовлетворительное или близкое к удовлетворительному, но нестабильное
D (+/-)	Низкая степень оценки кредитоспособности	Финансовое состояние  оценивается как стабильно неудовлетворительное (близкое к дефолту)  0 Рейтинг аннулирован по требованию банка

 

 

При соотнесении рейтингов  здесь важно не столько буквенное  обозначение, сколько экономический  смысл, вкладываемый в тот или  иной рейтинг. Смысловое толкование буквенных обозначений рейтинга отражает степень надежности рейтингуемого объекта и уровня развития его рыночных позиций, позволяющих "инвестору" установить первоначальные критерии взаимодействия. Основные параметры комплексного исследования всех аспектов деятельности рейтингуемого объекта основываются на принципах "мозаики", когда компоненты финансового и нефинансового анализов дополняют и подтверждают друг друга, формируя единую картину деятельности рейтингуемого объекта.

Все рассмотренные модели оценки странового риска имеют определенные преимущества и недостатки. Экспертные системы критикуются за то, что в них не всегда четко прослеживаются причинные отношения.

Эконометрические модели зачастую страдают сложностью обеспечения  текущими источниками данных большинства  независимых переменных, необходимых  для анализа. Встроенные модели могут  быть дороги, продолжительны во времени  и географически ограничены. Поэтому  оптимальный подход должен сочетать лучшие стороны каждого из методов  и давать возможность измерять макрориски и интерпретировать их применительно к специфическим условиям, что и делается рейтинговыми агентствами.

Система рейтингов странового риска (возможных потерь в данной стране) - это в основном продукт отдельного банка, составленная по принципам, разработанным и одобренным менеджментом банка. Это не совершенная, объективная оценка, выводы которой верны в любое время. Напротив, это попытка разработать организованный процесс очень сложного объекта с тем, чтобы оценить сегмент общего кредитного риска банка.

Возникновение странового риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами.

К внутренним причинам возникновения  странового риска относятся:

• несоответствие внутренних документов банка законодательству иностранных государств;
• неспособность банка своевременно приводить свои внутренние документы и правила в соответствие с изменениями условий деятельности: при осуществлении валютного банковского обслуживания, при разработке и внедрении новых форм и условий осуществления банковских операций и сделок, финансовых инноваций и технологий, при выходе на новые рынки (по видам услуг, по видам валют и по территориальной (страновой) принадлежности);
• ошибочные условия договоров, процедур, тарифов;
• нарушение банком условий договоров, процедур, тарифов;

К внешним причинам возникновения  странового риска относятся:

• неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических изменений условий его деятельности;
• неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за политических изменений условий его деятельности;
• неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за социальных, в том числе правовых изменений условий его деятельности;
• недоступность валюты денежного обязательства контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента);
• нарушения клиентами и контрагентами банка условий, процедур, тарифов по причинам, указанным выше;
• возможное нахождение подразделений банка, его дочерних и зависимых организаций, клиентов и контрагентов под юрисдикцией различных государств, имеющих различия в условиях и законодательстве.

Управление страновым риском состоит из следующих этапов:

• выявление странового риска;
• оценка странового риска;
• мониторинг странового риска;
• контроль и/или минимизация странового риска.

Цели и задачи управления страновым риском достигаются при соблюдении определенных принципов следующими методами:

• система пограничных значений (лимитов);
• система полномочий и принятия решений;
• информационная система;
• система мониторинга законодательства;
• система контроля.

В целях минимизации странового риска банки используют следующие основные методы:

• стандартизируют основные банковские операции и сделки;
• устанавливают внутренний порядок согласования изменений во внутренних документах и процедурах, касающихся контрагентов, и отличных от стандартизированных;
• осуществляют анализ влияния факторов странового риска (как в совокупности, так и в разрезе их классификации) на показатели деятельности банка в целом;
• производят мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и действующих нормативных актов с целью выявления и предотвращения странового риска на постоянной основе;
• стимулируют служащих банка в зависимости от влияния их деятельности на уровень странового риска;
• обеспечивают постоянное повышение квалификации сотрудников банка с целью выявления и предотвращения странового риска;
• обеспечивают постоянный доступ максимального количества служащих банка к актуальной информации по законодательству, внутренним документам банка.

1. Краткая информация  о банке 

ОАО «ЮниКредит Банк» образован 7 мая 1992 года. Первоначально он назывался Кыргызским коммерческим банком содействия предпринимательству «Кыргызмелбизнесбанк». В 1993 году банк был переименован в Кыргызский коммерческий банк развития и реконструкции энергетики АБ «Кыргызэнергобанк».  

В июне 2001 года АБ "Кыргызэнергобанк" был переименован в ОАО «Энергобанк». 14 декабря 2006 года, решением внеочередного собрания акционеров ОАО «Энергобанк» был переименован в ОАО «АТФБанк – Кыргызстан». в 2010 году завершился процесс ребрендинга и банк стал называться ОАО "ЮниКредит Банк".

Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензиями Национального  Банка Кыргызской Республики № 018 и № 018/1 от 25 декабря 2006 года на осуществление банковских операций в национальной и иностранной валютах.

За более чем 20 лет активной и устойчивой работы, Банк уверенно вошел в тройку лидеров Банковской системы Кыргызской Республики и приобрел репутацию самого динамично развивающегося Банка, надежного партнера, соблюдающего интересы своих клиентов и акционеров. По итогам работы за 2004, 2005 и 2006 годы, Банк признан лидером в номинациях «Лучший Банк Кыргызстана», «Лучший Листинговый Банк» и «Эмитент года».

В 2012 году на церемонии награждения  победителей национального конкурса «Лучший банк Кыргызстана — 2011», проводимого информационным ресурсом Tazabek (АКИpress), ОАО «ЮниКредит Банк» был вручён диплом за 1 место в рейтинге банков КР по результатам финансовой деятельности.

В 2011 и в 2012 году «ЮниКредит Банк» на международном фестивале «Выбор Года» получил высокую награду «Банк №1» в Кыргызстане. Банк предлагает широкий спектр банковских продуктов и услуг, действует гибкая тарифная политика, техническое обеспечение банковских операций поддерживается современными технологиями.

Банк активно расширяет  свою филиальную базу и на сегодняшний  день представлен 14 филиалами и и 23 сберегательными кассами, расположенных практически во всех регионах республики, в которых работают более 800 человек.

Корреспондентская сеть включает 10 банков, расположенных в США, Западной Европе, России и в Казахстане.

Основным акционером банка  является АО «АТФБанк», который входит в пятерку крупнейших по величине активов финансовых институтов Казахстана. За много лет работы АТФБанк добился значительных результатов во всех сферах банковской деятельности и превратился в мощную финансовую группу компаний современного типа Республики Казахстан.

 

1. История банка

Со 2 июня  2010 года «АТФБанк-Кыргызстан», полноправный член одной из лидирующих финансовых групп Европы –  UniCredit Group, отразил это в названии Банка, изменив его на ОАО «ЮниКредитБанк».

 

С ноября 2007 года ОАО «АТФБанк-Кыргызстан»- автоматически приобрел статус члена группы UniCredit Group и в настоящий момент Банк является полноправным членом группы UniCredit Group.

 

Коротко о группе:

UniCredit Group, представленная в 22 странах мира, насчитывает свыше 40 млн. клиентов. Группа имеет более 10 тыс. филиалов; количество сотрудников Группы достигает 180 тыс. человек. UniCredit Group входит в число ведущих финансовых групп Европы.  В составе группы есть три основных банка, составляющих ядро группы. Это: в Германии – HypoVereinsbank, в Австрии – Bank Austria, в Италии – UniCredit.

 

Мощные ресурсы UniCredit Group, высокие стандарты менеджмента позволят расширить и усилить позиции АТФБанк-Кыргызстан в Кыргызской Республике и за рубежом.

 

Развитие новых направлений  бизнеса, снижение уровня затрат, а  также постоянное внедрение новейших банковских технологий – вот те задачи, которые вне зависимости  от уровня достижений стоят перед  банком. Оперативность в работе, компетентность персонала и долгосрочность отношений – основа уверенности  каждого клиента АТФБанка.

 

В июне 2008 года материнская  компания АО «АТФБанк» приобрела акции 11 выпуска в количестве 4 000 000 акций на общую сумму в 200 000 000 сомов. После проведения сделки доля ОА «АТФБанк» составила 95,84%, а уставный капитал Банка увеличен до 700 миллионов сом.

 

В 2007 году между австрийским  банком Bank Austria-Creditanstalt AG подразделением UniCredit Group (ЮниКредит Групп) и частными акционерами АО «АТФБанк» (Казахстан) включая дочернюю компанию ОАО «АТФБанк - Кыргызстан» подписано соглашение о приобретение контрольного пакета акций АТФБанком UniCredit Group:

• 21 июня 2007 года Bank  Austria – Creditanstalt AG (подразделение UniCredit Group для коммерческих и банковских операций в Центральной и Восточной Европе) и частные акционеры АО «АТФБанк» подписали соглашение о приобретении мажоритарного пакета акций АТФБанк.
• В Ноябре 2007 года Банк Австрии Кредитаншальт (BA-CA), подразделение UniCredit Group для коммерческих банковских операций  в Центральной и Восточной Европе, завершил процесс приобретения 91,8% от общего числа выпущенного акционерного капитала АО «АТФБанк». Примерная цена сделки составила 2,117 млн. долларов США (около 1,452 млн. евро по текущему курсу)

 

2006г…

14 Декабря 2006 года, Банк  прошел государственную перерегистрацию  в Министерстве юстиции Кыргызской Республики в связи с изменением наименования на ОАО «АТФБанк - Кыргызстан».

 

ОАО «ЮниКредит Банк» образован 7 мая 1992 года. Первоначально он назывался Кыргызским коммерческим банком содействия предпринимательству «Кыргызмелбизнесбанк». В 1993 году банк был переименован в Кыргызский коммерческий банк развития и реконструкции энергетики АБ «Кыргызэнергобанк». В июне 2001 года  АБ «Кыргызэнергобанк» был переименован в ОАО «Энергобанк». 14 декабря 2006 года, решением внеочередного собрание акционеров ОАО «Энергобанк» был переименован в ОАО «АТФЮанк - Кыргызстан». В 2010 году завершился процесс ребрендинга и банк стал называться ОАО «ЮниКредит Банк».