Выбор модели оптимизации портфеля ценных бумаг

Согласно Corrado и Jordan, портфель ценных бумаг – это a ‘группа активов,
таких как акции и облигации, находящихся в распоряжении инвестора’. Любой
актив или комбинация активов характеризуется таким свойством, как риск –
«вероятность того, что фактические денежные потоки (доход) будут
отличаться от прогнозных». Эффективный, или оптимальный, портфель ценных
бумаг позволяет инвестору решить прямую задачу – максимизировать ожидаемую
прибыль от активов при заданном уровне риска.

Реферат ................................................................................................................. 3
1. Введение ........................................................................................................... 4
2. Модели выбора портфеля ценных бумаг .................................................. 6
2.1 Теория выбора портфеля Марковица .................................................. 7
2.2 Одноиндексная модель Шарпа .............................................................. 9
3. Определение эффективного портфеля акций на украинском рынке 11
3.1 Применение модели выбора портфеля Марковица ........................ 13
3.2 Применение одноиндексной модели Шарпа ..................................... 14
4. Выводы ........................................................................................................... 17
Список источников ..........................................................................................