Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Мая 2012 в 20:43, курсовая работа
Становление России как государства с рыночной экономикой требует пересмотра взаимоотношений между хозяйствующими субъектами внутри страны. Одним из приоритетных направлений является развитие банковского сектора, где преобладают риск и неопределенность при принятии кредитных решений. Взаимоотношения между банком и заемщиком являются для России новыми и, соответственно, слабоизученными, прежде всего из-за существовавшей несколько десятилетий назад плановой экономики, где весь процесс сотрудничества предприятий и банков носил административно-командный характер.
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..2
1. Методы оценки риска…………………………………………………………..5
1.1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ РИСКА…………………………………………….5
1.2 РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА ЗАЕМЩИКА………………………………….7
1.3 ОЦЕНКА РИСКА ДЕФОЛТА ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ………………………………11
2. ДОБАВЛЕНИЕ АКТИВА К ПОРТФЕЛЮ……………………………………………21
2.1 БАЗОВАЯ ФОРМУЛА……………………………………………………………22
2.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛА…………………………………………………..24
2.3 КАРТА "РИСК-ДОХОДНОСТЬ"………………………………………………….25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………..36
[1] Лобанов А.А, Чугунов А.В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Альпина бизнес букс. 2007г., с. 365-422
[2] Андреев С. А. Кредитный риск и методы его измерения. СПб.: Изд-во СПГУЭФ, 2009. 24 с.
[3] Маккензи X. Системы управления риском выходят на первое место //Банковские технологии. 2009. № 5. С. 10.
[4] Тоцкий М. Н. Методологические основы управления кредитным риском в коммерческом банке, 2008
[5] Севрук В. Т. Риски финансового сектора Российской Федерации. — М.: Финстатинформ, 2010.
[6] Ситникова Н. Ю., Хоминич И. П. Революция в риск-менеджменте/Банковские технологии. 2009
[7] Маккензи X. Системы управления риском выходят на первое место //Банковские технологии. 2009. № 5. С. 10.
[8] Ахундов В. М. Финансовый риск. М.: Изд-во МСХА, 2009. -128 с
[9] Банковское дело / под редакцией Г. Н. Белоглазовой и JI. П. Кроли-вецкой. СПб.: Питер, 2008. - 384 с
[10] Малашихина Н. Н. Риск-менеджмент: учеб. пособие. -Ростов н/Д: Феникс, 2010. 317
[11] Ахундов В. М. Финансовый риск. М.: Изд-во МСХА, 2009. -128 с.