Анализ принятия решений в условиях неопределенности и риска

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

 

государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Российский  государственный торгово-экономический университет»

 

Факультет учетно - финансовый

Кафедра информационных технологий и математики

 

 

 

                                                                  

 

         Курсовая работа по дисциплине

Управленческий анализ

По теме:

«Анализ принятия решений в условиях неопределенности и риска»

 

 

 

 

 

 

 

 «_____»_________________________20__г.

 

(подпись  студента)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь – 2014

 

Содержание

 

1. Введение…………………………………………………...…………..….........3
2. Глава 1.Теоретические основы принятия решений в условиях неопределенности и риска…………………………………………………….……..5
3. 1.1  Технология принятия решений в условиях неопределенности…..…..5
4. 1.2 Сущность, содержание и виды рисков при реализации решений……16
5. Глава 2.Исследование процесса принятия решения в условиях неопределенности и риска на примере ОАО «Пермские сельские леса»….…..23
6. 2.1 Краткая характеристика, маркетинг, стратегия развития и оценка платежеспособности ОАО «Пермские сельские леса»…………………………..23
7. 2.2 Анализ процесса принятия решений в условиях неопределенности и риска на ОАО «Пермские сельские леса»…………………………………………29
8. Глава  3. Направление совершенствования принятия решений  в условиях неопределенности и  риска на ОАО «Премские сельские леса»………………..38
9. Заключение………………………….………………...…….………..………43
10. Список используемой литературы……………….....………...………...….45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Произошедшие в экономике России за последние годы изменения выявили ряд дискуссионных и актуальных проблем, носящих теоретический и прикладной характер и имеющих чрезвычайно важное значение для устойчивого функционирования и развития экономики. К серьезным проблемам относятся вопросы теории, методологии и практики принятия управленческих решений в условиях риска и неопределенности.

Рыночная ориентация все больше требует от руководителей умения видеть перспективы, принимать эффективные стратегические управленческие решения в сложившихся рискованных условиях хозяйствования. Кроме того, в целях обеспечения устойчивости функционирования предприятий в изменяющихся, неопределенных условиях хозяйствования необходимо соблюдение и использование основных принципов стратегического менеджмента, реализация которых должна осуществляться, прежде всего, через принятие эффективных управленческих решений, основанных на системном подходе, анализе внешних и внутренних факторов, прямо или косвенно влияющих на деятельность предприятия. В связи, с чем существенно возрастает роль концептуальных и практически значимых разработок по проблемам принятия управленческих решений с учетом факторов риска и неопределенности

Основной целью курсовой работы является изучение механизма разработки и принятия решений в условиях объективно существующей неопределенности и риска на примере деятельности ОАО «Пермские сельские леса».

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи:

1.Рассмотреть теоретические основы принятия решений в условиях неопределенности и риска;

2.Описать объект исследования, выявить его сильные и слабые стороны;

3.Проанализировать процесс принятия решений в условиях неопределенности и риска на примере ОАО «Пермские сельские леса»;

4.Разработать рекомендации по совершенствованию принятия решений на предприятии ОАО «Пермские сельские леса».

Предметом исследования является процесс принятия решений в условиях неопределенности и риска в ОАО «Пермские сельские леса».

Объектом исследования выступает управленческая деятельность на ОАО «Пермские сельские леса».

Данная курсовая работа состоит из введения, 3-х глав, заключения и списка использованных источников. В первой главе работы рассмотрены теоретические основы принятия решений в условиях неопределенности и риска. Во второй главе исследуется процесс принятия решений в условиях неопределенности и риска на примере  предприятия ОАО «Пермские сельские леса». В третьей главе приводятся рекомендации по совершенствованию принятия решений на предприятии ОАО «ЖБК-1 Пермские сельские леса».

Теоретической и методологической базой исследования являются: работы, учебники и монографии отечественных и зарубежных авторов, материалы периодической печати, методические указания, нормативно-правовые акты, законы.

 

 

 

 

1.Теоретические  основы принятия решенийв условиях  неопределенности и риска.

1.1 Технология принятия решений в условиях неопределенности.

По сравнению с задачами, решаемыми в условиях определенности, задачи обоснования решений в условиях неопределенности имеют ряд отличительных особенностей. Прежде всего, для задач в условиях определенности каждая стратегия лица, принимающего решение ( далее – ЛПР) однозначно приводила к вполне определенному результату, а в условиях неопределенности каждой фиксированной стратегии ставится в соответствие множество возможных значений результатов.[2, c.216]

Другие особенности связаны с тем, что для ЛПР оказываются существенными не только размерность вектора результата и важность отдельных его компонент, но и величины возможных выигрышей и потерь в каждой ситуации и степени возможности реализации тех или иных ситуаций. Другими словами, для ЛПР становится далеко не безразличной степень риска, обусловленного возможностью получения неблагоприятных результатов из-за неопределенности ситуации принятия решений.

Следует отметить, что в большинстве случаев понятие "риск" обычно связывалось только со случаем стохастической неопределенности. При этом риск оценивался либо как вероятность получения менее предпочтительных результатов, либо как величина возможных (обычно средних) потерь, либо как всевозможные свертки отдельных числовых характеристик распределения скалярного результата. Такое толкование не подходит, например, к случаю нестохастической, поведенческой и априорной неопределенности. Во всех таких случаях риск следует определять как дополнительную "плату" либо за возможность получения наиболее благоприятного исхода, либо за возможность получения информации о наиболее благоприятном исходе в операции (эта информация затем может быть использована для принятия более выгодного решения)[5].

Таким образом, обосновывая решение, ЛПР вынуждено учитывать как минимум четыре основные компоненты риска: величины результатов для благоприятных (предпочтительных) и неблагоприятных исходов, а также степени подверженности возможным потерям (или убыткам) и возможности получения выигрышей. Естественно, что при этом более предпочтительной, менее рискованной должна считаться та ситуация, для которой присущи более полная определенность исходов или большая уверенность суждений о величинах выигрышей, потерь и о степенях возможности их проявления. Кроме того, если в операции возможность подвергнуться неблагоприятному исходу невелика, а величины связанных с такими исходами потерь малы или если в операции ожидаются существенно более высокие значения величин выигрышей при более высоких вероятностях их получения, то такие ситуации также должны оцениваться как менее рискованные.

При обосновании решений в условиях полной априорной неопределенности применяют специальные методы прогноза и критерии выбора на основе принципа адаптивности [4, с. 167].

Постановка задачи выбора в условиях неопределенности.

Итак, для установления особенностей различных типов задач в условиях неопределенности необходимо рассмотреть несколько содержательных гипотетических примеров.

Пример.  ЛПР - устроитель лотереи. Для привлечения участников игры им установлены «п» выигрышей (призов), равных по величине «yl, у2, уЗ,..., уп». Величины «yi» и вероятности «Pi(a) = P(Y=yi(a))» получения игроками этих выигрышей выбираются ЛПР и устанавливаются своей стратегией «а» так, чтобы риск финансового краха устроителя лотереи был бы в установленных границах, а прибыль от лотереи - не ниже требуемого уровня. 

Методы принятия решений в условиях природной неопределенности.

Теперь необходимо рассмотреть основные критерии выбора решений в условиях природной неопределенности (игра с природой) применительно к простейшему случаю, когда результат скалярный и его желательно максимизировать. В зависимости от типа отношения ЛПР к риску гарантированный результат формируется по-разному, и это определяет вид критерия.

Если ЛПР при выборе решения абсолютно не приемлет риска (абсолютно не склонен к риску), то оно всегда предпочитает ориентироваться на самые неблагоприятные значения состояний «s» природы. В этом случае гарантированный результат определяется функцией «min y(a, s)».

Наилучшей стратегией будет та, которая обеспечивает наибольший из гарантированных результатов для всех возможных стратегий. Таким образом, критерий выбора для ЛПР, абсолютно не склонного к риску, имеет вид:

а* : max min y(a, s)               (1)

Критерий был предложен Вальдом, и поэтому часто его связывают с этим именем. Другое название критерия - максиминный критерий обусловлено видом выражения[6, с.98].

Для использования этого принципа достаточно, чтобы шкала показателя «у» была хотя бы порядковой.

Значения показателя эффективности для трех стратегий и трех значений неопределенного фактора представлены в следующей таблице.

Таблица 1. 

Значения показателя эффективности

 

 

А	S			min y(а,s)
	S1	S2	S3
a1	8	8	2	2
a2	3	13	1	1
a3	5	15	0	0

 

Тогда оптимальной стратегии соответствует значение показателя эффективности у(а*) = 2.

Максиминный критерий ориентирован на наихудшие значения неопределенного фактора и в этом смысле является чрезвычайно консервативным. Поэтому его следует применять в тех случаях, когда неуспех операции крайне нежелателен, независимо от того, какими могут быть другие (благоприятные) исходы операции.

Если для ЛПР небезразлична величина возможного выигрыша, то в качестве гарантированного результата для стратегии ЛПР можно использовать, например, величину:

max {∆Y(a,s) = [max y(a,s)-y(a,s)]}              (2)

Предложивший это выражение для гарантированного результата исследователь Сэвидж назвал его "сожалением", что и определило наименование критерия выбора - "критерий минимаксных сожалений". Этим критерием обычно руководствуется ЛПР, склонное к риску. Лучшая стратегия определяется правилом:

а* : min max[max y(a,s)-y(a,s)]           (3)

В условиях рассмотренного примера матрица сожалений может быть определена, если в каждом столбце вычислить разности между наилучшим и текущими значениями показателя. В результате получим следующую матрицу сожалений:

Таблица 2.

Матрица сожалений.

 

А	S			max ∆Y(а,s)
	S1	S2	S3
a1	0	7	0	7
a2	5	2	1	5
a3	3	0	2	3
min {max ∆Y(а,s)}=				3

 

Оптимальная стратегия а* = a3.

Одним из существенных недостатков принципа Сэвиджа является то, что добавление новой, заведомо неоптимальной стратегии может сделать неоптимальной полученную ранее оптимальную стратегию.

Максиминный критерий и критерий Сэвиджа являются слишком категоричными в том смысле, что один ориентируется только на наихудший результат, а другой - на максимальные потери ("сожаления").