Потребительское кредитование на примере Сбербанка

Фискально-монетарный риск, подобно экономическому, также влияет двояко: с одной стороны, он определяет степень кредитоспособности заёмщиков-физических лиц посредством регулирования уровня налогового бремени и социальных гарантий через фискальную и бюджетную политику, с другой - путём денежно-кредитного регулирования осуществляется влияние государства на стоимость услуг банков и мотивация хозяйствующих субъектов, в том числе экономически активного населения осуществлять действия, необходимые для достижения императивно заданных целей.

Несмотря на то, что для кредитования населения, как говорилось ранее, характерен массовый подход, величина отдельного кредита напрямую определяет уровень влияния личностных свойств отдельных заёмщиков на общую величину риска в кредитном портфеле.

Группа рисков внутреннего происхождения формируется в результате выбора банком баланса между затратностью и рискованностью проводимой кредитной политики и включает в себя стратегический, операционный, технологический и репутационный риски.

Стратегический риск предполагает корректное целеполагание при построении риск-менеджмента.

Эффективное управление кредитными рисками осуществляется только в том случае, если оно в целом согласуется со стратегией банка. Банк, практикующий стратегию захвата рынка, не может делать основную ставку на методы текущего управления риском по причине «молодости» портфеля. Напротив, при выходе на стабильный объём розничного портфеля банк не может эффективно управлять общим уровнем кредитного риска упреждающими методами, поскольку большая часть риска формируется по уже выданным кредитам. Технологический риск представляет собой издержки ограниченной эффективности внутренних бизнес-процедур в системе управления риском.

Преследуя цели экономии затрат на формирование и модернизацию системы скоринга, текущего мониторинга кредитной сделки, а также желание повысить оперативность действия системы, например при выдаче кредита, банк неизбежно сталкивается с необходимостью пропорционально увеличить рискованность своих операций.

Величина данного риска также формируется при распределении сфер ответственности между подразделениями банка. Например, орган, мотивированный на максимизацию выдач кредитов, не может быть одновременно мотивирован на качество принятия решения и максимизацию возврата задолженности.

В целях повышения эффективности контроля за уровнем риска и экономии затрат на оплату труда, выполнение тех или иных функций может быть сконцентрировано в головном офисе либо для целей ускорения адаптации к региональной специфике распределено по внешним подразделениям. Банк также может отказаться от формирования соответствующих органов, предпочитая передачу операции внешнему исполнителю (аутсорсинг) менее рискованным, но более дорогим штатным подразделениям. Выбор банка в данном случае также во многом зависит от выбранной им стратегии поведения и целей развития деятельности.

 

Таблица 2.1 Предпочтения банка в выборе способа реализации процесса управления риском кредитования физического лица

Подпроцесс/стратегия	Захват рынка	Закрепление на рынке	Подготовка к продаже бизнеса
Стратегическое управление	Централизовано	Децентрализовано	Ориентация на потребности покупателя
Выдача кредита	Аутсорсинг	Децентрализовано	Децентрализовано в наиболее эффективных точках
Мониторинг кредитной сделки	Децентрализовано	Децентрализован только фронт-офис	Аутсорсинг
Контроль	Децентрализовано	Централизовано	Аутсорсинг (со стороны покупателя)

 

Операционный риск является исключительно внутренним по отношению к банку риском и представляет собой возможность возникновения кредитного риска вследствие технических сбоев при проведении операций, умышленных и неумышленных действий персонала, аварийных ситуаций и т.д. Операционный риск отражает текущую зависимость эффективности выбранной технологии от человеческого фактора. Банк может усилить контроль за действиями отдельных операционистов, результатом которых может стать потеря банком права требования по погашению задолженности заёмщиком, или вовсе запретить совершение отдельных действий на уровне программного обеспечения, например ликвидировать возможность редактирования формируемых документов по кредитам и тем самым избежать рисков, связанных с недостаточной квалификацией персонала или должностными злоупотреблениями.

Репутационный риск формируется позиционированием банка по отношению к его клиентской базе, его действие тесно коррелирует с описанным ранее фактором кредитной культуры масс и отдельных заёмщиков. В зависимости от того, какой сегмент выбран банком в качестве основного, а также от внешнего стереотипного образа кредитной организации, сложившегося у заёмщика, во многом определяется стремление должника исполнять свои обязательства, особенно если он имеет задолженность по кредитам в нескольких банках.

Между кредитоспособностью заемщика и рисками кредитования прослеживается обратная связь. Чем выше кредитоспособность заемщика, тем ниже риск банка потерять свои деньги. И наоборот, чем ниже платежеспособность клиента, тем меньше шансов у банка вернуть кредит. Исходя из этого можно сделать вывод, что правильная кредитная политика банка позволит ему с меньшим риском осуществлять активные операции и получать максимальный доход от размещения свободных денежных средств в кредиты.

Однако до сих пор не существует ни одной эффективной методики определения кредитоспособности физического лица. Поэтому коммерческие банки применяют различные способы, не всегда решающие поставленную задачу. Когда дело касается кредитования населения, важную роль в определении кредитоспособности играет не столько способность возвратить долг со стороны заемщика, сколько готовность возвращать кредит и уплачивать проценты вовремя. Готовность эта у всех различна и зависит она от личных особенностей каждого человека. Этими особенностями могут быть образование, возраст, социальный класс, пол, семейное положение и т.д.

Очевидно, что выявить влияние индивидуальных особенностей заемщика на кредитоспособность возможно только на основе анализа имеющихся в распоряжении банков примеров (действующих и закрытых договоров). Поэтому предлагается провести исследование ретроспективных данных о причинно-следственных зависимостях между индивидуальными особенностями заемщика и его кредитоспособностью. Заметим, что персональные данные могут быть избыточно детализированы, часто это не увеличивает адекватность математической модели, но значительно усложняет анализ данных.

Следовательно, необходимо выявить значимые составляющие и отсечь данные, сильно не влияющие на кредитоспособность заемщика. На основе собранных данных предлагается осуществить синтез математической модели.

После построения модели проверяется ее адекватность, т. е. проводится верификация модели. В случае успешной верификации модель подвергается исследованию с целью решения сформулированной проблемы. Естественно, результаты исследования модели мы будем считать результатами исследования самого моделируемого объекта в степени соответствия модели реальному объекту управления.

Разрабатываемая математическая модель позволит выявить закономерности между индивидуальными особенностями заемщика и его кредитоспособностью и сформировать рекомендации банкам для более эффективного определения степени риска при кредитовании физических лиц.

Анализ статистических характеристик действующих и закрытых договоров на кредитование физических лиц показывает, что создаваемая математическая модель будет иметь следующее:

- значительную размерность (большое количество факторов и прогнозируемых состояний);

- различные факторы будут измеряться в различных единицах измерения (различная природа данных);

- различные факторы будут изменяться в различных диапазонах;

- исходные данные фрагментированы (т. е. не все повторности имеются в наличии);

- не исключается определенная зашумленность (недостоверность) исходных данных.

Подобного рода исходные данные весьма проблематично исследовать с помощью стандартных математических методов, таких, например, как факторный анализ или индексный метод. С другой стороны, для решения поставленной задачи хорошо подходит новый математический метод экономики - системно-когнитивный (СК) анализ. Данный метод удовлетворяет требованиям, которые следуют из структуры исходных данных и других особенностей проблемы, например, большое количество факторов или различная природа данных.

Необходимо отметить, что этот метод хорошо теоретически обоснован, оснащен удобным программным инструментарием и успешно апробирован в ряде задач интеллектуальной обработки данных.

Специальным программным инструментарием СК-анализа, реализующим его математическую модель и методику численных расчетов, является универсальная когнитивная аналитическая система "Эйдос".

СК-анализ представляет собой системный анализ, структурированный по небольшому числу базовых познавательных (когнитивных) операций, для каждой из которых разработана математическая модель, методика числовых расчетов и реализующих их модули в специальном программном инструментарии.

Метод СК-анализа позволяет решить сформулированную выше проблему путем ее декомпозиции в следующую последовательность задач и их поэтапного решения.

- Когнитивная структуризация предметной области.

- Формальная постановка задачи и подготовка обучающей выборки.

- Синтез семантической информационной модели (СИМ) предметной области.

- Определение силы и направления влияния факторов.

- Если необходимо, исключение факторов, слабо влияющих на состояние объекта управления.

- Измерение степени адекватности СИМ, а также ее сходимости и устойчивости.

- Решение задач идентификации и прогнозирования.

- Изучение системы детерминации состояния объекта управления и функции влияния факторов на его состояние. Поддержка принятия решений, выработка научно обоснованных рекомендаций по минимизации риска при кредитовании населения.

- Построение семантических сетей когнитивных диаграмм, классических и обобщенных когнитивных диаграмм, отражающих выявленные в модели причинно-следственные зависимости.

Предложенная технология рассматривается как один из перспективных вариантов решения поставленной проблемы. Полученный инструмент позволит выработать научно обоснованную методику определения кредитоспособности с помощью анализа индивидуальных особенностей заемщика, что в свою очередь скажется на эффективности кредитования и приведет к уменьшению рисков. Данный факт поможет стабилизировать банковскую систему, снизить издержки, связанные с невозвратом кредитов, позволит банкам понизить процентные ставки по кредитам, предоставляемым физическим лицам. Снижение процентной ставки обеспечит рост потребления товаров, что в свою очередь приведет к росту производства.

 

2.3 Современные способы  оценки кредитоспособности физических лиц

 

Мировая и отечественная банковская практика позволила выделить следующие критерии кредитоспособности заемщика:

- характер клиента;

- способность заимствовать средства;

- способность заработать средства в ходе текущей деятельности для погашения долга;

- капитал;

- обеспечение кредита;

- условия, в которых совершается кредитная сделка;

- контроль (законодательная основа деятельности заемщика, соответствие характера ссуды стандартам банка и органов надзора).

Предварительный анализ кредитоспособности заемщика должен включать следующие этапы:

- формирование информационной базы анализа кредитоспособности;

- оценка достоверности представленной информации;

- предварительная оценка потенциального заемщика;

- обработка полученной информации;

- сравнительный анализ полученных финансовых коэффициентов с нормативными значениями;

- качественный анализ финансовых коэффициентов;

- определение веса финансовых коэффициентов в рейтинговом показателе;

- расчет рейтингового (интегрального) показателя организации-заемщика;

- присвоение заемщику класса (рейтинга) на основе интегрального показателя;

- анализ нефинансовых (качественных) показателей;

- заключение (вывод) по итогам оценки кредитоспособности заемщика, определение перспектив его развития для решения вопроса об условиях и возможности предоставления кредита.

Под оценкой кредитоспособности заемщика чаще всего банком подразумевается анализ возможности и целесообразности предоставления заемщику денежных средств, определение вероятности их возврата своевременно и в полном объеме.

Анализ кредитоспособности заемщика на постоянной основе позволяет банку оперативно принимать решения и осуществлять действия, направленные на выполнение заемщиком своих обязательств.

Оценка кредитоспособности клиента проводится в кредитном отделе банка на основе информации об источниках дохода, о наличии у заемщика личного движимого и недвижимого имущества, которое при необходимости может служить обеспечением выданного кредита, на основе данных о его последнем месте работы, месте жительства и т.п.

В практике российских и зарубежных коммерческих банков применяются разнообразные подходы к определению кредитного риска частного заемщика, начиная с субъективных оценок кредитными экспертами коммерческих банков и заканчивая автоматизированными системами оценки риска.