Статистика кредита

 

.

 

На величину индекса переменного состава оказывают влияние два фактора:

изменение длительности пользования кредитом в отраслях и структурных сдвигов в однодневном обороте по погашению кредита.

Абсолютное изменение средней длительности пользования кредитом за счет двух факторов:

 

.

 

- Индекс средней длительности пользования кредитом постоянного состава:

Он используется для определения влияния только первого фактора на изменение средней длительности пользования кредитом:

 

,

 

или .

 

Абсолютное изменение средней длительности пользования кредитом за счет изменения длительности пользования кредитом в отраслях составит:

 

 

- Индекс структурных сдвигов.

Он позволяет определить влияние второго фактора - структурных изменений в составе однодневного оборота по погашению на изменение средней длительности пользования кредитом:

 

,

или .

 

Абсолютное изменение средней длительности пользования кредитом за счет структурных сдвигов в однодневном обороте составит:

 

.

 

Общее абсолютное изменение средней длительности пользования кредитом:

 

 

Изучение динамики оборачиваемости кредита по отраслям промышленности можно производить с помощью индексов среднего числа оборотов ссуд.

- Индекс среднего числа оборотов кредита переменного состава.

Он определяется по формулам:

 

;

;

.

 

Этот индекс показывает относительные и абсолютные изменения среднего числа оборотов кредита за счет двух факторов: изменение числа его оборотов по отраслям и структурных сдвигов в средних остатках кредита.

- Индекс среднего числа оборотов кредита постоянного состава.

Он определяется по формулам:

 

;

;

.

 

Этот индекс показывает относительные и абсолютные изменения среднего числа оборота кредита за счет одного фактора - изменение оборачиваемости кредита в отраслях.

- Индекс структурных сдвигов.

Он определяется по формулам:

 

;

;

.

 

Этот индекс показывает относительные и абсолютные изменения средней оборачиваемости кредита за счет структурных сдвигов в средних остатках кредита.

Абсолютное изменения среднего числа оборотов кредита за счет двух факторов составит:

 

.

 

Глава 3. Статистическое изучение процента за кредит

 

Часть вновь созданной стоимости, поступающей к кредитору, служит платой заемщика за пользование кредитом, а также за возможность удовлетворение потребности в денежных средствах. Ссудный процент выполняет стимулирующую функцию, а также гарантируется сохранение ссужаемой стоимости, т.е. возврат кредитору кредитных средств в полном размере. Стимулирующая функция ссудного процента рассматривается как воздействие на функционирование заемных средств в обороте хозяйственных организаций и получение прибыли кредитором в условиях рыночной конкуренции.

При рассмотрении процента как гарантии сохранения ссужаемой стоимости и компенсации за риск факторами, определяющими его размер, могут быть сроки кредита, сумма кредита, наличие обеспечения ссуды, вероятность своевременного выполнения обязательств перед кредитором и наличие (или отсутствие) инфляции. Например, при длительных сроках кредита и наличии инфляции повышается степень риска кредитора, и поэтому ссудный процент будет обязательно выше. Система показателей статистики процента за кредит основывается на зависимости не только от функции ссудного процента, но и от его классификации по разным признакам: формам кредита, видам кредитных отношений, срокам и видам ссуд, видам операций, способам начислений.

Наряду с показателем «процент кредит» широко используется категория «учетная ставка». Учетная ставка - это процентная ставка, которую берут кредитные учреждения за покупку векселей.

Вексель - это документ, используемый при коммерческом кредитовании, когда покупатель товара платит деньги своему поставщику не сразу после покупки, а через определенное время. За отсрочку платежа уплачивается определенный процент. Поставщик товара, продавая вексель банку, получает деньги до истечения его срока, при этом банк кредитует не всю сумму векселя, а удерживает учетный процент.

Статистика изучает динамику процента за кредит Центрального банка и коммерческих банков для анализа и прогнозирования формирования рынка кредитных ресурсов. Процент за кредит используется и для регулирования кредитных отношений с коммерческими банками (ставка рефинансирования). В условиях либерализации цен в странах СНГ в первой половине 90-х гг. происходит резкий рост процента за кредит, а во второй половине 90-х гг., когда инфляция замедлилась, в большинстве из них начался процесс его снижения. Эта тенденция прослеживается на примере ставки рефинансирования.

 

Расчётная часть

Задание 1.

1. Имеются данные о денежных вкладах населения в Сбербанке:

 

Таблица 1

Виды вкладов	Базисный период		Отчётный период
	Число вкладов, тыс.	Средний размер вклада, тыс. руб.	Сумма вкладов, млрд руб.	Средний размер вклада, тыс. руб.
До востребования	50	4,5	42,0	6,0
Срочный	30	4,0	45,0	9,0

 

Определите:

1. средний размер вклада по двум видам в базисном и отчетном периодах;
2. абсолютное и относительное их изменение.

Укажите виды средних.

Решение:

Для решения данной задачи введём обозначения в таблице:

 

Таблица 2

Виды вкладов	Базисный период		Отчётный период
	Число вкладов, тыс.	Средний размер вклада, тыс. руб.	Сумма вкладов, млрд руб.	Средний размер вклада, тыс. руб.
До востребования	50	4,5	42,0	6,0
Срочный	30	4,0	45,0	9,0

 

1) , = = 4,3132 тыс. руб. - средний размер вклада по двум видам в базисном периоде. . = = 7 млн. - число вкладов "До востребования " в отчетном периоде = = 5 млн. - число вкладов " Срочный " в отчетном периоде = 7,25 тыс. руб. - средний размер вклада по двум видам в отчётном периоде.

2) Абсолютное изменение средних размеров вклада по двум видам составило: 7,25 - 4,3132 = 2,9368 тыс. руб.

Т.е. средний размер вклада по двум видам увеличился на 2,937 тыс. руб. Относительный прирост среднего размера вклада по двум видам рассчитаем по формуле индекса переменного состава:

 

= = 1,681 или 168,1 %

 

Следовательно, средний размер вклада по двум видам в отчетном периоде по сравнению с базисным вырос на 68,1 %.

2. Имеются данные о кредитовании банками отраслей промышленности региона:

 

Таблица 3

Отрасль	Длительность пользования кредитом, число дней		Однодневный оборот по погашению кредита, млн руб.
	Базисный год	Отчётный год	Базисный год	Отчётный год
1	45	40	20	27
2	70	60	30	33

 

Определите:

1. Индексы средней длительности пользования кредитом по каждой отрасли.
2. Индексы средней длительности пользования кредитом для двух отраслей: переменного состава, постоянного состава, структурных сдвигов.

Сделайте выводы.

Решение:

Для решения данной задачи введём обозначения в таблице:

 

Таблица 4

Отрасль	Длительность пользования кредитом, число дней		Однодневный оборот по погашению кредита, млн руб.
	Базисный год	Отчётный год	Базисный год	Отчётный год
1	45	40	20	27
2	70	60	30	33

 

Для исчисления индекса переменного состава средней длительности пользования кредитом вначале определим среднюю длительность пользования кредитом по двум отраслям в базисном и отчетном году:

 

- в базисном году

= 60 дней

- в отчетном году

= 51 день

= =0,85 или 85 %.

 

Следовательно, средняя длительность пользования кредитом по двум отраслям в отчетном году по сравнению с базисным снизилась на 15 %.

Абсолютное изменение средней длительности пользования кредитом составило:

 

= -

51 - 60= - 9 дней.

 

Изменение средней длительности пользования кредитом происходило под влиянием двух факторов: изменение самой продолжительности пользования кредитом в отраслях и увеличение однодневного оборота по погашению кредита.

Исчислим индекс средней длительности пользования кредитом постоянного состава:

 

= 51: = =0,868 или 86,8 %.

 

Следовательно, средняя длительность пользования кредитом по двум отраслям в отчетном году по сравнению с базисным снизилась на 13,2 % в результате изменения только одного фактора - самой длительности пользования кредитом по каждой отрасли (без учета изменения однодневного оборота по погашению кредита).

Абсолютное изменение (снижение) средней длительности пользования кредитом составило:

 

= -

51-58,75= - 7,75 дней.

 

Вычислим влияние изменения однодневного оборота по погашению кредита на динамику средней длительности пользования кредитом на основе индекса структурных сдвигов:

 

Iстр=

Iстр= = 0,979 или 97, 9 %.

 

Следовательно, изменение (увеличение) однодневного оборота по погашению кредита привело к снижению средней длительности пользования кредитом по обеим отраслям на 2,1 %.

Абсолютное снижение средней длительности пользования кредитом составило:

 

= -

58,75-60= - 1,25 дня.

 

Общее абсолютное изменение средней длительности пользования кредитом = + совпадает с суммой исчисленных выше снижений средней длительности пользования кредитом:

 

9= - 7,75+ (-1,25)

9= - 9.

 

Аналитическая часть

Имеются данные о кредитовании предприятий, организаций, банков и физических лиц по двум округам Российской Федерации: Центральному и Северо - Западному.⁴

 

Таблица 5

Округа РФ	Длительность пользования кредитом, число дней		Однодневный оборот по погашению кредита, млн руб.
	2005 год	2009 год	2005 год	2009 год
Центральный федеральный округ
Белгородская область	165	140	20	30
Брянская область	202	160	40	42
Владимирская область	300	270	30	35
Воронежская область	305	220	25	30
Ивановская область	272	130	44	44
Калужская область	160	120	42	48
Костромская область	135	105	30	32
Курская область	180	108	28	30
Липецкая область	90	42	32	32
Московская область	40	35	16	18
Орловская область	112	108	8	15
Рязанская область	180	106	25	32
Смоленская область	204	180	15	25
Тамбовская область	308	260	32	38
Тверская область	220	202	13	25
Тульская область	146	96	16	20
Ярославская область	180	105	25	32
г. Москва	60	52	15	18
Северо - Западный федеральный округ
Республика Карелия	135	93	30	40
Республика Коми	310	180	42	42
Архангельская область	173	132	22	25
Вологодская область	180	143	15	19
Калининградская область	300	200	23	28
Ленинградская область	210	180	20	35
Мурманская область	115	50	15	16
Новгородская область	144	120	18	32
Псковская область	120	80	30	44
г. Санкт - Петербург	60	30	40	42
ИТОГО			711	869