Развитие рынка потребительского кредитования в России

Центробанк с начала года говорит о своей обеспокоенности ростом потребкредитования. Чтобы охладить пыл банкиров, в июле регулятор ввел для кредитных организаций повышенные коэффициенты риска в зависимости от уровня ставок по потребкредитам. Но на этом он не остановился.

Эксперты уверены, что таким образом ЦБ снизит темпы роста потребкредитования, и уже в 2014 году  действия Банка России, по всей видимости, приведут к снижению темпов роста потребительского кредитования до 40–45% годовых. Продолжая принимать меры по предотвращению перегрева этого сегмента рынка, Банк России в 2013 году может сбить темпы роста до 30–35%, однако добиться желаемых 20% пока еще маловероятно. Все же позволим себе признать оценку в 25–30% приемлемой для следующего года, даже учитывая прогнозы Банка России на сокращение роста ВВП до 3% [19].

Само по себе потребительское кредитование, безусловно, необходимо для поддержания роста того же ВВП, однако именно роста, а не перегрева. Поэтому темпы роста потребительского кредитования сейчас завышены и требуют ограничения. Для адекватной оценки дохода заемщиков необходимо предоставить всем банкам возможность проверять предоставляемую клиентами информацию о доходах через государственные пенсионные и налоговые базы, добавляет 

2.2 Оценка надежности банков  с помощью системы CAMEL

Те методы анализа, которые применяются сегодня в практике надзора за работой банков, являются очень формальными и основываются на обработке уже составленной банковской отчетности. Выходом может стать привлечение неформальных методов по анализу работы банков, например таких как: метод экспертных оценок, которые имеют широкое использование в мировой практике (как пример можно привести рейтинговую систему CAMEL).

Существующие сегодня разнообразные методы анализа деятельности коммерческих банков позволяют делать довольно качественные и точные выводы. Тем не менее, большинство таких методов имеет в своей основе анализ строго формализованной и структурированной информации, и чаще всего - банковской отчетности. Без внимания при этом оставляются так называемые «неформальные» аспекты в деятельности банков, которые часто действительно определяют вопросы его дальнейшего функционирования на рынке. Как пример можно назвать кадровую политику банка, а также качество менеджмента, возможные связи банка с криминальной структурой и др. Эти факторы практически невозможно регламентировать и формализовать степень влияния их на состояние банка при применении стандартных методик, а потому в концепции СAMEL эти и другие возникающие проблемы могут быть корректно устранены и при условии проведения надлежащей работы можно будет создать и применить рейтинговую систему CAMEL в новом экспертном экспресс-методе анализа банка.

Тем не менее в результате привлечения института экспертной оценки, а если быть точнее – метода экспертного оценивания, в рамках которого методика CAMEL будет рассмотрена, возможно получение не только новой действенной методики, но и выяснение на основе знаний экспертов реальной степени влияния некоторых сторон работы банка на показатель общей надежности, что может быть востребовано при проведении различных проверок по инспектированию кредитных организаций.

В таком случае эксперт, которым может быть инспектор, осуществляющий проверку банка, будет в состоянии определить и дать оценку всем существенным аспектам его деятельности. Останется только сделать систематизацию этих оценок и получить итоговые выводы, как раз для этого и существует метод экспертных оценок.

Таким образом, применение экспертного подхода в анализе банков позволяет решить три важные проблемы банковского анализа.

Во-первых, учесть все существенные индивидуальные особенности банка и адекватно отразить их в общих выводах.

Во-вторых, учесть не только количественные, но и качественную информацию о состоянии банка, которая зачастую наиболее существенна. Так, судьбу банка в конечном итоге определяют люди, а людям свойственно мыслить не цифрами, а невербальными образами. Это необходимо учитывать в анализе.

В-третьих, человек, долго работая в предметной области и хорошо разбираясь в ее нюансах, накапливает богатый опыт и ценные знания, которые вместе с тем зачастую не удается использовать в рамках стандартных методик, по крайней мере, в формализованном виде. Экспертные процедуры позволяют снять и эту проблему [12, с. 58].

Конечно, экспертными процедурами не могут быть заменены привычные бухгалтерские методы, наоборот, чтобы получить качественные результаты, необходимо их комплексно использовать. Такие экспертные процедуры не могут быть широкомасштабно применены, так как обычно круг экспертов, которые способны участвовать в такой работе, ограничен. Это, видимо, является одним существенным ограничением, когда используются методы экспертного оценивания.

Экспертные процедуры по отношению к анализу банков позволяют получать следующие результаты:

1. Инспекторская проверка. При проведении такой проверки инспектор должен вникнуть в особенности работы конкретного банка, ознакомится с различной информацией и произвести (на основании методики) выводы, которые необходимо заключить в оговоренную форму. Затем с помощью математических алгоритмов систематизировать выводы и выдать как стандартные оценки отдельных составляющих состояния банка, и комплексную  оценку благополучия данного банка.

Необходимо понимать, что само по себе комплексное,  общее благополучие банка существовать не может, оно должно быть задано в контексте решаемых им экономических задач. Например, частный вкладчик коммерческого банка будет считать, что кредитная организация благополучна, если банк будет способен вернуть вклад, причем с полным соблюдением сроков с выплатой причитающихся дивидендов. Центральный Банк считает, что уровень благополучия кредитной организации необходимо определять более широко, например как возможности по выполнению обязательств в течение некоторого будущего периода времени, что позволит не делать регулирующих вмешательства в работу. При этом понятие благополучия при анализе отдельных компонент деятельности банка разумно было бы ограничивать уровнем решаемых задач.

2. Анализ групп банков. Оценка надежности группы банков характеризуется тем, что в ней много общих черт с анализом отдельного банка, но при этом имеются отдельные особенности. Безусловно, можно при проведении действий по предшествующей схеме (“инспекторской проверка”), провести анализ по схеме для каждого из банков в отдельности, а затем обобщить результат. Но в такой ситуации можно действовать и немного иначе. Экспертами, осуществляющими анализ, могут не только в отдельности быть оценены показатели каждого банка, но и вычислены показатели их взаимоотношений. Например, можно оценить уровень менеджмента одного банка по сравнению с другим банком. Такую дополнительную экспертную информацию можно использовать для повышения точности итоговых суммарных оценок благополучия банка, его составляющих, а кроме того, анализ при этом будет уточнен общими выводами о взаимосвязях банков. К примеру, кроме ранжирования банков по показателю степени благополучия, будет получена классификация банков, кластеризация по схожести сторон их деятельности, а это позволит получать важные обобщенные выводы о сообществе банков в целом.

Экспертный групповой подход к анализу банков все-таки не может использоваться для значительных совокупностей банков, потому что это потребует очень большого количества экспертных оценок, а это невозможно, если количество экспертов ограничено. Видимо разумным было бы применение данного подхода максимально для 10-25 самых интересных банков с точки зрения решаемых задач.

Есть неверное мнение о том, что эксперты при проведении экспертиз самодостаточны. Но не верно. Эксперты, которые хорошо может разбираться в предметной области, способны выделять наиболее существенные,  важные моменты проблемы и характеризовать степень влияния этих аспектов на общие выводы. Но сформировать эти заключительные выводы абстрактным путем, тем более, если должны быть получены численные показатели, невозможно. Если рассматривать состояние отдельных кредитных организаций применительно к банкам, то для экспертов оно представляется как совокупность различного рода положительных и отрицательных факторов, которые определенными способами связанны и компенсируют друг друга. Поэтому комплексно оценить состояние банка, то есть конкретно ответить на вопрос, насколько благополучен банк, или дать заключение, как соотносится надежность двух банков, экспертами не может быть дана, тем более в систематичном режиме. В этом случае на помощь могут прийти методологии, в которых нашли применение формализованные методики, в которых будет использован анализ экспертных оценок и получены итоговые выводы в требуемой (в том числе и числовой) форме. Такими методами одновременно достигается освобождение результатов от излишнего субъективного отношения экспертов и им придается необходимая (стандартная) форма.

Специфика методов экспертного оценивания определяется природой экспертных заключений. Как уже отмечалось, эксперт мыслит не числами, а вербальными образами. Следовательно, требовать от него дать ту или иную числовую оценку, - значит ставить перед ним заведомо невыполнимую задачу, что неизбежно приводит к серьезным ошибкам в итоговых выводах. Задавать эксперту вопросы и получать от него ответы надо на привычном и понятном для него языке. Причем предпочтительно в экспертном опросе редуцировать сложные вопросы к большему количеству простых. Эксперту легче ответить точно на большое количество простых вопросов, чем на малое количество сложных. Эксперту проще дать определенную оценку “да-нет”, чем многостороннюю. Причем чем более квалифицирован эксперт, тем сложнее ему ответить однозначно на “глобальные” вопросы. Такой подход позволяет повысить качество итоговых выводов [18, с. 127].

Экспертная оценка - это принципиально нечисловая величина, и потому при проведении их обработки не могут быть использованы стандартные социологические методы. Дополнительные препятствия к их применению - невозможность узнать мнение большого количества экспертов, а следовательно, являются бессмысленными статистические усреднения различного рода. При анализе экспертных оценок требуются адекватные методы, которые могут быть способны к учету их особенностей. Исследованием подобных методов стали интенсивно заниматься с конца 60-х годов. Сегодня есть много стройных, детально проработанных теорий, позволяющих решать большую часть стандартных задач, представленные, например, теорией анализа иерархий, теорией нечисловой статистики, групповым анализом и т.д. В нашей стране по многим причинам, в частности благодаря консерватизму образования и недостатку литературы, методы анализа экспертных оценок еще пока не получают соответствующего распространения, как например, в США и Западной Европе.

С учетом метода анализа иерархий решаемую проблему можно разбивать на мелкие составляющие, затем, в свою очередь, их разбить на более мелкие и действовать, таким образом далее, образуя, тем самым иерархию. Этот метод основывается на таком предположении, что мышление человека строится в соответствии с иерархической структурой. Верхние уровни иерархии состоят из более общих знаний и правил вывода, чем нижние. Аналогично с такой моделью мышления необходимо представить проблему (в данном случае, она обусловлена анализом банковской деятельности) в модели иерархии.

В соответствии с выше обозначенной концепцией сведения сложной задачи оценки общего благополучия банка к большему количеству простых задач удачно выглядит известная экспертная рейтинговая система CAMEL. Данная методика, начиная с 1978 года является официальной методикой рейтингования трех главных учреждений США по банковскому надзору:

• Федеральной Резервной системы;
• Контролера денежного обращения;
• Федеральной корпорации по страхованию депозитов [17, с. 82].

В настоящее время эта методика также используется мировым рейтинговым агентством Thomson Financial BankWatch.

Методика CAMEL имеет иерархическую структуру, предполагающую разделение общей надежности банка на пять основных компонент:

1. Capital adequacy (достаточность капитала);
2. Asset quality (качество активов);
3. Management (качество управления);
4. Earnings (доходность);
5. Liquidity (ликвидность) [11, с. 87].

Каждую из данных пяти основных составляющих можно расщепить далее на составляющие меньшего информационного объема.

Несмотря на то, что у рейтинговой системы CAMEL есть большая перспектива, у нее есть четко выраженные недостатки в методическом плане.

Например, не формализовано, как именно эксперт, который имеет понятие о значениях более “мелких” составных частей, может выставить балльные оценки по основным компонентам.

Затем, кажется некорректным способ, при помощи которого получают итоговый показатель надежности банка, который предполагает простую сумму балльных оценок по компонентам надежности. У балльных оценок в основе лежит нечисловая (квазичисловая) природа, поэтому с ними нельзя работать по методам работы с обычными числами. Предпочтительно использование более совершенных методов, в том числе тех, которые учитывают различные степени влияния составных частей методики на размер общей оценки банка.

Тем не менее, общая идея СAMEL удачно укладывается в теорию анализа иерархий, а там корректно происходит устранение перечисленных проблем.

Таким образом, есть научно обоснованные пути для необходимого совершенствования известных методик. При условии проведения соответствующих мероприятий на основании рейтинговых систем CAMEL может быть создан новый экспресс-метод экспертного анализа банка, при помощи которого будет:

• получаться общая числовая оценка надежности банка;
• получаться числовая оценка отдельных составляющих надежности банка;
• проведено сопоставление и классификация банков с учетом степени их надежности или сходства аспектов в их работе.

Такую методику можно широко использовать при проведении разного рода инспекций и проверки кредитных организаций.