Управление денежными потоками банка

 возможностям российских банков. Это необходимо для получения максимальной эффективности при минимальных издержках. В соответствии со стратегией развития банковской системы страны к 2015 году кредитные организации обязаны увеличить собственный капитал до 300 миллионов рублей.

Анализ международных банковских операций позволил определить пути повышения эффективности международной банковской деятельности российских банков, в том числе и банка «Петрокоммерц». К таким методам совершенствования можно отнести:

 государственное стимулирование  концентрации банковского капитала  не повсеместно, а «точечно», прежде  всего в системообразующих банках, включая транснациональные, формировать  эффективные схемы привлечения

ресурсов в капитал банков, в том числе через механизмы публичных размещений, регулировать долю иностранного капитала в российских банках.

Модернизация платежных систем, совершенствование банковских и кредитных карт, внедрение новых продуктов и услуг, расширение кредитования реальной экономики и населения;

Создать специальный орган, следящий за процедурами слияния и поглощения банков;

Необходимы дополнительные налогово-финансовые стимулы и оказание коммерческим бвнкам методической и консультативной помощи для проведения международной деятельности.

Специфика пассивной базы коммерческих банков состоит в том, что ее основную часть составляют привлеченные средства. Из них основную долю формируют депозиты, а меньшую - прочие привлеченные средства (заемные средства). Обострение конкуренции между банками и другими финансовыми структурами за вклады физических и юридических лиц привело к появлению огромного разнообразия депозитов, цен на них и методов обслуживания. По данным некоторых зарубежных специалистов, в развитых странах в настоящее время существует более 30 видов банковских вкладов. При этом каждый из них имеет свои особенности, что позволяет клиентам выбирать наиболее адекватный их интересам и возможную форму сбережения денежных средств и оплаты за товары и услуги.

По итогам 2013 года объем средств юридических лиц остался практически на уровне 2012 года, составив 45,2 млрд. руб., или 30% обязательств Банка, при этом срочные депозиты корпоративных клиентов - 19,2 млрд. руб. В 2012 году Банк активно сотрудничал с крупнейшими корпорациями - представителями нефтегазовой и энергетической отраслей, компаниями финансового сектора - управляющими и страховыми компаниями, негосударственными пенсионными фондами, а также с компаниями, задействованными в реализации национальных проектов

В 2012 году в рамках действующих генеральных соглашений осуществлялись депозитные сделки с государственными структурами и корпорациями: ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Помимо этого в 2012 году были заключены депозитные генеральные соглашения с ОАО «Страховая компания АИЖК», ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных и жилищных кредитов», выигран конкурс по размещению денежных средств ОАО «РЖД» в депозиты в объеме до 10 млрд. руб. на период 2010-2013 годов.

К иным значимым событиям 2013 года можно отнести: открытие в Банке «Петрокоммерц» депозитов ООО «Управляющая компания «Север ЭссетМенеджмент», Негосударственным пенсионным фондом «НЕФТЕГАРАНТ» (НПФ «НК «Роснефть»), заключение соглашений по размещению денежных средств в форме неснижаемого остатка с ООО «НТфарма» (проектная организация ГК РОСНАНОТЕХ), АО «Нордео» и пр.

целью предложения клиентам актуального, качественного и конкурентного продукта Банк на постоянной основе осуществляет мониторинг потребностей клиентов и состояние рыночных условий. Результатом данной работы в 2012 году явилась модификация линейки вкладов Банка. Клиентам был предложен расширенный диапазон сроков приема во вклад «Классика» с возможностью открыть депозит на срок до 3 лет и новый вклад «Оптимум Плюс», ориентированный на людей, которые хотят иметь возможность оперативно и эффективно распоряжаться своими накоплениями (вклад предоставляет возможность как неограниченного пополнения, так и частичного снятия средств в размере от 20% до 50% от остатка размещенных средств на начало месяца).

С марта 2013 года введен прием денежных средств в новый вклад «Пенсия Комфорт», разработанный специально для пенсионеров и предоставляющий возможность льготного досрочного изъятия денежных средств.

Банк «Петрокоммерц» является значимым участником российского фондового и валютного рынка традиционно входит в тридцатку крупнейших кредитных организаций по объему портфеля ценных бумаг; один из крупнейших операторов рынка облигаций в режиме основных торгов, один из крупнейших операторов рынка акций и облигаций в режиме торгов РЕПО на ЗАО «ФБ ММВБ», уверенно входит в тридцатку ведущих операторов рынка государственного долга;по итогам 2011 года вошел в десятку лучших дилеров в номинации «Лучший Дилер МБК 2011 года» по версии Московской международной валютной ассоциации; в конце 2011 года, подводя итоги точности прогнозов курса евро/доллар аналитиков ведущих международных финансовых институтов и инвестиционных банков, международное агентство В1оотЬегд присвоило аналитикам Банка первую позицию в рэнкинге «Лучший прогноз курса евро/доллар США».

В 2012 году Банк «Петрокоммерц» продолжал предоставлять своим клиентам широкий набор инвестиционно-банковских услуг, среди которых: организация размещений долговых ценных бумаг, андеррайтинг эмиссий, поддержка их обращения на вторичном рынке, реструктуризация публичного долга компаний, поддержка при похождении оферты, заключение сделок РЕПО, услуги маркет-мейкера, доверительное управление, ОФБУ, брокерское обслуживание.

В 2013 году Банк принял участие в размещении 15 выпусков облигационных займов российских эмитентов совокупным номинальным объемом 51 млрд. руб., при этом в 12 выпусках Банк выступил в качестве организатора/со-организатора, в 3 выпусках - в качестве андеррайтера/со-андеррайтера. В итоге, по данным информационного агентства Cbonds, по итогам 2011 года в рэнкинге инвестиционных банков Банк «Петрокоммерц» занял 21-ю позицию среди организаторов выпусков в корпоративном сегменте и 22-ю позицию среди андеррайтеров.

Банк самостоятельно привлекает финансирование посредством публичных облигационных заимствований. По состоянию на 01.01.2013 г объем привлечений с внутреннего финансового рынка составил 5,1% пассивов Банка. После погашения в июле 2012 года рублевого облигационного выпуска серии 04 на рынке в обращении осталось 3 рублевых «классических» облигационных займа серий 05, 06, 07 совокупным объемом 8,0 млрд. руб.

Портфель ценных бумаг Банка является одним из инструментов управления ликвидностью, в связи с чем при его формировании Банк придерживается консервативного подхода - основная доля инвестиций приходится на высоколиквидные и надежные инструменты: государственные и квазигосударственные облигации - 30,4%, облигации банков - 14,6%, корпоративные облигации крупнейших эмитентов - лидеров отраслей и рынков - 12,5%, векселя кредитных организаций - 9,2% .

В 2013 году доходность управления портфелем облигаций (5,9%) в силу консервативного подхода к композиции портфеля выглядела лучше рыночных индикаторов (индекс СВОИЭЗ корпоративный - 6,1%, индекс госбумаг - 5,8%), а с учетом более низких рыночных и кредитных рисков обладала и лучшим качеством. Дюрация портфеля (1,1 года) также была существенно ниже рыночных показателей (дюрация индексов госбумаг - 2,9 года, корпоративных облигаций - 2,1 года), а, следовательно, был ниже и уровень рыночных рисков.

В области брокерского обслуживания в 2012 году был запущен торговый интерфейс МеЬ-01ЛК, внедрена услуга «Прямой договор», проведено тестирование срочного рынка. Рост клиентской базы составил 11%, оборотов - 40%.

Банк «Петрокоммерц» - один из лидеров на рынке коллективных инвестиций - Общих фондов банковского управления. По данным информационного портала Investfunds, по состоянию на 30.12.2013 г. по стоимости чистых активов под управлением в ОФБУ Банк занимал 2-ю позицию. В настоящее время инвесторам доступны 5 фондов, 3 - для частных клиентов, 2 - одновременно для частных и корпоративных клиентов, каждый из которых отличает индивидуальная рыночная стратегия от консервативной до агрессивной. Последний фонд «Фонд Активного Управления» был запущен в начале 2013 года.

В 2015 году Банк планирует расширить спектр оказываемых клиентам услуг за счет предложения синдицированного кредитования, секьюритизации активов, выпуска инфраструктурных облигаций.

Рекомендации по управлению собственным капиталом банка ОАО «Петрокоммерц»:

Во первых, банку следует обратить внимание на такие моменты как, контроль над размещением кредитных вложений по степени их риска, форм обеспечения возврата ссуд, уровню доходности. Кредитные вложения банка можно классифицировать с учетом ряда критериев (уровень кредитоспособности клиента, форма обеспечения возврата кредита, возможность страхования ссуд, оценка надежности кредита экономистом банка я др.) Доля каждой группы кредитов в общей сумме кредитных вложений коммерческого банка и ее изменение служат основой для прогнозирования уровня коэффициента ликвидности, показывают возможности продолжения прежней кредитной политики банка или необходимость ее изменения.  анализирование размещения кредитов по срокам их погашения, осуществляемое путем группировки остатков задолженности по ссудным счетам с учетом срочных обязательств или оборачиваемости кредитов на шесть групп (до 1 мес.; от 1 до 3 мес.; от 3 до 6 мес.; от б до 12 мес.; от 1 до 3 лет: свыше 3 лет), которое служит основой для прогнозирования уровня текущей ликвидности баланса банка, раскрытия «узких» мест в его кредитной политике;

 

 анализировать размещение кредитов по срокам на основе базы данных. В частности, разработан метод анализа предстоящего погашения и предстоящей выдачи кредитов в ближайшие 30 дней по отдельным клиентам и видам ссуд (на основе кредитных договоров и оборачиваемости кредитов), который позволяет контролировать высвобождение ресурсов или возникновение потребности в них. Такой анализ можно делать ежедневно, а также с учетом данных кредитных договоров, находящихся на стадии проработки. Результаты анализа могут использоваться коммерческими банками для оперативного решения вопросов по покупке или продаже ресурсов. Такой анализ раскрывает глубинные, скрытые процессы, выявляет те тенденции, которые при прочих неизменных обстоятельствах могут вызывать падение уровня ликвидности и платежеспособности коммерческого банка, дает возможность предупредить эти последствия путем внесения коррективов в политику банка.

 

 тщательнее изучать кредитоспособность заемщиков;  

ограничить размер кредита, предоставляемого одному заемщику частью собственных средств;  

выдавать кредиты возможно большему числу клиентов при сохранении общего объема кредитования;  

повысить возвратность кредитов, в том числе за счет более надежного обеспечения;  

принять меры по взысканию просроченной ссудной задолженности и начисленных процентов за пользование кредитами.

Так же необходимо изменить структуру активов, т.е. увеличить долю ликвидных активов за счет достаточного погашения кредитов, расчистки баланса путем выделения на самостоятельный баланс отдельных видов деятельности, увеличение собственных средств, получение займов у других банков и т.п.

Провести работу над снижением риска операций. При этом необходимо помнить, что срочные меры, предпринимаемые кредитными институтами для поддержания своей ликвидности и платежеспособности, как правило, связаны с ростом расходов банка и сокращением их прибыли.

Во вторых, нужно обратить внимание на структуру депозитов: срочные и сберегательные депозиты более ликвидны, чем депозиты до востребования.

Применять метод анализа размещения пассивов по их срокам, который позволяет управлять обязательствами банка, прогнозировать и менять их структуру в зависимости от уровня коэффициентов ликвидности, проводить взвешенную политику в области аккумуляции ресурсов, влиять на платежеспособность. Разработать политику управления капиталом, ФСН и резервами.

 Следить за соотношением  собственного капитала к привлеченному. Сократить обязательства до востребования  при помощи перегруппировки пассивов по их срокам.

Таким образом, каждый коммерческий банк должен самостоятельно обеспечивать поддержание своей ликвидности на заданном уровне на основе как анализа ее состояния, складывающегося на конкретные периоды времени, так и прогнозирования результатов деятельности и проведения в последующем научно обоснованной экономической политики в области формирования уставного капитала, фондов специального назначения и резервов, привлечения заемных средств сторонних организаций, осуществления активных кредитных операций. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В качестве итогов всего вышеизложенного в данной курсовой работе я хочу представить рекомендации, способствующие повышению ликвидности и совершенствованию капитала коммерческого банка. Во-первых, банку необходимо оценивать ликвидность баланса путем расчета коэффициентов ликвидности. В процессе анализа баланса на ликвидность могут быть выявлены отклонения в сторону как снижения минимально допустимых значений, так и их существенного превышения.