Процентный риск и способы его управления

3. Федеральный закон "О  бухгалтерском учете" N 129-ФЗ от 21.11.1996 г. с дополнениями и изменениями  в редакции 2010 г.

4. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "0 валютном регулировании и валютном контроле".

5. Инструкция ЦБ РФ от 16.01 2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков».

5. Балабанов И.Т.  Банки и банковское дело. - Спб., 2008 г.

6. Банковское дело: Под редакцией В. И. Колесникова.  - М.: 2008 г.

7. Банковское дело: Учебник / Под редакцией доктора экономических наук, профессора Г.Г. Коробковой - М.: 2008 г.

8. Банковское дело: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 2008 г.

9. Банковское дело: Учебник / Под редакцией С.М. Шкрябина - М., 2008 г.

10. Банковское дело: Справочное пособие / Под редакцией Ю.А. Бабичевой. – М.: Экономика, 2008 г.

11. Деньги. Кредит. Банки. Под редакцией профессора С.Ф. Жукова. — М.: ЮНИТИ, 2006 г.

12. Финансовый менеджмент: теория и практика. Ф59 Учебник / Под ред. Е. С. Стояновой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во "Перспектива", 2008. - 656с.

13. Банковский менеджмент: учебник / кол-во авторов; под редакцией заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономических наук, профессора О. И. Лаврушина 3-е издание перераб. и доп. - М.: КНОРУС 2010, 2010. - 560 с.

14. Журнал "Вопросы экономики" №3, 2011 г.

15. Банковский форум: www.bankir.ru

16. Электронная энциклопедия: www.ru.wikipedia.org

17. Официальный сайт Росстата: www.gks.ru

18. Информационный портал: www.klerk.ru

19. Официальный сайт ЦБ РФ: www.cbr.ru

20. Сайт: www.allbest.ru

21. Сайт: www.5ballov.ru

 

 

Приложение 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

 

Агрегированный  по срокам погашения баланс банка  на 1 апреля

 

Портфель активов			Портфель обязательств
Активы	Объем, млн. руб.	Словная процентная ставка, %	Обязательства	Объем, млн. руб.	Условная процентная ставка, %
1.Краткосрочные (до 90 дней) активы, всего в том числе:	33 040	48	2.Краткосрочные (до 90 дней) обязательства всего, в том  числе:	90 090	21
Сроком погашения в  течение апреля	7 709	43	Сроком погашения в  течение апреля	52 865	17
Сроком погашения в  течение мая	13 767	51	Сроком погашения в  течение мая	26 983	25
Сроком погашения в  течение июня	11 564	50	Сроком погашения в  течение июня	10 243	28
2.Долгосрочные активы  всего	77 094	70	2.Долгосрочные обязательства  всего	20 045	45
Итого	110 135	63	Итого	110 135	54

 

 

Приложение 3

 

Расчет накопленного ГЭПа, ден. ед.

Показатель	Срок изменения процентных ставок в связи с погашением активов  или обязательств
	до 7 дней	от 8 дней до 1 месяца	от 1 до 3месяцев	от 3 месяцев до 1 года
Активы	3 100	3 600	1 500	4 800
Пассивы	3 700	800	6 200	2 300
ГЭП абсолютный	-600	2 800	-4 700	2  500
ГЭП абсолютный накопленный	-600	2 200	-2 500	0

 

 

Приложение 4

 

Расчет продолжительности  долгосрочных ссуд

t	млн. руб.	g, %	i, %	1/(1+i), %	t *	-	g -		n *	D, годы
1	120	0,10	0,11	0,90090	0,90090	0,90090	0,90090
2	120	0,10	0,11	0,90090	1,62324	2,52141	0,25434
3	120	0,10	0,11	0,90090	2,19357	4,71771	0,47177	0,73119	2,19357	2,22
4	120	0,10	0,11	0,90090	2,63492	7,35263	0,73526	0,65873	2,63492	2,69
5	120	0,10	0,11	0,90090	2,96724	10,31987	1,03199	0,59345	2,96724	3,33

 

 

Приложение 5

 

Цикл и рекомендуемая  финансовая структура

Деловые условия (показатель)	Фаза цикла
	кризис	спад	депрессия	оживление
Процентная ставка	Высокая	Снижающаяся	Низкая	Повышающаяся
Спрос на кредит	Большой	Падающий	Незначительный	Увеличивающийся
Ликвидность	незначительная	Улучшающаяся	Лучшая	Уменьшающаяся
Сроки кредитного портфеля	Долгосрочные	Долгосрочные	Краткосрочные	Долгосрочные
Сроки обязательств	Краткосрочные	Краткосрочные	Долгосрочные	Краткосрочные

 

¹ Балабанов И.Т.  Банки и банковское дело. - Спб., 2008 г.

  www.ru.wikipedia.org

¹ Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации

(Банке России)" № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. с дополнениями и изменениями в редакции 2010 г.

¹ Банковское дело: Под редакцией В. И. Колесникова.  - М.: 2008 г.

¹ Банковское дело: Справочное пособие / Под редакцией  Ю.А. Бабичевой. – М.: Экономика, 2008 г.

⁵ Банковский менеджмент: учебник / кол-во авторов; под редакцией заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономических наук, профессора О. И. Лаврушина 3-е издание перераб. и доп. - М.: КНОРУС 2010, 2010. - 560 с.

⁶ Банковский менеджмент: учебник / кол-во авторов; под редакцией заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономических наук, профессора О. И. Лаврушина 3-е издание перераб. и доп. - М.: КНОРУС 2010, 2010. - 560 с.

⁷ Финансовый менеджмент: теория и практика. Ф59 Учебник / Под ред. Е. С. Стояновой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во "Перспектива", 2008. - 656с.

⁸ Финансовый менеджмент: теория и практика. Ф59 Учебник / Под ред. Е. С. Стояновой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во "Перспектива", 2008. - 656с.

⁹ Банковский менеджмент: учебник / кол-во авторов; под редакцией заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономических наук, профессора О. И. Лаврушина 3-е издание перераб. и доп. - М.: КНОРУС 2010, 2010. - 560 с.

¹⁰ Деньги. Кредит. Банки. Под редакцией профессора С.Ф. Жукова. — М.: ЮНИТИ, 2006 г.

¹¹ www.klerk.ru

Финансовый менеджмент: теория и практика. Ф59 Учебник / Под ред. Е. С. Стояновой. - 5-е изд., перераб. и  доп. - М.: Изд-во "Перспектива", 2008. - 656с.

¹² Банковское дело: Учебник / Под редакцией доктора экономических наук, профессора Г.Г. Коробковой - М.: 2008 г.