Роль банков в рыночной экономике

 

Ссудный портфель банков второго уровня РК увеличился за 2011 год на 1 377,0 млрд. тенге или на 15,2%. Стандартные займы увеличились на 301,3 млрд. тенге (12,6%), сомнительные увеличились на 621,3 млрд. тенге (12,8%), безнадежные увеличились на 454,4 млрд. тенге (25,0%)(рисунок 4).

Рисунок 4 Динамика качества активов и условных обязательств банковского сектора РК

 

Динамика качества ссудного портфеля банковского сектора Республики Казахстан представлена в таблице 3.

Таблица 3

Динамика качества ссудного портфеля банковского сектора Республики Казахстан

Наименование показателей / дата	01.01.2011		01.01.2012
	сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к итогу	сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к итогу
Всего ссудный портфель	9065,9	100,0	104429	100,0
Стандартные	2389,4	26,4	2690,6	22,8
Сомнительные	4858,2	53,5	5479,5	52,4
Сомнительные 1 категории	1598,8	17,6	1600,5	15,3
Сомнительные 2 категории	573,3	6,3	687,7	6,6
Сомнительные 3 категории	954,3	10,5	1286,7	12.3
Сомнительные 4 категории	486,4	5,4	427,2	4,1
Сомнительные 5 категории	1245,4	13,7	1477,4	14,1
Безнадежные	1818,3	20,1	2272,8	21,8
Примечание – Составлено автором по [20, c. 1]

 

Провизии по займам, сформированным по требованиям уполномоченного  органа, увеличились на 530,5 млрд. тенге (18,9%) (рисунок 5).

Рисунок 5 Провизии (по требованиям)

 

Доля займов 5й категории  сомнительных и безнадежных в  ссудном портфеле возросла с 8,1% в 2008 году до 35% по итогам 2011 года. Доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней возросла с 5,2% в 2008 году до 30,6% по итогам 2011 года.

Динамика качества ссудного портфеля БВУ показана на рисунке 6.

Рисунок 6 Динамика качества ссудного портфеля БВУ уполномоченного органа) по ссудному портфелю БВУ

Динамика изменения  активов и ссудного портфеля в  иностранной валюте представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 Динамика изменения активов и ссудного портфеля в иностранной валюте

 

Если активы в иностранной  валюте снижаются из года  в год: с 53% в 2008 году до 34,5% в 2011 году. Ссудный  портфель в иностранной валюте снижается  не так стремительно: с 52,2% в 2008 году до 44,2% в 2011 году.

Распределение займов БВУ  по видам экономической деятельности представлено на рисунке 8.

Рисунок 8 Распределение займов БВУ по видам экономической деятельности

 

В таблице 4 и на рисунке 9 показана динамика качества ипотечных жилищных займов банковского сектора РК.

 

Рисунок 9 Динамика качества ипотечных жилищных займов банковского сектора РК

Таблица 4

Динамика качества ипотечных  жилищных займов банковского сектора  РК

 

Количество ипотечных  жилищных займов / дата	01.01.2011		01.01.2012
	млрд. тенге	в %к итогу	млрд. тенге	в % к итогу
Стандартные	104,3	14,7	96,6	12,8
Сомнительные	518,1	73,0	575,6	75,9
Сомнительные 1 категории	246,6	34,7	322,9	42,6
Сомнительные 1 категории	156,3	22,0	18,2	2,4
Сомнительные 1 категории	5,4	0,8	126,9	16,7
Сомнительные 1 категории	12,1	1,7	9,3	1,2
Сомнительные 1 категории	97,8	13,8	98,3	13,0
Безнадежные	87,3	12,3	85,5	11,3
Всего	709,7	100,0	757,7	100,0
Примечание – Составлено автором по [21, c. 1]

 

Обязательства банков второго уровня РК представлены в Приложении 3.

Совокупные обязательства банков второго уровня РК за 2011 год увеличились на 801,1 млрд. тенге или на 7,5%. В структуре обязательств произошло увеличение: вкладов юридических лиц на 459,0 млрд. тенге или на 10,0% и вкладов физических лиц - на 513,2 млрд. тенге или на 22,8%. Вклады дочерних организаций специального назначения уменьшились на 23,9 млрд. тенге

Вклады клиентов возросли в 2011 году на 14,2% (таблица 5 и рисунок 10).

 

Таблица 5

Вклады клиентов БВУ, в т.ч. в ин. валюте, млрд. тенге

 

Наименование показателя / дата	01.01.2011		01.01.2012		Прирост, в %
	всего	в т.ч. ин. валюте	всего	в т.ч. в ин. валюте	всего	в т.ч.в ин. валюте
Всего вкладов, в т.ч.:	6825,3	2541,1	7797.5	2552,5	14,2	0.4
Вклады юридических лиц	4574,4	1539,8	5033,4	1387,0	10,0	-9,9
Вклады физических лиц	2250,9	1001,3	2764,1	1165,5	22,8	16,4
Примечание – Составлено автором  по [22, c. 1]

Рисунок 10 Динамика вкладов, привлеченных БВУ РК

 

Динамика обязательств банковского сектора, в том числе перед нерезидентами РК, представлена на рисунке 11.

Рисунок 11 Динамика обязательств банковского сектора, в том числе перед нерезидентами РК

Коэффициенты капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами РК представлены в таблице 6.

Таблица 6

Коэффициенты капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами РК

Наименование показателя / дата	01.01.2011	01.01.2012
Коэффициент капитализации  банков по отношению к обязательствам перед президентами РК (к 8)	0,387	0,252
Коэффициент капитализации  банков по отношению к обязательствам пред президентами (к 9)	1,281	1,093
Примечание – Составлено автором по [23, c. 1]

 

Собственный капитал банков второго уровня РК представлен на рисунке 12.

Рисунок 12. Структура собственного капитала по балансу банков второго уровня РК

 

Коэффициент достаточности собственного капитала за 2011 год были снижены, но незначительно, и остаются в рамках критических значений (таблица 7).

Таблица 7

Коэффициенты достаточности собственного капитала банков второго уровня РК, %

Наименование показателя / дата	01.01.2011	01.01.2012
Коэффициент достаточности собственного капитала к 1-1	11,6	11,4
Коэффициент достаточности собственного капитала к 1-2	13,5	12,9
Коэффициент достаточности собственного капитала к2	17,9	17,4
Примечание – Составлено автором по [24, c. 1]

 

Сведения о структуре расчетного собственного капитала банков второго уровня представлены в таблице 8.

Таблица 8

Сведения о структуре расчетного собственного капитала банков второго уровня, млрд. тенге

Наименование	01.01.2011	01.01.2012
Капитал 1-го уровня	1418,5	1491,8
Уставной капитал	2448,6	2564,3
Дополнительный капитал	9,3	16,0
Капитал 2-го уровня	451,5	520,4
Субординарный долг	503,2	511,2
Капитал 3-го уровня	2,4	1,6
Инвестиции банков	50,6	50,6
Всего расчетный собственный капитал	1821,4	1961,4
Примечание  – Составлено автором по [25, c. 1]

 

Ликвидность банковского сектора Республики Казахстан представлена в таблице 9.

Таблица 9

Динамика ликвидности  банковского сектора РК

 

Наименование показателя	01.01.2011	01.01.2012
Коэффициент текущей  ликвидности к4 (min значение 0,3)	1,040	0,927
Коэффициент срочной ликвидности к4-1 (min значение 1)	5,722	6,873
Коэффициент средней  ликвидности к4-2 (min значение 0,9)	3,311	3,395
Коэффициент средней  ликвидности к4-3 (min значение 0,8)	2,476	2,444
Отношение высоколиквидных  активов к совокупным активам, в том числе:	21,2	21,0
Отношение высоколиквидных  активов размещенных в Национальном банке к совокупным активам	3,2	5,0
Отношение ссудного портфеля к вкладам юридических и физических лиц (без учета вкладов дочерних организаций специального назначения)	1,3	1,3
Примечание – Составлено автором по [26, c. 1]

 

ГЭП-позиция по состоянию на 1 января 2012 года по банковской системе РК по срокам, оставшимся до погашения, представлена на рисунке 13.

Рисунок 13 ГЭП-позиция по состоянию на 1 января 2012 года по банковской системе РК по срокам, оставшимся до погашения

 

Эффективность деятельности банков второго уровня Республики Казахстан показана в таблице 10.

Таблица 10

Доходность банковского сектора РК

 

Наименование показателей / дата	01.01.2011	01.01.2012
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1043,9	1036,4
Расходы, связанные с  выплатой вознаграждения	737,2	634,3
Чистый доход, связанный  с получением вознаграждения	306,6	402,1
Доходы, не связанные  с получением вознаграждения	5342,5	3429,2
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	4228,0	3841,0
Чистый доход (убыток), не связанные с получением вознаграждения	1114,5	-412,0
Непредвиденные статьи	-	-
Чистый доход (убыток) до уплаты подоходного налога	1421,1	-9,8
Расходы по выплате подоходного  налога	1,1	25,6
Чистый доход (убыток) после уплаты подоходного налога	1420,0	-35,4
Примечание – составлено автором по [27, c. 1]

 

Отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к совокупным активам (ROA) в 2010 году составляло 12 раз, в 2011 году – отрицательная цифра (Приложение 4).

Роль банковского сектора в экономике Казахстана  можно оценить по данным Приложения 1.

Если ссудный портфель в 2010 году составлял 47% к ВВП, то по итогам 2011 года составил 36,1%.

Происходит снижение отношения  расчетного собственного капитала к ВВП – с 9,4% до 6,8%.

Отношение вкладов клиентов к ВВП  в 2010 году составляло 35,4%, в 2011 году – 26,9%.