Совершенствование кредитной политики банка в условиях кризиса

                                          (25)

                                           (26)

Чем больше положительная  семивариация (положительное среднее  семиквадратическое отклонение) кредитного риска относительно соглашений кредитного портфеля и чем меньше их отрицательная семивариация (отрицательное среднее семиквадратическое отклонение), тем ниже степень риска кредитного портфеля банка.

Использование в процессе анализа только двух параметров (средней и стандартного отклонения) может приводить к неверным выводам. Стандартное отклонение неадекватно характеризует риск при смещенных распределениях, т.к игнорируется, что большая часть изменчивости приходится на “хорошую” (правую) или “плохую" (левую) сторону ожидаемой доходности. Результаты анализа более наглядны, если показатель разброса случайной величины выражен в тех же единицах измерения, что и сама случайная величина. Результаты анализа более наглядны, если показатель разброса случайной величины выражен в тех же единицах измерения, что и сама случайная величина. Поэтому при анализе асимметричных распределений используют дополнительный параметр - коэффициент асимметрии кредитного риска относительно соглашений по і-ой группе контрагентов, составляющих кредитный портфель Банка. Он представляет собой нормированную величину третьего центрального момента и определяется по формуле:

                         (27)

Чем меньше коэффициент  асимметрии (а), тем меньше степень  риска кредитного портфеля, поскольку неблагоприятные отклонения кредитного риска относительно соглашений кредитного портфеля от средневзвешенного кредитного портфельного риска с относительно большим весом расположенные справа наиболее близки к средневзвешенному кредитному портфельному риску (меньше отклоняется от него в неблагоприятную сторону), а соответствующие (благоприятные) значения кредитного риска относительно соглашений кредитного портфеля значительно отдалены от средневзвешенного портфельного риска.

Значение риска кредитного портфеля Банка можно определить при помощи относительных величин, которые выражают степень неопределенности во время реализации управленческих решений, отображают структуру кредитного портфеля, выступая качественными характеристиками кредитного риска Банка.

В относительном выражении степень  риска кредитного портфеля Банка  можно определить следующим образом:

 

                                        (23)

где К₁ - волатильность кредитного портфельного риска;

К₂ - удельный вес ссудной задолженности, не являющейся стандартной, в совокупном объеме предоставленных кредитов;

К₂₁ - удельный вес нестандартных ссуд в совокупном объеме кредитного портфеля;

К₂₂ - удельный вес сомнительных ссуд в совокупном объеме кредитного портфеля;

К₂₃ - удельный вес проблемных ссуд в кредитном портфеле;

К₂₄ -- удельный вес безнадежных ссуд в кредитном портфеле.

 

Показателем, характеризующим тенденцию  изменчивости уровня риска на заданном временном интервале, является волатильность кредитного портфельного риска, которая определяется следующим образом:

,                                                          (24)

Волатильность совокупного кредитного риска. Показатель основан на стандартном отклонении кредитного риска относительно соглашений по і-ой группе контрагентов, которые составляют кредитный портфель Банка. Результаты анализа более наглядны, если показатель разброса случайной величины выражен в тех же единицах измерения, что и сама случайная величина. Использование данного показателя при сравнении степени риска кредитного портфеля Банка в различные периоды проведения оценки дает возможность определить риск диверсификации (концентрации).

Показателем, характеризующим качество управления кредитным портфелем  Банка К₂, является удельный вес нестандартной ссудной задолженности в совокупном объеме предоставленных кредитов. Данный коэффициент определяется путем суммирования показателей К₂₁, К₂₂, К₂₃, К₂₄, расчет которых необходим при выявлении факторов изменения доли ссудной задолженности, не являющейся стандартной. Результаты анализа более наглядны, если показатель разброса случайной величины выражен в тех же единицах измерения, что и сама случайная величина.

Одним из первых показателей, характеризующих  качество кредитного портфеля Банка, является удельный вес нестандартных ссуд в совокупном объеме кредитного портфеля:

                 (25)

 

Снижение приведенного коэффициента дает сигнал Банку о  необходимости повысить эффективность  контроля за финансовым состоянием контрагентов, которым принадлежат наиболее крупные  кредиты.

Следующим шагом при расчете  доли просроченной задолженности в объеме кредитного портфеля Банка является определение удельного веса сомнительных ссуд в совокупном объеме кредитного портфеля Банка:          

 

                          (26)

 

Для Банка важно контролировать объемы кредитных сделок с клиентами, испытывающими определенные специфические трудности. С этой целью следует определить удельный вес проблемных ссуд в кредитном портфеле.

                (27)

 

Значение данного показателя не должно превышать 5% чистого кредитного риска Банка.

Наиболее существенное влияние  на качество кредитного портфеля Банка  оказывает удельный вес безнадежных  ссуд, так как риск по таким операциям  равен сумме общей задолженности.

               (28)

 

Значение К₂₄ должно стремиться к нулевой отметке. Высокое значение данного показателя может негативно отразиться на ликвидности Банка.

 

Таблица 2.14 Сводная таблица  показателей уровня риска кредитного портфеля банка

Наименование показателя	Принимаемое значение
Возможная (ожидаемая) величина убытков по кредитному               портфелю (Sp)	123227,1
Средневзвешенный риск кредитного портфеля Банка ( )	0,09644
Дисперсия кредитного риска (V (p))	0,03603
Среднеквадратичное отклонение кредитного риска ( )	0,18983
Положительная семивариация кредитного риска (PSV)	0,0029
Положительное среднее  семиквадратическое отклонение кредитного риска (psv)	0,03313
Отрицательная семивариация кредитного риска (№SV)	0,03313
Отрицательное среднее  семиквадратическое отклонение кредитного риска (№sv)	0,05389
Коэффициент асимметрии кредитного риска (а)	0,07923
Волатильность кредитного портфельного риска (К1)	32,58
Удельный вес нестандартных  ссуд в совокупном объеме кредитного портфеля (К21)	77,2
Удельный вес сомнительных ссуд в совокупном объеме кредитного портфеля Банка (К22)	2,9
Удельный вес проблемных ссуд в кредитном портфеле (К23)	3,4
Удельный вес безнадежных  ссуд в кредитном портфеле (К24)	3,2
Удельный вес ссудной  задолженности, не являющейся стандартной, в совокупном объеме предоставленных  кредитов (К2)	86,7

 

 

Степень риска кредитного портфеля Банка ( Кр) = 59,39

По результатам проведенного комплексного анализа совокупного  кредитного риска Банка можно  определить можно определить его  степень как высокую (59,64% ), при  нормальной допустимой  20%.

Таким образом кредитный портфель ЗАО «Церих» по состоянию на начало 2012 года характеризуется высоким уровнем риска по кредитным операциям, реализация которого в полном объеме угрожает в целом функционированию банка, т.е. в случае реализации всех рисков собственных ресурсов ЗАО «Церих» окажется недостаточно для их покрытия, что может привести к банкротству.

 

 

3 НАПРАВЛЕНИЯСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА «ЦЕРИХ» (ЗАО)

3.1 Стратегия развития  банка  «ЦЕРИХ» (ЗАО)

На сегодняшний день перед Банком стоит принципиальный выбор пути дальнейшего развития. Сценарий «инерционного развития» предполагает сохранение принципиальных элементов сложившейся модели работы Банка и их относительно небольшую настройку и корректировку в соответствии с рыночной ситуацией. К его привлекательным сторонам следует отнести большую простоту в реализации, большую степень преемственности и понятность для сотрудников Банка. При этом данный сценарий развития не позволит банку в полной мере преодолеть недостатки своей работы. Он также не дает четкого ответа на те вызовы, с которыми банк сталкивается сегодня. В результате, в среднесрочной перспективе следует ожидать закрепления отрицательных тенденций в динамике изменения его рыночных долей и в относительных финансовых показателях.  «Инерционный» сценарий также содержит в себе ряд серьезных рисков, связанных, в первую очередь, с недостаточно эффективными и масштабируемыми системами управления рисками и вероятностью роста расходов темпами, опережающими темпы роста доходов. При этом Банк сможет развиваться без существенной перестройки своей работы, стабилизировать свою долю в активах банковской системы на уровне 20-25% и поддерживать эффективность работы на уровне несколько ниже среднерыночной.  С другой стороны, существующие конкурентные позиции Банка на рынке и его потенциал развития в сочетании со структурно привлекательными особенностями российского рынка банковских услуг позволяют говорить о том, что, в случае реализации сценария  «модернизации» возможны очень динамичные рост и развитие, опережающие показатели банковской системы в целом. В частности, существует значительный потенциал укрепления конкурентных позиций Банка, как на розничном, так и на корпоративном рынке за счет более интенсивной клиентской работы и роста охвата клиентской базы.  Несмотря на риски, связанные с масштабной перестройкой работы Банка, сценарий «модернизации» является наиболее оптимальным  вариантом для его развития. Только в рамках этого сценария возможно обеспечить надежную основу для стабильного развития Банка и избежать серьезных рисков.           Выполнение миссии Банка и реализация сценария «модернизации» требует существенной перестройки модели ведения бизнеса, формирования качественно новой технологической базы, изменения менталитета сотрудников и внедрения новых управленческих и мотивационных механизмов.            Для достижения этих целей дальнейшее развитие Банка будет сфокусировано на трех основных направлениях (или основных «темах») преобразований, которые предполагают значимые изменения во всех областях его деятельности:         1. Принципиально важным направлением развития Банка станет максимальная ориентация на клиента. Это значит, что Банк будет стремиться удовлетворить максимальный объем потребностей в финансовых услугах каждого своего клиента и тем самым максимизировать свои доходы от каждого набора клиентских отношений. Это также означает, что качество и глубина взаимоотношений с клиентом, а также навыки и возможности Банка в области продаж и обслуживания, которые обеспечат поддержание и развитие этих отношений станут важной основой конкурентного преимущества Банка.            С практической точки зрения, для того, чтобы ориентация на клиента не осталась лозунгом, Банк существенным образом изменит очень многие элементы своей работы, начиная от логики продуктового предложения и создания внутри банка выделенной вертикали продаж и обслуживания в рознице, и заканчивая новой моделью клиентской работы в корпоративном блоке и изменением процессов и процедур в бэк и мидл офисе.    2. Реализация выбранного сценария «модернизации» предполагает комплексную перестройку процессов и систем и их перевод на новую «промышленную» основу. Подобная «индустриализация» систем и процессов в Банке повысит уровень управляемости и масштабируемости, снизит затраты,  повысит качество обслуживания клиентов и позволит Банку более эффективно управлять кредитными и другими видами рисков. Построение промышленных систем и процессов во многих случаях подразумевает консолидацию или централизацию функций как инструмент повышения управляемости и снижения затрат, а также пересмотр многих основных процессов, большую формализацию методик работы (например, оценку рисков) и построение современных систем электронного документооборота, способных работать в масштабах всего банка. Это также потребует существенного развития информационных систем.     В результате используемые системы не только смогут «справляться» с масштабом операций банка, но позволят Банку сделать масштаб своих операций важнейшим источником формирования конкурентных преимуществ. Наиболее очевидные проявления этих изменений связаны с планами консолидации бэк и мидл офисных функций, а также с построением новых систем управления кредитными рисками. Однако эти изменения также весьма значимо затронут и бизнес  -подразделения банка, в частности, в контексте построения систем управления взаимоотношениями с клиентами и поддержки клиентской работы в корпоративном и розничном бизнесе.  3. «Индустриализация» позволит повысить эффективность, управляемость и качество, принципиально и «разово» меняя логику работы систем и процессов «сверху - вниз». Руководство Банка глубоко убеждено, что этого недостаточно для выполнения стратегических целей и миссии банка. Важнейшим элементом стратегии развития Банка является внедрение идеологии постоянного совершенствования и развития на всех уровнях и во всех частях организации. Задача, которую ставит перед собой Банк - сделать эффективность и качество делом каждого сотрудника в каждом подразделении, вовлечь как рядовых сотрудников, так и руководителей Банка в каждодневный процесс улучшения его работы, дать сотрудникам почувствовать себя активными участниками процесса развития Банка, а не просто пассивными исполнителями. Для достижения этого третьим направлением изменений станет формализация Производственной Системы   как новой идеологии управления Банком. Разрабатываемый на базе технологий LeaN, этот подход предполагает интегрированную работу по оптимизации и рационализации деятельности по всем направлениям «снизу-вверх», создание в Банке систематической способности к обновлению и самосовершенствованию, а также изменение менталитета и ценностных установок сотрудников. Первым направлением работы Банка, которое будет затронуто этим процессом, станет организация