Сущность и роль потребительского кредитования

Ключевым для когнитивной концепции является понятие факта, под которым понимается соответствие дискретного и интегрального элементов познания (т.е. элементов разных уровней интеграции-иерархии), обнаруженное на опыте. Факт рассматривается как квант смысла, что является основой для его формализации.

Таким образом, происхождение смысла связывается со своего рода «разностью потенциалов», существующей между смежными уровнями интеграции-иерархии обработки информации в процессах познания.

Из данной концепции выводятся структура когнитивного конфигуратора, система базовых когнитивных операций и обобщенная схема автоматизированного системного анализа, структурированного до уровня базовых когнитивных операций (СК-анализ).

Между когнитивными структурами разных уровней иерархии существует отношение «дискретное-интегральное». Именно это служит основой формализации смысла.

Когнитивный конфигуратор представляет собой минимальную полную систему когнитивных операций, названных «базовые когнитивные операции системного анализа» (БКОСА). Всего выявлено 10 таких операций, каждая из которых достаточно элементарна для формализации и программной реализации:

1. присвоение имен;
2. восприятие;
3. обобщение (синтез, индукция);
4. абстрагирование;
5. оценка адекватности модели;
6. сравнение, идентификация и прогнозирование;
7. дедукция и абдукция;
8. классификация и генерация конструктов;
9. содержательное сравнение;
10. планирование и принятие решений об управлении.

В работе Е.В. Луценко предложены математическая модель, методика счисленных расчетов, включающая структуры данных и алгоритмы реализации БКОСА, а также программный инструментарий СК-анализа – универсальная когнитивная аналитическая система «ТранзАкт».

В таблице 7 приведен детальный список базовых когнитивных операций системного анализа, которым соответствуют 24 алгоритма, которые здесь привести нет возможности из-за их объемности.

 

Таблица 7 – Детальный   список  базовых  когнитивных  операций  системного

                        анализа (БКОСА)

№ алгоритма	Код БКОСА по схеме СК-анализа	№ БКОСА	Наименование БКОСА	Полное наименование базовых когнитивных операций системного анализа (БКОСА)
	А	1	2	3
	1.1	1	Присвоение имен	Присвоение имен классам (интенсиональная, интегральная, репрезентация)
	1.2			Присвоение имен атрибутам (экстенсиональная, дискретная репрезентация)
1	2.1	2	Восприятие	Восприятие и запоминание исходной обучающей информации
2	2.2			Репрезентация. Сопоставление индивидуального опыта с коллективным (общественным)
3	3.1.1	3	Обобщение (синтез, индукция)	Накопление первичных данных
4	3.1.2			Исключение артефактов
5	3.1.3			Расчет истинности смысловых связей между предпосылками и результатами (обобщенных таблиц решений)
6	3.2			Определение значимости шкал и градаций факторов, уровней Мерлина
7	3.3			Определение значимости шкал и градаций классов, уровней Мерлина
8	4.1	4	Абстрагирование	Абстрагирование факторов (снижение размерности семантического пространства факторов)
9	4.2			Абстрагирование классов (снижение размерности семантического пространства классов)
10	5	5	Оценка адекватности	Оценка адекватности информационной модели предметной области
11	7	6	Сравнение, идентификация и прогнозирование	Сравнение, идентификация и прогнозирование. Распознавание состояний конкретных объектов (объективный анализ)
Продолжение таблицы 7
12	А	1	2	3
	9.1	7	Анализ, дедукция и абдукция	Анализ, дедукция и абдукция классов (семантический анализ обобщенных образов классов, решение обратной задачи прогнозирования
13	9.2			Анализ, дедукция и абдукция факторов (семантический анализ факторов)
14	10.1.1	8	Классификация и генерация конструктов	Классификация обобщенных образов классов
15	10.1.2			Формирование бинарных конструктов классов
16	10.1.3			Визуализация се6мантических сетей классов
17	10.2.1			Классификация факторов
18	10.2.2			Формирование бинарных конструктов факторов
19	10.2.3			Визуализация семантических сетей факторов
20	10.3.1	9	Содержательное сравнение	Содержательное сравнение классов
21	10.3.2			Расчет и отображение многомногозначных когнитивных диаграмм, в т.ч. диаграмм Мерлина
22	10.4.1			Содержательное сравнение факторов
23	10.4.2			Расчет и отображение многомногозначных когнитивных диаграмм, в т.ч. инвертированных диаграмм Мерлина
24	11	10	Планирование и управление	Многовариантное планирование и принятие решения о применении системы управляющих факторов

 

На рисунке 9 приведена в обобщенном виде иерархическая структура баз данных семантической информационной модели системно-когнитивного анализа. На этой схеме базы данных обозначены прямоугольниками, а базовые когнитивные операции системного анализа, преобразующие одну базу в другую, - стрелками с надписями. Имеются также базовые когнитивные операции, формирующие выходные графические формы.

Из этой схемы видно, что одни базовые когнитивные операции готовят данные для других операций, относящихся к более высоким уровням иерархии системы процессов познания.

Этим определяется возможная последовательность выполнения базовых когнитивных операций.

Рассмотрим специальный программный инструментарий СК-анализа – система «ТранзАкт».

Универсальная когнитивная аналитическая система «ТранзАкт» является отечественным лицензионным программным продуктом, созданным исключительно с использованием официально приобретенного лицензионного программного обеспечения.

 

 

Рисунок 4 - Иерархическая     структура     баз     данных     семантической

информационной модели системно-когнитивного анализа

 

По системе «ТранзАкт» и различным аспектам ее применения имеется около 100 публикаций ряда авторов.

Система «ТранзАкт» является одним из элементов предлагаемого решения проблемы и достижения цели данной работы, т.к. она обеспечивает решение следующих задач:

1 Синтез и адаптация семантической информационной модели предметной области, включая активный объект управления и окружающую среду.

Для разработки информационной модели предметной области необходимо владеть основными принципами ее когнитивной структуризации и формализованного описания. Синтез содержательной информационной модели включает следующие этапы:

1. Формализация (когнитивная структуризация предметной области).
2. Формирование исследуемой выборки и управление ею.
3. Синтез и адаптация модели.
4. Оптимизация модели.
5. Измерение адекватности модели (внутренней и внешней, интегральной и дифференциальной валидности), ее скорости сходимости и семантической устойчивости.

2 Идентификация и прогнозирование состояния активного объекта управления, а также разработка управляющих воздействий для его перевода в заданные целевые состояния. Данный вид включает:

- ввод распознаваемой выборки;

- пакетное распознавание;

- вывод результатов распознавания  и их оценку.

3 Углубленный анализ семантической информационной модели предметной области.

Углубленный анализ выполняется в подсистеме «Типология» и включает:

1. Информационный и семантический анализ классов и признаков.

2)  Кластерно-конструктивный анализ классов распознавания и признаков, включая визуализацию результатов анализа в оригинальной графической форме когнитивной графики (семантические сети классов и признаков).

3) Когнитивный анализ классов и признаков (когнитивные диаграммы и диаграммы Вольфа Мерлина).

Таким образом, система «ТранзАкт» является инструментарием, решающим проблему данной работы.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В макроэкономическом масштабе значение кредитных операций состоит в том, что посредством них банки превращают временно бездействующие денежные фонды в действующие, стимулируют процессы обращения и потребления. Успешное осуществление кредитных операций ведет к получению основных доходов, способствует повышению надежности и устойчивости банков, а неудачам в кредитовании сопутствует разорение и банкротство.

Опыт свидетельствует о том, что кредитование является одним из ключевых направлений деятельности банков, определяющих их судьбу.

Существует большое количество классификаций банковских кредитов, которые банки предоставляют своим клиентам. К основным способам выдачи кредитов относятся разовые, возобновляемые кредиты, открытие кредитной линии. По видам персональные кредиты, кредиты в форме овердрафта. Вид и способ предоставления кредита главным образом зависят от количества собственных средств имеющихся у заемщика и его способности вовремя возвратить кредит банку. Для данных целей банк оценивает кредитоспособность заемщика.Для данной оценки используются методики, позволяющие наиболее правильно и рационально оценить кредитоспособность клиента. К основным методикам относятся: оценка платежеспособности заемщика с помощью определенных финансовых показателей, балльная система оценки, скоринг и др. Все они имеют свои достоинства и недостатки и определенным образом дают характеристику заемщика как благоприятного либо неблагоприятного клиента банка в области кредитования.

Современный этап развития кредитной деятельности характеризуется двумя разнонаправленными тенденциями: повышением роли потребительского кредита, увеличением объема розничных услуг, формированием основных сегментов рынка потребительского кредита на фоне обострения ситуации на финансовом рынке.

В 2012 г. наблюдается рост портфеля потребительских кредитов, однако увеличился удельный вес просроченной задолженности.

Объем беззалоговых кредитов, выданных физическим лицам за 1 полугодие 2012 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого, снизился более чем на 40%..

По данным ЦБ  об объемах выданных кредитов физическим лицам по субъектам  на 2012 г. можно сказать, что самым большим объемом по выданным кредитам характеризуется Сибирский федеральный округ – 724783, 3 млн.р, Центральный федеральный округ – 393,328 млн. р, Дальневосточный федеральный округ – 518896 млн. р.

Всего по  выдано кредитов - 1635336,7 млн.р, в валюте  – 1550338,8 млн.р, в иностранной валюте и драгоценных металлах – 84997,9 млн. р.

Доля сегмента экспресс- кредитов в объеме российского рынка потребительского кредитования в 2011 г оценивается приблизительно в 2,2%. В середине 2012 г. ситуация на рынке экспресс-кредитования выглядела следующем образом: вместо банка «Русский стандарт» тройку лидеров возглавил ХКФ Банк, доля которого составила 44% (или 27,1 млрд.р); на втором месте оказался ОТП – банк, который консолидирует 14,5% (9,1 млрд.р); на третьем – Русфинансбанк с долей 12,1% (7,4 млрд. р).

Объем выданных автокредитов в первом полугодии 2012 г уменьшился по сравнению с аналогичным показателем прошлого г. в 6 раз. Число банков – «миллиардеров» по объемам выдачи сократилось с 21 до 9, при этом средний размер кредита – 280 тыс. р – не изменился.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в 1 полугодии 2012 г характеризовался:

- сокращением количества кредитных организаций, осуществляющих ипотечное жилищное кредитование.

- снижением абсолютных и относительных  показателей, характеризующих объемы  предоставляемых ИЖК.

По сравнению с соответствующим периодом 2011 г. объем предоставленных в первом полугодие 2012 г. ИЖК сократился в 6,1 раза, фактически вернувшись к уровню аналогичного периода 2006 г.

Сбербанк России - универсальный коммерческий банк, который предоставляет своим клиентам следующие виды кредитов, которые можно объединить в три большие группы: кредиты на покупку автомобилей, кредиты на приобретение недвижимости, кредиты на неотложные нужды. Помимо данных кредитов банк выдает своим клиентам потребительский и пенсионный кредиты.

В Сбербанке России существуют следующие кредитные программы кредитования физических лиц: в сфере автокредитования: «Связанная программа», «Стандартная программа», программа «Корпоративный кредит» программа « Кредит владельцам личных подсобных хозяйств.

В сфере ипотечного кредитования: «Молодая семья», «Кредит на неотложные нужды без обеспечения».

Нововведением стало внедрение программ «Образовательный кредит», «Пенсионный кредит», «Потребительский кредит» и «Доверительный кредит».

Структура кредитного портфеля Сбербанка России характеризуется высокой долей кредитов на неотложные нужды (46,3%), доля автокредитов составила на 31 декабря 2011 г- 8,2%, наименьшую долю занимают кредиты на ведение физ. лицами личных подсобных хозяйств – 5%.

Качество кредитного портфеля Сбербанка России оценивается как хорошее, поскольку созданные резервы более чем вдвое превышают объем неработающих кредитов.

Специфика организации кредитования в Сбербанке отражается в самостоятельно разрабатываемом и утверждаемом руководством банка Положении о кредитовании, которое определяет внутренние правила организации кредитной работы в банке и основные этапы, механизм и критерии работы с клиентами.

Схема кредитования включает следующие основные этапы:

• Рассмотрение заявки на кредит;
• Изучение кредитоспособности заемщика;
• Оформление кредитного договора;
• Выдача кредита;
• Контроль за исполнением кредитной сделки.

Сбербанк России оценивает кредитоспособность заемщика – физического лица с помощью методики оценки определения платежеспособности клиента при различных условиях кредитования.

В целом по Сбербанку России в 2011 г. наблюдался рост потребительского кредитования. В 2012 г. объем операций кредитования значительно уменьшился по сравнению с 2011 г. Но несмотря на сложившуюся ситуацию данный банк остается лидером в кредитовании физических лиц.

В сфере жилищного кредитования наблюдается снижение предоставления кредитов.

Выдача физическим лицам автокредитов значительно уменьшилась в 2012 г по сравнению с 2011 г. и остается менее выгодным видом кредитования физических лиц. Сумма непросроченных ссуд в 2012 г составила 98320 млн р, а в 2011 г -101330 млн. р (Т пр - -2,97). Доля неработающих кредитов также уменьшилась в 2012 г. Тпр=-6,30%.

Можно отметить, что данный банк в силу кризисных явлений в экономике все таки испытывает незначительные, но проблемы в кредитовании, что может негативным образом сказаться на деятельности банка в целом. Поэтому банк должен стремиться к уменьшении доли неработающих кредитов в общем объеме кредитования.

В результате проведенного анализы было выявлено, что у оанка в структуре кредитного портфеля имеются проблемные кредиты, доля которых увеличивается в течение анализируемого периода. После анализирования сложившейся ситуации были предложены следующие мероприятия.

В качестве первого мероприятия по совершенствованию было 
предложено использовать более эффективную систему оценки 
кредитоспособности дерево решений. Результатом ее внедрения и дальнейшего применения должно стать сокращение сомнительных и безнадежных ссуд. Предположим, что данное совершенствование приведет к сокращению данных групп риска в два раза, тогда (рассмотрим на основании показателя 2012г.) это приведет к высвобождению денежных средств, заложенных в резерв под невозврат кредитных средств. В данном случае произойдет высвобождение 79905,45 тыс.р. (79905,45 х 0,2=63924,4 тыс.р. чистой прибыли), что повлечет за собой снижение расходов по данной статье, а значит данные денежные средства пойдут на увеличение прибыли.