Кредитование физических лиц в ОАО «Сбербанк»

 

Общая величина кредитов выданных ОАО Сбербанк России в иностранной валюте на 01.01.2012 год составила 3491685811 тыс.руб. Доля этих кредитов в структуре кредитного портфеля Банка составила 14,62%.

Наиболее часто кредиты в иностранной валюте выдавались нерезидентам (99,99% выданных сумм кредитов). Среди кредитов предоставленных коммерческим организациям 16,13% составляют кредиты выданные в иностранной валюте.

Для углубленного изучения качества кредитного портфеля применяется коэффициентный метод, представленный в таблице 25.

 

 

 

 

Таблица 25 - Расчет коэффициентов качества кредитного портфеля «Сбербанка России»

Критерий оценки	Название коэффициента	По состоянию на 2012 год	По состоянию на 2013 год	Темп прироста (%)
Степень кредитного риска	К1	0,0193523	0,191810	0,89%
	К2	0,1375099 0	0,1393284 0	1,32%
	К3	3,5882856	3,36872120	6,12%
	К4	0,005393	0,0002729	5,57%
	К5	0,95238	0,952381	0,00%
Доходность кредитного портфеля	К6	0,0091899	0,0089870	-2,21%
	К7	0,5423786	0,5423786	0,00%
	К8	0,0092397	0,0090385	-2,18%
	К9	1,4160348	1,4404712	1,73%
Ликвидность кредитного портфеля	К10	0,1860	0,1775	-4,57%
	К11	111,1000	123,9800	11,59%

 

 

Коэффициенты оценки кредитного риска за рассматриваемый период показали разные результаты. Это вызвано тем, что при увеличение совокупного кредитного риска, банк увеличил кредитный портфель в большей степени, чем собственный капитал (темпы прироста соответственно составили 2,258% и 0,029%).

Коэффициенты степени защищенности от риска за период с 1.01.2012г по 1.01.2013г в целом показали скорее отрицательные результаты. Особенность этих коэффициентов в том, что уменьшение значения коэффициентов К4, К5, К6, является положительной тенденцией, а уменьшение коэффициента К8 - отрицательной. Положительная динамика этого коэффициента связана как с уменьшением убыточных ссуд в составе кредитного портфеля Банка, так и с ростом кредитного портфеля.

Коэффициенты доходности кредитного портфеля свидетельствуют скорее о снижении доходности, чем наоборот. Коэффициенты К6-К8 не показали положительной динамики, что в принципе можно было бы признать негативным знаком. Но с другой стороны такие изменения были во многом обусловлены увеличением объема кредитного портфеля банка, что несомненно можно признать хорошей тенденцией.

 

3.2 Проблемы потребительского кредитования в ОАО «Сбербанк» России

В силу специфики банковского бизнеса, кредитные операции являются основополагающими для кредитно-финансовых институтов. Кредитная деятельность направлена в первую очередь на повышение доходности банка, а также на обеспечение ликвидности.

К основным недостаткам и внутренним рискам процесса кредитования на современном этапе развития банковского дела и кредитной системы в России можно отнести не разработанность научно-обоснованной методологической базы и отсутствие внутрибанковской методики по определению:

- потребностей клиента  в кредитовании;

- размера обеспечения  кредитного процесса средствами  гарантов, спонсоров и поручителей;

- объема и ликвидности  залога; - степени достоверности  получаемой информации;

- производственного риска кредитуемой сделки (риска нехватки сырья, ненадежности приобретенного оборудования, неэффективности выбранной технологии и др.);

- коммерческого риска  кредитуемого клиента (риска получения  некачественной продукции, отсутствия  рынков сбыта новой продукции, ее устаревания, отказа покупателей от приобретения некачественного товара);

- финансового риска (риска  неправильного определения прогнозных  потоков наличности, прибыли, балансовых  рисков кредитуемого клиента);

- риска неликвидности  и недостаточности обеспечения по кредиту;

- риска невозможности  осуществления мероприятий по  пере- смотру условий кредитования (изменений условий кредитования, обеспечения, пересмотра прав собственности  на сделку, отмены льготных условий  кредитования, переоценки кредитов и т.д.);

- качества самой кредитуемой  сделки. К крупным рискам и  финансовым потерям, а следовательно  к ухудшению качества кредитного  портфеля, со стороны кредитных  организаций приводят: - неправильный  выбор и оценка деловых, финансовых  и производственных рисков заемщика, спонсора и гаранта;

- отсутствие ответственности  служб финансового консультирования  за принятые кредитной организацией  решения; - невозможность прибегнуть  к международным кредитам из-за  отсутствия официально признанного кредитного рейтинга предприятия- потенциального заемщика;

- недостаточность долгосрочных  ресурсов для кредитования крупного  проекта и боязнь кредитных  организаций нарушить нормативы  экономической деятельности;

- отсутствие прогрессивного  положительного опыта по сочетанию различных видов краткосрочного и долгосрочного кредитования для достижения инвестиционных целей;

- неправильно выбранные  отраслевые и региональные приоритеты;

- неудачно подобранные  графики использования и погашения  заемных средств без учета действительных потребностей производственного или строительного процесса;

- некачественный и непрофессиональный  анализ вероятности возвращения  кредита в срок, рисков реализации  продукции заемщика на рынке, а также возможности появления  новых конкурентов, доли нелегального бизнеса и непредвиденных расходов заемщика. Исходя из изложенного можно выделить основные направления снижения рисков кредитования и как следствие улучшения качества кредитного портфеля:

- введение обязательного  требования со стороны Банка России о включении государственных направлений денежно-кредитной политики в кредитную политику каждой кредитной организации;

- создание и обеспечение  единой для всех банков нормативной  базы; - организация помощи со  стороны Банка России и других  государственных структур в разработке обязательных нормативных требований к методологическому обеспечению различных видов и форм кредитования;

- введение соответствующего  обязательного коэффициента совокупного  кредитного риска с разработкой  предельных его значений при кредитовании отдельных отраслей промышленности и народного хозяйства. Для его выведения могут быть использованы такие показатели как коэффициент внутренней рентабельности сделки и нормы прибыли, точка безубыточности и окупаемости кредитуемой сделки, дисконтирование денежного потока и расчет чистого потока денежных средств от реализации кредитуемой сделки и определение ее чистой стоимости, измерение и оценка социальных последствий кредитования,

- установление постоянного  целесообразного взаимодействия между руководством кредитуемого заемщика и соответствующими службами кредитной организации: кредитным управлением, управлением рисками и службами внутреннего контроля кредитной организации, а также перечисленными службами кредитной организации друг с другом.

Самая главная проблема банков заключается в том, чтобы кредиты были возвращены своевременно и в полном объеме; кроме того, выплаты за кредит должны обеспечивать банку прибыль.

Сбербанк России, несмотря на сложные условия и существенно возросшую нагрузку на Банк, его сотрудников и инфраструктуру, продолжает свою деятельность в полном объеме, предоставляя все виды услуг постоянным и новым клиентам, физическим и юридическим лицам, предприятиям крупного, малого и среднего бизнеса, работающим во всех отраслях экономики.

Отраслевой риск напрямую связан со степенью изменчивости в деятельности отрасли в экономическом и финансовом плане, в абсолютном смысле и по сравнению с другими отраслями. Чем больше изменчивость отрасли, тем больше степень риска. Также для целей анализа необходимо учитывать деятельность альтернативных отраслей за данный период времени, расхождения между отраслями, постоянство результатов внутри отрасли (добивались ли заемщики внутри одной отрасли одинаковых результатов за один и тот же период времени или имеется широкое расхождение в результатах).

Одним из понятий, используемых в измерении отраслевого риска (также как и риска, связанного с компанией), является систематический риск, т.е. уровень колебаний, или отклонения, в результатах деятельности отрасли по отношению к результатам деятельности рынка или всей экономики. Эта разновидность риска, обозначаемая в статистическом анализе греческой буквой бета, может быть определена для каждой отрасли, соотнося данные об индустрии с одной или несколькими переменными величинами рынка. [19] Очевидно, что этот процесс требует обширной и надежной базы данных, собранной за значительный период времени. Индустрия с показателем бета, равным 1, имеет колебание результатов, равное рыночному, в то время, как менее изменчивая отрасль покажет результат меньше 1, а более колеблющаяся -- больше 1. Очевидно, что чем выше показатель бета, тем выше риск, связанный с этой отраслью.

Величина бета для данной отрасли будет меняться со временем и, в особенности, в ходе делового цикла. Тем не менее, недавние исследования на Западе показали относительно стабильные коэффициенты за прошедшее десятилетие [15, с. 668].

Задача установления отраслевых лимитов кредитования - формирование диверсифицированного портфеля, содержащего большое число активов сравнимой стоимости. Под степенью диверсифицированное портфеля понимают наличие отрицательных корреляций между ссудами, или, по крайней мере, их независимость друг от друга, что способствует снижению риска их невозврата.

Определим основные способы обеспечения достаточной диверсификации портфеля на базе отраслевых лимитов:

- диверсификация отраслевых  сегментов ссудной части кредитного  портфеля через прямое установление лимитов для всех заемщиков данной отрасли в абсолютной сумме или по удельному весу в сегменте кредитного портфеля банка. Сосредоточение кредитного риска на группе заемщиков одной отрасли в случае их банкротства под влиянием внешних отраслевых факторов может оказать на банк большое отрицательное воздействие, вплоть до банкротства;

- диверсификация отраслевого  сегмента кредитного портфеля  по срокам имеет особое значение, поскольку процентные ставки  по ссудам разной срочности  подвержены различным размерам  колебаний, поэтому уровень доходности  ссудного сегмента кредитного  портфеля, также как и степень ликвидности, существенно зависит от срока ссуды. Реализация данного аспекта управления риском неплатежа по ссуде производится в русле проводимой банком кредитной политики. Так, в случае ориентации банка на ипотечные ссуды долгосрочного характера, разумным является включение в кредитный портфель краткосрочных ссуд, которые будут балансировать его структуру;

- рационирование кредита, которое предполагает использование  разных кредитных инструментов  в пределах отраслевого лимита: гибкие или жесткие лимиты кредитования, разные виды процентных ставок, дифференциацию индивидуальных лимитов кредитования по отдельным заемщикам в соответствии с их финансовым положением, ограничения предоставляемых кредитных услуг.

Таким образом, отраслевые сегменты ссудной части кредитного портфеля должны быть связаны с разнообразными направлениями ссудного бизнеса, чтобы изменение ситуации в одной отрасли экономики не привело к снижению качества значительной части кредитного портфеля и повышению степени кредитного риска [18].

Из-за потенциально опасных для кредитной организации последствий кредитного риска важно регулярно осуществлять всесторонний анализ процессов оценки, администрирования, наблюдения, контроля, возврата кредитов, авансов, гарантий и прочих инструментов, особенно это касается инвестиционного кредитования.

Все из вышеперечисленных факторов будут оказывать влияние на способность компании манипулировать объемами продаж и регулировать норму прибыли, ее жизнеспособность. Таким образом, степень отраслевого риска, включающего заемщиков и кредиторов, не статична и заслуживает продолжительного внимания.

3.3 Пути совершенствования кредитования физических лиц ОАО «Сбербанк РФ»

  Начальный этап оценки кредитоспособности индивидуального заемщика, ставящий своей целью установление правовых предусловий получения клиентом кредита. Необходимую информацию для проверки правовой кредитоспособности работники кредитного отдела коммерческого банка получают из паспорта, анкеты заемщика и в особых случаях из иных документов. Выступающие в качестве заемщиков супруги берут обязательство только за себя, невзирая на то, что они владеют совместной собственностью.