Проблемы возвратности кредитов в современных условиях/ Loan repayment problems in modern conditions

 

Продолжение таблицы 1
1	2	3

 

Подводя итоги можем утверждать, что наиболее распространенными на данный момент методами являются самостоятельное управление проблемной задолженностью либо продажа кредитных портфелей коллекторским и факторинговым компаниям, в том числе связанным. Большинство банков используют несколько методов: на ранних стадиях самостоятельно работают с проблемной задолженностью, а на более поздних — передают её на аутсорсинг, коллекторским компаниям либо продают. Вместе с тем заметим, что при условии наличия мелких сумм задолженностей по кредитам, иногда их списывают за счёт резервов.

Для совершенствования самостоятельного управления необходимо создание управляющей компании по работе с проблемными долгами: либо отдельной структуры по сбору проблемных кредитов, например, дочерней компании или создание отдела в банковской структуре.

В последнее время наблюдается тенденция пересмотра банками своей политики в пользу продажи портфелей с имеющейся задолженностью. Некоторые банки переуступают задолженность по кредиту физических лиц другим физическим лицам, некоторые используют метод участия банка в бизнесе проблемного заёмщика. Очищение баланса от неработающих активов путем передачи их на ПИФы пока не распространено и используется только отдельными банками. Частично это связано с недостаточной информированностью банков, частично — с отсутствием четкого законодательства в этой сфере. Возможно, в будущем данное направление будет развиваться, особенно при наличии законодательной поддержки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. АНАЛИЗ ВОЗВРАТНОСТИ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ В БАНКАХ ВТОРОГО УРОВНЯ РК

2.1 Анализ состояния кредитного  рынка Республики Казахстан

На 1.01.2014 г. в Казахстане было 38 банков второго уровня и 362 филиала банка. Активы банков второго уровня составили 13870,3 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 1 января 2014 г. на 1052,4 млрд. тенге или на 8,2%.

Причины этого - увеличение статей:

–  «Банковские займы» и «Операции "Обратное РЕПО"»  –  на 1167,6 млрд.тенге или 11,2%;

–  «Наличные деньги, аффинированные драгметаллы и корреспондентские счета» –  на 82,8 млрд. тенге или на 5,9%;

–  «Прочие активы» –  –  на 185,2 млрд. тенге или на 9,1%.

Ссудный портфель банковского сектора РК на 1.01.2014 г. составил 11656,6 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с началом года на 1183,8 млрд. тенге или на 11,3%.

При этом:

– займы юридическим лицам составили 7049,7 млрд. тенге, увеличившись за отчетный период на 344,5 млрд. тенге или на 5,1%;

– займы физическим лицам увеличились на 511,9 млрд. тенге или 25,4% составив на отчетную дату 2 530,4 млрд. тенге;

– займы субъектам малого и среднего предпринимательства составили 1 870,7 млрд. тенге.

В структуре ссудного портфеля банков второго уровня наибольшую долю занимают займы:

– юридическим лицам – 60,5%;

– физическим лицам составляют – 21,7%;

– субъектам малого и среднего предпринимательства  – 16,0%;

–  операции «Обратное РЕПО» –  0,5%.

По состоянию на 1 января 2014 г. вклады клиентов составили 8532,8 млрд. тенге (71,9% от совокупных обязательств БВУ), увеличившись с начала года на 735,3 млрд. тенге или на 9,4%.

Вклады юридических лиц составили 5117,7 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 1 января 2013 года на 84,3 млрд. тенге или на 1,7%.

Вклады физических лиц увеличились на 651,0 млрд. тенге или на 23,6%, составив на отчетную дату 3 415,1 млрд. тенге.

Вклады клиентов в иностранной валюте составили 2 671,8 млрд. тенге, увеличившись за рассматриваемый период на 119,3 млрд. тенге или на 4,7%

Банковский сектор Казахстана характеризуется высокой концентрацией активов у небольшой группы банков. На долю банков с активами, не превышающими 1 трлн. тенге, приходится не более 46% активов от общего объема активов банковского сектора страны. Их число по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 34, или 89% от общего количества банков. Соответственно, подавляющая часть активов сосредоточена в пяти крупнейших банках (таблица 1).

Таблица 1 – Динамика количества банков по величине активов

 

Диапазон размера активов	1.01.08	1.01.09	1.01.10	1.01.11	1.01.12	1.01.13
Свыше 2000 млрд тг.	2	2	1	2	2	2
От 1000 до 2000 млрд.тг	2	2	4	2	2	2
От 500 до 1000 млрд.тг.	2	2	1	1	2	5
От 100 до 500 млрд. тг.	6	6	9	11	11	9
От 50 до 100 млрд.тг.	4	6	5	5	5	8
От 10 до 50 млрд.тг.	5	5	7	8	12	10
До 10 млрд.тг.	14	14	11	10	4	2
Всего банков	35	37	38	39	38	38
Примечание – составлено на основе данных Аналитической службы Рейтингового Агенства РФЦА.

 

Укрепление позиций банков с активами свыше 1 трлн. тенге наблюдается c 2006 года, когда их доля составляла около 26%. Несмотря на финансовые трудности, крупнейшие банки Казахстана по-прежнему доминируют на рынке. Это обусловлено финансовой поддержкой со стороны главных акционеров, в лице либо государства, либо ФПГ.

Некоторые некрупные банки могут увеличить свои рыночные позиции в краткосрочном периоде. Однако это не вызовет кардинальных изменений в структуре банковского сектора в течение 2014 года [1].

Долгосрочные кредитные рейтинги основных казахстанских банков составлены международными рейтинговыми агентствами Standard & Poor's (S&P), Moody's и Fitch Ratings.

В число пяти крупнейших банков республики по размеру активов входят:

– АО «Казкоммерцбанк»;

– АО «Народный Банк Казахстана»;

– АО «БТА Банк»;

– АО «Банк ЦентрКредит»;

– АО «АТФ Банк».

Согласно данным официальной отчетности, совокупные активы банковского сектора на первое января 2014 года составили 13,87 трлн. тенге. При этом 54% активов приходится на четверку лидеров:

 –  АО «Казкоммерцбанк»;

 – АО «Народный  Банк Казахстана»;

 –  АО «БТА Банк»;

 –  АО «Банк ЦентрКредит».

При этом лидерами по размеру собственного капитала являются два банка:

– АО «Казкоммерцбанк» (461,6 млрд.тенге);

– АО «Народный банк Казахстана» (302,8 млрд.тенге).

У АО «БТА Банк» в результате проведенной реструктуризации произошло восстановление собственного капитала, размер которого на 1.01.2014 г. составил 209,9 млрд. тенге. В ближайшие четыре года ожидается полное восстановление достаточности капитала (свыше 21,6%).

Быстрыми темпами увеличивается собственный капитал ДБ АО «Сбербанк», который за 2013 год поднялся с 8-го на 5-е место.

Интенсивный рост собственного капитала (41,2%) произошел у АО «KASPI BANK».

У двух банков, входящих в топ-10, – АО «Банк ЦентрКредит» и АО «ТЕМIРБАНК» – произошло уменьшение размера собственного капитала – на 0,3% и 0,2% соответственно.

В течение 2010-2014 годов из-за нарушений банковского законодательства и нормативных актов Национального банка Республики Казахстан и невыполнение его предписаний по устранению нарушений у двух банков (АО «Кредит Алтын Банк» и АО «Мастербанк») были отозваны лицензии.

Из 38 функционирующих банков пруденциальные нормативы полностью выполнили 34 банка. При этом в рейтинге аналитической группы Kursiv.kz за первый квартал 2014 года учтены данные 33 банков второго уровня.

В рейтинге отсутствуют сведения о следующих банках:

– АО "ДБ "КЗИ БАНК";

– АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК";

– АО ДБ "RBS (Kazakhstan)";

– АО ДБ "ТАИБ КАЗАХСКИЙ БАНК";

– АО "ТПБ Китая в г. Алматы" [2].

Согласно рейтингу аналитической группы Kursiv.kz, средние банки обошли крупные банки по уровню качества кредитного портфеля. В топ-3 банков по наибольшей доле стандартных кредитов на начало января 2014 года вошли АО «Цеснабанк», ДБ АО «Сбербанк» и АО «Евразийский банк».

Так, самый большой удельный вес стандартных кредитов был в АО «Цеснабанк» – 76,7% (364,4 млрд. тенге), у ДБ АО «Сбербанке» – 72,9%, или 386,0 млрд. тенге, в АО «Евразийский банк» – 48,7% или 179,2 млрд. тенге.

В течение года объем безнадежных кредитов увеличился более чем на треть. Так, по сравнению с началом 2013 года объем «токсичных» займов увеличился на 44,8% и составил 3,292 трлн. тенге. При этом доля безнадежных кредитов  у 10 ведущих банков в общей доле безнадежных займов превысила 93,2% (на 1 января 2013 г. – 91%).[3]

В 2013 году у 7-ми банков произошел рост активов. Из 10 ведущих банков наилучший темп роста (49,2%) был у ДБ АО «Сбербанк».

У трех банков из ТОП-10  зафиксировано снижение активов. Наибольшее снижение активов (13,4%) было у АО «АТФБанк». У АО «БТА Банк» этот показатель составил 6,1%. У АО «Банк ЦентрКредит» –  0,1%.

АО «БТА Банк» по итогам 2013 года имел отрицательный финансовый результат.

Несмотря на существенную государственную помощь банковскому сектору, 8 из 38 казахстанских банков по итогам 2013 года имели отрицательную доходность, в том числе банки, входящие в топ-10 – АО «БТА Банк», АО «АТФБанк» и АО «Нурбанк».

Лидером среди крупнейших кредитных организаций по размеру прибыли является АО «Народный Банк Казахстана». Это обусловлено, прежде всего, государственной поддержкой в лице ФНБ Самрук-Казына банка. Далее следуют АО «KASPI BANK» (18770,4 млн. тенге) и ДБ АО «Сбербанк» (13529,8 млн. тенге).

Интересно, что чем меньше банк, тем больше у него чистая прибыль. Эксперты считают, что основной причиной такой тенденции является консервативный подход в кредитовании данными банками, в частности, населения и строительной отрасли, или ориентированность на собственных корпоративных клиентов, а также небольшие либо отсутствие внешних заимствований [1].

Анализ деятельности по управлению активами.

По состоянию на 01.01.2014 г. активы банков второго уровня составили 13880,0 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 01.01.2013 г. на 1062,1 млрд. тенге или на 8,3% за счет увеличения статей банковские займы и операции "Обратное РЕПО" на 1 168,8 млрд.тенге или 11,2%, наличных денег, аффинированных драгметаллов и корреспондентских счетов на 82,8 млрд. тенге или на 5,9%, а также прочих активов на 106,8 млрд. тенге или на 5,2% (таблица 2).

 

Таблица 2 –  Структура совокупных активов банковского сектора РК

 

Наименование показателя	1.01.2012		1.01.12		1.01.13		В % к преды-дуще-му году
	млрд.тг.	% к итогу	млрд.тг.	% к итогу	млрд.тг.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8
Наличные деньги, аффинированные драгметаллы и коррсчета	845,6	5,6	1 396,5	8,3	1479,3	8,2	5,9

 

 

 

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8
Вклады, размещенные в других банках	1002,6	6,6	603,91	3,6	520,2	2,9	-13,9
Ценные бумаги	2221,7	14,6	1 859,0	11,1	1891,2	10,5	1,7
Банковские займы и операции «обратное РЕПО»	9065,9	59,5	10 455,4	62,5	11624,2	64,6	11,2
Инвестиции в капитал	376,1	2,5	381,0	2,3	325,3	1,9	-14,6
Прочие активы	1 722,5	11,3	2 035,1	12,2	2141,9	11,9	5,2
Всего активы	15234,4	100	16730,9	100	17982,1	100	7,5
Резервы (провизии)			-3913		-4102,1		4,8
Итого активы			12817,9		13880		8,3