Развитие рынка потребительского кредитования

Наиболее острой проблемой управления деятельностью по кредитованию физических лиц является бюрократическая система, сложившаяся в СурФ ОАО «МДМ Банк». В настоящее время отдел по кредитованию физических лиц состоит из начальника отдела, трех кредитных инспекторов, работающих при этом посменно, и одного юриста. Анализ нагрузки работников отдела кредитования физических лиц показывает, что для нормального обслуживания населения необходимо введение дополнительных  штатных единиц: трех кредитных инспекторов и двух  юристов. Кроме того, работающий в настоящее время персонал не соответствует требованиям к должности кредитного инспектора. Налицо незнание кредитными инспекторами СурФ ОАО «МДМ Банк» банковского и ипотечного законодательства, правил делопроизводства, систематическое нарушение трудовой дисциплины, а также этических норм общения с клиентами.  В связи с этим заемщики все чаще предпочитают обращаться в другие кредитные организации г. Сургута.

Таким образом, в результате исследования были выявлены  основные проблемы  системы потребительского кредитования в СурФ ОАО «МДМ Банк».  В связи с этим необходимо предложить пути совершенствования процесса  потребительского кредитования в СурФ ОАО «МДМ Банк» по двум направлениям: совершенствование методики оценки кредитоспособности физических лиц и рекомендации по управлению персоналом отдела кредитования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТОВАНИЯ  СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В СУРГУТСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО «МДМ БАНК»

 

 

3.1  Совершенствование методики оценки кредитоспособности

физических  лиц

 

 

По результатам анализа сделан вывод о том, что  в качестве приоритетного направления оптимизации системы потребительского кредитования в СурФ ОАО «МДМ Банк» должно выступить совершенствование методик оценки кредитоспособности физических лиц.

В настоящее  время наиболее перспективной является скоринговая модель, адаптированная к российским условиям. В СурФ ОАО «МДМ Банк» существует возможность анализа кредитоспособности заемщика на основании скоринга.

Кредитный скоринг -  это процесс оценки заемщика банком или другой кредитной организацией. По результатам этой оценки потенциальный кредитор принимает решение по кредитной заявке: если заемщик не набирает определенного количества баллов, то в получении кредита ему отказывают. Решение интегрируется в информационную инфраструктуру банка, включая фронт-офисные приложения, используемые дли кредитования физических лиц, кредитный модуль, информационную банковскую систему, хранилище данных и внешние базы данных, кредитные бюро.²³

Решение разработано с использованием модульного подхода на основе трехуровневой архитектуры "клиент-сервер", позволяющего гибко интегрировать систему скоринга в информационную инфраструктуру кредитной организации. Использование последних информационных технологий и методов проектирования, доказавших свою эффективность в бизнес-приложениях, обеспечивает высокую надежность, защищенность и управляемость системы.²⁴

Локализация данных и вычислительных ресурсов в едином центре обработки информации позволяет  эффективно масштабировать систему в соответствии с непрерывно меняющимися потребностями банка. Программное решение реализовано в модульной архитектуре, что позволяет проводить пошаговое внедрение управления кредитным риском в банке при кредитовании заемщиков физических лиц. Полный вариант решения включает следующие модули:

1.Модули скоринга.

- Экспертный.

- Статистический.

- Поведенческий.

- Макроэкономический.

2.Модуль контроля и управления качеством модели.

3.Модуль адаптации скоринговой модели.

4.Аналитические модули.

- Макроэкономический модуль.

5.Модули управления кредитными рисками высокого уровня

- Модуль управления риском портфелей однотипных ссуд.

Модули скоринга предназначены для определения  кредитоспособности потенциальных  заемщиков. Набор данных модулей  позволяет производить построение скоринговых карт и оценку заемщиков для различных кредитных программ СурФ ОАО «МДМ Банк» - потребительское кредитование, экспресс-кредитование, кредитные карты, автокредитование, ипотека.

Модуль экспертного  скоринга используется при отсутствии или недостаточном количестве статистических данных по выданным кредитам. Область применения – все кредитные программы Банка.

Модуль статистического  скоринга используется, при наличии  достаточного объема статистики, для  программ потребительского кредитования, экспресс-кредитования, кредитных карт, автокредитования.

Модуль поведенческого скоринга предназначен, в первую очередь, для карточных программ банка. Он позволяет динамически изменять кредитный лимит и принимать  решения о закрытии лимита. Модуль также позволяет проводить оценку вероятности полного или частичного погашения заемщиком задолженности при нарушении сроков погашения.²⁵

Модуль макроэкономического  скоринга необходим при длительных сроках кредитования, например, в программах ипотечного кредитования. Модуль также может использоваться и в других программах кредитования для оценки кредитоспособности или для улучшения качества работы моделей при небольших сроках кредитования, особенно в условиях повышенной волатильности макропараметров среды.

Модуль контроля и управления качеством модели служит для динамической оценки качества работы скоринговой модели в процессе ее эксплуатации или при создании/адаптации  скоринговой модели.

Модуль адаптации  служит для управления процессом  разработки и адаптации скоринговых моделей. Модуль позволяет сформировать признаковое пространство для описания заемщиков, провести настройку имеющейся модели на обновленные статистические данные, разработать новую скоринговую карту, определить разрешающую способность созданной скоринговой модели, сформировать анкету заемщика после создания скоринговой модели.

Модули управления кредитными рисками высокого уровня предназначены для оценки и управления рисками портфелей однотипных ссуд и для решения задачи оптимизации распределения капитала между кредитными программами СурФ ОАО «МДМ Банк» и регионами присутствия (пространственный риск) или кредитных продуктов (продуктовый риск).

В зависимости  от наличия статистических данных, программ кредитования, предпочитаемой СурФ ОАО «МДМ Банк» схемы внедрения состав программных модулей системы скоринга может варьироваться от минимального варианта внедрения до полномасштабного внедрения. Ниже приведены различные варианты внедрения и время, требуемое для конкретного варианта внедрения (таблица 8).

Таблица 8

Состав и  сроки внедряемых модулей

Состав внедряемых модулей	Решение	Сроки внедрения
Экспертный  скоринг	Программное обеспечение  для оценки транзакционного риска  с контролем качества моделей	4-5 мес
Статистический  скоринг
Модуль контроля
Модуль адаптации	Самостоятельная адаптация банком моделей скоринга	5,5 мес
Поведенческий скоринг	Динамическое  изменение лимитов, скоринг задолженности	5-6  мес
Макроэкономический  модуль	По для анализа  и прогноза развития региона и  клиентской базы	8-9 мес
Модуль клиентской базы

 

 

Проведем расчет экономической  эффективности внедрения предлагаемого  программного обеспечения.

Экономия на заработной плате рассчитывается  по формуле:

Эзп=ЗП*Ч*(1+Кесн),        

где ЗП – годовая  заработная плата 2 кредитных инспекторов с учетом единого социального налога, руб;

Ч – численность  высвобождаемого персонала ( 2 человека).

Эзп=426672  рублей.

Определение основных показателей эффективности

Степень автоматизации  процесса определяется экономическим  эффектом, который может быть получен от внедрения модуля.

Экономическая эффективность капитальных вложений на разработку и внедрение автоматизированной системы определяется методами:

1. окупаемости;
2. простой нормы прибыли;
3. дисконтирования средств (чистой текущей стоимости).

        Чистая приведенная стоимость (Net Present Value, NPV) представляет собой разницу между дисконтированными величинами сумм денежных поступлений от инвестиций и сумм всех денежных затрат на инвестиции. Инвестиционные затраты могут быть единовременными и растянутыми во времени.:

NPV=

где CFt – денежные поступления за период t;

k – норма  дисконта;

I₀ – единовременные (первоначальные) инвестиции.

где (CF-I)t – чистые денежные поступления за период t.

      Если NPV инвестиционного проекта положительна, значит дисконтированная величина эффекта от его реализации положительна (стоимость фирмы возросла) и проект считается приемлемым. Если величина NPV отрицательна, значит проект при выбранной норме дисконта убыточен. Если NPV=0, требуются дополнительные расчеты для определения результата (если полученное значение не является приемлемым).²⁶

      Иногда реализация проекта осуществляется  не до конца предусмотренного  срока, поэтому рассчитывают NPV проекта  за определенные промежутки времени внутри всего срока эксплуатации. Такой анализ может показать, что выгоднее закончить проект до конца срока его эксплуатации.

NPV=

руб

Расчет коэффициента отдачи капитала производится по формуле:

,                     

 

где КОК –  коэффициент отдачи капитала, руб/руб,

      ЧДДпр – чистый дисконтированный  доход проекта, руб,

      К - общие единовременные затраты,  руб.

Считается, что если полученная рентабельность равна 100%, то рентабельности проекта равна заданной, проект не прибылен, но и не убыточен (приведенные доходы равны приведенным инвестициям).

Если рентабельность больше единицы (больше 100 %), то имеет  место сверхрентабельность, это  означает, что инвестиционный проект имеет доходность, как в нашем случае.

По графику, представленному на рисунке 3, определяем срок окупаемости проекта. Он составляет примерно  2,0 года

Рис. 3. Определение срока  окупаемости проекта

 

 В результате расчета  видно, что проект является  доходным.

Необходимость внедрения модульной системы  скоринговой модели оценки кредитоспособности физических лиц продиктована необходимостью ее совершенствования. В таблице 9 приведены основные преимущества внедрения скоринговой модели оценки кредитоспособности физического лица.

Таблица 9

Сравнительный анализ методик определения кредитоспособности, применяемой в  СурФ ОАО «МДМ Банк» и предлагаемой скоринговой методики

Критерий	Методика определения  кредитоспособности
	Метод изучения кредитной истории и кредитоспособности клиента	Скоринговая модель
1.Документы,  предоставляемые заемщиком –  физическим лицом	Паспорт, заявление  – анкета, справка о доходах по месту работы, справка о составе семьи, документы по объекту залога и другие документы по требованию банка	Паспорт, заявление, анкета
2. Время рассмотрения	1 – 15 дней	15 – 30 мин
3. Подразделения  банка, участвующие в анализе  клиента	Кредитный департамент, служба безопасности, юридический департамент	Кредитный инспектор
4.Показатели, характеристики	Количественные	Качественные
5. Степень автоматизации, %	60 - 70	100

 

Из представленных данных очевидны преимущества предлагаемой скоринговой модели. Экономический эффект составит 751 308 руб при внедрении одного скорингового модуля.

 

 

 

 

3.2  Рекомендации  по обучению  работников  кредитных  подразделений