Расчет вероятностей дожития и смерти

СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                                                    3

1 Математические расчеты в страховании                                                             5

   1.1 Страхование жизни: виды, субъекты, объекты, особенности                     5

   1.2 Таблица смертности                                                                                       17

   1.3 Современное состояние автоматизации в страховании                             23                 

2 Расчет вероятностей дожития и смерти                                                             36

    2.1 Порядок расчета вероятностей дожития и смерти для построения

таблицы смертности                                                                                                36

    2.2 Построение электронного расчета вероятностей дожития и смерти в программе MS Excel                                                                                               38

    2.3 Разработка и оформление документации                                                    42

Заключение                                                                                                               46

Список литературы                                                                                                  48

Приложение 1                                                                                                           49

Приложение 2                                                                                                           57

Приложение 3                                                                                                           60       

Приложение 4                                                                                                           61

Приложение 5                                                                                                           62

Приложение 6                                                                                                           63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Страхование, как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства, является необходимым элементом современного общества. Оно предоставляет гарантии восстановления нарушенных имущественных интересов человека в случае природных катастроф или иных предвиденных и непредвиденных явлений. Люди пытаются защитить себя от разного рода ущерба, потерь,  вызванных неблагоприятными событиями (страховыми случаями) в хозяйственной деятельности путем переложения ответственности на страховую компанию.

Как и любая другая организация, страховая компания прибегает  к ряду особенностей, присущих только для её специфики. Сотрудники организации используют соответствующее программное обеспечение, позволяющее быстро и точно рассчитывать страховые тарифы. Правильно рассчитанные тарифы позволяют своевременно выплачивать страховое возмещение, тем самым сотрудничество страховщика со страхователем становится более прибыльным и эффективным.

Актуальность данной работы заключается в создании автоматизированного рабочего места страховщика с применением программного обеспечения для вычисления вероятностей дожития и смерти.

Целью данной работы является разработка модели вычисления вероятностей дожития и смерти на основе применения электронной таблицы MS Excel. 

Задачи дипломной работы:

1. Сбор, систематизация, анализ информации, связанной с жизненностью и смертностью населения, необходимой для разработки модели расчета;
2. Описание вида страхования, его структуры и особенностей;
3. Рассмотрение состояния автоматизации в личном страховании;

        4)          Построение модели расчета вероятностей дожития и смерти в программе MS Excel;

5. Тестирование разработанной модели в программе MS Excel.

Методы решения дипломной работы – изучение, подбор теоретического материала, описание, анализ, апробирование модели.

Средства решения дипломной  работы – теоретические  материалы, программное обеспечение MS Word и MS Excel, персональный компьютер.

Сроки выполнения: май-июнь 2012 г.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ В СТРАХОВАНИИ

     1.2 Страхование жизни: виды, субъекты, объекты, особенности

 

К личному страхованию  относят все виды страхования, связанные  с вероятностными событиями в  жизни человека. Согласно классификации  страхования, принятой в России, к  отрасли личного страхования  относят виды страхования, в которых  объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного.

Выделяют следующие  виды личного страхования: страхование  жизни,  страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование, пенсионное страхование, накопительное страхование, и другие.

Страхование жизни —  важнейшая составляющая в системе  страховой защиты интересов граждан. Совокупность видов страхования  жизни призвана обеспечить страховые  выплаты при наступлении социальных рисков и в первую очередь — в связи с утратой общей трудоспособности, пенсионным обеспечением и потерей кормильца семьи.

Перечисленные страховые  интересы к заключению договора страхования  определяют назначение страхования жизни, страхования на дожитие и на случай смерти. Условия договоров страхования жизни весьма разнообразны. Базовый договор может иметь множество модификаций, которые сочетают различные риски в индивидуально составленном договоре.

Страхование жизни представляет собой совокупность видов личного страхования, предусматривающих обязанности страховщика осуществить страховую выплату в случаях:

• дожития застрахованного до окончания срока страхования или определенного договором страхования возраста;

• смерти застрахованного.

 

 

Страхование жизни оформляется договором, согласно которому одна из сторон, страховщик, принимает на себя обязательство выплатить обусловленную страховую сумму, если в течение срока страхования произойдет предусмотренный страховой случай в жизни застрахованного, при условии получения им страховых премий, уплачиваемых страхователем. Договор страхования жизни связан с жизнью определенного человека - застрахованного, следовательно, застрахованный должен быть определен в договоре, чтобы можно было оценить вероятность его смерти в течение срока действия договора. Выделяют договоры страхования собственной жизни, когда страхователь и застрахованный являются одним и тем же лицом, и договоры страхования жизни третьего лица, когда личности страхователя и застрахованного не совпадают, но у страхователя наличествует страховой интерес в жизни застрахованного. Допустимо наличие большего числа застрахованных при условии, что у страхователя присутствует такой страховой интерес.

Участниками обязательства  по страхованию могут быть третьи лица  - выгодоприобретатель и застрахованное лицо.

Выгодоприобретатель (бенефициар) - физическое или юридическое лицо, обладающее страховым интересом, в  пользу которого страхователем заключен договор страхования жизни.

Если в договоре страхования жизни прямо не назван выгодоприобретатель, договор считается заключенным в пользу застрахованного.

В случае смерти лица, застрахованного  по договору, в котором не назван иной выгодоприобретатель, право на получение страховой выплаты  имеют наследники застрахованного лица.

В договоре страхования  жизни, который заключен о страховании  застрахованного лица иного, чем  страхователь, выгодоприобретатель  может быть назначен или изменен  только с согласия застраховонного  лица или непосредственно самим  застрахованным лицом.

При отсутствии такого согласия договор может быть признан недействительным по иску застрахованного лица, а в случае смерти этого     лица - по иску его наследников.

Застрахованное лицо - еще один участник договора страхования  жизни. Им признается физическое лицо, с нематериальными благами (жизнью, здоровьем) которого связан имущественный интерес страхователя. Иными словами, застрахованным именуется лицо, в жизни которого может произойти событие, которое повлечет за собой обязанность страховщика уплатить страхователю (выгодоприобретателю) страховую сумму.

Застрахованное лицо всегда присутствует в страховом  обязательстве, если страхователем  является юридическое лицо. Например, предприятие (работодатель) может заключить  договор со страховой компанией о страховании жизни и здоровья своих сотрудников.

Страхователь вправе заключить договор страхования  в свою пользу, являясь в этом случае одновременно застрахованным лицом  и выгодоприобретателем.

Возможна также ситуация, когда страхователь, выгодоприобретатель и застрахованное лицо представлены тремя различными лицами.

Например, сын (страхователь) с согласия пожилой матери (застрахованное лицо) может застраховать ее жизнь  на случай смерти в пользу ее дочери, своей сестры, которая становится выгодоприобретателем по договору страхования.

Так же как в отношении  страхователей, так и в отношении  застрахованных лиц страховщиком могут  быть введены ограничения по возрасту или состоянию здоровья на момент заключения сделки, которые составляют основу процесса андеррайтинга в страховании жизни.

Условиями всех видов  страхования жизни установлена  ежемесячная уплата взносов, а по договорам страхования детей  и смешанного страхования жизни  они могут быть внесены единовременно.

Как правило, ежемесячные  взносы должны уплачиваться в течение всего срока страхования, однако по договорам страхования детей они могут быть внесены и в сокращенный период, который зависит от возраста ребенка.

Показатель уровня смертности непосредственно влияет на цену страховой  услуги и на тщательность андеррайтинга, проводимого страховщиком в связи с заключением договора страхования. Очевидно, что не все застрахованные могут быть приняты на страхование на одинаковых условиях. Классификационная схема может учитывать разницу предполагаемой смертности среди курящих и некурящих людей, а в силу этого и объем медицинского андеррайтинга, а в случае принятия положительного решения о страховании человека и стоимость страхования будут отличаться для курящего и некурящего гражданина.

Компании, осуществляющие страхование жизни, должны определить:

а) пределы, в которых  ожидаемая смертность (или заболеваемость), а также стандартные ставки премий будут считаться равными среднему уровню;

б) пределы, за которыми они  будут считаться нестандартными и предполагающими более высокую стоимость и (или) ограничения по перечню рисков в договоре страхования или же и вовсе отказ в принятии риска на страхование.

Главной целью андеррайтинга  является обеспечение гарантии того, что страхование осуществляется на таких условиях и с такой премией, которые в точности соответствуют степени принимаемого на страхование риска.

Рисковый (term) андеррайтинг, широко применяемый в страховом  бизнесе, подразумевает два основных элемента:

1) Отбор;

2) Классификацию.

Отбор - это процесс, в ходе которого страховщик оценивает заявления клиентов на страхование, чтобы определить степень предложенного на страхование риска.

 

Классификация - это процесс распределения страхователя в соответствующую группу клиентов с приблизительно одинаковой ожидаемой возможностью (вероятностью) наступления страхового случая.

Общепринятый принцип, лежащий в основе философии андеррайтинга страховой компании,  -  стандартная группа должна включать большой процент страхователей, которые подпадают под средний стандарт в возможности быть застрахованным.

Основные факторы, которые  учитывают страховые организации, осуществляющие страхование жизни, при андеррайтинге страхования жизни и здоровья следующие:

1) Возраст. Ожидаемая в последующие годы смертность во многом зависит от возраста страхователей. Чем старше человек, при прочих одинаковых показателях, тем выше вероятность его смерти.

2) Пол. Пол страхователей, как и возраст, редко учитывается в качестве фактора отбора, но этот фактор, как правило, используется как классификационный фактор (при определении ставки премии) в страховании жизни. Ожидаемая в течение года смертность лиц женского пола ниже, чем ожидаемая годовая смертность лиц мужского пола с теми же показателями.

3) Медицинские аспекты. Физическое состояние застрахованного и  история его болезни.

Страховые компании запрашивают  сведения о страхователе, которые могут повлиять на вероятность наступления страхового случая смерти. Страховщик может затребовать для изучения индивидуальные медицинские карты.

         Основные виды договоров страхования жизни: