Контрольная работа по «Финансовая математика»

1. Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта – Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1 =0,3; α2 =0,6; α3 =0,3.
2. Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3. Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
а) случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
б) независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1 = 1,10 и d2 =1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r = 0,32;
в) нормальности распределения остаточной компоненты по R/S- критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.