Статистический анализ произведенного ВРП

     Вариант N3; Многофакторное (Множественное) уравнение Линейной Средней    

             Квадратичной Регрессии Зависимой  Переменной kya2:Y;             

                          на Независимых Переменных:                         

                   1)     kya2:X1        

                   2)     kya2:X2        

             Показатели Уравнения Регрессии (анализ коэффициентов):           

Переменная Коэффициент        Станд Ошибка T-Статистика Дов Вероятн

  Constant         298.452282   190.265572      1.56861 0.83706457

        X1           0.698892     0.101238      6.90343 0.99980625

        X2          -0.175428     0.305747     -0.57377 0.41065485

           Коэфф  Усл-Чистой Стандартизир  Коэффициент    Коэффициент

  Фактор      Регрессии      Коэфф Регр   Эластичности Раздельн  Детерм

        X1         0.698892   0.90688403   0.18984351   0.85716985

        X2        -0.175428  -0.07537446  -0.45422830   0.04041251

  Фактор   95% Доверительные  Интервалы для оценки коэфф  регрессии

        X1         0.698892+-0.188304

        X2        -0.175428+-0.568689

                Показатели парной/частной корреляционной  связи:               

  Фактор   Парный Коэфф  Корр Частный Коэфф Корр Частный R-квадрат

        X1        0.94518133        -0.92534494       0.85626325

        X2       -0.53615657       -0.19880865       0.03952488

                 Показатели множественной корреляционной  связи:               

Откорректир-ный Коэфф. Множественной Детерминации (R-квадрат)=0.871977959

           Коэффициент  Множественной Детерминации (R-квадрат)=0.897582367

                         Множественной Коэффициент Корреляции=0.947408237

Разложение Коэффициента Множественной Детерминации по Данным:

        X1 - 82.24386437%

        X2 - 0.56813099%

Системный Эффект=6.94624137%

                               Анализ Дисперсии:                              

  Источник Дисперсии Сумма  Квадратов  Ст Свободы Средний  Квадрат

              Модель        5356.2755     2           2678.137739

Отклонение от Модели         611.1718     8             76.396474

              Полная        5967.4473     10   

                  Фишерово Отношение, F-статистика=35.055777                 

             Доверительная вероятность для F-статистики=0.999039             

 

 РАЗДЕЛ VII.: Выравнивание (Полиноминальный  Тренд временных рядов) Переменных

 

        Вариант N1; Полиномиальные  Уравнения Тренда Пременной kya2:Y;        

              Линейная Форма Тренда (t - Временной  Индекс, 1-11):             

kya2:Y=204.190909+5.309091*t

           Параболическая  Форма Тренда (t - Временной Индекс, 1-11):          

kya2:Y=174.123905+19.186014*t-1.156403*t^2

                          Сводные Данные для Прогноза:                        

 Форма Тренда  Среднее Отклон  Средн Квад Откл Коэфф Колебл  Амплитуда

      Линейная       17.22828        17.84793  7.56122685%  -32.4 -

                                                             23.6

Параболическая       14.51348        14.66095  6.21107119%  -25.4 -

                                                             16.7

 

             Точечный Прогноз уровня по Формам Тренда (Лаг 1-3):             

 Форма Тренда          12                 13                 14        

      Линейная         267.900000         273.209091         278.518182

Параболическая         237.834055         228.109997         216.073133

       Доверительные  Интервалы Прогноза положения  Тренда (95% уровень):      

Для Линейной Формы Тренда

  12: 267.900000+-38.709218; (229.190782 # 306.609217)

  13:  273.209091+-41.733091; (234.499873 # 311.918308)

  14: 278.518182+-44.770056; (239.808964 # 317.227399)

Для Параболической Формы Тренда

  12: 237.834055+-32.265553; (205.568502 # 270.099608)

  13: 228.109997+-34.786062; (195.844444 # 260.375550)

  14: 216.073133+-37.317484; (183.807580 # 248.338686)

                           Средние Ошибки Прогноза:                          

 Форма Тренда          12                 13                 14        

      Линейная          27.649898          28.929471          30.250678

Параболическая          17.347071          18.702184          20.063164

 

     Значение Автокорреляционной  Функции Отклонений от Тренда  на Лаге 1:     

      Линейная Форма  Тренда, r(1)=0.4737879903

Параболическая Форма Тренда, r(1)=0.0454460773

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  Е

 

Таблица 1 – Данные для расчета коэффициента автокорреляции первого порядка для ряда динамики «ВРП»

 

1	206,3	-	-	-	-
2	203,4	206,3	41961,42	41371,56	42559,69
3	210,0	203,4	42714	44100	41371,56
4	215,5	210,0	45255	46440,25	44100
5	243,5	215,5	52474,25	59292,25	46440,25
6	254,4	243,5	61946,4	64719,36	59292,25
7	257,7	254,4	65558,88	66409,29	64719,36
8	270,3	257,7	69656,31	73062,09	66409,29
9	258,4	270,3	69845,52	66770,56	73062,09
10	224,9	258,4	58114,16	50580,01	66770,56
11	252,1	224,9	56697,29	63554,41	50580,01
сумма	2390,2	2344,4	564223,2	576300	555305,060

 

 

Таблица 2 - Данные для расчета коэффициента автокорреляции первого порядка для ряда динамики «Инвестиции в основной капитал»

 

1	22,3	-	-	-	-
2	26,3	22,3	586,5	691,7	497,3
3	31,4	26,3	825,8	986,0	691,7
4	36,3	31,4	1139,8	1317,7	986,0
5	77,6	36,3	2816,9	6021,8	1317,7
6	98,3	77,6	7628,1	9662,9	6021,8
7	98,4	98,3	9672,7	9682,6	9662,9
8	105,3	98,4	10361,5	11088,1	9682,6
9	91,4	105,3	9624,4	8354,0	11088,1
10	60,8	91,4	5557,1	3696,6	8354,0
11	57,2	60,8	3477,8	3271,8	3696,6
сумма	683,000	648,100	51690,630	54773,080	51998,530

 

Таблица 3 - Данные для расчета коэффициента автокорреляции первого порядка для ряда динамики «Численность занятого населения в экономике»

1	623,0	-	-	-	-
2	623,0	623,0	388129,0	388129,0	388129,0
3	624,0	623,0	388752,0	389376,0	388129,0
4	619,0	624,0	386256,0	383161,0	389376,0
5	600,0	619,0	371400,0	360000,0	383161,0
6	606,0	600,0	363600,0	367236,0	360000,0
7	610,0	606,0	369660,0	372100,0	367236,0
8	614,0	610,0	374540,0	376996,0	372100,0
9	611,0	614,0	375154,0	373321,0	376996,0
10	595,0	611,0	363545,0	354025,0	373321,0
11	598,0	595,0	355810,0	357604,0	354025,0
сумма	6100,000	6125,000	3736846,000	3721948,000	3752473,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Ж

 

Таблица 1 - Данные для расчета коэффициента корреляции методом первых разностей для рядов динамики «ВРП» и «Инвестиции в основной капитал»

 

Годы
2000	206,3	-	22,3	-	-	-	-
2001	203,4	-2,9	26,3	4,0	-11,6	8,41	16
2002	210,0	6,6	31,4	5,1	33,66	43,56	26,01
2003	215,5	5,5	36,3	4,9	26,95	30,25	24,01
2004	243,5	28,0	77,6	41,3	1156,4	784	1705,69
2005	254,4	10,9	98,3	20,7	225,63	118,81	428,49
2006	257,7	3,3	98,4	0,1	0,33	10,89	0,01
2007	270,3	12,6	105,3	6,9	86,94	158,76	47,61
2008	258,4	-11,9	91,4	-13,9	165,41	141,61	193,21
2009	224,9	-33,5	60,8	-30,6	1025,1	1122,25	936,36
2010	252,1	27,2	57,2	-3,6	-97,92	739,84	12,96
сумма	-	45,8	-	34,9	2610,9	3158,4	3390,4
среднее	-	4,6	-	3,5	261,09	315,838	339,035

 

 

Таблица 2 – Данные для расчета коэффициента корреляции методом первых разностей для рядов динамики «ВРП» и «Численность занятого населения в экономике»

 

Годы
2000	206,3	-	623,0	-	-	-	-
2001	203,4	-2,9	623,0	0,0	0,0	8,4	0,0
2002	210,0	6,6	624,0	1,0	6,6	43,6	1,0
2003	215,5	5,5	619,0	-5,0	-27,5	30,3	25,0
2004	243,5	28,0	600,0	-19,0	-532,0	784,0	361,0
2005	254,4	10,9	606,0	6,0	65,4	118,8	36,0
2006	257,7	3,3	610,0	4,0	13,2	10,9	16,0
2007	270,3	12,6	614,0	4,0	50,4	158,8	16,0
2008	258,4	-11,9	611,0	-3,0	35,7	141,6	9,0
2009	224,9	-33,5	595,0	-16,0	536,0	1122,3	256,0
2010	252,1	27,2	598,0	3,0	81,6	739,8	9,0
сумма	-	45,8	-	-25,000	229,400	3158,380	729,000
среднее	-	4,6	-	-2,5	22,94	315,8	72,9