Лекции по "Банковскому делу"

85% кредитов привлекаются  от банков с участием иностранного  капитала.

Межбанковские кредиты  предоставляются на срок: 1 день, от 2 до 7 дней, от 8 до 30 дней, от 31 до 90 дней, от 91 до 180 дней и от 181 до 1 года.

Порядок расчета средневзвешенных процентных ставок по межбанковским  кредитам. Размер % ставки определяется как средневзвешенная величина.

Средняя % ставка по предоставлению кредитов

P=∑K_n *S_n / ∑ S_n

K_n фактическая ставка по предоставлению кредита

S_n фактический объем межбанковских кредитов

В соответствии с указаниями ЦБ от 16 янв. 2004 г. № 1376 “О перечне, формах, порядке составления и предоставления форм отчетности кредитных организаций  в ЦБ” все кредитные организации, осуществляющие межбанковское кредитование предоставляют все сведения ежедневно в ЦБ.

20.Кредиты Банка России.

В соответствии с ФЗ “О Центральном Банке” он является кредитором последней инстанции  и организует систему рефинансирования кредитных  организаций. Для предоставления кредитов коммерческие банки заключают с ЦБ РФ соответствующий договор. Порядок предоставления кредитов сформулирован в таких нормативных актах, как:

1) “О порядке предоставления  Банком России кредита, обеспеченного  залогом или поручительством” № 122 П.

2) “О порядке предоставления  Банком России кредита кредитным  организациям, обеспеченного ценными  бумагами” от 4 авг. 2003 г. № 236 П.

3) “О порядке предоставления  Банком России кредита, обеспеченного  залогом векселей, прав требований по кредитным соглашениям  организаций или поручительством кредитных организаций” № 273 П.

Особенности последнего положения:

Кредит предоставляется  на срок до 180 дней.

% ставка зависит от  сроков:

А) до 90 дней 0,6% ставки рефинансирования

Б) свыше 90 дней 0,75% ставки рефинансирования

В настоящее время  ЦБ предоставляет 2 группы кредитов:

1) под залог ценных  бумаг

2) под залог векселей  и прав требования

Основной кредит  −  ломбардный кредит. Ломбардный кредит подразделяется на внутридневный (на 1 день) и кредит овернайт. Внутридневные кредиты предоставляются на погашение задолженности к концу дня перед ЦБ. Обеспечение по внутридневным кредитам выступает, как правило, ценные бумаги. Кредит овернайт предоставляется на погашение задолженности по внутридневному кредиту.

Кроме того, ЦБ предоставляет  просто ломбардные кредиты на фиксированных  условиях и на аукционной основе. Зачисляются  на любые банковские счета. Ломбардные кредиты проводятся еженедельно. А  кредиты предоставляются на следующий  день после проведения аукциона. Средства предоставляются на срок до 14 дней  без права досрочного возврата. Ограничения на объем кредитов и число банков, участвующих в аукционе, устанавливаются условиями проведения аукционов.

С 11 апреля 2005 г. Банк России возобновил практику проведения операций ломбардного кредитования на фиксированных условиях. Данный порядок предоставляет кредитным организациям эффективно управлять собственной ликвидностью при наличии усреднения обязательных резервов. В этих условиях кредиты предоставляются в день обращения кредитной организации в ЦБ на срок 7 календарных дней без права досрочного возврата о фиксированной процентной ставке, которая устанавливается с учетом последнего кредитного аукциона. В случае если кредитные аукционы не состоялись 2 раза подряд, то используется ставка рефинансирования (10,5%).

Обеспечением по всем ломбардным кредитам выступают ценные бумаги, указанные в ломбардном списке Банка России. Данный список утверждается Советом директоров ЦБ. Для обеспечения  возможности получения ломбардных кредитов каждая кредитная организация заключает договор с Банком России. Финансово устойчивые кредитные организации имеют право заключать Генеральный кредитный договор.  

21.  Активные операции  коммерческих банков

В ходе использования  средств,  привлекаемых  коммерческими  баками  от  своей клиентуры,  других  баков,  с  денежного  и  финансового  рынков,  а   также собственных ресурсов банка в целях получения прибыли  производят  различного рода вложения (инвестиции), совокупность которых и составляет  их  активные операции.

  Активные  операции  коммерческого  банка   можно  разделить  на  четыре  крупные группы:          1) кредитные операции (или ссуды); 2)инвестиции в ценные бумаги;3)кассовые  операции;

4)прочие активы.

Активные  операции  банков

представляют  собой  использование  собственных  и  привлеченных   (заемных) средств, осуществляемое банками  в целях получения прибыли  при  одновременном соблюдении   законодательных   норм,   поддержания    необходимого    уровня ликвидности  и  рациональном  распределении рисков   по   отдельным   видам операций. Необходимость соблюдения  указанных требований  вынуждает банки размещать часть средств во вложения, не приносящие дохода,  либо  приносящие его в крайне ограниченном размере (наличность в кассе, средства на счетах  в центральном банке и  другие  виды  ликвидных  активов).  С  другой  стороны,

потребности всестороннего  обеспечения деятельности банка  и  ее  дальнейшего развития обусловливают  наличие в их активах  таких  статей,  как  банковские здания  и  оборудование,  инвестиции   в   филиальные,   ассоциированные   и “дочерние”   компании,    занимающиеся    специализированными    банковскими операциями.

  По своим задачам  активные  операции  можно   подразделить  на  операции, имеющие целью поддержание на  том  или  ином  уровне  ликвидности  банка,  и операции, направленные на получение  прибыли. К вложениям, имеющим основной целью поддержание ликвидности банка, относятся: наличные средства в кассе банка, остатки на счетах в центральном банке, инвестиции  в  быстрореализуемые   ценные   бумаги   (казначейские   и  первоклассные коммерческие векселя), средства на счетах и вклады (депозиты) в других банках,

При этом, хотя некоторые  из перечисленных вложений  и  приносят  банкам определенный доход, основной  причиной  их  наличия  является  необходимость поддержания общей ликвидности банка на  соответствующем  уровне,  тогда  как доход по ним служит хотя и существенным, но второстепенным фактом.  Операции банков по кредитованию компаний и фирм, то есть корпоративной клиентуры,  по своей  сути   не   могут   считаться   ликвидным   размещением   средств   и осуществляются банками исключительно в целях получения прибыли на разнице  в

процентных  ставках  между  привлечением  и  размещением  средств  и  в  виде дополнительных доходов, связанных с предоставлением таких кредитов  (в  виде комиссии по сопутствующим расчетным, конверсионным и другим операциям)

 

22.Активы коммерческого банка. Структура активов и тенденции их изменения. Оценка качества активов.

Под структурой активов  понимается соотношение разных по качеству статей актива баланса банка к  балансовому итогу.      Существуют разные подходы к определению  структуры банковских активов.

      Многие  экономисты, в частности Э. Рид,  Р. Коттер, Э. Гил и Р. Смит, активы коммерческих банков разделяют на 4 основные категории (рис. 1) [48,99]:

1.Кассовая наличность  и приравненные к ней средства.

Органы контроля и  регулирования требуют от банков держать часть средств в наличной форме или в форме вкладов до востребования на счетах в других банках. Кроме того, кассовая наличность необходима для размена денег, возврата вкладов, удовлетворения запроса на ссуды и покрытия различных операционных расходов, включая заработную плату персонала, оплату различных материалов и услуг. Важным резервом являются, конечно, наличные деньги в сейфах банка. Но руководство банка, естественно стремится сократить их величину до минимума, определяемого соображениями безопасности. Средства на счетах в банках-корреспондентах также практически не приносят доход. Поэтому статья «Наличные деньги и приравненные к ним средства» наиболее для банка ликвидна, но наименее прибыльна.

2.Инвестиции в ценные  бумаги.

Большая часть всех инвестиций в ценных бумагах приходится на государственные ценные бумаги. Инвестиции в краткосрочные правительственные бумаги обычно приносят меньший доход, но являются высоколиквидным видом активов с нулевым риском непогашения и незначительным риском изменения рыночной ставки. Долгосрочные ценные бумаги обычно приносят высокий доход в течение длительного периода. Для увеличения доходов банка обычно инвестируют средства в облигации государственных учреждений и - в ограниченных масштабах - в первоклассные облигации корпораций.

3.Ссуды.

                                                                                                                 Помещая средства в различного рода кредитные операции, руководство банка полагает первоочередной задачей получение высокого дохода при одновременном удовлетворении потребностей клиентов в кредите. Степень, ликвидности конкретной кредитной сделки не имеет первостепенного значения.

4.Здания и сооружения.

Вложения средств в  эти активы имеют относительно низкий удельный вес в активах коммерческих банков и не связаны непосредственно с получением прибыли. Но именно эти активы создают  коммерческим банкам материальную основу для получения прибыли.

Какой бы отдельный  метод или комбинация методов  ни принимались банком в качестве модели размещения средств в различные  активы, главным остается сохранение рационального соотношения риска и прибыльности между отдельными категориями активных операций и между отдельными видами кредитов и инвестиций  внутри каждой категории.

Качество(наверное)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Классификация банковских кредитов и их виды

Виды:Банковские кредиты  подразделяются на активные и пассивные. В первом случае банк дает кредит, т.е. выступает кредитором, во втором берет  кредит, т е является заемщиком. Банк может входить в кредитные отношения (брать или давать кредиты) и с другими банками (иными кредитными организациями), включая банк центральный, выполняя в зависимости от ситуации активную или пассивную функцию. В этом случае мы имеем дело с межбанковским кредитованием. Что касается всех других предприятий, организаций, учреждений и физических лиц (нефинансовый сектор экономики), то кредитные отношения банка с ними имеют другой характер — здесь банк практически всегда является стороной, дающей кредит. Далее речь идет именно об активном банковском кредитовании.

Классификация кредитов.

1. По экономическому  назначению кредита

1.1. Связанный (целевой):

I. платежные (на проведение  конкретной коммерческой сделки  или удовлетворение временной  нужды)

• на оплату расчетных (платежных) документов контрагентов клиента,
• на приобретение ценных бумаг;
• на авансовые платежи;
• на платежи в бюджеты;
• на заработную плату (выдача денег по чеку со ссудного счета заемщика);
• другие.

II. на финансирование  производственных затрат, т.е. на

• формирование запасов товарно-материальных ценностей;
• финансирование текущих производственных затрат;
• финансирование инвестиционных затрат, включая кредиты на лизинговые и т.п. операции (промежуточные);

III. учет (покупка) векселей, включая операции репо (покупка  с обязательством обратной продажи);

IV. потребительские кредиты  (физическим лицам).

1.2. Несвязанный (без  указания конкретной цели).

2. По форме предоставления  кредита

2.1. В безналичной форме:

I. зачисление безналичных  денег на соответствующий счет  заемщика, в том числе реструктуризация ранее выданного кредита и предоставление нового;

II. кредитование с использованием  векселей банка;

III. в смешанной форме  (сочетание 2-х предыдущих вариантов).

2.2. В налично-денежной  форме (как правило, физическим  лицам)

3. По технике предоставления кредита

3.1. Одной суммой.

3.2. С овердрафтом (схема  кредитования, дающая клиенту право  оплачивать с расчетного счета  товары, работы, услуги своих контрагентов  в сумме, превышающей объем  кредитовых поступлений на его  счет, т.е. иметь на этом счете дебетовое сальдо, максимально допустимые размер и срок которого устанавливаются в кредитном договоре между банком и данным клиентом; различают краткосрочный, продленный, сезонный виды овердрафта).

3.3. В виде кредитной  линии:

• простая (невозобновляемая) кредитная линия;
• возобновляемая (револьверная) кредитная линия, включая:
• онкольную (до востребования) кредитную линию;
• контокоррентную кредитную линию;