Пассивные операции в коммерческом банке

      Активный интерес вкладчиков к вложениям в долларах и евро привел к некоторому избытку валюты в банках. А разместить резко выросший объем валюты банкам стало крайне затруднительно — спрос на кредиты в долларах и евро практически отсутствует. «Снижение ставок по валютным вкладам, наблюдаемое во многих банках, вполне оправдано: желающих кредитоваться в валюте сейчас немного. Большинство потенциальных заемщиков заинтересованы в получении рублевых кредитов, что стимулирует банки к активному повышению ставки по вкладам в национальной валюте»,— рассказал начальник управления депозитов и сбережений Бинбанка Александр Ефремов. «Связано это главным образом с тем, что сейчас банки не заинтересованы в наращивании валютных пассивов, так как данные привлеченные средства размещать, во-первых, затруднительно (из-за неопределенности на финансовых рынках большинство клиентов предпочитают брать кредиты в рублях, чтобы не принимать на себя валютные риски), а во-вторых, рискованно (из-за роста курса иностранной валюты к рублю может возникнуть ситуация, когда клиент будет не в состоянии погашать кредит). А рублевые пассивы, напротив, банкам очень нужны»,— согласна с коллегой директор департамента розничных продуктов и услуг ЮниКредит Банка Наталья Алымова.

      Динамику роста валютных и рублевых вкладов, а она не в пользу последних, отражают и данные Банка России. Если на начало 2008 года в общем объеме вкладов доля валютных депозитов составляла не более 13%, то к началу текущего года этот показатель увеличился более чем вдвое, почти до 27%. «В условиях девальвации рубля возросла потребность населения в изменении форм сбережения в пользу вкладов в иностранной валюте. Структура нового привлечения в настоящее время напрямую зависит от динамики курса валют»,— говорит Сергей Лыкосов. На сегодняшний день доля валютных вкладов в Бинбанке и банке «Возрождение» составляет около 40%, в ЮниКредит Банке и ВТБ 24 — примерно 60%.

      По мнению банкиров, такие меры должны компенсировать перекос банковских пассивов в сторону валюты. «Пик спроса на валютные депозиты прошел, но их объем продолжает расти, хотя уже и не такими темпами, как в начале года. С начала же марта наблюдается возобновление спроса на рублевые вклады»,— заверил Александр Ефремов. Согласен с ним и директор департамента маркетингового анализа банка «Уралсиб» Михаил Воронько: «Основной пик активности открытия валютных вкладов пришелся на декабрь-январь. Сегодня, когда валютный курс отражает тенденцию к стабилизации, вкладчики вновь стали открывать депозиты в рублях, а многие активно конвертируют валютные вклады обратно в рублевые по мере окончания срока последних».

      Сбербанк еще в феврале снизил доходность валютных депозитов в среднем на 0,75–2%. Его примеру последовали практически все крупные банки, снизившие ставки по валютным вкладам в среднем на 1%. Параллельно банки увеличивают доходность рублевых вкладов, которая с начала года выросла в среднем на 1–2%.

      Относительно выбора валюты вклада советы экспертов сводятся к распределению средств по разным валютам. «Сегодня, когда спрогнозировать поведение курса той или иной валюты крайне затруднительно, оптимальным вариантом будет размещение сбережений в трех основных валютах в равных пропорциях»,— советует Александр Ефремов. «Сейчас можно советовать клиентам диверсифицировать средства, например, выбрать корзину валют: 50% — рубли, 30% — евро и 20% — доллары США»,— уверен начальник управления развития некредитных продуктов и VIP-обслуживания Альфа-банка Вадим Юдин.

      Наталья Алымова считает, что на короткие сроки менее рискованно открывать рублевые депозиты. «Если говорить о краткосрочной перспективе (один–три месяца), можно порекомендовать клиентам разместить денежные средства во вклад в рублях, который обеспечит заметно большую доходность, чем вклад в иностранной валюте, и позволит избежать курсовых рисков. Если же говорить о долгосрочной перспективе, то остается классическая рекомендация: диверсифицировать сбережения, разместив их в разных валютах»,— говорит она. С ней соглашается и Михаил Воронько: «Популярность рублевых вкладов в последнее время заметно увеличивается. Это связано, прежде всего, с последними событиями на валютном рынке, когда рубль фактически закрепился на новой отметке. И есть основания полагать, что в краткосрочной перспективе именно рублевые вклады станут наиболее интересными»,— считает он.

     Таким образом, рассмотренные выше виды пассивных  операций, позволяют сделать вывод, что основным источником формирования ресурсов коммерческих банков являются депозитные операции. Привлечение коммерческими банками денежных средств физических и юридических лиц посредством депозитов предполагает разработку каждой кредитной организацией собственной депозитной и процентной политики, которые являются основой управления пассивными операциями. Немаловажную роль в условиях кризиса для российских коммерческих банков играют недепозитные операции, к ним в первую очередь относятся межбанковские кредиты, основной целью которых является поддержание мгновенной и текущей ликвидности коммерческих банков.

     В конечном итоге, в зависимости от того, какова структура и стоимость привлеченных ресурсов, соответствует ли она условиям, в которых приходится работать коммерческим банкам, зависят кредитные возможности банков и их финансовый результат. 

 

Заключение

      Ресурсная база, как экономический фактор, оказывает прямое влияние на ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. Сами масштабы деятельности коммерческого банка, а, следовательно, и размеры доходов, которые он получает, жестко зависят от размеров тех ресурсов, которые банк приобретает на рынке ссудных и депозитных ресурсов. Отсюда возникает конкурентная борьба между банками за привлечение ресурсов.

      Эффективное управление пассивами предполагает осуществление грамотной депозитной политики. Специфика этой области деятельности состоит в том, что в части пассивных операций выбор банка обычно ограничен определенной группой клиентуры, к которой он привязан намного сильнее, чем к заемщикам.

      При привлечении  денежных средств право  выбора остается за клиентом, а банк вынужден вести нередко жесткую конкуренцию за вкладчика, потерять которого довольно легко. Безусловно, хорошие заемщики тоже представляют собой большую ценность и формирование их широкого круга - одна из важнейших задач банка. Но первичным все же является привлечение, а не размещение ресурсов.

      Ограниченность  ресурсов, связанная с развитием  банковской конкуренции, ведет к  тесной привязке к определенным клиентам. Если круг этих клиентов узок, то зависимость  от них банка очень высока. Поэтому  банкам нужна грамотная депозитная политика, в основу которой ставится поддержание необходимого уровня диверсификации, обеспечение возможности привлечения денежных ресурсов из других источников и поддержание сбалансированности с активами по срокам, объемам и процентным ставкам.

      В процессе выполнения курсовой работы «Управление пассивами коммерческого банка» в соответствии с ее целью, была собрана и систематизирована информация по теоретическому обоснованию пассивных операций, их видам и назначению, исследованию роли каждого из структурных элементов в формировании ресурсной базы банка.

      В первой главе курсовой работы была рассмотрена общая характеристика пассивных операций, а именно: их сущность, понятие, виды. Также раскрыто понятие собственного капитала составляющие его элементы с учетом состояния банковской системы в настоящее время.

      Во  второй главе рассматривались операции по формированию привлеченных ресурсов, раскрыто понятие и составляющие привлеченных средств, приведены данные по привлеченным ресурсам в настоящее время. Было выявлено влияние экономического кризиса на пассивные операции банков: раскрыты проблемы ликвидности банковской системы в условиях кризиса, влияние кризиса на депозитные операции банков.

      Таким образом, в рамках работы были решены поставленные в начале исследования задачи.

      По  курсовой работе можно сделать ряд  выводов:

1. Формирование пассивов – базовая задача любого коммерческого банка. Пассивные операции играют важную роль. Именно с их помощью банки приобретают ресурсы для совершения активных операций;

2. Собственный капитал банка представляет собой совокупность различных по назначению элементов, обеспечивающих экономическую самостоятельность, стабильность и устойчивую работу банка;

3. Основным источником формирования ресурсов коммерческих банков являются депозитные операции;

4. Основой  управления депозитными операциями  является депозитная и процентная политики, которые определяют структуру и стоимость привлекаемых ресурсов;

5. Существующий  экономический кризис заставляет  коммерческие банки предъявлять  повышенные требования к выбору источников формирования ресурсов и оптимизации их структуры.

     Таким образом, в курсовой работе проведен анализ теоретических основ управлении пассивами коммерческого банка.

 

       Список литературы:

      1. Федеральный закон от  02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

      2. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ  «О Центральном банке Российской  Федерации (Банке России)».

      3. Федеральный закон от 02.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в Российской Федерации».

      4. Положение ЦБ РФ от 10.02.2003 №  215-П «О методике определения  собственных средств (капитала) кредитных  организаций».

      5. Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 №110-И «Об обязательных нормативах банков».

     6. Указания Банка России от 24.06.99 № 586-У «О минимальном размере уставного капитала вновь создаваемых кредитных организаций и минимальном размере собственных средств (капитала) для банков, ходатайствующих о получении Генеральной лицензии на осуществление банковских операций».

      7. Банковское дело: Учебник для вузов. 2-е изд. / Под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. – СПб.: Питер, 2008.

     8. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г.Коробовой. – М.: «Юрист», 2003

     9. Банковские операции: учебное пособие дл среднего проф. образования. / под ред. Коробова Ю.И. – М.: Магистр, 2007.

      10. Глушкова Н.Б. Банковское дело: учебное пособие. – М.: Академический проект: Альма – Матер, 2005.

      11. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник. 8-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2009.

      12. Свиридов О.Ю. Банковское дело: 100 экзаменационных ответов. Экспресс-справочник дл студентов вузов. Издание 2-е, исправленное  дополненное. – М.: ИКЦ «Март», 2007.

      13.Тавасиев А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией. Учебное пособие. – М.: «Дашков и Ко», 2007.

      14. Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности. – М.: Вершина, 2006.

      15. Управление активами и пассивами банка. Практическое пособие/под ред. А.Е.Кулакова. – Изд.центр БДЦ, 2004.

      16.Аганбегян А.Г. Об особенностях современного мирового финансового кризиса и его последствий для России. // Деньги и кредит, №12, 2008. Стр. 3-10.

      17. Аристов Д.В., Гузов К.О. Ликвидность банков: скрытая угроза.// Деньги и кредит, №8, 2001. стр.49-51.

      18. Буйлов М. Инструмент для терпеливых. // Деньги, №6, 2007. Стр. 48-49.

      19. Вклады высшей доходности. // Коммерсант, №64, 2009.

      20. Евпланов А. Вклады дразнят клиентов. // Рос.бизнес газета, №20, 2007. Стр. 4.

      21. Евпланов А. «Подольше» положить – побольше возыметь. // Рос.бизнес газета, №9,  2007. Стр. 5

      22. Калинникова Т. Ловись, вкладчик, большой и маленький. // Финанс, №40, 2007. Стр. 52-53.

      23. Ключников М.В. Депозиты  кредиты в иностранной валюте: вопросы  ответы. // Финансы и кредит, №11, 2008. Стр. 42-52.

      24. Меньшикова С.А. Риск несбалансированной ликвидности, его проявления и признаки.// Управление риском, №4, 2001. стр.10-18.

      25. Панов М.В. Подходы к ценообразованию на ресурсы коммерческого банка. // Деньги и кредит, №8, 2007. Стр. 35-37.

      26. http://bankir.ru//news/newsline/1113323 Государство может начать выкуп качественных активов у проблемных банков.