Совершенствование потребительского кредитования коммерческих банках в современных условиях

Скорринговая оценка кредитоспособности

 

При скорринговой оценке кредитоспособности определяются показатели способности заемщика вернуть банку основной долг и проценты. Эти показатели оцениваются в баллах и банком устанавливается определенный максимум баллов кредитоспособности.

Существуют  различные модели скорринговой оценки кредитоспособности физического лица³⁰.

Некоторыми  банками применяется модель скорринговой оценки, которая группирует информацию о показателях кредитоспособности физического лица по определенным разделам:

- раздел  информации по кредиту;

- раздел  данных о заёмщике;

- раздел  о финансовом положении заёмщика.

В другой модели скорринговой оценки рейтинг кредитоспособности заемщика можно определить по шкале баллов, построенной в зависимости от значения показателя кредитоспособности.

В зависимости  от рейтинга кредитоспособности заемщика банк определяет диапазон предельных сроков кредитования и суммы кредита. Сумма кредита напрямую зависит  от годового дохода заемщика. 
Обычно банки применяют разные модели скорринговых оценок кредитоспособности физического лица. При оценке в баллах системы отдельных показателей на первом этапе дают предварительную оценку возможности выдачи ссуды, основанную на данных анкеты заемщика. По результатам заполнения анкеты определяют число набранных заемщиком баллов. Если сумма баллов менее определенной величины, то клиент получает отказ. При сумме баллов более определенной величины, переходят ко второму этапу, где риск оценивается с учетом дополнительных фактов.

Недостатки  скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц

Основным  недостатком скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц является то, что она очень плохо адаптируема. А используемая для оценки кредитоспособности система, должна отвечать настоящему положению дел. Например, в США считается плюсом, если человек поменял много мест работы, что говорило о том, что он востребован. В СССР наоборот – данное обстоятельство говорило о том, что человек либо не может ужиться с коллективом, либо это малоценный специалист, а соответственно повышается вероятность просрочки в платежах. Таким образом, адаптировать модель просто крайне необходимо как для разных периодов времени, так и для разных стран и даже для разных регионов страны³¹.

Для адаптации скоринговой модели оценки кредитоспособности физических лиц специалисту необходимо проделывать путь, подобный тому, что проделал Дюран, т. е. специалисты, которые будут заниматься такой адаптацией, должны быть высоко квалифицированными, а значит и очень высокооплачиваемые, быть в состоянии оценить текущую ситуацию на рынке. Результатом такого рода проделанной работы будет набор факторов с весовыми коэффициентами плюс некий порог (значение), преодолев который человек, обратившийся за кредитом, считается способным погасить испрашиваемую ссуду и проценты. Полученные результаты являются по большей части субъективным мнением и, как правило, плохо подкрепленные статистикой (статистически необоснованные). Как следствие всего этого, полученная модель не в полной мере отвечает текущей действительности. Финансовым результатом такого подхода будет то, что в процентной ставке кредитования предлагаемой банком большую долю будет занимать часть, покрывающая риск неплатежей.

Деревья решений как вариант решения  проблемы устранения недостатков скоринговой системы

Одним из вариантов решения выше поставленной задачи является применение алгоритмов, решающих задачи классификации. Задача классификации – это задача отнесения какого-либо объекта (потенциальный заемщик) к одному из заранее известных классов (Давать/Не давать кредит). Такого рода задачи с большим успехом решаются одним из методов Data Mining – при помощи деревьев решений. Деревья решений – один из методов автоматического анализа данных. Получаемая модель – это способ представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение. Пример дерева приведен на рис.2.1

 
Рис. 1. Пример дерева решений

 

Итак, основные недостатки скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц – это:

• Высокая стоимость адаптации используемой модели под текущее положение дел;
• Большая вероятность ошибки модели при определении кредитоспособности потенциального заемщика, обусловленная субъективным мнением специалиста.

Сущность этого метода заключается  в следующем:

На основе данных за прошлые периоды строится дерево. При этом класс каждой из ситуаций, на основе которых строится дерево, заранее известен. В нашем  случае должно быть известно, была ли возвращена основная сумма долга и проценты и не было ли просрочек в платежах. При построении дерева все известные  ситуации обучающей выборки сначала  попадают в верхний узел, а потом  распределяются по узлам, которые в  свою очередь также могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий разбиения – это различные  значения какого-либо входного фактора. Для определения поля, по которому будет происходить разбиение, используется показатель, называемый энтропия – мера неопределенности. Выбирается то поле, при разбиении по которому устраняется больше неопределенности. Неопределенность тем выше, чем больше примесей (объектов, относящихся к различным классам) находятся в одном узле. Энтропия равна нулю, если в узле будут находиться объекты, относящиеся к одному классу. ³²

Полученную  модель используют при определении  класса (Давать/Не давать кредит) вновь  возникших ситуаций (поступила заявка на получение кредита).

При существенном изменении текущей ситуации на рынке, дерево можно перестроить, т.е. адаптировать к существующей обстановке.

Кредитная история заемщика

 

В основе оценки кредитоспособности физического  лица по кредитной истории— изучение его кредитной истории, связанной  с получением и возвратом кредитов. Банк использует сведения, содержащиеся в заявлении на выдачу ссуды: имя, адрес местожительства, номер пенсионного свидетельства. На основе этих данных собирают информацию о случаях неплатежа у различных кредитных организациях и любых других получателей платежей от физических лиц (налоговых, коммунальных и т.д.). Таким образом составляется кредитная история.

Оценка кредитоспособности по уровню доходов

 

Показатели  платежеспособности вычисляются на основе данных о доходе физического  лица и степени риска потери этого  дохода. Практикуется расчет платежеспособности заемщика исходя из среднемесячного  дохода за предыдущие шесть месяцев. Доход определяется из справки о  заработной плате по установленной  форме или по форме банка, заверенной печатью работодателя. Доход заемщика можно определить и по налоговой  декларации. Сумма дохода уменьшается  на обязательные платежи и умножается на коэффициент риска банка (может  быть в пределах 0,3 - 0,6)³³.

При кредитовании физических лиц характерны небольшие  размеры ссуд, что порождает большой  объем работы по их оформлению и  достаточно дорогостоящая процедура  оценки кредитоспособности относительно получаемой в результате прибыли. Для  оценки кредитоспособности физических лиц банку необходимо оценить  как финансовое положение заемщика, так и его личные качества. При  этом кредитный риск складывается из риска невозврата основной суммы  долга и процентов по этой сумме. Сейчас для оценки риска кредитования заемщика используется скоринг кредитование. Сущность этой методики состоит в том, что каждый фактор, характеризующий заемщика, имеет свою количественную оценку. Суммируя полученные баллы, можно получить оценку кредитоспособности физического лица. Каждый параметр имеет максимально возможный порог, который выше для важных вопросов и ниже для второстепенных. На сегодняшний день известно достаточно много методик кредитного скоринга. Одной из самых известных является модель Дюрана. Дюран выявил группы факторов, позволяющих максимально определить степень кредитного риска. Также он определил коэффициенты для различных факторов, характеризующих кредитоспособность физического лица:

• Пол: женский (0.40), мужской (0)
• Возраст: 0.1 балл за каждый год свыше 20 лет, но не больше, чем 0.30
• Срок проживания в данной местности: 0.042 за каждый год, но не больше, чем 0.42
• Профессия: 0.55 – за профессию с низким риском; 0 – за профессию с высоким риском; 0.16 – другие профессии
• Финансовые показатели: наличие банковского счета – 0.45; наличие недвижимости – 0.35; наличие полиса по страхованию – 0.19
• Работа: 0.21 – предприятия в общественной отрасли, 0 – другие
• Занятость: 0.059 – за каждый год работы на данном предприятии

Также он определил порог, перейдя который, человек считался кредитоспособным. Этот порог равен 1.25, т. е. если набранная  сумма баллов больше или равна 1.25, то потенциальному заемщику выдается испрашиваемая им сумма.

Во Франции  кредитоспособность физического лица оценивается по системе скоринга. Программа определения целесообразности и условий выдачи потребительского кредита содержит три раздела: информация по кредиту и по клиенту, финансовое положение клиента.

В первый раздел вводятся данные о служащем банка, выдающем кредит, номер досье  клиента, название агентства, вид и  сумма кредита, периодичность его  погашения, процентная ставка, дата предоставления кредита, день месяца, выбранный клиентом для ее погашения, ответ на вопрос о необходимости страхования, абсолютный размер ежемесячного погашения кредита  со страховым платежом и без него, общий размер процентов и страховых  платежей, которые будут уплачены банку.

Во второй раздел программы вводятся данные о  профессии клиента, его принадлежности к определенной социальной группе, работодателе, чистом годовом заработке, расходах за год, стаже работы.

На основе ввода перечисленной информации служащие банка получают заключение, можно ли выдать кредит. При отрицательном  ответе агентство банка может  направить клиента в свою дирекцию для дополнительного рассмотрения вопроса о возможности предоставления кредита³⁴.

Методика определения платежеспособности физических лиц, используемая ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» .

При решении  вопроса о выдаче кредитов учитывается  материальное положение Заемщика, его  способность полностью и в  установленный срок возвратить полученный кредит. Кредиты не выдаются гражданам, у которых удержания по исполнительным документам составляют 50 % заработка.

Банк  принимает в качестве обеспечения  своевременного возврата кредитов залог, Поручительство (гарантию) и обязательства  в других формах, принятых банковской практикой.

Для определения  кредитоспособности клиента рекомендуется  изучить как месячные доходы, так  и расходы Заемщика. Доходы, как  правило, определяются по трем направлениям:

• доходы от заработной платы;
• доходы от сбережений и ценных бумаг;
• другие доходы.

К основным статьям расходов Заемщика можно  отнести выплаты подоходного  и других налогов, алименты, ежемесячные  платежи по ранее полученным кредитам и товарам, купленным в рассрочку, выплаты по страхованию жизни  и имущества, коммунальные платежи  и т.д.

Одним из основных показателей, определяющих возможность  выдачи кредита - финансовая и социальная стабильность Заемщика. При всех равных условиях предпочтение оказывается  клиенту, имеющему более достаточные  для погашения кредита стабильные расходы, а также длительный стаж работы на предприятии, в организации  и более длительное проживание по данному адресу.

Для получения  кредита Заемщик представляет следующие  документы, подтверждающие его кредитоспособность:

• справку с места работы, где указывается его заработная плата по месту основной работы с указанием размера и видов удержаний, а также стажа работы на предприятии.
• книжку по расчетам за коммунальные услуги, квартплату;
• документы, подтверждающие доходы по вкладам в банках;
• другие документы, подтверждающие доходы клиента.

На основании  вышеуказанных документов проводится анализ платежеспособности клиента. Определяются среднемесячные доходы Заемщика с учетом его заработной платы, процентов  по вкладам в банках, ценным бумагам  и других доходов. Среднемесячные расходы  Заемщика определяются с учетом размеров уплачиваемых подоходного и других налогов, отчислений от заработной платы (алименты, погашение ранее выданных ссуд и т.д.), платежей за квартплату и коммунальные услуги и других расходов. Цель анализа платежеспособности клиента состоит в совместном с ним определении наиболее рациональных условий предоставления кредита в части его размера, сроков, организации погашения кредита. Аналогичным порядком проводится анализ платежеспособности Поручителя Заемщика.

По данным, полученным в результате анализа  документов, предъявленных Заемщиком  и его Поручителем, определяется сумма доходов и расходов. На основании  полученных данных анализируется возможность  Заемщика осуществлять ежемесячные  платежи в погашение основного  долга и процентов, а Поручителя – осуществлять их в случае неплатежа основного Заемщика. Для этого:

1. определяется сумма ежемесячного платежа основного долга и процентов, которую должен осуществлять Заемщик по запрашиваемому кредиту;
2. рассматривается коэффициент кредитоспособности клиента, определяемый как отношение суммы ежемесячных выплат основного долга и процентов по нему к сумме среднемесячного чистого дохода клиента³⁵:

                                                МПС

                                          Ккс =  ------------- ;    Ккс < = 0,24