Отчет по практике ОАО «Сбербанк России»

1) «Кредитная фабрика» – при оценке риска используется продуктовый подход: расчет скорингового балла и оценка риска, расчет цены кредита и лимита кредитования осуществляется в момент обращения клиента за кредитом, рейтинг присваивается сделке. С 2011  года через «Кредитную фабрику» все территориальные банки обрабатывают два вида беззалоговых кредитов. В 2012  году планируется расширить этот перечень залоговыми кредитами «Экспресс-авто» и «Экспресс-актив».

2) «Кредитный конвейер» – технология предусматривает присвоение долгосрочного рейтинга клиенту/группе связанных лиц с использованием адаптированной корпоративной модели оценки рисков, учитывающей специфику данной категории клиентов, построение системы управления лимитами, системы полномочий по принятию решения. В 2011  году завершен первый этап внедрения технологии «Кредитный конвейер»  в двух территориальных банках.  При тестировании технологии внедрялся унифицированный подход к оценке залога и оценке юридических рисков,  оптимизировался кредитный процесс,  сокращались сроки рассмотрения сделок,  проводилась централизованная независимая экспертиза рисков,  включающая верификацию клиентских данных, оценку кредитной истории и деловой репутации заемщика. В рамках первого этапа выдано 347 кредитов на сумму 1,3 млрд руб. В 2012  году планируется поэтапная автоматизация и тиражирование технологии «Кредитный конвейер» на всю сеть Сбербанка.

Управление кредитным  риском физических лиц.

В целях контроля рисков розничного кредитования в Банке ведется непрерывный мониторинг качества кредитного портфеля в разрезе подразделений и основных кредитных продуктов. Для этого в Сбербанке с 2008 года используется технология кредитования «Кредитная фабрика». Внедрение этой системы управления риском во всех территориальных банках позволяет контролировать риски на всех этапах кредитования, поддерживать хорошее качество портфеля и постепенно сокращать время обслуживания заемщиков.  С 2011 года в «Кредитной фабрике» применяется технология ценообразования с учетом индивидуального уровня риска клиента. 

Работа с проблемной задолженностью.

Банк повышает уровень  возвратности проблемных активов за счет модернизации действующих и внедрения новых бизнес-процессов для разных клиентских сегментов.  В части работы с юридическими лицами внедрен и действует бизнес-процесс отработки на начальной стадии новых проблемных ситуаций. Это позволило улучшить показатель перехода просроченной задолженности сроком от 30 до 60 дней в категорию свыше 90 дней. В 2010  году данный коэффициент перехода составлял 70%, в 2011  году – 50%.  Итоги работы с проблемными активами юридических лиц в 2011 году: 

1) возврат проблемных активов денежными средствами составил 120,5 млрд руб.

2) погашено просроченных процентов, штрафов, пеней, неустоек на 25,7 млрд руб.  

3)переведено из категории проблемных в категорию непроблемных кредитов на сумму 79,8 млрд руб.

4)резерв на возможные потери по ссудам, которые являлись проблемными активами, восстановлен на сумму 148,5 млрд руб. 

Сокращению объема проблемных активов в значительной степени способствовало обеспечение высокой доли возврата задолженности в рамках процедур банкротства – 55%.  Особый контроль уделяется взысканию просроченной задолженности по кредитам физических лиц на ранней стадии. Для этого в Банке внедрена автоматизированная система «Tallyman».  Система реализует  «клиентский подход»,  поддерживает централизованный алгоритм взыскания задолженности,  обладает набором стратегий работы с должниками, которые учитывают уровень риска клиента, вероятность погашения задолженности, экономическую целесообразность мероприятий по возврату задолженности, критерии передачи клиента на следующие стадии взыскания. Кроме того, система оптимизирует рассылку e-mail,  SMS-сообщений, писем, телеграмм, голосовое автоинформирование должников о наличии просроченной задолженности. Данная система интегрирована с системой автоматического обзвона,  что существенно сокращает время обработки просроченного кредита. Кроме того, появилась возможность получить актуальные данные по задолженности одновременно с соединением вызова с оператором.

Качество кредитного портфеля.

Применяемые методы и процедуры  управления кредитным риском позволили Банку улучшить качество кредитного портфеля.  Объем просроченной задолженности за год сократился более чем на 30 млрд руб., а удельный вес просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле клиентов снизился с 5,0% до 3,4%.

Концентрация кредитов.

Банк уделяет пристальное  внимание контролю концентрации кредитных рисков и соблюдению пруденциальных требований Банка России. В Банке реализована процедура ежедневного мониторинга крупных кредитных рисков и прогноза соблюдения установленных Банком России требований по нормативам Н6 (максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков) и Н7 (максимальный размер крупных кредитных рисков).  Уровень концентрации крупных кредитных рисков оценивается Банком как приемлемый. Кредиты десяти крупнейшим заемщикам (группам связанных заемщиков) на конец  2011 года составили 16,6% кредитного портфеля (годом ранее – 15,2%), при этом среди крупнейших заемщиков Банка – представители различных отраслей экономики.

Риск ликвидности.

В основе управления риском ликвидности лежит классификация активов и пассивов Банка исходя из фактических сроков погашения,  которые по некоторым инструментам значительно отличаются от договорных сроков погашения, а также предположение о том,  что все возможные оттоки средств должны покрываться ожидаемыми поступлениями на всех временных интервалах.  Основным инструментом управления риском ликвидности является анализ разрывов ликвидности на различные сроки. При управлении риском ликвидности Банк выделяет риск нормативной ликвидностии риск физической ликвидности.

Риск нормативной ликвидности  – возможные проблемы, связанные с выполнением нормативов ликвидности Банка России (Н2, Н3 и Н4). Банк еженедельно осуществляет прогноз нормативов ликвидности и контроль их соблюдения с учетом не только регуляторных ограничений, но и более строгих внутренних лимитов. В течение 2011 года нормативы ликвидности, установленные Банком России, выполнялись Банком с существенным запасом:

Таблица 4

Выполнение нормативов ликвидности ВВБ СБ РФ на 2010-2011гг.

Продолжение табл.4

Риск физической ликвидности  – проблемы, связанные с недостаточностью какой-либо валюты для покрытия обязательств Банка. Инструментами управления риском физической ликвидности в краткосрочной перспективе являются модель прогнозирования потоков платежей и контроль доступных резервов ликвидности Банка.  Основные резервы для управления оперативной ликвидностью –  операции прямого РЕПО с иностраннымибанками и Банком России. Управление средне- и долгосрочной ликвидностью в Сбербанке осуществляется на основании ежеквартально разрабатываемых планов фондирования. Основными инструментами  среднесрочного и долгосрочного фондирования являются операции торгового финансирования, выпуск облигаций и привлечение синдицированных кредитов.

Управление ликвидностью в 2011 году.

В 2011  году рост кредитного портфеля опережал приток клиентских средств. Для поддержания рублевой ликвидности Банк сократил размещения в низкодоходные ликвидные инструменты (более чем на 430 млрд руб. сократились вложения в облигации Банка России) и привлек средства Банка России через операции прямого РЕПО и депозиты под обеспечение. Для фондирования операций в иностранной валюте Банк развивал операции торгового финансирования и выходил на международные рынки капитала: был размещен облигационный займ на 10 лет в размере 1 млрд долл. США и привлечен синдицированный кредит на 3 года в долларах США и евро совокупным объемом 1,2 млрд долл. США.   

Рыночный риск.

Банк выделяет следующие  категории рыночного риска:

1. Процентный риск по балансовым акт<span class="List_0020Paragra