Потребительское кредитование

Таблица 2 − Система кредитного скоринга для оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков

Характеристики клиента	Баллы	Характеристики клиента	Баллы
1. Возраст клиента:		6. Профессия, место работы:
менее 30 лет	5	управляющий	9
менее 50 лет	8	квалифицированный рабочий	7
более 50 лет	6	неквалифицированный рабочий	5
		студент	4
		пенсионер	6
		безработный	2

Окончание таблицы 2

Характеристики клиента	Баллы	Характеристики клиента	Баллы
2. Наличие иждивенцев:		7. Продолжительность занятости.
нет	3	менее 1 года	3
один	3	менее 3 лет	4
Характеристики клиента	Баллы	Характеристики клиента	Баллы
менее 3	2	менее 6 лет	7
более 3	1	более 6 лет	9
3. Жилищные условия:		8. Наличие в банке счета:
собственная квартира	10	текущего и сберегательного	6
арендуемое жилье	4	текущего	3
другое (живет с друзьями, семьей)	5	сберегательного	2
		нет	0
Характеристики клиента	Баллы	Характеристики клиента	Баллы
4. Длительность проживания  по настоящему адресу:		9. Наличие рекомендаций  (в том числе других финансовых институтов):
менее 6 месяцев	2	одна	3
менее 2 лет	4	более двух	5
менее 5 лет	6	нет	1
более 5 лет	8
5. Доход клиента (в год), $:
до 10 000	2
до 30 000	5
до 50 000	7
более 50 000	9

 

В качестве показателей кредитоспособности индивидуального заемщика могут  выступать и другие параметры  и характеристики клиента: участие  клиента в финансировании сделки, цель кредита, семейное положение, состояние  здоровья, образование, чистый годовой  доход, средний остаток на банковском счете, владение кредитными картами, доля платежа по ссуде в процентах  от месячного дохода.

Прагматический подход, используемый в скоринге (отказ от поиска причинно-следственных связей между параметрами и использование  выявленных зависимостей между параметрами  для прогнозирования поведения  клиента, т.е. вероятности дефолта  по кредиту), вызывает у многих довольно сильное отторжение и приводит к  определенным законодательным ограничениям в этой области в некоторых  странах.[10]

 

2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ  КРЕДИТОВАНИЕМ В ОАО «АЛЬФА-БАНК»

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика

 

Альфа-Банк, основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

Альфа-Банк является одним  из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за 2010 год, активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 15,2 млрд. долларов США, совокупный капитал - 1,3 млрд. долларов США, кредитный портфель за вычетом резервов - 9,5 млрд. долларов США.

В Альфа-Банке обслуживается более 45 тыс. корпоративных клиентов и более 2,4 млн. физических лиц. Кредитование - один из наиболее важных продуктов, предлагаемых Банком корпоративным клиентам. Кредитная деятельность Альфа-Банка включает торговое кредитование, кредитование оборотного капитала и капитальных вложений, торговое и проектное финансирование. Среди клиентов Банка есть крупные предприятия, при этом основные заемщики - предприятия среднего бизнеса. Альфа-Банк диверсифицирует свой кредитный портфель, последовательно снижая его концентрацию.

Кредитные ресурсы Банка формируются  за счет:

- собственных средств Банка  (за исключением стоимости приобретенных  им основных фондов, вложений  в доли участия в уставном  капитале банков и других юридических  лиц и иных иммобилизованных  средств);

- средств юридических лиц, находящихся  на их счетах в Банке, включая  средства, привлеченные в форме  депозитов; 

- вкладов физических лиц, привлеченных  на определенный срок и до  востребования; 

- кредитов, полученных в других  банках;

- иных привлеченных средств. 

В качестве ресурсов для кредитования может использоваться прибыль Банка, не распределенная в течение финансового  года.[18]

Кредитный комитет определяет кредитную политику Банка в целом. Кредитный комитет определяет возможные  риски, принимаемые на себя Банком по различным видам операций, не входящих в полномочия Комитета по Управлению Активами и Пассивами, и является главным органом Банка, принимающим  окончательные решения по привлечению  и размещению средств в рамках своих полномочий, определяемых Правлением Банка. Кредитный комитет имеет  право принимать окончательное  решение об одобрении или отклонении предложений по проведению сделок, устанавливать персональные лимиты и лимиты для клиентов в соответствии со своими полномочиями. Решения Кредитного комитета могут быть отменены только Правлением Банка.

Кредитный комитет Банка  на своих заседаниях принимает решения  о предоставлении/пролонгации:

− кратко-, среднесрочных и долгосрочных кредитов и гарантий;

− кредитов и гарантий, выдаваемых в филиалах/отделениях Банка;

− срока действия аккредитивов, поручительств и других (в т.ч. внебалансовых) операций, содержащих кредитные риски.

Кредитный комитет имеет  полномочия:

− устанавливать лимиты на клиентов Банка по активным операциям;

− устанавливать лимиты на российских и иностранных контрагентов (включая лимиты на риск до совершения расчетов и на расчетный риск);

− устанавливать страновые лимиты;

− устанавливать провизии и определять группу риска по сделкам, сопряженным с кредитными рисками;

− утверждать нормативные документы по порядку совершения операций, содержащих кредитные и другие риски (кроме входящих в компетенцию КУАП), по порядку отдельных видов кредитования, по методикам анализа кредитоспособности контрагентов и другие регламентные документы, связанные с управлением рисками;

− принимать юридические риски по сделкам привлечения и размещения средств;

− устанавливать лимиты на конкретные кредитные и рыночные инструменты, содержащие кредитные риски;

− устанавливать лимиты на эмитентов долговых бумаг и на сами бумаги с кредитным риском;

− утверждать порядки совершения банковских операций, связанных с кредитными рисками, а также, при одобрении конкретных сделок, утверждать порядки совершения банковских операций, связанных с операционными рисками, присущими данным сделкам; делегировать свои полномочия путем установления персональных лимитов для уполномоченных лиц по активным и пассивным операциям;

− делегировать свои полномочия иногородним филиалам и дочерним банкам путем установления лимитов самостоятельного принятия решений по кредитным сделкам для иногородних филиалов и дочерних банков;

− делегировать полномочия Подкомитету Кредитного комитета по контрагентам на рынках капитала, состоящему не менее чем из 3-х сотрудников Банка, по принятию решений об установлении лимитов кредитного риска на контрагентов (банки и финансовые компании) и установлении лимитов на эмитентов ценных бумаг в пределах полномочий, установленных Кредитным Комитетом;

− делегировать Директору по управлению рисками право закрывать или снижать лимиты кредитного риска по контрагентам (банки и финансовые компании), установленные Кредитным Комитетом или Подкомитетом по контрагентам на рынках капитала, с последующим доведением информации до соответствующих подразделений Банка согласно установленному порядку.

Кредитный комитет возглавляется  Председателем, который назначается  Правлением Банка. Члены Кредитного комитета с правом совещательного голоса назначаются Приказом Председателя Правления Банка из числа специалистов и руководителей Банка. Начальник  отдела по управлению кредитными рисками  приглашается на все заседания кредитного комитета. Все члены Кредитного комитета с правом решающего голоса имеют  равные права.[19]

Таблица 3 − Оценка доходности кредитных операций банка в разрезе клиентов и доходности вложений банка в ценные бумаги

Эффективность вложений	2009 год	2010 год	2011 год
Эффективность вложений общая (Эв = Доход / Сумма вложений * 100%)	3,25	4,61	5,83
Эффективность кредитных  вложений
Процентная ставка по кредитам общая =% доход по кредитам / Сумма  кредитов*100%	12,23	10,41	9,32
% ставка по кредитам, предоставленным  финансовым органам субъектов  РФ и органов местного самоуправления	13,80	16,91	9,33
% ставка по кредитам, предоставленным  коммерческим организациям, находящимся  в федеральной собственности	22,32	21,11	16,35
% ставка по кредитам, предоставленным  коммерческим организациям, находящимся  в государственной (кроме федеральной)  собственности	18,65	14,57	7,78
% ставка по кредитам, предоставленным  негосударственным финансовым организациям	10,66	8,80	9,85
% ставка по кредитам, предоставленным  негосударственным коммерческим  организациям	12,68	10,57	12,19
% ставка по кредитам, предоставленным  индивидуальным предпринимателям	27,43	25,48	18,34
% ставка по кредитам, предоставленным  физическим лицам	9,94	10,97	8,45
% ставка по кредитам, предоставленным  физическим лицам-нерезидентам	-	-	-
% ставка по кредитам, предоставленным  кредитным организациям	18,82	19,82	13,74
% ставка по кредитам, предоставленным  банкам-нерезидентам	-	-	-
Эффективность вложений в  ценные бумаги
Доходность вложений в  ценные бумаги =% доход от операций с  цб / Сумма вложений в цб *100%	4,27	2,12	7,18

В таблице 3 проанализирована доходность кредитных операций по видам заемщиков и операций с ценными бумагами банка. Оценивая все показатели доходности кредитного портфеля, можно прийти к выводу в основном о понижательной тенденции изменения процентных ставок. Данная динамика является положительной в деятельности банка, т.к. в условиях снижения ЦБ РФ ставки рефинансирования, жесткой конкуренции на банковском рынке, банки стремятся к снижению процентных ставок с целью привлечения большего количества клиентов, ведь за счет процентных доходов по кредитным операциям формируется основная доля доходов банка.

С каждым годом увеличиваются  и вложения в ценные бумаги и соответственно процентный доход по ним, что говорит  о правильном размещении вложений в  ценные бумаги. Высокая доходность вложений в ценные бумаги в 2010 г объясняется высоким процентным доходом в 2010 г по данному виду размещения средств.

Эффективность вложений в  кредиты кредитным организациям за 2009 г составила 4,61%, а в 2010 г выросла до 5,83.

Таблица 4 − Анализ коэффициентов

Коэффициентный анализ активов	2009 год	2010 год	2011 год
К-т опережения (Ко = Тр ссудных  активов/ Тр суммы активов)	-	1,06	1,04
Оперативность размещения собственных  средств (Эсс = СС/Кредитные вложения)	0,25	0,19	0,17
Оперативность размещения привлеченных средств (Эсс = ПС/Кредитные вложения)	1,83	1,93	1,96
Оперативность размещения собственных  средств (Эсс = СС/АПД)	0,19	0,09	0,09
Оперативность размещения привлеченных средств (Эсс = ПС/АПД)	0,87	0,89	0,95
Реальная цена кредитных  ресурсов
РЦкр = Средневзвешенная цена ресурсов / (100% Норма отчислений в  ФОР)*100%	7,32	8,37	6,29
Минимальный необходимый  объем дохода
НОД = ИБ + ПлБ	1 286 008,00	1 691 234,00	2 642 877,00
Издержки банка	987 524,00	1 213 743,00	1 476 694,00
Платежи в бюджет	398 484,00	487 491,00	1 214 183,00
Процентная маржа
Пм = НОД/объем кредитных  вложений*100%	5,23	4,55	5,43
Рентабельность активов
ROA= Прибыль / Активы	0,0143	0,0123	0,0231