Потребительское кредитование

 

Окончание таблицы 7

6. На срок от 31 до 90 дней	39280467	29632726	1,00%	0,74%	-9647741	-0,26	99,66%	-0,34%	-10,79%
7. на срок от 91 до 180 дней	175805176	175208471	4,48%	4,37%	-596705	-0,11	105,81%	5,81%	-0,67%
8. на срок от 181 дня до 1 года	1031815014	1091784969	26,31%	27,22%	59969955	0,91	100,61%	0,61%	67,09%
9. на срок от 1 года до 3 лет	819569501	824608693	20,90%	20,56%	5039192	-0,34	101,52%	1,52%	5,64%
10. на срок свыше 3 лет	1813281386	1840760088	46,23%	45,89%	27478702	-0,35	132,46%	32,46%	30,74
11. до востребования	83822	111032	0,00%	0,00%	27210	0,00	99,66%	-0,34%	0,03%

 

 

 

И так, как видно из таблицы 7 наибольший удельный вес в структуре выданных Банком кредитов занимают кредиты выданные на срок свыше 3-х лет. На начало рассматриваемого периода банком было выдано таких  кредитов на сумму 1813281386 тыс. руб. (46,23% в структуре предоставленных банком кредитов), а на конец этого периода уже 1840760088 тыс.руб. (45,89%в структуре предоставленных банком кредитов).

Также значительную часть в структуре  кредитного портфеля занимают кредиты  выданные на срок от 181 дня до 1 года и кредиты выданные на срок от 1 года до 3 лет. Доля этих кредитов в структуре  кредитного портфеля на конец рассматриваемого периода составила соответственно 27,22% (1091784969 тыс.руб.).и 20,56%.(824608693 тыс.руб.). Если же рассматривать эти показатели в динамике, то и первый и второй показатель за отчетный период возросли. Кредиты, предоставленные на срок от 181 дня до 1 года увеличились на 59969955 тыс.руб., темп их прироста составил 0,61%.  Кредиты, предоставленные на срок от 1 года до 3 лет с 1.01.2010г до 1.01.2011 увеличились на 5039192 тыс.руб. (темп прироста 1,52%).

Доля прочих кредитов предоставленных  на срок от 91 дня, до 180 дней на 1.01.2010г. составляла 4,48% (или 175805176 тыс. руб.), а на 1.01.2011г. – она уменьшилась на 0,11 п.п. до значения в 4,37% (или 175208471 тыс. руб.).

За рассматриваемый период сумма  кредитов предоставленных на срок от 31 до 90 дней уменьшилась с 39280467 тыс.руб. до 29632726 тыс.руб. Доля этих кредитов в  структуре кредитного портфеля изменилась с 1,00% до 0,74%.

Сумма кредитов, предоставленных на срок от 8 до 30 дней на 1.01.2010г 17679558 тыс.руб. За рассматриваемый период доля этих кредитов уменьшилась с 0,45% до 0,39%, темп прироста составил (-11,11)%  и к 1.01.2011г сумма этих кредитов составила 15715536 тыс.руб.

Сумма «овердрафтов» выданных Банком на 1.01.2010г составила 24413807 тыс.руб., за рассматриваемый период этот показатель увеличился на 9076544 тыс.руб. (темп роста 137,18%%) и к 1.01.2011г составил 33490351 тыс.руб.. За этот же период доля «овердрафтов» в составе кредитного портфеля увеличилась с 0,62% до 0,83%.

Кредитов выдаваемых на срок от 1 до 7 дней за рассматриваемый период времени  не было.

Анализируя данные таблицы можно  сделать вывод, что Банк предпочитает выдавать среднесрочные и долгосрочные ссуды. Процентная доля кредитов от 1 года и более в составе кредитного портфеля Банка на 1.01.2011г составила 93,66%.

Для углубленного изучения качества кредитного портфеля применяется коэффициентный метод (таблица 8).

Таблица 8 – Расчет коэффициентов  качества кредитного портфеля

Критерий оценки		Название коэффициента	По состоянию на 1.01.2010г	По состоянию на 1.01.2011г	Абсолютное изменение	Темп прироста, %
Степень кредитного  риска	Количественная оценка кред. риска.	К1	0,0193523	0,0191810	-0,0001713	-0,89%
		К2	0,1375099	0,1393284	0,0018185	1,32%
	Степень защиты банка от риска	К3	3,5882856	3,3687212	-0,2195645	-6,12%
		К4	0,0002664	0,0002729	0,0000065	2,44%
		К5	0,0053932	0,0056938	0,0003007	5,57%
		К6	0,1794143	0,1684361	-0,0109782	-6,12%
		К7	0,9523810	0,9523810	0,0000000	0,00%
		К8	0,0031833	0,0011532	-0,0020301	-63,77%
		К9	0,0191363	0,0193951	0,0002588	1,35%
		К10	0,0692489	0,0799723	0,0107234	15,49%
		К11	0,0098902	0,0098902	0,0000000	0,00%
Доходность кредитного портфеля		К12	0,0091899	0,0089870	-0,0002029	-2,21%
		К13	0,5423786	0,5423786	0,0000000	0,00%
		К14	0,0093869	0,0091824	-0,0002045	-2,18%

 

Окончание таблицы 8

	К15	0,0092397	0,0090385	-0,0002013	-2,18%
	К16	0,0029419	0,0025647	-0,0003772	-12,82%
Ликвидность кредитного портфеля	К17	1,4160348	1,4404712	0,0244364	1,73%
	К18	0,1860	0,1775	-0,0085000	-4,57%
	К19	111,1000	123,9800	12,8800000	11,59%

Коэффициенты оценки кредитного риска  за рассматриваемый период показали разные результаты. Это вызвано тем, что при увеличение совокупного  кредитного риска, банк увеличил кредитный  портфель в большей степени чем  собственный капитал (темпы прироста соответственно составили 2,258% и 0,029%).

Коэффициенты степени защищенности от риска за период с 1.01.2010г по 1.01.2011г  в целом показали скорее отрицательные  результаты. Особенность этих коэффициентов  в том, что уменьшение значения коэффициентов  К4, К5, К6, К7, К9, К10, К11 является положительной  тенденцией, а уменьшение коэффициентов  К3, К8 – отрицательной. Поэтому можно  сказать что существенно улучшился  коэффициент К8, темп прироста которого составил -63,77%. Положительная динамика этого коэффициента связана как  с уменьшением убыточных ссуд в составе кредитного портфеля Банка, так и с ростом кредитного портфеля.

Коэффициент же К10 напротив вырос  на 15,49%, что было вызвано существенным увеличением неработающих кредитных  активов.

Коэффициент К3 снизился на 6,12% за рассматриваемый  период. Это было вызвано более  высоким темпом роста фактических  резервов на покрытие убытков по ссудам по сравнению с темпом роста составляющих кредитного портфеля не приносящих доход.

Коэффициент К5 за отчетный период вырос  на 5,57%. Это очень негативная тенденция. Такое увеличение вызвано более  высокими темпами прироста просроченных ссуд по сравнению с темпами прироста кредитного портфеля.

Изменения остальных коэффициентов  этой группы также носит отрицательный  характер. Все эти коэффициенты в  течение рассматриваемого периода  увеличились, хоть и незначительно.

Коэффициенты доходности кредитного портфеля свидетельствуют скорее о  снижении доходности, чем наоборот. Коэффициенты К12-К15 не показали положительной  динамики, что в принципе можно  было бы признать негативным знаком. Но с другой стороны такие изменения  были во многом обусловлены увеличением  объема кредитного портфеля банка, что  несомненно можно признать хорошей  тенденцией.

Коэффициент К16 за период с 1.01.2010г по 1.01.2011г уменьшился на 12,82%. Это было вызвано высокими темпами роста активов банка.

Коэффициент К17 за рассматриваемый  период увеличился с 1,4160348 до 1,4404712 (темп прироста 1,73%).

Коэффициент К18 - Норматив максимального  размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Приемлемым для этого коэффициента считается значение ≤ 25%. За рассматриваемый  период этот коэффициент уменьшился с 18,6% до 17,75%.

Коэффициент К19 - 5.1. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Приемлемым для этого коэффициента считается значение ≤ 800%. За отчетный период этот коэффициент вырос с 111,100% до123,9800% (темп прироста 11,59%).

В целом обобщая данные структурного и качественного анализа, можно  сказать, что кредитный портфель Банка достаточно хорошего качества. Благодаря консервативной кредитной  политике в отношении физических лиц Банку удается держать  долю просроченных кредитов на очень низком уровне. А благодаря большой ресурсной базе Банку удается предлагать низкие процентные ставки по кредитам при этом имея возможность предлагать корпоративным клиентам практически неограниченные суммы кредитов.

Хотя конечно нельзя не признать что по итогам рассматриваемого периода  показатели качества кредитного портфеля в целом ухудшились. И если негативная динамика в будущем продолжится  это может привести к неприятным последствиям для Банка.

 

3.РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТОВАНИЕМ  В ОАО «АЛЬФА-БАНК» ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» ОО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ» В Г.ЧЕЛЯБИНСКЕ

3.1 Проблемы диверсифицированности  кредитных портфелей коммерческих  банков России

 

Вопросы структурного анализа кредитного портфеля и проведение его диверсификации являются актуальными для банковской системы России. По мнению иностранных аналитиков, уязвимость российской банковской системы возрастает также по причине высокой концентрации кредитных рисков. Это связано не только с малой прозрачностью заемщиков, но и с сохраняющейся структурной диспропорцией экономики, где на ТЭК приходится до 22% ВВП. Падение цен на нефть, а вместе с тем обмеление текущих в страну финансовых потоков способно быстро дестабилизировать финансовую систему. Поэтому для России важен не только сам уровень кредитной активности, но и ее отраслевое распределение. Кредитование средних и мелких предприятий, занимающихся переработкой продукции, увеличивающих добавленную стоимость, — это основа для оздоровления и укрепления банковской системы.

Еще один фактор уязвимости состоит в концентрации кредитной  деятельности многих банков на небольшом  количестве заемщиков. Это связано  не только с сильным энергетическим креном отечественной экономики, но и со сложившейся ее исторической структурой, когда многие банки возникали  при холдингах для их обслуживания. В условиях, когда кредитование —  это высокорисковый бизнес, ограничение  его родственными узами для банков весьма комфортное состояние. Однако у  такой практики есть и обратная сторона, так как резко сужается диверсификация кредитного портфеля. Если холдинг  начинает шататься, то в первую очередь  спасают промышленные активы, подчас даже за счет банков.

Как отмечает рейтинговое  агентство «Standard &Poor's», концентрация кредитных вложений российских банков является опасно большой. 10 наиболее крупных кредитов, выданных банками, которые получили рейтинги агентства, составляют 40% их совокупных кредитных портфелей. Это почти в 2 раза превышает суммарный капитал этих кредитных учреждений. Согласно мировой практике, это высокий показатель. Например в МДМ Банке по состоянию на 30 июня 2009 г. кредитный портфель был слабо диверсифицирован: 50% его объема (140% консолидированного собственного капитала) приходилось на долю 10-ти крупнейших заемщиков. Кредитование связанных заемщиков становится для МДМ Банка все более серьезным фактором риска: по состоянию на 30 июня 2008 г. доля кредитов связанным заемщикам в совокупной задолженности «Финансовой группы МДМ» составила 17,3% против 6% в 2001 г. В КБ «Европейский трастовый банк» в конце 2009 г. на долю десяти крупнейших заемщиков приходилось примерно 60% общей ссудной задолженности, в банке «Петрокоммерц» — 20% кредитного портфеля, в Газпромбанке — 58% на 30 сентября 2010 г., против 69% в конце 2009 г. [6]

Ясно, что такое положение  не может сохраняться долго. Уже  отмечается тенденция замещения  крупных заемщиков более мелкими. Это явление можно признать в  целом положительным, так как  расширяется круг банковской клиентуры, увеличивается амплитуда диверсификации кредитной политики.

Однако в начальной  стадии этого процесса, когда о  новых заемщиках мало информации, риски могут существенно возрасти.

Основной целью проведения структурного анализа является оценка концентрации кредитных вложений, выработка  путей формирования сбалансированного  портфеля (риск — доходность — ликвидность), а также составление и использование  количественных правил в кредитной  политике банка.

Совокупный кредитный  портфель можно разделить на так  называемые сектора, в которые включены кредиты, относящиеся к той или  иной группе, в зависимости от критерия классификации. Это даст возможность  рассматривать в отдельности  различные виды кредитных портфелей, которые составляют совокупный кредитный  портфель.