Риски в банке

В большей степени рост активов обусловлен укреплением базы привлеченных ресурсов. Остатки  на счетах клиентов в 2008 году выросли на 1865 тыс.руб., из которых 62% (1148 тыс.руб.) обеспечивалось ростом остатков на счетах юридических лиц; 10% (186 тыс.руб.); увеличением портфеля срочных векселей и депозитов и 28% (531 тыс.руб.) - ростом привлеченных средств от граждан (Таблица  1).

Таблица 1.

Структура привлеченных ресурсов ОАО КБ «Юнистрим»

Структура привлеченных ресурсов	В тыс. руб.	Уд. вес в %	В тыс. руб.	Уд. вес в %
	01.01.2009		01.01.2008
Остатки но счетах клиентов	3094	66	1946	68
Вклады физических лиц	1255	27	724	26
Выпущенные долговые обязательства	357	7	171	6
Итого:	4706	100	2841	100

 

Характерной чертой процесса формирования портфеля привлеченных ресурсов в 2008 году являлись опережающие темпы роста ее срочной части, что позволило выйти на новые параметры в обеспечении текущей ликвидности и скоррeктировать сроки привлечения и размещения активов. Ресурсная база в виде рублевых счетов "до востребования" увеличилась в 1,8 раз (130 тыс. руб.), счетов клиентов в валюте - в 1,1 раза, тогда как портфель срочных депозитов, привлеченных от юридических лиц, в 2,1 раза и от физических лиц - в 1,5 раза (367 тыс. руб.).

Стабильная срочная ресурсная база обеспечила преимущественные вложения банка в реальный сектор экономики, что обусловило изменения в структуре вложений. Объем выданных кредитов вырос в 4,4 раза - с млн. руб. в 2007 году до 2,2 млн. руб. в 2008 году. Доля кредитных вложений в структуре размещенных ресурсов  увеличилась с 60% (1691 тыс.руб.) в 2007 г.. до 63% (2480 тыс.руб.) в 2008 году (Таблица 2).

Таблица 2.

Структура размещенных ресурсов ОАО КБ «Юнистрим»

Структура размещенных ресурсов	В тыс. руб.	Уд. вес в %	В тыс. руб.	Уд. вес в %
	01.01. 2009		01. 01.2008
Кредиты	2480	63	1691	60
Средства, размещенные в банках	1018	26	495	17
Государственные долговые обязательства	340	8	439	16
Средства на корреспондентских счетах в банках	123	3	199	7
Итого:	3961	100	2824	100

 

ОАО КБ «Юнистрим» разработаны политика и процедуры управления кредитным риском, включая требования по установлению и соблюдению лимитов концентрации кредитного портфеля, а также создан Кредитный Комитет, в функции которого входит активный мониторинг кредитного риска КБ «Юнистрим». Кредитная политика банка рассматривается и утверждается Правлением.

Основные задачи управления кредитным риском в КБ «Юнистрим»:

·   прогнозирование вероятности возникновения риска;

·   оценка масштабов возможных убытков;

·   определение способов снижения риска и источников возмещения потерь.

Основная проблема управленческого решения «риск-результат»:

·   достижение максимального результата при заданном уровне риска;

·   минимизация риска при заданном результатирующем показателе (например, уровне доходности).

Управление кредитным риском КБ «Юнистрим» включает следующие этапы:

·   распознавание риска (определение текущего риска);

·   количественная оценка риска;

·   проведение мероприятий по снижению риска (регулирование риска);

·   мониторинг риска.

Задачи управления кредитным риском и механизм их реализации на уровне отдельных ссуд представлены в таблице 3.                       

Таблица 3.

Задачи управления кредитным риском и механизм их реализации на уровне отдельных ссуд КБ «Юнистрим»

Задачи	Содержание обеспечения возвратности кредита и получения процентов за его использование
Прогнозирование вероятности возникновения риска	Анализ: - кредитоспособности потенциального  заемщика - программы развития бизнеса  заемщика - целевого назначения  кредита - технико-экономического  обоснования кредита - документального обоснования  предложенного проекта
Расчет уровня риска	Использование методики
Установление ограничений	Анализ: - возможности выделения  кредита (по срокам, размерам, отраслям, видам и т.д.) - возможности установления  процентной ставки по кредитному  договору с учетом конъюнктуры - вероятности погашения  кредита заемщиком - учета влияния внешней  среды
Определение наиболее эффективного способа минимизации риска	- страхование риска погашения кредита с уплатой процентов за пользование кредитом - предоставление кредита  под генеральную гарантию солидного  банка - предоставление кредита  под поручительство - предоставление кредита  как инвестиционной программы  с вхождением в число учредителей  или акционеров предприятия-заемщика - предоставление кредита  под  залог  имущества  и имущественных прав - использование договора  об ипотеке - использование резервного  аккредитива - использование аккредитива  с рассрочкой - использование векселя, обеспеченного авалем - применение неустойки (штраф, пени) - формирование резерва
Принятие решений	Адекватное обеспечение, заключение кредитного договора

 

Кредитная политика регламентирует на следующие виды финансовых операций:

·   банковский кредит, кредитная линия, овердрафт;

·   кредитные карты;

·   овердрафт по пластиковым картам;

·   учет векселей третьих лиц при использовании векселя как кредитного продукта;

·   приобретение нерыночных долговых обязательств;

·   выдача банковских гарантий, поручительств;

·   принятие банковских гарантий, поручительств;

·   непокрытые аккредитивы;

·   авалирование векселей;

·   авансирование производства драгоценных металлов и изделий из них;

·   финансовый факторинг;

·   приобретение прав требования (кроме факторинга);

·   финансирование путем сделок РЕПО с финансовыми активами/имуществом с обязательством обратного выкупа;

·   лизинг

В Кредитной политике также указаны инструменты реализации региональной политики Корпорации в области кредитования, а именно:

·   механизмы санкционирования кредитных решений;

·   система Кредитных комитетов в Региональных дирекция (РД) и Субъектах региональной сети (СРС);

·   полномочия Субъектов региональной сети в рамках установленных Центральным офисом лимитов и процедур, в т.ч. в рамках лимитов самостоятельного кредитования (ЛСК);

·   система трансляции существующего опыта Центрального офиса и Банка "Уралсиб" в области управления кредитными рисками и кредитной работы на все точки продаж Корпорации;

·   система управления региональным кредитным бизнесом на линейно-матричную структуру (управление по ключевым показателям эффективности);

·   система обучения и аттестации сотрудников региональной сети всему спектру нормативных документов по кредитованию.

2.2. Анализ  операций кредитования КБ «Юнистрим»

Прорабатывая основные направления своей деятельности, формируя клиентскую базу, кредитный портфель КБ «Юнистрим» учитывает развитие политической и экономической ситуации и стране и  регионе. Поддержание перспективных и социально значимых отраслей экономики является основой стратегического развития банка.

В  2008 году одним из основных направлений деятельности КБ «Юнистрим» являлось наращивание объемов кредитных операций  с  целью  максимального удовлетворения потребностей предприятий реального сектора экономики в кредитах банка.

В течение года было выдано кредитов на общую сумму 2177 тыс. руб. (в том числе предприятиям малого и среднего бизнеса - 785 руб.руб.), что на 1667 тыс. рублей больше, чем в 2007 г. Кредитные ресурсы были направлены в основные отрасли экономики:

·   промышленное производство предприятий всех видов собственности -1307 тыс.руб.;

·   оптово-розничная торговля - 434 тыс.руб.;

·   строительство - 51 тыс.руб.;

·   сельское хозяйство - 22 тыс.руб.;

·   приятия прочих отраслей экономии - 198 тыс.руб.

Кредиты населению составили 158 тыс.руб.

Среди предприятий промышленного производства основной объем кредитных вложений был произведен:

- в топливно-энергетическую  отрасль -738 тыс.руб.;

-в лесную  отрасль-341 тыс.руб.;

- в пищевую  промышленность - 33 тыс.руб.;

- в строительную  отрасль - 50 тыс.руб.;

в металлургическую промышленность -177 тыс.руб.;

в золотодобывающую отрасль- 107 тыс.руб.

За  прошедший год кредитный портфель увеличился в 1,7 раза. Увеличение кредитного портфеля обусловлено в основном приростом рублевых вложений. В 2008 году КБ «Юнистрим» проводил взвешенную кредитную политику на основе тщательного изучения финансового состояния заемщиков. Были определены приоритеты по размещению кредитных ресурсов с целью дальнейшей диверсификации кредитного портфеля как по отраслям, так и по режиму  обслуживания и погашения кредитов.

Структура кредитных вложений в разрезе секторов экономики по состоянию на 1 января 2009 года выглядит следующим образом:

Диверсификация кредитного портфеля по отраслям:

11,93% - топливно-энергетическая,

6,36% - пищевая,

2,76% - услуги,

5,26% - строительная,

5,72% - золотодобывающая,

1,21% - медицинская,

6,83% - металлургическая,

18,65% -торговля,

6,51% - рыболовство,

19,12% - лесная,

2,45% - прочая  промышленность,

7,67% - прочие  отрасли,

4,19% - сельскохозяйственная,

1,37% - полиграфическая

С целью удовлетворения специфических потребностей различных клиентов применяются 3 вида овердрафта: стандартный овердрафт, технический овердрафт и VIP- овердрафт.

Стандартный овердрафт удобен для любых предприятий. С его помощью в организации успешно решаются вопросы поддержания ликвидности, платежной дисциплины и четкого соблюдения договорных условий.

Технический овердрафт предназначен для клиентов, работающих в сфере внешнеэкономической деятельности и осуществляющих импортные поставки. Технический овердрафт выдается для покрытия временных разрывов между выставлением валюты на продажу на специальную торговую сессию и фактическим поступлением рублевого покрытия проданной валюты.

VIP - овердрафт является продолжением стандартного овердрафта, но с возможностью более длительного использования банковских ресурсов при условии обеспечения клиентом сильного потока поступления денежных средств на свой расчетный счет в банке.

Другой, не менее популярный вид кредитования, - "экспресс-кредит", позволяющий в максимально короткие сроки решать вопросы кредитования клиентов под заклад иностранной валюты.

Кредиты предоставляются КБ «Юнистрим» предприятиям на условиях, предусмотренных кредитным договором, на срок, необходимый предприятию для осуществления кредитуемой сделки, но не более 12 месяцев. Выдача кредита производится банком в пределах имеющихся свободных кредитных ресурсов с учетом выполнения нормативов максимального риска на одного клиента, “крупного” кредита, устанавливаемых инструкцией №1 ЦБ РФ от 01.10.97 г. и решением кредитного комитета банка.

Право разрешения выдачи кредитов имеют: - руководитель банка, его заместители в соответствии с выданными им доверенностями - в суммах, не более размера “ крупного кредита ”, утвержденным решением кредитного комитета банка. Сверх указанной суммы максимального риска на одного клиента вопросы о выдаче кредитов рассматривает кредитный комитет филиала банка.

Заключение кредитных договоров на особо крупные суммы производится на основании решения Совета Банка в соответствии с Положением о Совете Банка.

Банк предоставляет кредит при условии наличия у заемщика гарантий возвратности кредита:

1. Под залог  имущества или имущества предоставляемого  третьим лицом в залог банку, при этом в залог принимаются:

- основные фонды:

а) здания, как правило, социально- культурного назначения; квартиры – незаселенные, в которых никто не прописан – при нотариальном удостоверении предмета залога и регистрации договора залога в БТИ;

б) автотранспорт – с  регистрацией договора залога в КРЭО ГАИ;

в) быстроликвидное оборудование, не требующее демонтажа, как правило принимается в заклад.

- депозиты;

- государственные ценные бумаги (при положительном заключении управления ценных бумаг);

- товары, как правило, при оформлении договоров заклада.

Банк в обязательном порядке проверяет право собственности на заложенное имущество, объект залога принимается, как правило, с оценкой 60% от балансовой (оценочной) стоимости.

2. Банковская  гарантия надежного банка при  положительном заключении экономического  управления. Надежность банка проверяется  Головным банком по материалам, представляемым филиалами.