Совершенствование методов оценки кредитоспособности физических лиц

Один  из плюсов данной методики – применение специальных формул и корректирующих коэффициентов, которые позволяют упростить работу сотрудников кредитного департамента банка и рассчитать платежеспособность потенциального заемщика. Однако показатели для нее следует получать в каждой конкретной ситуации отдельно, а результат не рассматривать как нечто, свидетельствующее однозначно в пользу или против выдачи кредита.  Полученная величина корректируется с учетом влияющих факторов: предоставленного обеспечения кредита, информации, содержащейся в заключениях службы безопасности и юридического департамента банка, остатка задолженности по ранее полученным ссудам. Кроме того, следует учитывать риск ухудшения финансового положения заемщика в будущем.

Обычно  для оценки платежеспособности клиента кредитным инспекторам необходимо проанализировать значительное количество документов. Обязательное их предоставление клиентом, с одной стороны, ограничивает круг потенциальных заемщиков банка, а с другой, позволяет сформировать кредитный портфель более высокого качества и снизить кредитный риск. Применяется методика оценки платежеспособности физического лица обычно при покупке в кредит дорогих товаров длительного пользования (например, автомобиля или недвижимости).

Например, при оценке платежеспособности при  ипотечном кредитование сумма получаемого  дохода уменьшается на размер вычетов. Максимальный размер кредита определяется обычно таким образом, чтобы ежемесячные платежи по кредиту и процентов по нему, а также расходы, связанные с содержанием квартиры (коммунальные платежи, страховка, налог на имущество) не превышали 35% ежемесячного дохода домохозяйства, а с учетом других постоянных платежей (содержание членов семьи заемщика и его самого – минимум 50 долларов в месяц на человека; возврат других кредитов; обязательные налоговые платежи) 55% ежемесячного дохода домохозяйства.

В некоторых  исследованиях рассматривают специфику  оценки кредитоспособности физического  лица при ипотечном кредитовании.

В качестве специального метода оценки кредитоспособности заемщика И.В.Ворошилова и И.В.Сурина выделяют андеррайтинг заемщика при  ипотечном кредитовании (в котором  участвует достаточно широкий круг банковских подразделений: юридическая служба, служба безопасности, отдел ценных бумаг, отдел жилищного строительства и пр.) [74].

При ипотечном  жилищном кредитовании, как правило, оценку кредитоспособности заемщика банк начинает проводить после этапа  предварительной квалификации. При  положительных результатах предварительной  квалификации заемщик собирает полный комплект необходимых документов и  заполняет подробное заявление-анкету на кредит. На основании предоставленных  документов банк производит оценку платежеспособности и кредитоспособности заемщика и окончательно определяет, на какую максимальную сумму кредита заемщик может рассчитывать. Решение принимается на основе экспертных оценок сотрудников кредитного подразделения банка — это методика экспертной оценки кредитоспособности заемщика – физического лица. Также необходимая проверка осуществляется юридической службой и службой безопасности банка.

В таблице 1.2 приведено сравнение применения различных методов оценки кредитоспособности физического лица (скоринг, оценка платежеспособности и андррайтинг при ипотечном  кредитовании).

 

Таблица 1.2

Особенности применения различных методов оценки кредитоспособности физического лица⁷

	Скоринг	Методика определения платежеспособности	Андеррайтинг (при ипотечном кредитовании)
Вид кредита	экспресс-кредитование, кредитные карты	Кредит на неотложные нужды	Ипотечный кредит
Документы, предоставляемые заемщиком для оценки	Паспорт, заявление, анкета	Паспорт, заявление-анкета, справка о  доходах с места работы, документы по объекту залога и другие документы по требованию банка
Время рассмотрения	15–30 минут	1–14 дней	15–30 дней
Подразделения банка, участвующие в  анализе клиента	Кредитный инспектор	Кредитный департамент, служба безопасности, юридический департамент	Кредитный департамент, служба безопасности, юридический департамент, отдел  ценных бумаг, отдел оценки, отдел  жилищного строительства
Показатели, характеристики	Качественные характеристики	Количественные показатели	Качественные и количественные показатели, оценка недвижимости
Степень автоматизации, %	100	70	60

 

Заметим, что, как утверждает В.О.Ли «различные способы оценки кредитоспособности не исключают, а дополняют друг друга, значит, применять их следует в комплексе»[54,с.53].

На основе разработки и апробации методик  оценки кредитоспособности заемщика, автоматизации данного процесса, некоторые кредитные учреждения применяются технологию выдачи розничного кредита, которая в литературе характеризуется  как «кредитный конвейер». Так, в статье И.В.Ворошиловой и И.В.Суриной утверждается, что при значительном объеме кредитования физических лиц кредитному учреждению «нужно создать своеобразный конвейер, состоящий из определенного количества сотрудников, взаимодействующих с заемщиками и между собой по определенным четко обозначенным правилам и алгоритмам. В число таких алгоритмов входят методики анализа заявок и принятия решений о выдаче кредита»[74]. Оценку кредитоспособности физического лица рекомендуется проводить, исходя из схемы, представленной на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 –  Возможная схема проведения оценки кредитоспособности заемщика – физического  лица⁸ [74]

 

По мнению А.Демидова и Е.Рыбкиной бизнес по кредитованию физических лиц «должен быть организован  по конвейерному принципу. «Ручная  сборка» хороша лишь для дорогих, элитных продуктов, рассчитанных на VIP-клиентов. Ориентируясь же на массового потребителя, необходимо максимально автоматизировать процесс создания, продажи и обслуживания продуктов, поскольку это единственный путь к сокращению операционных издержек»[39,с.29].

Согласно  определению указанных авторов, кредитный конвейер - это циклический  процесс комплексной работы с  кредитами, включающей в себя:

- первичную  классификацию заемщика;

- прием  и обработку заявления на открытие  кредита;

- оценку  кредитоспособности заемщика;

- выдачу  кредита;

- обслуживание  кредита (обеспечение приема платежей, рассылка уведомлений и т. д.);

- закрытие  кредитного договора;

- взыскание  проблемной задолженности [39,с.29].

Отметим, что существует ряд средств позволяющих  автоматизировать процесс скоринговой  оценки и применения элементов других методик оценки кредитоспособности.

Например, в статье Г.Иоффе рассказывает об отечественном программном продукте EgarMacroScoring, основанной на макроэкономической статистике, где решение о кредитоспособности заемщика принимается на основе вероятностного прогноза его будущих доходов и расходов с учетом социально-демографического портрета человека – для каждого локального рынка и продаваемого на нем кредитного продукта. При этом  EgarMacroScoring решает широкой круг задач – оценку риска дефолта заемщика и риска (вероятности) досрочного погашения, анализ сложных сделок с множеством созаемщиков и поручителей, учет временной динамики основного и дополнительного обеспечения и др. [49,с.40-41].

В работе А.Демидова и Е.Рыбкиной описана  программная система (линейка решений) LSI, разработанная компанией R_Systems (США - Индия) и включающая в себя три основные системы, представленные в Приложении 3. Все три системы, входящие в комплекс LSI, позволяют работать одновременно с различными видами кредитов — автокредитование, потребительское кредитование, кредитные карточки, ипотека и т. д. [39,с.29-33]

Отметим, что охарактеризованные выше методы (скоринг, оценка платежеспособности) основаны именно на возможности погасить кредит и проценты по нему за счет первичного обеспечения – дохода заемщика. В тоже время часто для снижения кредитных рисков коммерческие банки  выдвигают специальные требования и к вторичному обеспечению. Так, как уточняет О.И.Лаврушин, при кредитовании физического лица часто «требуется дополнительная защита от кредитного риска при помощи поручителей, платежеспособность которых также рассчитывается. Обеспечением возврата ссуды может выступать и ликвидное имущество»[23,с.401].

Важной представляется и кредитная история потенциального заемщика (в тех случаях, когда банк может получить соответствующую информацию). О.И.Лаврушин оценку кредитоспособности на основе изучения кредитной истории физического лица рассматривает как один из методов оценки кредитоспособности заемщика [23,с.400]. Как отмечает Я.Макарова, «по существу, кредитная история может быть "положительной" (информация о возвращенных в срок кредитах) и "отрицательной" (информация о невозвращенных или возвращенных с просрочкой кредитах)»[56,с.5].

В мировой  практике насчитывает опыт работы бюро кредитных историй уже более  сотни лет.  По мнению Е.И.Смирнова, значение Бюро кредитных историй состоит в том, что они:

- обеспечивают кредиторов (в первую очередь банки) необходимыми сведениями о потенциальных заемщиках, благодаря чему возможны наиболее точное прогнозирование возвратности займов (кредитов), определение их оптимальной цены и снижение риска их невозврата;

- позволяют снизить расходы на поиск информации о заемщике, что ведет к формированию единого информационного поля внутри кредитного рынка и установлению кредиторами конкурентных цен на кредитные ресурсы, а также снижению указанных цен в целом;

-  формируют дисциплинирующий (стимулирующий) механизм для заемщиков, поскольку прозрачность кредитной истории уменьшает риск их недобросовестного поведения [67].

Я.Макарова также отмечает, что   за рубежом широко используется методика определения кредитного рейтинга, рассчитываемого на основании кредитной истории. Например, при расчете FICO-рейтинга учитываются следующие пять факторов, взвешенных с учетом доли каждого фактора в совокупном результате:

- история предыдущих платежей,  включая факты просрочки платежа, обращения взыскания на заложенное имущество, банкротства (35 %);

- сумма задолженности,  включая соотношение этой суммы   с   общим   разрешенным  лимитом   кредитования  данного   заемщика (30 %);

- продолжительность кредитования,  включая время активного использования кредитного лимита (15 %);

- поиск и получение новых кредитов: количество запросов и количество полученных кредитов за последние 12 месяцев (10 %);  

- виды открытых кредитов  кредиты по банковским кредитным картам, овердрафты, потребительские кредиты и проч. (10 %) [56,с.7].

В Российской Федерации нормативно-правовая база работы бюро кредитных историй было заложена со вступлением в силу    с 1 июня 2005 года Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» [4], который ввел новые для отечественной правовой системы институты — кредитные истории и бюро кредитных историй. В частности, в законе оговорено, что Бюро кредитных историй - юридическое лицо, коммерческая организация, зарегистрированная в соответствии с законодательством РФ и оказывающая услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг. Законом предусмотрено создание Центрального каталога кредитных историй   — структурного подразделения Банка России, которое ведет базу данных, создаваемую для поиска конкретного БКИ, содержащего кредитную историю того или иного субъекта. Субъектами кредитных историй являются физические или юридические лица, которые выступают заемщиками и в отношении которых формируется кредитная история. Источником формирования кредитной истории может служить только организация-заимодавец (организация-кредитор), которая представляет информацию, входящую в состав кредитной истории, в Бюро кредитной истории.  Информация, составляющая кредитную историю, предоставляется по запросу пользователей и иных лиц, имеющих право на ее получение в соответствии с рассматриваемым законом, в виде кредитного отчета [4].

Данный  закон создает предпосылки для снижения кредитного риска, повышения стабильности банковской системы, снижения процентных ставок по кредитам, а также увеличения степени прозрачности финансовой системы РФ в целом.  Однако, прошедшее время выявило определенные проблемы с реализацией закона о кредитных историях. Так, Я.Макарова замечает, что «задерживается разработка подзаконной нормативной базы, необходимой для реализации Закона»[56,с.17]. С.Тамарин в данной связи замечает, что закон «О кредитных историях» заработал лишь с третьей попытки. В июне 2005 г формальное вступление закона в силу прошло практически незамеченным. Сентябрьский срок, когда банки должны были начать наконец передавать данные в бюро, в итоге пришлось перенести на март 2006 г. из-за отсутствия зарегистрированные бюро. Только в марте-апреле 2006 г произошли события, без которых полноценная работа бюро не могла начаться. В частности,  в реестр Федеральной службы по финансовый рынкам были внесены первые 10 кредитных бюро;   зарегистрированные бюро, которые приобрели наконец официальный статус и на основании закона смогли получить от банков первые тысячи кредитных историй; кредитные бюро передали в начавший работать Центральный каталог кредитных историй при ЦБ РФ титульные части полученный ими от банков кредитных историй; банки направили в бюро первые запросы на получение кредитных историй [69,с.57].

В Российской Федерации, по мнению А.В.Мурычева, институт кредитных историй в России делает только первые шаги. Очевидно, что в  ближайшие годы создаваемые кредитные  бюро не смогут в необходимой мере обеспечить потребность в полной и достоверной информации. В тоже время, с точки зрения указанного автора, этот процесс не следует форсировать: не важно, каким образом будет происходить накопление массива информации - в нескольких крупнейших бюро или в большом числе мелких, рано или поздно процесс консолидации произойдет, и банки откроются друг для друга [58,с.13]. 

Заметим, что согласно информации, опубликованной в октябре 2006г,  по данным Банка  России, в Бюро кредитных историй  накоплено уже более 10 млн. титульных  листов.  Крупнейшими Бюро кредитных  историй по количеству накопленных  кредитных историй, по данным Центрального Банка, сегодня являются ООО "Глобал Пейментс Кредит Сервисиз", ОАО "Национальное бюро кредитных историй", ЗАО "Бюро кредитных историй "Инфокредит" и ЗАО "Бюро кредитных историй  Экспириан-Интерфакс". На эти Бюро кредитных историй в настоящее  время в совокупности приходится более 95 % кредитных историй физических и юридических лиц России [76; 84].

Заметим также, обязательным условием обеспечения оптимального качества кредитного портфеля коммерческого банка является проведение последующего мониторинга выданных кредитных продуктов, чтобы своевременно принять все возможные меры для снижения потерь при появлении финансовых затруднений у заемщика.