Отчет по производственной практике в ОАО "Франсабанк"

- стратегическим,

- риском потери деловой репутации,

- иными, с которыми банк сталкивается в настоящее время или может столкнуться в будущем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Задачи системы управления рисками «Франсабанк» ОАО

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных банка.

 

Организационная структура управления рисками соответствует организационно-функциональной структуре «Франсабанк» ОАО, характеру и объемам осуществляемых им банковских операций и иной деятельности. Функциями управления рисками наделено специальное подразделение «Франсабанк» ОАО – Отдел управления банковскими рисками.

Отдел управления банковскими рисками «Франсабанк» ОАО является независимым внутренним подразделением Банка, осуществляющим  идентификацию, оценку, мониторинг и контроль рисков банка, периодическое проведение стресс-тестирования рисков и регулярное составление и предоставление коллегиальным органам Банка аналитической информации об уровне основных рисков.

Отдел управления банковскими рисками осуществляет периодический (установленный отдельными локальными нормативными правовыми актами банка) мониторинг риск-профиля Банка, включая оценку состояния принимаемых банком рисков, выполнение установленных Национальным Банком Республики Беларусь нормативов безопасного функционирования, установленных органами управления банка лимитов (пороговых значений) ключевых индикаторов риска.

Кроме Отдела управления банковскими рисками в процессе управления рисками участвуют все подразделения и сотрудники «Франсабанк» ОАО, а также органы управления Банка (Общее собрание акционеров, Наблюдательный Совет, Правление Банка) и иные коллегиальные органы (Комитет по рискам, Финансовый комитет, Кредитный комитет, Ревизионная комиссия).

Наблюдательный совет обеспечивает организацию и контроль системы управления рисками, исключение конфликта интересов и условий его возникновения в процессе управления рисками, утверждает локальные нормативные правовые акты, определяющие политику и стратегию управления рисками Банка, а также определяет толерантность к риску и риск-аппетит.

Правление осуществляет организацию системы управления рисками и обеспечивает выполнение Банком целей и задач, установленных в данной области Наблюдательным советом. На Правление возлагается ответственность за ограничение склонности к риску подразделений, генерирующих риски, за соблюдение установленной толерантности к риску и поддержание риск-профиля банка, адекватного характеру и масштабам осуществляемой деятельности.

Наблюдательным советом банка в законодательно установленном порядке создан Комитет по рискам, который возглавляет независимый директор.

При формировании системы управления рисками в «Франсабанк» ОАО учтены требования и рекомендации Национального банка Республики Беларусь, а также Базельского комитета по банковскому надзору и регулированию, в том числе на Соглашение о расчете капитала (Базель II).

 

5 Индивидуальное задание – Кредитование малого бизнеса

 

 

 

Основными видами банковских продуктов по системе микрокредитования являются: кредитование оборотного капитала, инвестиционные и совместные программы.

Так, кредитование оборотного капитала предусматривает предложение таких продуктов как:

- овердрафтное  кредитование с лимитом единовременной  задолженности 1,5 млрд. руб.,

- бизнес-аванс  предполагающий зарплатный проект совмещенный со специальным кредитом на выплату зарплаты под 35,5% годовых,

- «деньги  ищут работу» для финансирования  предпринимателей,

- мультивалютная  кредитная линия, позволяющий получить кредит одновременно в нескольких валютах в рамках общего лимита,

- бизнес-линия  предусматривающий кредит в виде  возобновляемой кредитной линии  со свободным графиком погашения,

- экспресс-кредит  сроком до 36 месяцев на сумму 30 000 долларов США.

Для более детальной характеристики проведем анализ микрокредитования в «Франсабанк» ОАО.

Таблица 5.1 ¾ Состав и структура кредитного портфеля  малого бизнеса «Франсабанк» ОАО за 2012-2013 гг.

Тип                       кредитополучателя	На 01.01.2013		На 01.01.2014		Отклонение		Темпы роста, %
	млн руб.	% к итогу	млн руб.	% к итогу	млн. руб.	проц. пункт
-индивидуальные предприниматели	15276	8,4	16802,2	8,81	1526,2	0,41	109,9
-малый бизнес	144597	79,51	151045,8	79,20	6448,8	-0,30	104,5
-средний бизнес	21997	12,09	22861,7	11,99	864,7	-0,11	103,9
Итого кредитный портфель малого бизнеса	181870,0	100,00	190709,7	100,00	8839,7	Х	104,9

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных банка.

 

Кредитный портфель малого бизнеса банка на 1 января 2014 года составил 190709 млн руб., а на 1 января 2013 года - 181870 млн руб. За 2013 год корпоративный портфель возрос на 8839,7 млн. руб. в абсолютном выражении, или на 4,9% по отношению к его величине на 1 января 2013 года.

Удельный вес в корпоративном кредитном портфеле субъектов среднего бизнеса составляет 12%. При этом в абсолютном выражении объем предоставленных ресурсов возрос на 864,7 млн. руб. или на 3,9%.

Проанализируем кредитный портфель малого и среднего бизнеса банка с точки зрения составляющих его активных операций, отразив результаты исследования в таблице 5.2.

 

Таблица 5.2 – Состав и структура кредитного портфеля «Франсабанк» ОАО в разрезе типов активных операций

Наименование операции	На 01.01.2013		На 01.01.2014		Отклонение		Темпы роста, %
	млн руб.	% к итогу	млн руб.	% к итогу	млн. руб.	проц. пунктов
Займы	155,9	0,09	108,7	0,06	-47,3	-0,03	69,7
Краткосрочные Кредиты	87420	50,45	41830	23,09	-45590	-27,36	48,0
Долгосрочные Кредиты	85150	49,14	138915	76,68	53765	27,54	163,1
Факторинг	346,6	0,20	217,4	0,12	-129,2	-0,08	62,7
Лизинг	34,7	0,02	0	0,00	-34,7	-0,02	-
Иные активные Операции	190,6	0,11	90,6	0,05	-100,0	-0,06	47,5
Итого кредитный портфель	173281	100,00	181161,7	100,00	7880,7	Х	104,6

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных банка.

 

Нетрудно заметить, что в составе кредитного портфеля малого и среднего бизнеса преобладают исключительно кредиты. Удельный вес краткосрочных кредитов снизился с 50,45% до 23,09%. В свою очередь, долгосрочные кредиты увеличились и абсолютно (на 56865 млн руб.), и относительно (в 16 раза), и структурно (их удельный вес увеличился с 49,14% до 76,68%). Это увеличение в основном обусловлено необходимостью малого и среднего бизнеса в притоке долгосрочных ресурсов. Кроме того для них предусмотрена упрощенная процедура выдачи кредитов.

Небольшие суммы по факторингу и их сокращение объясняются не столь частым использованием такой формы кредитования в отечественной практике. Кроме того, как известно, факторинг отличается и высоким риском для банка. Наконец, займы для банка не столь привлекательны, так как для их осуществления банк может использовать исключительно собственный капитал.

Анализ структуры кредитования малого и среднего бизнеса в разрезе валют (рисунок 5.1).

 

 

Рисунок 5.1 – Динамика структуры кредитов в разрезе валют, %

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных банка.

 

Согласно приведенным данным на рисунке 5.1, в исследуемом периоде субъектам малого и среднего бизнеса предоставлялись как в национальной валюте, так и иностранной. Следует отметить, что в 2012г. объем кредитов, предоставленных в долларах США малому и среднему бизнесу в 2012г. составлял 84,7%, в то время как в 2013г. – 94,5%. Объем кредитов в евро в 2012г.  составлял 99,7%, в то время как в 2013г. – 100,0%. Объем кредитов в российских рублях в 2012г. составлял 89,6%, в то время как в 2013г. – 100,0%.Объем кредитов в национальной валюте в 2012г. составлял 54,4%, в то время как в 2013г. – 60,7%. Данные тенденции связаны с ростом за исследуемый период процентными ставками по кредитам в национальной валюте. И, как результат, резкий рост задолженности в иностранной валюте.