Автоматизация информационной поддержки процесса оценки кредитоспособности потребительского кредитования

Под анализом кредитоспособности заемщика понимается оценка банком возможности  и целесообразности предоставления заемщику кредитов, определения вероятности  их своевременного возврата в соответствии с кредитным договором. Анализ кредитоспособности клиента позволяет банку, своевременно вмешавшись в дела должника, уберечь  его от банкротства, а при невозможности  этого – оперативно прекратить кредитование такого заемщика.

Оценка кредитоспособности клиента проводится в кредитном  отделе банка на основе информации о способности клиента получать доход, достаточный для своевременного погашения кредита, о наличии  у заемщика имущества, которое при  необходимости может служить  обеспечением выданного кредита, и  т.д. Кроме того, банковский работник обязан анализировать рыночную конъюнктуру, тенденции ее изменения, риски, которые  испытывают банк и его клиент, и  прочие факторы. Источниками информации об индивидуальном заемщике могут быть сведения с места работы, места  жительства и т.п.

На первоначальном этапе  развития банковской системы оценка кредитоспособности заемщика – физического  лица традиционно основывалась на соотношении  испрашиваемой ссуды и его  личного дохода, общей оценки финансового  положения заемщика и стоимости  его имущества, состава семьи, личностных характеристиках, изучении кредитной истории [18].

В настоящее время банки  при оценке кредитоспособности заемщика – физического лица обращают внимание на его способность получать доход, достаточный для своевременного погашения ссуды, стабильность этого  дохода, наличие ликвидного обеспечения  по кредиту, соответствие социальным требованиям. Таким образом, параметры оценки у большинства банков однородны  и направлены на минимизацию риска невозврата кредита [19].

При оценке рисков кредитования коммерческие банки используют различные  информационную базу и методики. Как  правило, основное внимание в них  уделяется анализу платежеспособности заемщика.

Например, в Сбербанке  России платежеспособность заемщика определяется следующим образом:

Р= Дч*К*Т,

где Дч – среднемесячный доход (чистый) за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей;

К – коэффициент, зависящий  от величины Дч, а именно К=0,3 при  Дч в эквиваленте до 500 долл. США, К=0,4 при Дч в эквиваленте от 501 до 100 долл. США, К=0,5 при Дч в эквиваленте  свыше 2000 долл. США;

Т – срок кредитования (в  мес.)

Доход в долларовом эквиваленте  определяется следующем образом:

Дч= доход в рублях/курс доллара США, установленный ЦБРФ в момент обращения заявителя в банк.

Величина Дч может быть скорректирована в сторону уменьшения. При предоставлении кредита в  рублях платежеспособность рассчитывается в рублях. При предоставлении кредита  в иностранной валюте платежеспособность рассчитывается в долларах США.

Максимальный размер предоставляемого кредита (S) рассчитывается в два  этапа.

1. Определяется максимальный размер кредита на основе платежеспособности клиента.

S=P/1+ годовая процентная ставка* срок кредитования (в месяцах) 12*100.

2. Полученная величина корректируется с учетом предоставленного обеспечения возврата кредита, информации, предоставленной в заключениях других подразделений банка, остатка задолженности по ранее полученным кредитам.

Существует балльная система  оценки кредитоспособности индивидуального  заемщика, которая учитывает наиболее значимые факторы, обусловливающие  возможности заемщика полностью  и в срок выполнить свои обязательства.

Данная система базируется на двухуровневой системе оценки.

На первом этапе сотрудник  банка предлагает заемщику заполнить тест-анкету. Тест-анкета используется для предварительной оценки возможности предоставления заемщику кредита. При заполнении тест-анкеты от клиента не требуется паспортных данных, необходимы только общие сведения о заемщике, месте работы, имуществе, доходов и расходов.

По результатам заполнения заемщиком тест-анкеты подсчитывается количество набранных заемщиком  баллов и подписывается протокол оценки возможности получения им кредита. Если набранная сумма баллов составила менее 30, то в протоколе  указывается, что заемщик не обладает достаточными возможностями для  получения кредита на приобретение жилья. Протокол вместе с заполненной  тест-анкетой передается физическим лицам.

Следующим шагом для осуществления  комплексного анализа кредита физическому  лицу является оценка качества кредитов, предоставляемых физическим лицам.

Кредиты физическим лицам  оцениваются по следующим критериям:

- характер клиента;

- финансовые возможности  клиента;

- достаточность незаложенного  имущества клиента;

- обеспечение кредита;

- условия кредитования.

В каждый критерий входят показатели, формирующие оценку по критерию. Каждый показатель оценивается в баллах, оценка по критерию равна сумме оценок показателей, входящих в него. Оценка качества кредита равна сумме  оценок всех критериев.

Также существуют следующие  способы оценки кредитоспособности физических лиц:

1. скоринговые модели;

2. методика определения платежеспособности;

3. андеррайтинг.

Банк применяет каждую из моделей для разных видов кредитования и корректирует ее в индивидуальном порядке (таблица 1.1).

Таблица 1.1 – Методики определения кредитоспособности заемщика – физического лица

	Скоринг	Андеррайтинг
Вид кредита	Экспресс – кредитование, кредитные карты	Ипотечный кредит
Документы, предоставляемые  заемщиком для оценки	Паспорт, заявление, анкета
Время рассмотрения	15-30 минут	15-30 дней
Подразделения банка, участвующие  в анализе клиента	Кредитный инспектор	Кредитный департамент, служба безопасности, отдел ценных бумаг
Показатели, характеристики	Качественные характеристики	Количественные и качественные показатели.
Степень автоматизации, %	100	60

 

Скоринговые модели применяются  в основном при предоставлении кредитов на покупку товаров и при выдаче кредитных карт.

Скоринг представляет собой  математическую (статистическую) модель, с помощью которой на базе кредитной  истории уже имеющихся клиентов банк определяет, насколько велика вероятность, что тот или иной клиент вернет кредит в назначенный  срок. Скоринг выявляет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью или, наоборот, с ненадежностью клиента [33].

Технология кредитного скоринга представляет собой оценку в баллах характеристик, позволяющих с достаточной  достоверностью определить степень  кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды тому или  иному заемщику. Наиболее значимыми  для прогнозирования кредитного риска показателями могут быть такие  показатели, как возраст, профессия, доход, стоимость жилья и прочее.

Применение скоринговой  модели способствует снижению уровня невозврата кредита, быстроте и беспристрастности принятия решений, эффективному управлению кредитным портфелем и др.

При ипотечном кредитовании физических лиц основным способом снижения кредитного риска банка выступает  проведение андеррайтинга заемщика, при котором происходит оценка вероятности  погашения кредита, предполагающая анализ платежеспособности потенциального клиента в порядке, установленном  банком, а также принятие положительного решения по заявлению на ипотечный кредит или отказ в предоставлении ссуды.

Наиболее важный момент в  процессе андеррайтинга – оценка платежеспособности клиента с точки  зрения возможности своевременно осуществлять платежи по кредиту. Для выполнения данной оценки консолидируется информация о трудовой занятости и получении  заемщиком доходов, а также его  расходах. После этого делается вывод  – сможет ли он погасить кредит. Одновременно с этим выдается заключение, является ли закладываемое имущество достаточным  обеспечением для предоставления ссуды  или нет.

Оценивая методику андеррайтинга, можно сделать вывод, что здесь  применяется системный подход к  анализу ссудозаемщика. Положительная  сторона методики – возможность  банка к любому потенциальному заемщику выработать индивидуальных подход, в  рамках которого будет учтено необходимое  количество характеристик. Минус данной оценки – трудоемкость ее выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников. Большинство банков предпочитают компенсировать кредитный риск с  помощью повышения процентной ставки. Используют и другие методы, применение которых не требует больших затрат времени и труда [20].

Таким образом, кредитоспособность заемщика является для банка важным показателем. С помощью нее банк оценивает своего потенциального клиента-заемщика, делает вывод о его возможности  и способности возвратить предоставленный  банком кредит в срок с установленными процентами. Для данной оценки используются методики, позволяющие наиболее правильно и рационально оценить кредитоспособность клиента. К основным методикам относятся: оценка платежеспособности заемщика с помощью определенных финансовых показателей, балльная система оценки, скоринг и др. Все они имеют свои достоинства и недостатки и определенным образом дают характеристику заемщика как благоприятного либо неблагоприятного клиента банка в области кредитования.

 

 

1.1.2 Проблемы и перспективы  развития потребительского кредитования  и автоматизации оценки кредитоспособности  заемщика

 

Обеспечение развития потребительского кредитования – вопрос большой важности, одна из стратегических задач деятельности многих коммерческих банков. Совершенствование  организации потребительского кредита  в современных условиях является важной проблемой, решение которой  позволит повысить платежеспособный спрос  населения, сделать данный вид банковской услуги доступным большей части  населения страны, снизить кредитные риски.

Современный этап развития кредитной деятельности характеризуется  двумя разнонаправленными тенденциями: повышением роли потребительского кредита, увеличением объема розничных услуг, формированием основных сегментов  рынка потребительского кредита  на фоне обострения ситуации на финансовом рынке.

Основной тенденцией 2002 – 2011 гг. было проведение новой кредитной политики, ориентированной на развитие потребительского кредитования.

Вторая тенденция –  обострение межбанковской конкуренции  на рынке потребительских кредитов в условиях развития кризисных явлений  в экономике. Розничное кредитование сейчас составляет 20% всего объема кредитов, выдаваемых банками, или 14% их активов [21]. Динамика кредитования свидетельствует об опережающих темпах кредитования населения. За 9 лет, с 01.01.2002 г. по 01.01.2011 г., объемы кредитов, выданных банками физическим лицам, увеличились в 72 раза – с 45 млрд. руб. до 3242 млрд. руб. Однако под воздействием напряженной ситуации на международном рынке ликвидности в 2010 – 2011 гг. был налицо риск относительного сокращения не только корпоративных, но и потребительских кредитов [22].

В перспективе усилится конкуренция  среди банков за привлечение автодилеров, в связи с этим будет возрастать качество банковских услуг. Есть основания  полагать, что банки будут строить  долгосрочные отношения не только с  дилерами, но и с производителями [23].

Происходит рост потребительских  кредитов в активах банка, несмотря на кризисные явления в экономике, но ряд банков уже не может работать самостоятельно.

Третья тенденция –  необходимость развития эффективных  методов управления кредитным портфелем  в розничном бизнесе.

В период 2010 – 2011 г наблюдается ухудшение качества кредитного портфеля ЦБ РФ, что требует повышенного внимания к совершенствованию его управления (таблица 1.2).

Таблица 1.2 – Основные показатели качества кредитного портфеля

Показатель	01.01.2010	01.10.2011	01.01.2010	01.10.2011
Кредиты физ. лицам	1882,7 млрд. руб.	4017,6 млрд. руб.	13,5 %	16,4 %
Просроченная задолженность	50,6 млрд. руб.	131,4 млрд. руб.	0,4 %	0,5 %

 

В период кризисных явлений  в экономике 2010 г. Резкого снижения задолженности по потребительским кредитам на 01.10.2010 г. не произошло.

В сентябре – октябре 2010 г. Многие банки прекратили выдачу ипотечного кредита, произошел пересмотр процентных ставок. Самое масштабное повышение процентных ставок произошло во второй половине сентября (1,5 – 2%). За год кредиты на жилье подорожали более чем в 1,5 раза.

В результате в текущей  рыночной ситуации, когда ставки по ипотеке в следующем году могут  достичь уровня 16 – 20% годовых, смешанная модель, пожалуй, единственный способ сохранить относительную доступность ипотеки для граждан со средним уровнем доходов.