Автоматизация информационной поддержки процесса оценки кредитоспособности потребительского кредитования

Надежность и безупречная  репутация Сбербанка России подтверждаются высокими рейтингами ведущих рейтинговых  агентств. Агентством Fitch Ratings Сбербанку  России присвоен долгосрочный рейтинг  дефолта в иностранной валюте «BBB», агентством Moody’s Investors Service – долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте «Baa1». Кроме того, агентство Moody’s присвоило банку наивысший рейтинг по национальной шкале. В октябре 2010 г. Сбербанком была принята новая стратегия развития на период до 2014 г., в рамках которой банк нацелен на дальнейшее развитие своих конкурентных преимуществ и создание новых областей роста. Совершенствование системы управления рисками, оптимизация расходов и реализация инициатив, направленных на повышение эффективности деятельности, позволят Сбербанку России доказать свою устойчивость в текущих условиях нестабильности на глобальных финансовых рынках, сохранить лидерство в российской финансовой системе и стать одной из лучших мировых кредитных организаций.

Все кредиты, выдаваемые Сбербанком России физическим лицам, можно разделить на три большие группы: кредиты на покупку автомобилей, кредиты на приобретение недвижимости, кредиты на неотложные нужды. Помимо данных кредитов банк выдает своим клиентам потребительский и пенсионный кредиты (таблица А.1).

 

 

1.2.2 Анализ динамики показателей, характеризующих объем и структуру кредитных операций в Сбербанке

 

Проведен анализ динамики показателей, характеризующих объем и структуру кредитных операций в Сбербанке. Результаты анализа представлены в таблице 1.4 и таблице Б.1.

Таблица 1.4 – Кредитование физических лиц в Сбербанке РФ

Название кредита	На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.		Темп прироста, %
	сумма	% от суммы	сумма	% от суммы
Потребительские ссуды физ. лицам	762987	14,5	657805	16,3	16,0
Жилищные кредиты	497875	9,4	288123	7,1	72,8
Кредитование физ. лиц	1260862	23,9	945928	23,4	33,3

 

По данным таблицы 1.4 наблюдается  рост кредитования физических лиц в 2010 г. по сравнению с 2009 г. [34].

По данным таблицы Б.1 можно  сделать вывод о том, что непросроченные ссуды по потребительским кредитам в 2011 г. по сравнению с 2010 г. уменьшились  и их сумма составила 540 182 млн. руб. Темп прироста по данным ссудам составил – 13,8%, такую же величину составил темп прироста по кредитам за вычетом резерва под обесценение. Увеличилась выдача данных ссуд с задержкой платежа по всем срокам (большую долю занимают ссуды с задержкой платежа со сроком свыше 180 дней). Общее количество потребительских ссуд значительно снизилось и в 2010 г. составило 584 509 млн. руб. в отличие от 2009 г. – 659 750 млн. руб. Однако, не смотря на данное снижение, из всех видов кредитования физических лиц Сбербанком России, потребительское кредитование занимает лидирующую позицию.

Жилищное кредитование развивалось  меньшими темпами, общая сумма непросроченных ссуд по данному виду кредитования составила в 2011 г. – 465401 млн. руб. Большую долю из всех ссуд с задержкой платежа составили ссуды на срок свыше 180 дней – 12831 млн. руб., а меньшую – ссуды со сроком задержки от 61 до 90 дней – 2251 млн. руб. Темп прироста по непросроченным ссудам составил – 3,54%, что говорит о снижающей тенденции данных ссуд в 2011 г. по сравнению с 2010 г. Положительный темп прироста наблюдается по ссудам со сроком задержки платежа от 91 до 180 дней – 188,5%, что соответственно говорит о повышающей динамике данных ссуд. Такая ситуация может стать негативным фактором, воздействующем на рынок жилищного кредитования в целом, и может повлечь за собой весьма не благоприятный результат.

Выдача физическим лицам  автокредитов значительно уменьшилась  в 2011 г. по сравнению с 2010 г. и остается менее выгодным видом кредитования физических лиц. Сумма непросроченных ссуд в 2011 г. составила 98320 млн. руб., а в 2010 г – 101330 млн. руб. Самый высокий темп прироста 187,9% наблюдался по ссудам с задержкой платежа от 61 до 90 дней. Данная сфера кредитования физических лиц как в 2010 г. так и в 2011 г. занимает меньшую долю среди других сфер кредитования.

В таблицах В.1 и 1.5 представлена динамика «неработающих кредитов», выданных Сбербанком России.

 

Таблица 1.5 – Динамика «неработающих кредитов» выданных Сбербанком России физическим лицам по отношению резерва к сумме кредитов до вычета резерва (%).

Название кредита	Отношение резерва к сумме  кредитов до вычета резерва на 30 июня 2011 г	Отношение резерва к сумме  кредитов до вычета резерва на 31 декабря  2010 г	Темп прироста, %
Коммерческое кредитование юридических лиц	59,9	42,9	21,25
Специализирование кредитование юридических лиц	53,2	49,4	7,69
Потребительское кредитование физических лиц	90,6	96,7	-6,30
Жилищное кредитование физических лиц	92,5	95,7	-3,34
Автокредитование физических лиц	89,8	90,2	-0,443

 

По таблице В.1 на 30 июня 2011 г. по неработающим кредитам потребительское кредитование занимает ведущую позицию по сравнению с коммерческим и специализированным кредитованием юридических лиц. Можно заключить, что в 2011 г. ситуация на рынке кредитования значительно изменилась, в 2010 г. по объемам кредитов до вычета резервов коммерческое кредитование физических лиц занимало лидирующую позицию – 40662 млн. руб., а потребительское кредитование было на втором месте – 24051 млн. руб.

По кредитам за вычетом  резервов под обесценение высокую  долю занимает кредитование физических лиц, потребительское кредитование составляет по сумме кредитов 2857 млн. руб. Малыми темпами развивается автокредитование физических лиц – 197 млн. руб.

Анализ «неработающих кредитов» по отношению резерва к сумме кредитов до вычета резерва (таблица 1.5) показывает положительный темп прироста по кредитованию юридических лиц (21,25% и 7,69%) и понижение данного показателя в отношении кредитования физических лиц – (-6,30%).

1.2.3 Методика оценки кредитоспособности физических лиц в Сбербанке

 

Сбербанк России при оценке кредитоспособности заемщика использует методику определения платежеспособности физических лиц.

При решении вопроса о  выдаче кредитов учитывается материальное положение заемщика, его способность  полностью и в установленный  срок возвратить полученный кредит. Кредиты не выдаются гражданам, у которых удержания по исполнительным документам составляют 50% заработка.

Банк принимает в качестве обеспечения своевременного возврата кредитов залог, поручительства.

Для определения кредитоспособности клиента рекомендуется изучить  как месячные доходы, так и расходы  заемщика.

Доходы, как правило, определяются по трем направлениям:

1. Доходы от заработной платы;

2. Доходы от сбережений и ценных бумаг;

3. Другие доходы.

К основным статьям расходов заемщика можно отнести выплаты  подоходного и других налогов, алименты, ежемесячные платежи по ранее  полученным кредитам и товарам, купленным  в рассрочку, выплаты по страхованию  жизни и имущества, коммунальные платежи и т.д.

Одним из основных показателей, определяющих возможность выдачи кредита  – финансовая и социальная стабильность заемщика. При всех равных условиях предпочтение оказывается клиенту, имеющему более достаточные для  погашения кредита стабильные доходы, а также длительный стаж работы на предприятии и более длительное проживание по данному адресу.

Для получения кредита заемщик представляет следующие документы, подтверждающие его кредитоспособность:

- справку с места работы, где указывается его заработная  плата по месту основной работы  с указанием размера и видов  удержаний, а также стажа работы  на предприятии;

- книжку по расчетам  за коммунальные услуги, квартплату;

- документы, подтверждающие  доходы по вкладам в банках;

- другие документы, подтверждающие  доходы клиента.

На основании вышеуказанных  документов проводится анализ платежеспособности клиента. Определяются среднемесячные доходы заемщика с учетом его заработной платы, процентов по вкладам в банках, ценным бумагам и других доходов.

Цель анализа платежеспособности клиента состоит в совместном с ним определении наиболее рациональных условий предоставления кредита  в части его размера, сроков, организации  погашения кредита.

Согласно этой методике, платежеспособность рассчитывается на базе данных о среднемесячном доходе за предшествовавшие шесть месяцев, а также данных анкеты заемщика, причем в расчет принимается чистый доход клиента, который определяется следующим образом: из заработной платы вычитаются подоходный налог, взносы, алименты, погашение задолженности и уплата процентов по другим кредитам, сумма обязательств по предоставленным поручительствам, выплаты в погашение стоимости приобретенных в рассрочку товаров.

Эта информация добровольно  указывается заемщиком в анкете. Все обязательства значительно  понижают платежеспособность, однако утаивать их не рекомендуется, это может  быть чревато испорченной кредитной  репутацией.

Кредитные инспекторы Сбербанка  определяют платежеспособность потенциальных  заемщиков по формулам:

П/сп = (чистый доход * 0,7 * срок кредита, мес) / К,

где К = 1+ ((срок кредита, мес +1) * % по кредиту)/2400.

К чистому доходу применяется  корректирующий коэффициент, он не может  быть больше 0,7, т.е., на удовлетворение жизненно важных потребностей, у заемщика должно оставаться не менее 30% чистого дохода.

В данном случае взято наиболее распространенное значение корректирующего  коэффициента – 0,7.

Проверим, как работает данная методика определения платежеспособности клиента при различных условиях кредитования. Полученные результаты сведем в таблицу 1.6.

Таблица 1.6 – Определение платежеспособности клиента по методике Сбербанка России

Доход, тыс. руб.	Срок, мес.	Процентная ставка, %	Платежеспособность клиента, тыс. руб.
20	18	16	223,7
20	36	17	399,4
20	60	18	576

 

В расчете были использованы реально действующие на 20.10.2010 г. процентные ставки по наиболее распространенному среди физ. лиц кредиту на неотложные нужды. А именно, до полутора лет – 16%, от полутора до трех лет – 17% и от трех лет до пяти – 18% годовых. Нетрудно проследить прямую зависимость платежеспособности клиента от срока кредитования: чем больше срок, тем выше платежеспособность.

Данная методика определения  платежеспособности имеет свои достоинства  и недостатки. К достоинствам можно  отнести простоту расчета и доступность  для понимания. Однако данная методика учитывает только один фактор, влияющий на платежеспособность клиента – это его доход, и не принимает во внимание риски-потери этого дохода [27]. Таким образом, данная методика может быть признана упрощенной и не в полной мере отражающей настоящую платежеспособность заемщика.

Банк осуществляет выдачу кредитов населению в пределах, имеющихся  у него кредитных ресурсов. Механизм кредитования и организация кредитной  работы в банке определяется каждым банком самостоятельно на основе действующих  рекомендаций Центрального банка. Специфика  организации кредитования в Сбербанке  отражается в самостоятельно разрабатываемом  и утверждаемом руководством банка  Положении о кредитовании, которое  определяет внутренние правила организации  кредитной работы в банке и  основные этапы, механизм и критерии работы с клиентами. Во-первых, очень важным является вопрос о наиболее характерных целях получения кредитов [2].

Схема кредитования включает следующие основные этапы:

1. Рассмотрение заявки на кредит;

2. Изучение кредитоспособности заемщика;

3. Оформление кредитного договора;

4. Выдача кредита;

5. Контроль за исполнением кредитной сделки.

При обращении клиента  в банк за получением кредита уполномоченный сотрудник кредитующего подразделения (кредитный инспектор) разъясняет ему условия и порядок предоставления кредита, выясняет у клиента цель, на которую испрашивается кредит, знакомит с перечнем документов, которые будут необходимы для получения кредита. Рассмотрение заявки заемщика, поступившей в банк, всегда начинается с рассмотрения документов. В них содержатся основные сведения о заемщике и испрашиваемом кредите: размер, вид, цель, срок, возможное обеспечение. В то же время для заемщиков, имеющих постоянные кредитные отношения с банком, перечень предоставляемых для кредитования документов может быть банком сокращен [28].

Проблема оценки кредитоспособности заемщика банка не относится к  числу достаточно разработанных. Изучение кредитоспособности заемщика, т.е. его  способности своевременно и в  полном объеме погасить задолженность  по ссуде, начинается с изучения риска  непогашения кредита, который может  возникнуть под воздействием различных  факторов. Отсюда, прежде чем принимать  решение о выдаче кредита клиенту, банк анализирует его кредитоспособность.