Автоматизация информационной поддержки процесса оценки кредитоспособности потребительского кредитования

Целенаправленная работа Желзногорского филиала Сбербанка России по организации комплексного обслуживания юридических лиц способствовала формированию стабильной клиентской базы Банка и привлечению на обслуживание новых корпоративных клиентов.

Для комплексного обслуживания клиентов создана и действует  собственная служба инкассации Банка. Заметно расширился круг крупных  клиентов из числа экспортеров и импортеров, обслуживаемых в Банке.

В целях удовлетворения потребности  своих клиентов в современных  кредитных продуктах отделение  Банка предлагает различные виды кредитов, включая овердрафтные, вексельные кредиты, кредитные линии на выгодных для клиентов условиях; предоставлял все виды банковских гарантий, в  том числе гарантии надлежащего  исполнения контракта, возврата аванса, таможенные и.т.д.

Расширился круг ограниченно  конвертируемых валют, по которым Банком проводились конверсионные операции и удовлетворялись потребности  клиентов.

В обменном пункте совершаются  следующие операции:

1. Покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличные рубли;

2. Покупка и продажа платёжных документов в иностранной валюте за наличные рубли, а также продажа и оплата платежных документов в иностранной валюте за наличную иностранную валюту;

3. Прием для направления на инкассо иностранной валюты и платёжных документов в иностранной валюте;

4. Прием на экспертизу денежных знаков иностранных государств и платёжных документов в иностранной валюте, подлинность которых вызывает сомнение;

5. Выдача наличной иностранной валюты и (или) наличных рублей по кредитным и дебитным картам, а также приём наличной иностранной валюты для зачисления на счета физических лиц в банках, служащих для расчёта по кредитным и дебитным картам;

6. Обмен (конверсия) наличной иностранной валюты одного иностранного государства на наличную валюту другого иностранного государства;

7. Размен платежного денежного знака иностранного государства на платёжные знаки того же иностранного государства;

8. Замена платежного знака иностранного государства на платежный денежный знак того же иностранного государства;

9. Покупка платежного знака иностранного государства за наличные рубли.

Валютно-обменные операции совершаются с обязательным оформлением  и выдачей физическим лицам справок, выписываемых на бланках строгой  отчетности «Справка ф.№0406007».

Все операции обменных пунктов  подлежат отражению в балансе  банка тем же днём, в котором  они были совершены.

 

 

Выводы по разделу 1

 

В ходе проведенного анализа  выявлено, что существуют 3 основных способа оценки кредитоспособности физических лиц: скоринговые модели; методика определения платежеспособности; андеррайтинг.

Показано, что в отличии  от других способов применение скоринговой модели способствует снижению уровня невозврата кредита, быстроте и беспристрастности принятия решений, эффективному управлению кредитным портфелем и др.

Современный этап развития кредитной деятельности характеризуется  двумя разнонаправленными тенденциями: повышением роли потребительского кредита, увеличением объема розничных услуг, формированием основных сегментов  рынка потребительского кредита  на фоне обострения ситуации на финансовом рынке.

В настоящее время потребительское  кредитование переживает настоящий  бум развития: за последние 3 года рынок  вырос более чем в 5 раз. Растет и значимость кредитов населения  для банковского сектора и  экономики страны – доля кредитов населению в активах банковской системы выросла в 3 раза, а соотношение  розничных кредитов и ВВП –  почти в 4 раза. Сравнение российских показателей со странами Восточной  Европы свидетельствует о сохранении высокого потенциала развития розничного кредитного рынка нашей страны.

В результате анализа кредитных  операций выявлено, что все кредиты, выдаваемые Сбербанком России физическим лицам, можно разделить на три большие группы: кредиты на покупку автомобилей, кредиты на приобретение недвижимости, кредиты на неотложные нужды. Помимо данных кредитов банк выдает своим клиентам потребительский и пенсионный кредиты. Таким образом, в настоящее время наблюдается рост кредитования физических лиц.

Проблема оценки кредитоспособности заемщика банка не относится к  числу достаточно разработанных. Изучение кредитоспособности заемщика, т.е. его  способности своевременно и в  полном объеме погасить задолженность  по ссуде, начинается с изучения риска  непогашения кредита, который может  возникнуть под воздействием различных  факторов. Отсюда, прежде чем принимать решение о выдаче кредита клиенту, банк анализирует его кредитоспособность.

 

2 Разработка структурно-функциональной организации системы информационной поддержки оценки кредитоспособности потребительского кредитования в Железногорском филиале Сбербанка

 

2.1 Рекомендации по совершенствованию кредитной политики в Железногорском филиале Сбербанка в части оценки кредитоспособности физических лиц

 

Анализ кредитной политики банка показал, что она является достаточно эффективной. Однако на фоне общих тенденций на рынке потребительского кредитования банку можно рекомендовать  следующее.

1. Снижение кредитных  рисков.

Основное направление  снижения кредитного риска – это  формирование надежного состава  клиентов, имеющих расчетные счета  в конкретном банке. Поэтому оценка кредитоспособности клиента является важнейшим этапом в процессе кредитования, и любому коммерческому банку  необходимо придавать огромное значение разработке современной методологической базы оценки кредитоспособности, тестированию квалификации кредитных работников. Ошибка при оценке кредитоспособности клиента может привести к невозврату кредита, что в свою очередь способно нарушить ликвидность банка и, в  конечном счете, привести к банкротству  кредитной организации.

Принимая решение о  возможности, целесообразности и условиях кредитования, банк должен, главным  образом выявить наличие потенциальной  способности заемщика вернуть полученную ссуду в соответствии с оговоренными сроками. Это становится возможным  лишь в том случае, если финансовое положение заемщика устойчиво, а  денежные поступления на его счета  за реализованную продукцию (работы, услуги) осуществляются стабильно. Финансовое положение не может быть охарактеризовано каким-то одним показателем, поэтому решения о заключении кредитного договора осуществляется в условиях многокритериальной задачи.

В Сбербанке, как показал анализ, разработана достаточно эффективная система управления кредитными рисками (о чем свидетельствует низкий уровень просроченных ссуд в кредитном портфеле банка). Однако в данной системе есть и свои недостатки. При оценке кредитоспособности заемщика в учет принимаются, как правило, достоверность предоставленных Заемщиком сведений, а также величина доходов Заемщика.

При оценке платежеспособности Заемщика в Сбербанке рассчитывается коэффициент платеж-доход.

 

Коэффициент определяет предельно  допустимую долю расходов Заемщика / Созаемщика по кредиту (в части платежей по основному  долгу и процентам) в совокупных доходах Заемщика / Созаемщика. Превышение коэффициента свидетельствует о  повышенном риске Банка при предоставлении кредитных средств.

При оценке кредитоспособности Заемщика Сбербанк не учитывает такие факторы как наличие сберегательного счета в банке, наличие недвижимости, страхование жизни Заемщика.

Помимо расчета платежеспособности Заемщика при предоставлении банком потребительского кредита нужно использовать модель бальной оценки кредита. В этом случае потенциальному заемщику предлагается заполнить специальные стандартные анкеты. Баллы начисляются в зависимости от возраста, пола, семейного положения, месячного дохода, оседлости, занятости в конкретной отрасли и срока работы на определенном месте, наличия сберегательного счета в банке, недвижимости, страхового полиса и т.д. Для принятия положительного решения необходимо, чтобы итоговая сумма баллов превысила определенный уровень.

Упрощенная модель бальной  оценки заемщика потребительского кредита, основана на 17 факторах, представленных в Приложении Г.

Критической в данной модели является сумма баллов, равная 400, т.е. если итоговый балл клиента ниже указанного уровня, ему кредит предоставлен не будет.

Это позволит Сбербанку не только рассчитать платежеспособность клиента, но также и учесть дополнительные риски при потребительском кредитовании.

2. Внедрение новых кредитных  технологий (например, кредитный скоринг).

Кредитный скоринг используется для автоматизации потребительского кредитования. Кредитный скоринг  широко применяется с 1966 года для  принятие решения о выдаче/невыдаче кредита. Под кредитным скорингом  понимается формальный метод принятия решения о выдаче/невыдаче кредита  или максимальной сумме выдаваемого  кредита. Классические методы кредитного скоринга опираются на кредитную  историю. Тем, не менее, несмотря на то, что данная технология известная  достаточно давно, не все банки ее применяют.

Внедрение данной технологии особенно актуально для Сбербанка в связи с тем, что одной из приоритетных сфер деятельности Сбербанка является расширение клиентского кредитования. Увеличение объема кредитного портфеля планируется как за счет расширения лимитов кредитования основных заемщиков, так и за счет привлечения новых клиентов.

Большое внимание уделяется  диверсификации кредитного портфеля. Увеличение числа потенциальных  заемщиков будет проводиться  за счет расширения и активизации  работы филиальной сети, представленной практически во всех промышленных регионах страны. План стратегического развития Сбербанка предполагает также высокие темпы развития деятельности по обслуживанию частной клиентуры.

В планах Сбербанка на 2011 г. – обеспечение серьезного прироста прибыли, как за счет увеличения доходности операций, эффективного управления риском, так и за счет оптимизации издержек.

Основными источниками дохода Банка являются кредитование населения, малого и среднего бизнеса, крупных  корпоративных клиентов, торговля ценными  бумагами и обслуживание VIP-клиентуры. Сбербанк планирует увеличить портфель розничных потребительских кредитов в 2,5 раза по сравнению с 2010 г.

Решение состоит в создании адаптивных систем кредитного скоринга, опирающихся на демографическую, ситуационную и историческую информацию.

Демографическая информация – это анкетная информация о клиенте.

Ситуационная информация – информация о том, за каким кредитом, в какое место и время пришел клиент. В случае револьверного кредитования такая информация отсутствует.

Историческая информация – информация об истории финансовых операций с клиентом. Пока что в большинстве случаев такая информация отсутствует.

С полученной информацией  производится два основных действия – проверка информации (банки не хотят выдавать кредит тому, кто их обманывает) и кредитный скоринг.

Проверка информации должна включать:

- проверку информации  на полноту и непротиворечивость (в случае необходимости информация уточняется);

- проверку информации по внешним базам данных. В большинстве случаев банк может получить базы для проверки демографических данных таких, как прописка и владение автотранспортом. Часть этих проверок может быть интегрирована, а часть требовать выгрузки данных и проверки вручную инспектором безопасности;

- проверку информации на соответствие данных данным других анкет. Такие проверки могут выявить, например, ситуацию, когда жена уже получила кредит, а муж подал заявку на еще один потребительский кредит.

Для скоринга обычно предлагается использовать нейронную сеть. Свойство универсальной аппроксимации нейронной  сети говорит о том, что она  работает по крайней мере не хуже любого наперед заданного метода или  модели кредитного скоринга. Нейронная  сеть обучается на конкретных демографических и ситуационных данных.

Как и со всякой системой, основанной на системах искусственного интеллекта, с нейронной сетью  самое сложное – ее обучение и запуск в эксплуатацию. В начальный момент отсутствует история выдачи кредитов, и вряд ли конкуренты поделятся информацией. Более того, данные разнятся по регионам, и те признаки, которые были важны в одном регионе, могут в другом не работать.

Соответственно, предлагается взять сначала как можно больше анкетных и ситуационных данных о  клиенте. В дальнейшем те пункты анкеты, которые не влияют на кредитный риск, отбросить.

Начальное обучение нейронной  сети производится на основе специально сгенерированной выборки анкет  и простой скоринговой модели и экспертных оценок.

Другой проблемой, сопряженной  с использованием нейронной сети является некоторая непрозрачность для человеческого понимания  принимаемых ею решений. Решение, предлагаемое разработчиками данных автоматизированных систем, состоит в:

- извлечении правил из  нейронной сети для понимания  факторов, влияющих на кредитные риски и управления ими;

- утверждении и использовании  в операционной деятельности  дерева решений.

Одна из таких программ «NTRScoring» представляет собой модуль управления взаимоотношениями с  клиентами интегрированной банковской системы (ИБС) и включающий в себя систему скоринга – расчета кредитного рейтинга, и настраиваемый на основе правил и регламентов, принятых в кредитной организации.