Контрольная работа по "Банковскому делу"

 

Содержание

 

 

Задание 1........................................................................................................2

Задание 2......................................................................................................10

Задание 3......................................................................................................13

Библиографический список........................................................................17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1

 

 

Исходные  данные:

Финансовые ресурсы коммерческого  банка по источникам их формирования в 1 квартале характеризуются данными, приведенными в таблице 1.

 

Таблица 1

Исходные данные, (млн. руб.)

Вариант	Дата	Депозиты до востребования	Срочные и сберегательные депозиты	в том числе в иностранной валюте	Межбанковские кредиты		Прочие привлеченные средства	Итого привлеченные средства	Счета капитала	Всего
					всего	в т.ч. полученные в ЦБ РФ
3	01.01	288,8	178,6	71,3	51,4	12,8	5,7	524,5	130,8	655,3
6	01.02	295,9	181,1	70,4	60,9	19,4	3,3	541,2	139,4	680,6
7	01.03	304,0	181,8	71,3	67,3	20,9	4,3	557,4	140,2	697,6
0	01.04	316,2	181,9	71,6	92,5	23,7	2,4	593,0	144,2	737,2

 

Требуется определить:

1. Средние остатки финансовых  ресурсов банка по источникам  их формирования в каждом месяце  и в целом за квартал.

2. Соотношение собственных  и привлеченных средств банка  в динамике на отчетные даты.

3. Структуру финансовых  ресурсов по источникам на  отчетные даты и ее изменение  в 1 квартале.

4. Динамику финансовых  ресурсов по источникам и по  банку в целом за анализируемый  период.

По результатам выполненных  расчетов дать общую оценку структуры  и динамики формирования ресурсной  базы банка в 1 квартале.

Решение:

1. Средние остатки финансовых  ресурсов банка по источникам  их формирования в каждом месяце  и в целом за квартал.

Средние остатки в январе:

;

Средние остатки в феврале:

;

Средние остатки в марте:

;

Средние остатки в целом  за квартал:

 

Таблица 2

Средние остатки финансовых ресурсов, (млн. руб.)

вариант	Дата	Депозиты до востребования	Срочные и сберегательные депозиты	в том числе в иностранной валюте	Межбанковские кредиты		Прочие привлеченные средства	Итого привлеченные средства	Счета капитала	Всего
					всего	в т.ч. полученные в ЦБ РФ
3	01.01	292,35	179,85	70,85	56,15	16,1	4,5	532,85	135,1	667,95
6	01.02	299,95	181,45	70,85	64,1	20,15	3,8	549,3	139,8	689,1
7	01.03	310,10	181,85	71,45	79,9	22,3	3,35	575,2	142,2	717,4
0	1 квартал	300,80	181,05	71,05	66,72	19,52	3,88	552,45	139,03	691,48

 

Рассчитав средние остатки  финансовых ресурсов банка, можно сделать вывод о том, что в феврале и в марте наблюдается положительная динамика, т.е. произошло увеличение средних остатков финансовых ресурсов по всем источникам формирования, кроме прочих привлеченных средств, в феврале они уменьшились на 0,7 млн. руб., в марте – на 0,45 млн. руб.

За 1 квартал средние остатки по привлеченным и собственным средствам составили 552,45 млн. руб. и 139,03 млн. руб. соответственно.

2. Соотношение собственных  и привлеченных средств банка  в динамике на отчетные даты.

Коэффициент загрузки капитала: ;

Коэффициент покрытия:

 

Таблица 3

Соотношение собственных  и привлеченных средств банка  в динамике на отчетные даты.

Вариант	Дата	Привлеченные  средства (ПС)	Собственные средства (СС)	Кз = ПС / СС	Кп = СС / ПС
3	01.01.	524,5	130,8	4,010	0,249
6	01.02.	541,2	139,4	3,882	0,258
7	01.03.	557,4	140,2	3,976	0,252
0	01.04.	593	144,2	4,112	0,243

 

Коэффициент загрузки капитала в январе составил 4,010; в феврале снизился до 3,882, в марте и апреле увеличился и составил – 3,976 и 4,112 соответственно. Это говорит о том, что привлеченные средства превышают собственные примерно в 4 раза. Чем выше этот показатель, тем больше банк зависит от внешних источников.

Коэффициент покрытия показывает, насколько  банк обеспечен собственными ресурсами  для покрытия обязательств. Чем выше К_п, тем устойчивее ресурсная база банка. Коэффициент покрытия в феврале увеличился, а в марте и апреле снизился. В общем за 1 квартал этот коэффициент снизился с 0,249 до 0,243, т.е. на конец квартала на каждый рубль привлеченных средств приходится 0,243 руб. собственного.

3. Структуру финансовых  ресурсов по источникам на  отчетные даты и ее изменение  в 1 квартале.

 

Таблица 4

Структура финансовых ресурсов

Вариант	Дата	Депозиты до востребования	Срочные и сберегательные депозиты	в том числе в иностранной валюте	Межбанковские кредиты		Прочие привлеченные средства	Итого привлеченные средства	Счета капитала	Всего
					всего	в т.ч. полученные в ЦБ РФ
3	01.01	44,07	27,25	10,88	7,85	1,95	0,87	80,04	19,96	100,00
6	01.02	43,48	26,61	10,34	8,95	2,85	0,48	79,52	20,48	100,00
7	01.03	43,58	26,06	10,22	9,65	3,00	0,61	79,90	20,10	100,00
0	01.04	42,89	24,67	9,71	12,55	3,21	0,33	80,44	19,56	100,00

 

Наибольший удельный вес  в структуре финансовых ресурсов занимают привлеченные средства –  около 80%. За 1 квартал их доля увеличилась  с 80,04% до 80,44%.

Из них депозиты до востребования  занимают – около 43%. За 1 квартал  их доля снизилась с 44,07% до 42,89%.

Срочные и сберегательные депозиты занимают около 26% финансовых ресурсов. Их доля тоже снизилась с 27,25% до 24,67%.

Межбанковские кредиты в  структуре увеличились с 7,85% до 12,55%.

Собственные средства занимают около 20% финансовых ресурсов. Их доля за 1 квартал снизилась с 19,96 до 19,56%.

4. Динамику финансовых  ресурсов по источникам и по  банку в целом за анализируемый  период.

 

 

 

 

Таблица 5

Цепные индексы, %

Вариант	Дата	Депозиты до востребования	Срочные и сберегательные депозиты	в том числе в иностранной валюте	Межбанковские кредиты		Прочие привлеченные средства	Итого привлеченные средства	Счета капитала	Всего
					всего	в т.ч. полученные в ЦБ РФ
3	01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	01.02	102,46	101,40	98,74	118,48	151,56	57,89	103,18	106,57	130,86
7	01.03	102,74	100,39	101,28	110,51	107,73	130,30	102,99	100,57	102,50
0	01.04	104,01	100,06	100,42	137,44	113,40	55,81	106,39	102,85	105,68

 

Депозиты до востребования  в первом квартале равномерно увеличивались  на 3 – 4%.

Срочные сберегательные депозиты увеличились за январь на 1,4%, за февраль  – на 0,39, а за март всего на 0,06%. При этом иностранная валюта за январь снизилась на 1,26%, а на 1 марта и на 1 апреля ее рост составил – 101,28% и 100,42% соответственно.

Межбанковские кредиты за январь увеличились на 18,48%, в том  числе, полученные в ЦБ РФ на 51,56%, за февраль на 10,51% и 7,73%, за март – почти  на 40% и на 13,40% соответственно.

Прочие привлеченные средства за январь снизились на 40%, на 1 марта увеличились на 30%, а на 1 апреля уменьшились почти на 45%.