Совершенствование методов оценки кредитоспособности физических лиц

Кредитный эксперт после осуществления  ввода кредитной сделки в БИС   сотрудником БЭК-офиса контролирует использование Заемщиком кредита.   В   течение   всего   срока   кредита   кредитный   эксперт   осуществляет   мониторинг   и обслуживание кредита, проводя контроль:   погашения суммы кредита, погашения процентов. Для мониторинга кредита используются отчеты, автоматически формируемые в БИС в выходной очереди дополнительного офиса: отчеты об основной информации но ссуде; отчеты о движении денежных средств на ссудном счете.

При выявлении  просроченной задолженности по кредиту кредитный эксперт связывается с Заемщиком, выясняет причину наличия просрочки по возврату кредита и уплате начисленных процентов, напоминает о необходимости соблюдения условий договора о предоставлении кредита.

Основными  задачами  Кредитного  эксперта  при  контроле  за  своевременной  уплатой  Заемщиком процентов и погашением кредита являются: обеспечение своевременного   погашения кредита и своевременной уплаты Заемщиком начисленных за пользование кредитными средствами процентов; своевременное извещение своего непосредственного   руководителя и службы экономической защиты о фактах нарушения графика погашения кредита и неуплаты процентов; в   случае  допущенной   просрочки  -   определение   перспективы   устранения  допущенной   просрочки погашения кредита и уплаты процентов; обеспечение проведения переговоров с Заемщиком по вопросу погашения кредита и уплаты начисленных процентов.

При непоступлении  необходимой суммы в погашение  основного долга/процентов в установленный  кредитным договором срок, Кредитный  эксперт выполняет нижеперечисленные  действия:

- в конце  дня, определенного кредитным  договором как срок погашения  задолженности (или, если этот  день   является   нерабочим,   в   течение   первой   половины   следующего   рабочего  дня),   информирует руководителя Кредитного  подразделения и направляет в  служебную записку СЭЗ о возникновении  просроченной задолженности и  последней информацией о состоянии  обеспечения и выясненных причинах  неплатежа;

- на следующий  рабочий день после дня, определенного  кредитным договором как срок  погашения задолженности, направляет  Заемщику и Поручителю (если таковой  имеется) заказное письмо с  повторным уведомлением о наступлении  срока исполнения обязательств, указанием на необходимость их  исполнения и расчетом штрафных  санкций на дату наиболее вероятного  погашения задолженности; проводит  переговоры с Заемщиком о причине  допущенной просрочки и ближайшей  возможной дате её устранения.

Кредитный эксперт в ходе сопровождения  кредитного проекта обязан обращать внимание на любые негативные моменты, в том числе: непредставление  в срок запрошенной Банком информации; уклонение Заемщика от телефонных и  личных контактов с Кредитным  экспертом; возникновение просроченной задолженности перед другими  банками и т.п. 

С   момента   возникновения   просроченной   задолженности   Кредитный   эксперт  обязан   регулярно информировать своего непосредственного руководителя о состоянии дел и предпринимаемых мерах по устранению просроченной задолженности. Одновременно Кредитный эксперт информирует СЭЗ для принятия необходимых мер.  После погашения задолженности Заемщика (текущей и просроченной) Кредитный эксперт информирует об   этом   руководителя   Кредитного   подразделения,   а   также   другие   подразделения   Банка,   непосредственно проводящие работу по возврату задолженности по данному кредитному проекту (СЭЗ, юридическая служба).

Возможные переговоры с Заемщиком Кредитный  эксперт должен вести с позиции  обязательности соблюдения Заемщиком  утвержденного графика погашения  задолженности перед Банком и  недопустимости отступления от него при любых обстоятельствах.  В случае, если проведенные переговоры не привели к положительным результатам для Банка в течение 5 рабочих дней (не поступили средства в погашение просроченной задолженности), данный кредитный проект считается проблемным и дальнейшая работа с ним осуществляется в соответствии с решением Кредитного комитета о работе с проблемным кредитом. Решение о взыскании задолженности в судебном порядке принимается Кредитным комитетом на основании заключения Кредитного подразделения, заключений СЭЗ и юридической службы.  

Закрытие  кредитного дела, осуществляется после  погашения кредита. При этом кредитный эксперт (в соответствии с действующим порядком):  печатает и подшивает в кредитное дело выписку по сделке; печатает выписки по ссудному счету и БСС Заемщика и подшивает их в кредитное дело;  закрывает ссудный счет;    закрывает кредитное дело. Экземпляры закрытых кредитных дел хранятся в дополнительном офисе Банка.

Таким образом, в ЗАО «Кредит Европа Банк»  в достаточной меры отработаны и  развиты банковские технологии сопровождения  кредитных операций, в том числе  оценка кредитоспособности заемщика. Неслучайно, объемы услуг кредитования, предоставляемые банком имеют значительную положительную динамику.   В тоже время, некоторое увеличение объема просроченной задолженности требует определенного совершенствования подходов к оценке кредитоспособности заемщика в ЗАО «Кредит Европа Банк».

ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  МЕТОДИКИ ПО ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ  ЗАЕМЩИКА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

3.1 Основные достоинства  и недостатки существующей методики  по оценке кредитоспособности  заемщика 

Существенный рост объемов кредитования физических лиц в ЗАО «Кредит  Европа Банк» был бы невозможен без  отработанной технологии процесса кредитования, важной составной частью которого является оценка кредитоспособности заемщика. В тоже время, в применяемой методики оценки кредитоспособности заемщика можно  выделить как преимущества, так и  недостатки. К числу преимуществ методики оценки кредитоспособности заемщика, применяемой в ЗАО «Кредит Европа Банк» относятся:

1. Четкое  нормативное регулирование процесса  кредитования. В частности, на  основе на локальных нормативных  актах  (Положение о кредитной политике ЗАО «Кредит Европа Банка», других положениях и инструкциях), в которых распределяются функции и полномочия между подразделениями и должностными лицами банка, механизм принятия решений по выдаче и сопровождению кредита, включая сбор и оценку информации о заемщике.

2. Сочетание различных методов при оценке кредитоспособности физического лица. В частности, практически во всех случаях анализа кредитоспособности физического лица в банке применяется разновидность скоринговой оценке, основанная на «отсеве» «плохих» заемщиков в случае их несоответствия одному из четырех-пяти базовых критериев, в сочетании с оценкой платежеспособности физического лица на основе его среднемесячного дохода для определения максимального размера кредита (кредитного лимита).

3. Дифференциация  методик в зависимости от вида  кредитования – набор критериев,  требования к заемщику, набор  предоставляемых документов, сроки принятия решений несколько отличаются по каждому направлению кредитования физических лиц, развиваемых банком, при сохранении общих подходов к оценке кредитоспособности заемщика.

4. Ведение  баз данных статистической информации  о заемщике (на основании анкет-заявлений  на получение многоцелевого кредита,  на получение кредитной карты,  других видов кредита) по достаточно  значительному числу социально-демографических  и иных характеристик (всего  около 20 критериев). Это позволит  в будущем разработать скоринговую  модель оценки кредитоспособности  заемщика на основании собственных  баз данных.  

5. Применение  разнообразных способов управления  кредитными рисками, в том числе  мониторинг кредитной сделки  на всех этапах кредитного процесса, диверсификация кредитного портфеля в целом по банку и в отношении кредитования физических лиц, залоговое обеспечение сделок по ипотечному кредитованию, отраслевое и региональное лимитирование кредитов и другое. Также в целях снижения кредитного риска планируется увеличение удельного веса кредита, оформляемых в офисах банка (по сравнению с кредитами, оформляемыми в местах продаж товаров и услуг).

В качестве недостатков применяемых методик  можно отметить следующее:

1. Применяемые  методики приводят только к  относительному снижению уровня  кредитных рисков – уровень  просроченной задолженности составляет 7,7% (и в течении 2008 года) имел тенденцию к росту. Это, в свою очередь, приводит к увеличению резервов на возможные потери по ссудам и снижению рентабельности банка.

2. Недостаточная гибкость применяемых оценок кредитоспособности и, в частности, скоринговых моделей. В частности, скоринговая оценка ограничивалась только отсевом «плохих» клиентов при неудовлетворении определенным базовым критериям, в тоже время не применялось интегральных, балльных оценок (что, впрочем, имело объективные ограничения – поскольку деятельность по кредитованию физических лиц ЗАО «Кредит Европа Банк» начал только в 2003 года и ранее количество завершенных кредитных историй было недостаточно). Указанные недостатки методик также препятствуют более тесной увязке политики управления банком в отношении «риска-доходности» и совершенствованием (модернизацией) применяемых методик.

В целом, применяемый подход в ЗАО «Кредит Европа Банк» к соотношению «доходность – риск» позволяет обеспечивать достаточно высокий уровень процентной маржи в целом по банку (11%), существенное увеличение размера процентных доходов от кредитования физических лиц и их удельного веса в общей сумме процентных доходов (объем кредитования физических лиц выше объемов кредитования юридических лиц примерно на 10-15%, в тоже время размер процентных доходов по кредитам физическим лицам выше размера процентных доходов по кредитам юридическим лицам в 2,5 раза). В тоже время, можно отметить увеличение уровня просроченной задолженности – за 2008 год ее размер вырос на с 5,6% до 7,7%. Выявленные недостатки и негативные тенденции требуют разработать пути совершенствования применяемых в банке методик оценки кредитоспособности.

3.2 Пути совершенствования  методики и её автоматизации ЗАО «Кредит Европа Банк»

Основные возможности совершенствования  оценки кредитоспособности заемщика в  ЗАО «Кредит Европа Банк» связаны  с разработкой собственной модели скоринговой оценки заемщика балльного  типа. Накопленная база собственных  кредитных историй позволяет осуществить статистическую обработку информации и в отношении каждого критерия определить его ориентировочный удельный вес и ранжирование разных вариантов ответа. Использование созданной модели позволит, как более точно оценивать кредитные риски в соответствии с социально-демографическими характеристиками заемщиков, так и варьировать условия кредита для заемщиков с разной степенью кредитного риска (применяемые до настоящего времени методики позволяли только осуществлять отсев заемщиков, не удовлетворяющих какому-либо из 4-5 базовых критериев).

В данном подразделе исследования будет предложена скоринговая модель для оценки кредитного риска заемщиков на основе собственной  базы кредитных историй ЗАО «Кредит Европа Банк». С точки зрения методики ее разработка будет включать следующие этапы:

1. В качестве  базовой величины берется средний  уровень просроченной кредитной  задолженности по банку (7,7%).

 2. Для каждого варианта ответа по каждому критерию выясняется выше или ниже уровень просроченной кредитной задолженности по совокупности данных лиц и степень отклонения.

3. В соответствии  с указанным анализом для каждого  варианта ответа по каждому  критерию будет предложена определенная  балльная оценка по шкале от 0 (максимальный уровень кредитного  риска / максимальная вероятность  «плохого» качества кредита) до 10 (минимальный уровень кредитного  риска / максимальная вероятность «хорошего» качества кредита). При этом, в соответствии со степенью отклонений максимальная балльная оценка (минимальный уровень кредитного риска) может быть в диапазоне от 1 до 10. Указанное позволит исключить необходимость при осуществления скоринг-анализа такой дополнительной операции, как учет «веса» критерия.

В таблице 3.1 приведены результаты анализа  базы кредитных историй ЗАО «Кредит  Европа Банк» (на основании сравнения статистической информации анкет заемщикам по моментальным кредитам и кредитным картам и результатами возврата кредита заемщиком). Поскольку точные результаты анализа являются коммерческой тайной банка, то в таблице представлено только направление отклонения и его степень по шкале:

--- Существенное  отрицательное отклонение (процент  просроченных кредитов по выборке  существенно выше среднего для  всей совокупности);

-- Отрицательное  отклонение средней степени;

- Незначительное  отрицательное отклонение;

= Отклонение  практически отсутствует;

+ Незначительное  положительное отклонение (процент  просроченных критериев по выборке  несколько ниже среднего для  всей совокупности);

++ Положительное отклонение средней степени;

+++ Существенное  положительное отклонение.

Таблица 3.1

Результаты  анализа базы кредитных историй  ЗАО «Кредит Европа Банк»