Управление пассивными операциями банка (на примере ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Омское ОСБ 8634)

CД = (Оср : В ) *  Д                                                                                       (1)

где

СД - средний срок хранения (в днях)

Оср-  средний остаток вкладов (тыс. р)

В -   оборот по выдаче вкладов (тыс. р)

Д - количество дней в анализируемом  периоде

За 2010 год СД = (1023648 : 2125468) * 360 =  173,1  дня

За 2011 год  СД = (1056719 : 2302488) * 360 =  165,2  дня

За 2012 год  СД = (7777439 : 19958614) * 360 = 140,3  дня

Из расчета видно, что в 2012 году средний срок хранения вкладов снизился на 24,9 дней. Это говорит о том, что вклады в основном  привлекались на короткий срок, что не давало возможности отделению размещать их в долгосрочное кредитование и другие долгосрочные  проекты. За 2012 год удельный вес безналичных перечислений в общем приходе вкладов  составил  28%,  что на 0,2 %  больше, чем в 2011 году. Увеличение этого показателя положительно,  т. к. безналичные перечисления являются самыми  недорогими  пассивами для отделения.

2012 год  стал достаточно сложным периодом с точки зрения организации привлечения финансирования на публичной основе. Начиная со второго полугодия, из-за сжатия ликвидности многие эмитенты вынуждены были отложить организацию публичных сделок.

Подводя итог, отметим, что в структуре привлеченных ресурсов наибольший удельный вес составляют вклады населения. Ориентируясь на работу с населением Сбербанк Российской Федерации является абсолютным лидером на рынке частных вкладов, аккумулируя около 86% всех денежных средств, размещенных частными лицами в коммерческих банках страны (более 233 млн. счетов). Сбербанк Российской Федерации предлагает частным лицам широкий спектр банковских услуг, разнообразные виды рублевых и валютных вкладов, ориентированные на различные слои населения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПАССИВАМИ ОМСКОМ ОСБ №8634

 

3.1 Проблемы при управлении пассивами ОАО «Сбербанк России»

 

 

Кредитные организации oказывают мнoжecтвo уcлуг .Вcтупaют в cлoжныe взaимooтнoшeния мeжду coбoй и дpугими cубъeктaми хoзяйcтвeннoй жизни. Выпoлняют paзнooбpaзныe функции, глaвными из кoтopых являютcя кpeдитнo-дeпoзитныe oпepaции.

В уcлoвиях oбocтpившeйcя кoнкуpeнции кредитные организации разрабатывают пути coвepшeнcтвoвaния бaзoвых тeхнoлoгий, внeдpяют нoвыe бaнкoвcкиe инcтpумeнты, пoддepживaют cвoю paбoту aвтoмaтизиpoвaннoй инфopмaциoннoй cиcтeмoй упpaвлeния и oбpaбoтки дaнных, cooтвeтcтвующeй мeждунapoдным тpeбoвaниям и cтaндapтaм.

Для эффeктивнoй paбoты бaнкa нeoбхoдимы пocтoяннoe изучeниe и пpoгнoзиpoвaниe cocтoяния pынкa бaнкoвcких уcлуг, a тaкжe вcecтopoннee плaниpoвaниe бaнкoвcкoй дeятeльнocти и oпepaтивнoe упpaвлeниe финaнcoвыми pecуpcaми бaнкa.

На данный момент Сбербанк является абсолютным лидером российской банковской системы. По рыночным позициям, по объему активов и капитала, по финансовым результатам и масштабам инфраструктуры банк в несколько раз превосходит своих ближайших конкурентов. Масштаб и устойчивость банка особенно проявляются в периоды нестабильности на финансовых рынках.

За последние годы Банком проведена большая работа, которая обеспечила окончательное образование четырех основных групп конкурентных преимуществ банка, а в частности:

• значительная клиентская база во всех сегментах (корпоративные и розничные, крупные и мелкие клиенты) и во всех регионах страны;
• масштаб операций;
• бренд и репутация Банка, в первую очередь связанные с огромным ресурсом доверия Банку со стороны всех категорий клиентов;
• коллектив Банка и немалый накопленный опыт. Большое количество опытных квалифицированных специалистов во всех регионах России, значительный управленческий опыт в рамках одной из самых масштабных организаций в мире, процессы и системы, которые в целом справляются с задачами уникального масштаба и сложности.

В то же время работа Сбербанка России на сегодняшний день связана с рядом серьезных недостатков, без преодоления которых нет возможности говорить о реализации его  развития. К ним относятся:

1) низкая  эффективность использования двух  важнейших конкурентных преимуществ  Банка: сбытовой сети и клиентской  базы, что связано с недостаточной  организацией клиентской работы  и неразвитыми навыками и системами  продаж и обслуживания. Проявлениями  этого являются низкий уровень  перекрестных продаж, низкий уровень  доходов от многих продуктов, недостаточный охват потенциальной  клиентской базы;

2) низкое  качество обслуживания с точки  зрения скорости принятия решений, сложности процессов и процедур, уровня общения и взаимодействия  между банком и клиентом. По  мнению клиентов, банк существенно  отстает по уровню обслуживания  от основных конкурентов.

Анализ сложившейся практики ОАО «Сбербанк России» свидетельствует, что управление пассивами любого коммерческого банка, как процесс сложный и трудоемкий, связан с большим количеством проблем как субъективного, так и объективного характера.

К субъективным проблемам относятся такие, как:

– масштабы деятельности и слабая капитальная база банка;

– отсутствие заинтересованности руководства банка в привлечении средств клиентов, особенно населения, что продиктовано тактическими и стратегическими целями и задачами банка;

– недостаточный уровень и качество высшего и среднего менеджмента;

– отсутствие научно-обоснованной концепции проведения депозитной политики;

– недостатки в организации депозитного процесса: низкий уровень постановки маркетинговых исследований депозитного рынка; ограниченный спектр предлагаемых депозитных услуг и так далее.

Среди объективных факторов выделяются следующие:

– прямое и косвенное воздействие государства и государственных органов на коммерческие банки;

– влияние макроэкономики, воздействие мировых финансовых рынков на состояние российского денежного рынка;

– межбанковская конкуренция;

– состояние денежного и финансового рынка России;

– отсутствие в России правового механизма страхования и защиты банковских вкладов.

Исходя из имеющейся информации, можно выявить основную проблему управления банковскими пассивами, Омскому ОСБ № 8634 Сбербанка России ОАО «Сбербанк России»: необходимо тщательное исследование активов и пассивов коммерческого банка как объектов управления.

Еще одной проблемой можно назвать недостаточную обеспеченность системы управления необходимой информацией.

Помимо этого, в условиях множественности информации, будет целесообразным выявить еще одну немаловажную проблему для ОАО «Сбербанк России» - недостаточно организованное управление финансовыми потоками.

Говоря о разумности и полезности резервирования части, привлеченных Сбербанком России ресурсов, нельзя не сказать о сохранности депозитов. Сама суть депозита заключает в себе риск потери, т.к. депозит – это сумма денег, отданная на хранение, получаемая одним лицом на условиях возвратности. С точки зрения сохранности и возвратности ссуженных денежных средств наиболее очевидную опасность представляет кредитный риск, который связан с невыполнением заемщиком его обязательств перед кредитором (банком) по своевременному возврату полученной ссуды и уплате причитающихся процентов за нее. Вручая банку свои сбережения, вкладчики рискуют. Тем не менее, следует признать, что и у Сбербанка России существуют риски, связанные с депозитами:

• потеря или злоупотребление с депозитами физических и юридических лиц;
• неправильное или излишнее зачисление средств на депозиты счетов
• клиентов;
• чрезмерные процентные расходы из-за ошибочных расчетов или
• нерационального привлечения «дорогих» ресурсов, связанного с необходимостью срочного выполнения банком обязательств перед кредиторами;
• некомпенсируемые или излишние выплаты средств с депозитных счетов;
• неправильная оценка или недополучения комиссионных за услуги по депозитным операциям;
• утрата документов и/или способности ведения учета депозитных операций из-за уничтожения учетных записей;
• выплата средств несоответствующему лицу из-за фальсифицированной или неправильной документации;
• потеря средств на депозитах из-за неправильной документации;
• потеря средств на депозитах из-за неправильного учета операций.

Еще с одной проблемой, с которой сталкивается ОАО «Сбербанк России» сегодня является формирование ресурсной базы.

Формирование ресурсной базы, включающее в себя не только привлечение новой клиентуры, но и постоянное изменение источников привлечения ресурсов, является составной частью гибкого управления пассивами коммерческого банка. Эффективное управление пассивами предполагает осуществление грамотной депозитной политики. Специфика этой области деятельности в том, что в части пассивных операций выбор Сбербанка России обычно ограничен определенной группой клиентуры, к которой он привязан намного сильнее, чем к заемщикам.

Ограниченность ресурсов, связанная с развитием банковской конкуренции, ведет к тесной привязке к определенным клиентам. Если круг этих клиентов узок, то зависимость от них банка очень высока.

Таким образом, при управлении пассивами банка ОАО «Сбербанк России» сталкивается с рядом проблем и рисков, требующих устранения и минимизации.

 

3.2. Рекомендации  по управлению пассивами в в Омском ОСБ № 8634 ОАО «Сбербанк России»

 

На основании выявленных проблем, имеет место предложить несколько вариантов совершенствования системы управления пассивными операциями банка.

В целях совершенствования пассивных операций необходимо следующее:

– исследуемый коммерческий банк ОАО «Сбербанк России» должен вести депозитную политику с учетом специфики его деятельности;

– необходимо увеличение  депозитных счетов юридических и физических лиц сроком «до востребования», что позволит даже в условиях незначительных финансовых накоплений полнее удовлетворять потребности клиентов банка и повысить заинтересованность инвесторов в размещении своих средств на счетах в банке;

– индивидуальный подход (стремление банка предоставить клиенту особые льготы);

– предложение по совершенствованию финансового механизма управления портфелями коммерческого банка на основе концепции финансового потока.

Прежде всего, целесообразным будет предложить финансовый механизм управления портфелями коммерческого банка на основе концепции финансового потока.

Организационно финансовый поток может быть представлен в виде последовательности ограниченных по времени процессов, являющихся объектами управления: процесс привлечения, процесс внутреннего оборота и перераспределения, а также процесс размещения финансовых ресурсов (денежных средств) (Приложение 4).

Специфика банка состоит в том, что в каждом из блоков функции могут быть ранжированы по уровню управленческих решений на их использование. Например, в блоке привлечения финансовых ресурсов решения об эмиссии, использовании прибыли принимаются на уровне Совета директоров, решения о получении кредитов и сборе страховых взносов – на уровне топ-менеджмента, а решения о порядке формирования фондов, использовании кредиторской задолженности, амортизации – на уровне отдельных подразделений.

В работе отмечено, что привлечение фтнансов – деятельность банка, направленная на получение денежных средств, необходимых для его нормального функционирования, то есть, на формирование пассивов. В рамках коммерческого банка эта задача усложняется наличием в его организационной структуре различных типов хозяйственных операций.

Несмотря на альтернативность, привлечение финансовых ресурсов в конечном итоге сводится к четырем способам, каждый из которых имеет свои  особенности. Однако в предлагаемой системе подразумевается, что количество составляющих каждого элемента ограничено лишь экономической целесообразностью и законодательством. Например, одновременно нельзя размещать более одной эмиссии, либо распределять прибыль в фонды, не обозначенные в Уставе. При этом необходимо отметить, что объем привлекаемых финансовых ресурсов должен определяться на основе балансового уравнения финансирования деятельности.

Внутренний оборот и перераспределение финансовых ресурсов – управление финансовыми ресурсами путем изменения их пропорций и структуры для наиболее полного и эффективного использования основных источников в активных операциях. Таким образом, основной целью внутреннего оборота является обеспечение финансирования деятельности банка с учетом интересов собственников, а также с учетом требований, возникающих при проведении активных операций. В условиях конкурентной борьбы на рынке кредитных ресурсов депозиты являются важным источником ресурсов банковской коммерции. ОАО «Сбербанк России» должен постоянно заботиться как о количественном, так и качественном улучшении своих депозитов. Использовать для этого разные методы (процентную ставку, различные услуги и льготы вкладчикам). При этом соблюдать принципы организации депозитных операций.

При привлечении денежных средств право выбора остается за вкладчиком. А банк в свою очередь ведет жесткую конкуренцию за клиента, лишиться которого достаточно просто. Недостаточность ресурсов, связанная с развитием банковской конкуренции, ведет к тесной привязке к определенным клиентам. Если круг этих клиентов узок, то соответсвенно зависимость от них банка очень высока. В части пассивных операций выбор банка как правило ограничен определенной группой клиентуры, к которой он привязан намного сильнее, чем к заемщикам. Поэтому борьба межу банками на рынке кредитных ресурсов заставляет их принимать меры по развитию услуг, способствующих привлечению депозитов.

Вследствие этого в сложившейся ситуации для решения проблемы формирования ресурсной базы банка необходимо усилить работу по расширению круга вкладчиков. Поэтому банку необходимо вести грамотную депозитную политику, в основу которой ставится привлечение денежных ресурсов из других источников и поддержание сбалансированности пассивов с активами по срокам, объемам и процентным ставкам.