Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Марта 2013 в 23:29, дипломная работа
Целью данной дипломной работы является исследование кредитной политики банка и разработка рекомендаций по совершенствованию кредитной деятельности в условиях кризисных финансовых явлений.
Для дocтижeния пocтaвлeннoй цeли нeoбхoдимo рeшить cлeдующиe зaдaчи:
- изучить теоретические основы процесса кредитования;
- исследовать особенности организации взаимодействия банка и заёмщика, а также специфические аспекты кредитования;
- прoвecти анализ деятельности Городского отделения № 2363 Сбербанка России (ОАО) в сфере кредитования юридических и физических лиц;
- провести анализ кредитного портфеля и кредитной политики банка;
- определить основные проблемы и пути повышения эффективности в сфере кредитования юридических и физических лиц.
1. Продолжительный срок рассмотрения кредитной заявки потенциального заемщика;
2. Несовершенство системы погашения кредитной задолженности и процентов по кредиту.
Рассмотрим подробнее эти проблемы и варианты их решения.
Для получения потребительского
кредита в Сбербанке заемщику
необходимо подготовить пакет документов.
После чего соответствующие службы
банка рассматривают эти
Для решения данной проблемы
отделениям Сбербанка можно
Проблема возврата кредита и процентов по нему также достаточно актуальна. Некоторые заемщики в силу своей занятости не всегда вовремя вносят платежи. В практике заемщики Сбербанка вынуждены тратить свое время, простаивая в очередях у касс, принимающих платежи, а также у банкоматов или терминалов самообслуживания.
Решить эту проблему достаточно просто. Например, при выдаче так называемого корпоративного кредита Сбербанк может заключить договор с предприятием, на котором работает заемщик о перечислении денежных средств непосредственно со счета предприятия на ссудный счет клиента в период выплаты заработной платы. Это не только сэкономит время клиента, но и позволит Сбербанку снизить риск невозврата кредита. Кроме того, необходимо предоставлять детальную информацию о возможности погашения кредита с использованием он-лайн доступа, либо научить клиентов пользоваться данной услугой.
Несмотря на то, что в
настоящее время Сбербанк стал уделять
должное внимание рекламной и
маркетинговой деятельности, многие
кредитные продукты до сих пор
оказываются невостребованными. Особенно
это характерно для периферии, где
население недостаточно активно
интересуется банковскими новинками,
а удовлетворяется
Хотя при планировании
своей деятельности Городское ОСБ
ориентируется на цели, установленные
территориальным отделениями
Кроме того, целесообразно уделить большое внимание развитию таких перспективных новинок, как прием платежей в погашение кредитов через Интернет и использование кредитных карт.
Привычные среднему классу
всего мира кредитные карты, дающие
свободу потребительского поведения,
стали массовым продуктом и на
российском рынке. Рынок потребительского
кредита в России вступил в
новую фазу. Чтобы быть конкурентоспособным,
Сбербанку необходимо также наращивать
объемы предоставления кредитных карт,
тем более что у Сбербанка
в наличии большая база заемщиков,
имеющих положительную
Следует отметить, что для
более успешной работы отделений
Сбербанка имеет смысл
Сравнивая изменения показателей
деятельности ГОСБ № 2363 за 2007-2009 годы с
общероссийскими показателями по банковскому
сектору, можно говорить о том, что
динамика и направление деятельности
Банка соответствуют общей
3. Совершенствование процесса
кредитования в городском
3.1 Совершенствование
способов оценки
При проведении анализа финансово-
Количественная оценка кредитного риска рассчитывается только на основе присвоения заемщику категории кредитного риска и определения размера создания резерва на возможные потери по ссудам.
Для более качественного анализа и оценки рисков по компаниям-заемщикам, Сберегательному банку можно предложить внедрить автоматизированную систему оценки кредитных рисков. Данный модуль предлагает компания "РДТЕХ" (http://www.rdtex.ru). Различные программные продукты данной фирмы используют следующие организации: МВД РФ, Московский земельный комитет, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Банк России, ВТБ, Райффайзенбанк и многие другие, что говорит о хорошем качестве программных продуктов.
Модуль "Кредитные риски" предназначен для автоматизации процессов сбора, консолидации и хранения финансовой отчетности заемщиков в едином хранилище, анализа различных видов финансовой отчетности заемщиков (по РСБУ, МСФО, GAAP и др.), оценки потерь в случае дефолта, вероятности дефолта заемщиков, суммы кредитного риска, построения аналитической отчетности для анализа кредитного портфеля банка.
Модуль "Кредитные риски"
http://www.rdtex.ru/image/new_
- подмодуль "Загрузка
данных" - обеспечивает поступление
данных для анализа в
- подмодуль "Пользовательские
интерфейсы" - обеспечивает возможность
указания параметров
- подмодуль "Расчет
показателей" - обеспечивает расчет
показателей, на основании
- подмодуль "Построение
отчетов" - обеспечивает построение
отчетов при помощи
Схема работы модуля "Кредитные риски":
1. Загрузка и очистка данных по финансовой отчетности заемщиков с помощью подмодуля "Загрузка данных".
2. Настройка необходимых параметров при помощи подмодуля "Пользовательские интерфейсы" (настройка методики).
3. Расчет показателей и оценка кредитного риска при помощи подмодуля "Расчет показателей".
4. Построение отчетов при помощи подмодуля "Построение отчетности".
Подмодуль "Загрузка данных" обеспечивает загрузку финансовой информации по заемщикам, а также осуществляет контроль "чистоты" загружаемых данных. Загрузку возможно производить как из систем-источников банка, так и из файлов различного формата (например: dbf, xls, csv, txt, и др.).
Контроль "чистоты" загружаемых
данных осуществляется в самом начале
загрузки, тем самым исключается
загрузка недостоверных данных в
хранилище. Оценить статус загрузки
можно при помощи протокола загрузки,
который автоматически
Подмодуль "Пользовательские интерфейсы" обеспечивает возможность настройки параметров, необходимых для подмодулей "Расчет показателей" и "Построение отчетов".
В подмодуле "Расчет показателей" реализованы методики оценки следующих видов заемщиков:
· банки РСБУ (то есть методика оценки кредитного риска по банку, предоставившему финансовую отчетность в формате РСБУ(Российские системы бухгалтерского учета)),
· банки GAAP,
· юридические лица РСБУ,
· юридические лица МСФО,
· юридические лица GAAP,
· страховые компании,
· органы власти,
· физические лица.
При расчете кредитного риска система опирается на финансовые показатели, характеризующие деятельность клиента, которые извлекаются из его финансовой отчетности, а также на нефинансовые показатели и параметры, определяемые и вводимые в систему специалистами банка.
Рассмотрим основные шаги алгоритма работы подмодуля "Расчет показателей" на примере оценки кредитного риска заемщиков - юридических лиц.
1. Расчет финансовых показателей.
o Расчет финансовых показателей производится на основе загруженной финансовой отчетности по заемщикам.
2. Ввод нефинансовых показателей (новостной фон, репутация, и др.)
o Ввод нефинансовых показателей осуществляется специалистами банка через пользовательский интерфейс.
3. На основе аналитических группировок, показателей, их отклонений и динамики производится балльная оценка кредитоспособности компании.
o Для каждого финансового и нефинансового показателя специалисты банка настраивают диапазоны значений и соответствующие диапазонам баллы. В зависимости от условия попадания значений финансовых показателей заемщика в экспертно установленные диапазоны значений рассчитываются балльные оценки для каждого финансового показателя. Итоговая балльная оценка кредитоспособности компании производится посредством суммирования балльных оценок по финансовым и нефинансовым показателям.
4. Вычисление вероятности дефолта PD - Probability of Default (по системе внутренних рейтингов).
o Расчет вероятности дефолта в модуле осуществляется по полиномиальной формуле (путем сопоставления шкал вероятностной и балльной оценок). Калибровка коэффициентов полинома производится посредством сопоставления балльных оценок по нескольким компаниям с их международным рейтингом и значением вероятности дефолта по данным рейтингового агентства (например, Standard&Poor's).
5. Вычисление подверженных кредитному риску активов (EAD - Equity At Default).
o EAD равна остатку задолженности компании на дату оценки.
6. Расчет потерь в случае дефолта (LGD - Loss Given Default).
o Расчет потерь по обязательствам в случае дефолта заемщика (LGD) производится в модуле на основе данных по остатку задолженности и стоимости залога.
7. На основе рассчитанных показателей производится оценка кредитного риска компании (CR - Credit Risk) и кредитного риска компании до погашения (CRM - Credit Risk to Maturity)
Для оценки кредитного риска физических лиц в модуле используется скоринговый метод.
Общие принципы алгоритма расчета кредитного риска по физическим лицам, реализованного в модуле, показаны ниже:
1. Клиент заполняет анкету - скоринговую карту (данные сохраняются в кредитном модуле АБС (автоматизированная банковская система) Банка, откуда в дальнейшем загружаются в хранилище).
2. По данным из скоринговой карты в модуле производится расчет итогового балла.
Подмодуль "Построение отчетов". Эффективность процесса принятия своевременных и обоснованных решений по управлению рисками сильно зависит не только от полноты и качества данных, но и от возможностей системы отчетности.
Результаты анализа могут быть представлены как с использованием традиционной архитектуры клиент-сервер, так и на основе web-технологий.
Пользователь имеет
В модуле "Кредитные риски" реализованы два подхода к оценке кредитного риска заемщика, а именно метод балльных оценок, при котором каждому фактору кредитного риска присваивается определенная оценка (в баллах) и метод экспертных оценок, когда на основе предварительного анализа всех кредитных рисков предприятия, эксперты вносят свое суждение о вероятности того, что кредит не будет возвращен в срок. Причем возможна их комбинация. При таком подходе можно учесть как экспертное мнение специалистов, так и оценку кредитора по методу бальных оценок на основе финансовой информации по заемщику.
В соответствии с кредитным рейтингом заемщика, определенным по внутренней методике, программа определяет вероятность дефолта. Кредитный риск компании-заемщика программа оценивает как произведение трех показателей: вероятность дефолта компании, потери в случае дефолта и подверженные кредитному риску активы.
Расчет процентной ставки по кредиту программным продуктом производится в зависимости от оценки вероятности невозврата кредита.
При расчете кредитного риска система опирается на финансовые показатели, характеризующие деятельность клиента, которые извлекаются из его финансовой отчетности, а также на нефинансовые показатели и параметры, определяемые и вводимые в систему специалистами банка.
Информация о работе Кредитные операции коммерческого банка на примере отделения "Сбербанка" России