Межбанковские отношения в функционировании национальной экономики в условиях финансового кризиса

- направлять в банк (филиал) своего представителя для выяснения причин имеющихся недостатков и для разработки предложений по их устранению;

- назначать временную администрацию по управлению банком (филиалом) на период, необходимый для его финансового оздоровления или выполнения предписаний Центрального Банка РФ;

- вносить на рассмотрение Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации предложения о введении ограничений на проведение банковских операций;

- предъявлять требования к головному банку о регистрации или ликвидации филиала с сообщением об этом Департаменту банковского надзора и территориальному главному управлению по месту нахождения головного банка;

- ставить вопрос о реорганизации или ликвидации банка.

В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций, а также  сложившейся мировой практики и  требований международных надзорных  органов ЦБ вправе устанавливать  им обязательные нормативы, контролировать их выполнение, проводить инспекционные  проверки деятельности банков на местах, а также применять к банкам санкции, вплоть до отзыва лицензии.

 В зависимости от  состава и количества выполняемых  операций различают банки специализированные (инвестиционные, инновационные, сберегательные, ипотечные и др.) и универсальные  коммерческие банки, осуществляющие  широкий круг различных банковских  операций. В условиях нестабильности  экономики универсализация деятельности  банков способствует обеспечению  их большой доходности путем  диверсификации активов и пассивов. С учетом зоны (объектов) обслуживания  коммерческие банки могут быть  отраслевыми, муниципальными, региональными,  межрегиональными. Отдельные банки  имеют свои представительства  и филиалы за рубежом.

С учетом филиалов коммерческих банков и учреждений Сберегательного банка  РФ плотность банковской сети в стране составляет 20–30 кредитных учреждений на 100 тыс. человек, что соответствует  уровню мировой практики –10-50 на 100 тыс. человек. Однако распределение  банков по регионам России неравномерно. Если, например, в Москве сосредоточено  до 40 % всех банков, то в Дальневосточном, Восточно-Сибирском и некоторых других регионах их количество явно недостаточно [5].

Центральный (эмиссионный) банк в большинстве стран принадлежит государству. Но даже если государство формально не владеет его капиталом (США, Италия, Швейцария) или владеет частично (Бельгия - 50%, Япония - 55%), центральный банк выполняет функции государственного органа. Центральный банк обладает монопольным правом на выпуск в обращение (эмиссию) банкнот - основной составляющей налично-денежной массы. Он хранит официальные золотовалютные резервы, проводит государственную политику, регулируя кредитно-денежную сферу и валютные отношения. Центральный банк участвует в управлении государственным долгом и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание бюджета государства.

По своему положению в  кредитной системе центральный  банк играет роль “банка банков”, т. е. хранит обязательные резервы и свободные  средства коммерческих банков и других учреждений, предоставляет им ссуды, выступает в качестве “кредитора последней инстанции”, организует национальную систему взаимозачетов  денежных обязательств либо непосредственно  через свои отделения, либо через  специальные расчетные палаты.

Коммерческие банки - основное звено кредитной системы. Они выполняют практически все виды банковских операций. Исторически сложившимися функциями коммерческих банков являются прием вкладов на текущие счета, кредитование промышленных и торговых предприятий, осуществление расчетов между ними.

Коммерческие банки создаются  на паевых или акционерных началах  и могут различаться: по способу  формирования уставного капитала (с участием государства, иностранного капитала и др.), по специализации, по территории деятельности, видам совершаемых операций и т.д. Средства коммерческих банков делятся на собственные (уставной фонд, резервный фонд и другие фонды, образованные за счет прибыли) и привлеченные (средства на счетах предприятий, их вклады и депозиты, вклады граждан и т.д.).

Кроме банков, перемещение денежных средств на рынке осуществляют и  другие финансовые и кредитно-финансовые учреждения: инвестиционные фонды, страховые  компании, брокерские, дилерские фирмы  и т.д. Но банки как субъекты финансового  риска имеют два существенных признака, отличающие их от всех других субъектов.

Во-первых, для банков характерен двойной обмен долговыми обязательствами: они размещают свои собственные долговые обязательства (депозиты, вкладные свидетельства, сберегательные сертификаты и пр.), а мобилизованные на этой основе средства размещают в долговые обязательства и ценные бумаги, выпущенные другими. Это отличает банки от финансовых брокеров и дилеров, осуществляющих свою деятельность на финансовом рынке, не выпуская собственных долговых обязательств.

Во-вторых, банки отличает принятие на себя безусловных обязательств с фиксированной суммой долга перед юридическими и физическими лицами, например при помещении средств клиентов на счета и во вклады, при выпуске депозитных сертификатов и т.п. Этим банки отличаются от различных инвестиционных фондов, мобилизующих ресурсы на основе выпуска собственных акций. Фиксированные по сумме долга обязательства несут в себе наибольший риск для посредников (банков), поскольку должны быть оплачены в полной сумме независимо от рыночной конъюнктуры, в то время как инвестиционная компания (фонд) все риски, связанные с изменением стоимости ее активов и пассивов, распределяет среди своих акционеров [18].

 

2.  ПОНЯТИЕ МЕЖБАНКОВСКИХ ОТНОШЕНИЙ

 

Сущность банковской системы во многом определяется взаимодействием  ее участников, то есть межбанковскими отношениями, которые возникают  у кредитных организаций по поводу привлечения и размещения денежных средств, проведения расчетов, реализации других банковских услуг и пр. и, по сути, представляют собой отношения по поводу их взаимодействия в финансово-кредитном механизме экономики.

Фундамент, на котором стоит банковский сектор любой страны, - это доверие, которое должно быть не только между  банками и Центральным банком, но и между самими банками, а также  между кредиторами.

В силу специфики проведения банковских операций по привлечению и размещению средств у любого банка время  от времени возникает излишек  или недостаток ресурсов. Проблема перераспределения ресурсов может  быть успешно решена банками на межбанковском  кредитном рынке. Именно предоставление межбанковского кредита является признаком доверия банков друг к другу.

Межбанковский кредит (далее МБК) представляет собой денежные ресурсы, размещаемые или привлекаемые коммерческими банками друг у друга в форме кредитов или депозитов. Как правило, данный вид ссуды носит краткосрочный характер, обеспечением выступают ценные бумаги.

Межбанковский кредит, по сравнению  с другими видами привлеченных средств, обладает существенным преимуществом, так как к данным обязательствам (включая начисленные проценты) не применяются обязательные резервные  требования, и вся сумма полученного  межбанковского кредита может быть использована для доходных вложений [24].

Отличительной характеристикой межбанковского кредитования является оперативность  и универсальность. В начале 90-х  годов XX века, на заре развития рынка, банки кредитовали друг друга «длинными деньгами»: обычным делом были межбанковские кредиты на три-шесть месяцев. На надежность банка-заемщика большого внимания также никто не обращал. Это привело к тому, что в 1995 году разразился кризис, когда многие банки-заемщики не смогли расплатиться по межбанковским кредитам, а результатам стал паралич всей банковской системы: в банках зависли платежи десятков тысяч российских предприятий. Это привело к пересмотру отношений в сфере межбанковского кредитования: сроки кредитования сократились, надежность партнера стала одним из важнейших факторов при решении вопроса о предоставлении кредитов.

После дефолта 1998 года рынок межбанковского кредитования восстанавливался несколько  лет и достиг очередного расцвета к 2003 году. К этому времени сложилась  структура в виде пирамиды, на вершине  которой было примерно два десятка  банков, имеющих избыточную ликвидность, так называемый первый эшелон. Ниже находилось около полусотни банков второго эшелона, а основание  пирамиды - третий эшелон - составляли около сотни банков нетто-заемщиков. Банки первого эшелона открывали  друг на друга и на второй эшелон, как правило, чистые (без обеспечения) кредитные линии, банки второго  эшелона (которые тоже часто выступают  в роли кредиторов), в свою очередь, имели чистые кредитные линии  и на первый, и на третий эшелон. После  летнего кризиса 2004 года эта пирамида распалась [25].

Современный рынок МБК характеризуется  сильной сегментированностью, число  банков второго и третьего эшелонов существенно сократилось. Крупные  банки и нерезиденты работают преимущественно между собой, и  только у некоторых из них сохраняются  небольшие лимиты на банки второго  эшелона.

Широкое распространение получили договоры с обязательством обратного выкупа, также именуемые РЕПО¹. РЕПО представляет собой краткосрочные операции — от однодневной (overnight) до нескольких недель. Существо их заключается в том, что организация (как правило, кредитная) приобретает какое-либо имущество и одновременно, обычно в том же договоре, обязуется продать то же имущество продавцу по первому договору. Формально такая сделка представляет собой два договора купли-продажи, отличающиеся друг от друга лишь ценой (в договоре обратного выкупа она выше цены первого договора), а также сроками передачи имущества и денежного возмещения. По сути, в такой сделке уплата покупной цены по первому договору равнозначна выдаче кредита, разница между ценой первого и ценой второго договоров — плате за пользование банковским кредитом, а временной интервал между сроками платежа за товар по первому и второму договорам — сроку кредитования. Имущество же, выступающее в качестве предмета договора купли-продажи, выполняет функцию обеспечения возврата кредита, аналогичную той, которую выполняет залог.

В настоящее время активное участие  в межбанковском кредитовании принимает  Банк России. Банк России выдает кредиты  только под залог государственных  ценных бумаг, векселей или права  требования по кредитным договорам  первоклассных заемщиков коммерческих банков.

Процентные ставки по размещению и  привлечению межбанковского кредита  формируются на рынке, исходя из баланса  спроса и предложения. На их уровень  влияют такие факторы, как: остатки  на корреспондентских счетах кредитных  организаций, ситуация на валютном рынке; ситуация на фондовом рынке; соотношение  между спросом и предложением на денежные средства; экономическая  и политическая ситуация в стране.

Банки, постоянно работающие на межбанковском  рынке, как правило, заключают между  собой соглашения о сотрудничестве. По каждому контрагенту банк рассчитывает лимит кредитования, в рамках которого заключаются отдельные кредитные  сделки.

Этот лимит представляет собой  максимальную сумму долговых обязательств банка-заемщика перед банком-кредитором. В эту сумму входят прямые кредиты, облигации банка-заемщика, находящиеся  на балансе банка-кредитора, гарантии на финансовые инструменты, выданные банком-заемщиком  и купленные банком-кредитором. Расчет лимита межбанковского кредитования служит для определения величины допустимого  риска, который банк может взять  на себя, не ставя под угрозу собственное устойчивое функционирование [9].

Существует несколько способов расчета лимита кредитования. Наиболее часто используется подход, при котором  лимит равен произведению собственного капитала банка-заемщика и специального синтетического коэффициента, отражающего финансовое положение банка-заемщика. Данный коэффициент рассчитывается самим банком-кредитором на основе оценки достаточности капитала, ликвидности баланса, рентабельности деятельности, качества активов, ресурсной базы [23].

Банк России применяет свою собственную  методику оценки лимита риска, исходя из оценки финансового состояния  коммерческого банка на основании  заключения подразделения банковского  надзора территориального учреждения, осуществляющего контроль за данным банком, отсутствия у банка просроченных обязательств и наличия достаточного обеспечения. Также при принятии решения о кредитовании рассматриваются  среднедневные обороты на корреспондентском  счете кредитной организации  в Банке России за последние три месяца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ФАКТОР МЕЖБАНКОВСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРИРОДЕ СОВРЕМЕННОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

 

2.1. ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МЕЖБАНКОВСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИИ

 

Экономический кризис в США  зарождался десятилетиями. Сама теория капитализма заключается в том, что количество спроса (в деньгах) постоянно догоняет количество предложения, а количество предложения постоянно  растет из-за научно-технологического прогресса. И чтобы окупить НТП  нужно дать денег потребителям, чем  и занимается Федеральная Резервная  Система последние 30 лет, наращивая  эмиссию долларов. Эмиссия составляет от 100 до 200 млрд. долларов в месяц. В 70-е годы в Америке начался  кризис перепроизводства - нужно было куда-то девать всю продукцию и  услуги. Был объявлен дефолт по доллару, и ФРС заявили, что больше доллар не обеспечен золотом, вследствие чего началось их неограниченное печатание [28].

Основной причиной мирового экономического кризиса является перепроизводство основной мировой валюты - доллара  США. Именно с 1971г., когда была отменена привязка доллара к золотому содержанию, обеспечивающемуся золотым запасом  США, доллары стали печататься в  неограниченных количествах. Покупательная  способность доллара обеспечивалась не только ВВП США (как это происходит в каждой нормальной стране), но и  ВВП стран всего мира. Все бы ничего, но те государства, экономики  которых стали обеспечивать силу доллара, никогда не имели и не имеют контроля за объемом эмиссии  доллара. Этого контроля реально не имеет и правительство США, таким правом обладает только ФРС США.