Межбанковские отношения в функционировании национальной экономики в условиях финансового кризиса

1. Активы – по факту показывается сумма активов в соответствии с балансом банка, по плану – в соответствии с принятым финансовым планом. В балансе банка активы должны быть показаны за вычетом резерва под возможные потери, распределения прибыли, амортизации, межфилиальных оборотов и расходов, если анализ проводится не на квартальную дату.

Активы Банка на  01.01.2008 составляли 356 460 201 тыс. руб. По сравнению с 01.01.2007г. активы выросли на 171 879 574 тыс. руб. или почти в 2,0 раза. Динамика активов банка приведена на рис. 17.

 

Рис. 17 Динамика активов ОАО «Россельхозбанк», тыс. руб.

 

2. Собственные средства представляют собой сумму фондов банка, прибыли отчетного и предыдущего периодов, доходов, если анализируется не квартальная дата, за минусом использования прибыли отчетного и предыдущего периодов, убытков отчетного и предыдущего года и расходов при анализе не на квартальную дату.

Собственные средства Банка на 01.01.2008г. составили 33 823 611 тыс. руб., что на 11 893 855 тыс. руб. больше показателя 2007г.

Динамика собственных средств приведена на рис. 18.

Рис. 18 Динамика собственных средств ОАО «Россельхозбанк», тыс. руб.

 

3. Чистая прибыль за период.

Чистая прибыль  за 2007 год увеличилась более чем  в 5 раз с 853 177 тыс. руб. до 4 353 827 тыс. руб.

Динамика чистой прибыли банка приведена на рис. 19.

Рис. 19 Динамика чистой прибыли ОАО «Россельхозбанк», тыс. руб.

 

4. Рентабельность активов определяется отношением чистой прибыли к активам. Показывает способность активов компании порождать прибыль.

Р_А=ЧП/А;

Р₂₀₀₅=257615/24944336=0,01 или 1%,

Р₂₀₀₆=336410/63164351=0,005 или 0,5%,

Р₂₀₀₇= 853177/ 184580627=0,005 или 0,5%,

Р₂₀₀₈=4353827/356460201=0,01 или 1%.

5. Рентабельность капитала определяется отношением чистой прибыли к средней величине собственного капитала. Характеризует эффективность использования собственного капитала и показывает, сколько чистой прибыли приходится на рубль собственного капитала.

Р_К=ЧП/СК;

Р₂₀₀₅=257615/4579108=0,06 или 6%,

Р₂₀₀₆=336410/10218703=0,03 или 3%,

Р₂₀₀₇= 853177/19465162=0,04 или 4%,

Р₂₀₀₈=4353827/31477582=0,14 или 14%.

6. Рентабельность уставного капитала - отношение чистой прибыли к средней величине уставного капитала. Характеризует эффективность использования уставного капитала и показывает, сколько чистой прибыли приходится на рубль уставного капитала.

Уставный капитал за 2007 год увеличился с 20,9 млрд. руб. до 27,7 млрд. руб.

Р_УК=ЧП/УК;

Р₂₀₀₅=257615/4649000=0,06 или 6%,

Р₂₀₀₆=336410/10770000=0,03 или 3%,

Р₂₀₀₇= 853177/20871000=0,04 или 4%,

Р₂₀₀₈=4353827/27728000=0,16 или 16%.

7. Цена размещения – отношение полученного процентного дохода к работающим активам.

Цена размещения₂₀₀₇=14953028/184580627=0,08 или 8%,

Цена размещения ₂₀₀₈=32603226/356460201=0,09 или 9%.

8. Чистая процентная маржа - отношение чистого процентного дохода к средней величине активов.

Чистые процентные доходы за 2007 год увеличились более  чем в 2 раза с 8,2 млрд. руб. до 17,0 млрд. руб.

ЧПМ=ЧПД/А;

ЧПМ_2007г.=8,2/184,6=0,044 или 4,4%,

ЧПМ_2008г=17/356,5=0,048 или 4,8%.

9. Место в рейтингах по активам и капиталу. Поскольку рейтинги публикуются нерегулярно, данный показатель может отсутствовать, однако в качестве рыночного индикатора этот показатель является достаточно важным.

Рейтинги, присвоенные рейтинговым  агентством Moody's Investors Service:

Долгосрочный в иностранной  валюте - "Ваа1" (стабильный);

Краткосрочный в иностранной  валюте – «Prime-2» (стабильный);

Рейтинг финансовой устойчивости – «Е+» (стабильный);

Долгосрочный в национальной валюте - Baa1;

Краткосрочный в национальной валюте - Prime-2;

Долгосрочный по национальной шкале – «Aaa.ru»;

Краткосрочный по национальной шкале - «RUS-1»;

 

Рейтинги, присвоенные  Fitch Ratings:

Долгосрочный – «BBB» (негативный);

Краткосрочный – «F3»;

Поддержки - «2»;

Индивидуальный – «D»;

Долгосрочный рейтинг  по национальной шкале – «ААA (rus)”  (стабильный).

 

Межбанковские кредиты, выданные ОАО «Россельхозбанк» представлены в табл. 3.1. (рис. 20).

 

 

Таблица 3.1.

Межбанковские кредиты выданные ОАО «Россельхозбанк», на начало года, в тыс. руб.

Средства в других банках	2008	2007
Текущие срочные депозиты в других банках	1 627 975	2 864 625
Итого средств в других банках	1 627 975	2 864 625

Составлено автором.

Рис. 20 Межбанковские кредиты выданные ОАО «Россельхозбанк», в тыс. руб.

 

Анализ средств в других банках представлен в табл. 3.2., 3.3.

Таблица 3.2.

Анализ средств в других банках по кредитному качеству, в тыс. руб.:

Средства в других банках по кредитному качеству	2008	2007
Текущие и необесцененные 30 крупнейших российских банков (по величине чистых активов)	150 596	-
Другие российские банки	958 859	2 864 625
Банки стран ОЭСР и их дочерние банки	173 413	-
Прочие банки - нерезиденты	345 107	-
Итого текущих и необесцененных	1 627 975	2 864 625

Составлено автором.

 

Таблица 3.3.

Анализ средств в других банках по залоговому обеспечению на начало года, в тыс. руб.:

Средства в других банках по залоговому обеспечению	2008	2007
Необеспеченные межбанковские  кредиты	1 151 398	2 703 630
Межбанковские кредиты с  обеспечением:
-ценными бумагами	173 413	160 995
- прочими активами	303 164	-
Итого средств в других банках	1 627 975	2 864 625

Составлено автором.

 

По состоянию на 31 декабря 2007 года совокупная сумма средств  Группы, размещенных в трех российских банках, составляла 901 845 тысяч рублей, или 55% от общей стоимости средств, размещенных в других банках (2006: совокупная сумма средств в двух банках составляла 1 853 779 тысяч рублей, или 65% от общей стоимости средств, размещенных в других банках), срок погашения которых наступает  в феврале - июне 2008 года.

Межбанковские кредиты привлеченные ОАО «Россельхозбанк» представлены в табл. 3.4. (рис. 21).

Таблица 3.4.

Средства других банков в ОАО «Россельхозбанк» на начало года, в тыс. руб.:

Средства других банков	2008	2007
Срочные заемные средства других банков	61 150 114	35 207 712
Корреспондентские счета  и депозиты «овернайт» других банков	66 687	17 453
Сделки продажи и обратного  выкупа ценных бумаг	86 028	132 021
Итого средств других банков	61 302 829	35 357 186

Составлено автором.

 

Рис. 21 Средства других банков привлеченные ОАО «Россельхозбанк», в тыс. руб.

Из рисунка видно, что ОАО «Россельхозбанк» активно  привлекал кредиты других банков. На  01.01.2007г. кредиты составили 35 357 186 тыс. руб., и за год кредиты выросли почти вдвое и составили 61 302 829 тыс. руб. Но 16 сентября 2008г. рынок межбанковского кредитования рухнул, и несколько месяцев банк не привлекал средства других банков.

На 31 декабря 2007 года Банк привлекал средства четырех иностранных банков, составляющие в совокупности 42 381 414 тысяч рублей, или 69% от общей суммы средств других банков (2006г.: средства, размещенные тремя банками, в совокупном размере 26 824 889 тысяч рублей, или 76% общей суммы средств других банков).

 

3.2 ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И  ПРИНЦИПЫ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ  БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

 

          Сущность банковской системы  реализуется в функционировании  динамичных, взаимосвязанных межбанковских  финансовых отношений. Они являются  важнейшими элементами сохранения  финансовой устойчивости банковской  системы России. Содержание процесса  повышения финансовой устойчивости  состоит в том, что банковская  система формирует капитально  взаимосвязанную сетевую структуру банков и банковских объединений, основанную на рыночной специализации.

      По форме банковская система России представляет собой совокупность взаимодействующих российских банков и иных финансово–кредитных учреждений, структурированных по двум признакам. Первым признаком является принадлежность кредитной организации к тому или иному маркетинг – ориентированному рыночному сегменту, который обеспечивает достоверно прогнозируемый и стабильный доход за счет четко определенного бизнеса. Кроме того, это возможность выстраивать эффективные межбанковские отношения на взаимовыгодных условиях, с учетом рыночных потребностей.

       Вторым структурообразующим признаком следует считать долю государственного участия в уставном капитале банковского учреждения [6].

Основными условиями повышения  устойчивости банковской системы в  России являются следующие:

- открытость публичной научной  дискуссии об основных направлениях  и способах формирования и  развития банковской системы  России в условиях изменяющейся  финансовой среды;

- упорядочение финансового и  нормативно–правового контроля деятельности кредитных организаций, с возложением ответственности соответствующей видам и типам банковских продуктов и услуг, а также масштабам ведения банковского бизнеса;

- объединение усилий органов  государственной власти Российской  Федерации, межбанковских объединений  и ассоциаций, Банка России в  поддержании устойчивости финансовой  системы как независимой и  национальной.

Меры по повышению устойчивости банковской системы России в условиях финансового кризиса должны осуществляться на основе следующих организационно-методологических принципов:

1. принцип маркетинг–ориентированной политики построения межбанковских отношений;

2.   ограничение условий либерализации внутреннего рынка и введение валютного режима, благоприятствующего отечественному банковскому сектору;

3. государственная поддержка инновационного высокотехнологичного сектора;

4. минимизация потерь населения в результате кризисов на основе реализации политики адресной социальной поддержки;

5. транспарентность в работе банковского сектора и в деятельности международных финансовых институтов на территории РФ;

6. предотвращение развития макроэкономического и финансового дисбаланса на национальном уровне;

7. развитие механизмов разрешения кризисов и вовлечения банковского сектора в прогнозирование финансовых кризисов и их преодоление.

Рассмотрим некоторые меры подробнее.

1. Необходимость государственного участия в уставном капитале российских банков.

            Интерес иностранных финансовых  институтов, в частности банков, к отечественным банковским структурам  не ослабевает, имея тенденцию  к росту (рис. 22, 23). В данном случае также происходит смена выстроенных отношений, причем определенным путем – увеличением участия нерезидентов в уставном капитале отечественных банков.