Управление ликвидностью коммерческого банка

Таким образом, можно сказать, что на потребительские  кредиты населению сохраняются  довольно высокие процентные ставки, особенно по кредитам без обеспечения, что обусловлено повышенным риском их не возврата. Также необходимо отметить, что по указанным ставкам кредиты  предоставляются только клиентам при  наличии у них «хорошей» кредитной  истории, в противном случае размер ставок увеличивается.

Сравнивая предложения  ОАО «Азиатский банк» по потребительскому кредитованию с условиями других банков можно сделать вывод, что в некоторых банках предлагаются и более выгодные для заемщика условия. К тому же некоторые банки предлагают краткосрочные кредиты сроком до одного года. Так, широко представлено предложение по срокам от 1 мес. до года, причем во многих банках предлагается услуга выдачи кредита наличными деньгами.

Следовательно, для развития кредитования населения  необходимо снизить процентные ставки, с одновременным ужесточением требований к качеству заемщика. Так, необходимо уменьшение средней ставки по потребительским  кредитам без обеспечения на 1-1,5%.

Также требуется  увеличить ассортимент предложений  по кредитованию за счет предложений  краткосрочных кредитов до 1 года.

Диверсификация  кредитных продуктов позволит улучшить структуру кредитного портфеля повысить устойчивость и ликвидность банка, что в условиях нестабильной экономической  обстановки является серьезным конкурентным преимуществом.

В целях улучшения  структуры кредитного портфеля предлагается использовать в практике потребительского кредитования краткосрочные кредиты  на срок от 1 мес. Увеличение в структуре  кредитного портфеля доли краткосрочных  кредитов положительным образом  скажется на финансовых показателях  банка.

Рассматривая  задолженность по кредитам можно  сказать, что наибольшая просрочка  платежей отмечается по потребительскому кредитованию. В целях решения  данной проблемы необходимо в случае существенной просрочки платежа  требовать погашения кредита, а  также не возобновлять кредитование лиц, у которых истекает срок погашения. Кроме того, необходимо усилить работу по проверке и оценки качества потенциального заемщика. Данные меры позволят минимизировать потери от не возврата кредитов.

На рынке потребительского кредитования существует серьезная  конкуренция. В борьбе за клиента  банки стараются максимально  упростить условия предоставления кредита, при этом риск не возврата такого кредита тоже возрастает. В  результате в зависимости от риска  возрастает и процент, взимаемый  с клиента за пользование кредитом.

В ОАО «Азиатский банк» принят следующий процесс принятия решения по выдаче потребительского кредита клиенту, он состоит в следующем: работник кредитного отдела получает пакет документов от заемщика, проводит их исследование с целью определения достоверности, точности указанных данных, составляет заключение.

Затем к рассмотрению потенциального заемщика привлекаются служба безопасности и юридическая  служба, в случае не обнаружения  негативной информации о клиенте  и его кредитной истории принимается  решение о выдачи кредита.

В качестве положительных  моментов данной системы принятия решений  можно выделить следующее: все решения  по кредитам принимаются исходя из анализа предоставляемых заемщиком  данных, а также исследования различных  характеристик клиента, его жизненной  ситуации и кредитной истории. В  то же время данная система не позволяет  быстро принять решение о выдаче кредита, что является недостатком  при краткосрочном кредитовании, где в большинстве случаев  выдается кредит на незначительную сумму  на короткий срок. Затягивание процесса приятия решения нивелирует эффект экспресс-кредитования и отрицательно сказывается на конкурентоспособности банка.

На сегодняшний  день в ОАО «Азиатский банк» в отношении потребительского кредитования применяется логический метод определения кредитоспособности заемщика. Он опирается на экспертную оценку с прогнозированием и предполагает взвешенный анализ личных качеств и финансового состояния потенциального заемщика.

Экспертная оценка характеризует степень предпочтения одних показателей другим. На основе имеющейся информации специалист банка  составляет "обобщенный образ" заявителя  на ссуду и сравнивает его с  установленным стандартом заемщика. Дополнительно проводится анализ платежеспособности и данных по кредитной истории  потенциальных клиентов. С этой целью ОАО «Азиатский банк» пользуется информационными услугами таких кредитного бюро как: Национальное бюро кредитных историй (более 36 миллионов кредитных историй), «Экспириан-Интерфакс» (около 7 миллионов кредитных историй), которые постоянно аккумулируют и обобщают информацию о финансовом и имущественном положении потенциальных заемщиков.

В итоге процесс  проверки заемщика может затянуться, причем не зависимо от размера кредита.

В то же время  анализ показателей потребительского кредитования ОАО «Азиатский банк» за последние годы показывает, что доля просроченных кредитов весьма значительна (по потребительским кредитам достигает 7-8%). Следовательно, необходимо усовершенствовать систему оценки финансового состояния потенциального заемщика. Предлагается следующая схема управления принятием решения о выдаче кредита физическим лицам (таблица 3.2).

 

Таблица 3.2 - Система  принятия решений по выдаче потребительского кредита

Подразделение банка	Функции
Отдел кредитования физических лиц	прием заявок на кредит; сбор документов; визуальная оценка; расчет платежеспособности заемщика; оформление документов по ссуде
Отдел авторизации	проверка информации по информационным источникам; проверка по телефону места работы и места  жительства клиента; проверка соответствия параметров оформляемой сделки нормативным  требованиям банка; принятие решения  о предоставлении кредита при  сумме кредита до 150 тыс.руб.
Кредитный комитет	принятие решения  о предоставлении кредита при  сумме кредита свыше 150 тыс.руб.
Отдел финансового контроля	проверка соответствия параметров оформляемой сделки нормативным  требованиям банка при сумме  кредита свыше 1 млн. руб.
Юридический отдел	проверка соответствия параметров оформленных кредитов требованиям  нормативных документов банка; проверка правильности оформления документов по выданным кредитам; анализ качества работы отдела авторизации и кредитного отдела.
Отдел урегулирования рисков по потребительским  кредитам	создание, внедрение  и сопровождение моделей оценки заемщиков; управление кредитными рисками в потребительском кредитовании.

Данная система  позволит ускорить процесс принятия решений по краткосрочным кредитам и при этом организовать поэтапную  проверку клиентов в случае кредитов на значительные суммы и длительный срок.

Для улучшения  качества оценки кредитоспособности клиентов - физических лиц для принятия решения  о выдаче краткосрочных кредитов в ОАО «Азиатский банк» предлагается использовать модель подсчета баллов рейтинга клиента по следующим показателям.

1. Информация  о клиенте. За отсутствие неблагоприятной  информации кредитно-справочного  бюро клиент получает 10 баллов.

2. Способность  погашать задолженность:

- до 60% - 0 баллов;

- от 61 до 80% - 10 баллов;

- от 81 до 100% - 20 баллов.

3. Наличие обеспечения:

- от 0 до 25% - 1 балл;

- от 25 до 50% - 4 баллов;

- от 51 до 75% - 7 баллов;

- от 76 до 100% - 12 баллов;

- более 100% - 20 баллов.

4. Наличие имущества  - 10 баллов.

5. Кредиты, полученные  в банке ранее.

- кредит погашался  своевременно - 15 баллов

- не пользовался  ранее кредитом - 5 баллов;

- ссуды погашались  несвоевременно - 0 баллов.

6. Профессиональная  квалификация.

- отсутствие  квалификации - 0 баллов;

- вспомогательный  персонал - 2 баллов;

- специалисты  - 7 баллов;

- служащие - 9 баллов;

- пенсионеры - 1 баллов;

- управленцы- 13 баллов.

7. Срок работы  на последнем рабочем месте:

- до 1 года - 0 баллов;

- до 2-х лет  - 2 баллов;

- до трех лет  - 4 баллов;

- до пяти лет  - 7 баллов;

- более пяти  лет - 14 баллов;

- пенсионеры - 0 баллов.

8. Сфера занятости:

- государственная  служба - 10 баллов;

- другие сферы  - 5 баллов;

9. Возраст заявителя:

- до 20 лет - 0 баллов;

- до 25 - 2 баллов;

- до 30 - 8 баллов;

- до 35 - 11 баллов;

- до 40 - 14 баллов;

- до 50 - 16 баллов;

- до 60 - 2 баллов;

- более 60 лет  - 1 балл.

10. Семейное положение:

- не женат (не замужем) - 8 баллов;

- состоит в  браке - 14 баллов;

11. Способ найма  жилища.

- не имеющий жилища - 0 баллов;

- имеющий жилище по найму - 5 баллов;

- жилье в собственности  - 10 баллов.

12. Количество  иждивенцев:

- нет - 10 баллов;

- 1 - 7 баллов;

- 2 - 5 баллов;

- 3 - 2 баллов;

- 4 и более  - 0 баллов.

После окончательного подсчета полученных баллов будет приниматься  окончательное решение о возможности  кредитования. Так, при набранной потенциальным заемщиком суммы более 80 баллов сотрудник отдела кредитования ОАО «Азиатский банк» принимает положительное решение о выдаче кредита самостоятельно.

В случае если клиент набирает от 61 до 80 баллов для принятия решения о выдаче необходимо проконсультироваться с вышестоящим менеджером отдела. Если претендент на получение потребительского кредита не набирает 60 баллов, ему  отказывают.

В целях поддержания  эффективности данной системы оценки необходимо проводить систематическую  проверку модели для корректировки  шкалы оценок, в случае появления  неблагополучных ссуд, разрешение на выдачу которых было получено в результате данной проверки.

Данный метод  также позволяет банку управлять  с помощью критической суммы  оценочных баллов сокращением или  увеличением потребительского кредитования в зависимости от соотношения "плохих" и "хороших" ссуд. Так, при улучшении  динамики такого соотношения Сбербанк, для расширения своей клиентской базы и получения дополнительного  дохода, может сознательно пойти  на увеличение кредитного риска, снизив критическую сумму "проходных" для кредитных заявок баллов.

В целях управления ликвидностью ОАО «Азиатский банк» необходимы меры по снижению вложений в ценные бумаги, для соответствия рекомендованным показателям 20-25% в структуре активов. Следовательно необходимо реализовать данных финансовых инструментов на сумму - 4103135 тыс.руб. Это позволит снизить риск ликвидности, связанный с нестабильностью на фондовом рынке и улучшить структуру активов банка.

Для улучшения  структуры привлеченных средств  банку необходимо расширить спектр финансовых источников средств за счет межбанковского кредитования и роста  депозитов по корпоративным клиентам.

Так, увеличение средств кредитных организаций в 10 раз позволит ОАО «Азиатский банк» повысить объем финансирования кредитных операций, но не превысить доли 1% данного вида финансирования в структуре привлеченных средств, что не скажется отрицательным образом на риске ликвидности.