Управление ликвидностью коммерческого банка

Для роста числа  депозитов различных не кредитных  организаций ОАО «Азиатский банк» необходимо улучшить работу с корпоративными клиентами. Так, в частности,

- Усилить рекламную  компанию по продвижению банка  и его услуг на корпоративном  рынке;

- Снизить ставки  на обслуживание счетов организаций;

- Привлекать  корпоративных клиентов, получивших  кредитную линию от ОАО «Азиатский банк» к переходу на полное обслуживание счетов предприятия в банке, предложив улучшение условий кредитования и снижение процентных ставок.

Данные мероприятия  помогут увеличить долю корпоративных  клиентов в структуре депозитов  банка, а также улучшить качество обслуживания и конкурентоспособность  на рынке.

3.2 Оценка эффективности  предложений

Рассмотрим результаты от реализации предложенных мероприятий  для ОАО «Азиатский банк».

Планируется, что  расширение ассортимента потребительского кредитования за счет предложения краткосрочных  кредитов позволит ОАО «Азиатский банк» увеличить клиентскую базу и повысить лояльность уже имеющихся заемщиков. Прогнозируется, что данные мероприятия положительно скажутся на показателях деятельности банка на рынке кредитования физических лиц (таблица 3.3)

Таблица 3.3 - Прогноз  кредитования физических лиц

Показатели	2010	прогноз	Изменение
Ссудная задолженность, всего	26232263	30335398	+4103135
В т.ч. кредиты физическим лицам	10301411	14404546	+4103135

Таким образом, кредитование физических лиц в прогнозном периоде увеличится на 39,83%:

Представим результаты изменения объема кредитования физических лиц на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 - Прогноз  роста кредитования физических лиц

Расширение ассортимента предоставляемых кредитных продуктов  позволят ОАО «Азиатский банк» увеличить объем кредитования физических лиц на 20%, что повысит объем кредитования до 14,4 млрд.руб. Кроме того, рост краткосрочных вложений в структуре кредитного портфеля позволят улучшить показатели ликвидности, в частности, норматив мгновенной и текущей ликвидности банка.

Меры по усилению контроля за просроченной задолженностью, а также повышение эффективности работы системы принятия решений по предоставлению кредита, позволит ОАО «Азиатский банк» снизить долю просрочки, что положительным образом скажется на уровне ликвидности банка в целом (см. таблицу 3.4).

 

Таблица 3.4 - Снижение объема просроченной задолженности  по кредитованию физических лиц

Показатели	2010	прогноз	Изменение
Ссудная задолженность всего	26232263	30335398	+4103135
Просроченная  задолженность, в т.ч.	65311	56349	-8962
Просроченная  задолженность по кредитам физическим лицам	57062	48100	-8962
По  потребительским кредитам	33284	29400	-3884
По  автокредитам	2117	1700	-4117
По  ипотечным кредитам	21661	17000	-4661

Планируется, что  сумма просроченной задолженности  по кредитам физическим лицам в прогнозном периоде снизится и не будет превышать 0,158% от общей ссудной задолженности:

Таким образом, общий объем просроченной задолженности  снизится на 8962 тыс.руб.

Сумма просроченной задолженности по потребительским  кредитам составит 61,12% от общей просроченной задолженности:

Сумма просроченной задолженности по автокредитам составит 3,53% от общей просроченной задолженности:

Сумма просроченной задолженности по ипотечным кредитам составит 35,35% от общей просроченной задолженности:

На рисунке 3.2 представлен прогноз динамики показателей  просроченной задолженности по кредитам физическим лицам ОАО «Азиатский банк» при реализации предложенных мер по совершенствованию системы оценки заемщика (рис.3.2).

Рисунок 3.2 - Прогноз  динамики показателей просроченной задолженности по кредитованию физических лиц в ОАО «Азиатский банк»

В целом, планируется, что применение предложенной системы  оценки заемщиков позволит ОАО «Азиатский банк» повысить доступность потребительских кредитов для населения, что увеличит объем кредитного портфеля на 4103135 тыс.руб. Кроме того, мероприятия улучшат качество кредитного портфеля и финансовые показатели банка, в частности снизят долю просроченной задолженности по потребительским кредитам. Таким образом, можно сказать, что совершенствование системы оценки клиентов приведет к уменьшению уровня просроченных кредитов, а также снижению объемов резервирования под обесценивание кредитов, что скажется на улучшении показателей доходности банка.

Меры по снижению вложений в ценные бумаги, путем  реализации их на общую сумму - 4103135 тыс.руб. позволят снизить долю данных финансовых инструментов в структуре активов до 25% и соответствовать рекомендованным значениям, а также улучшить структуру активов и снизить риск ликвидности.

Рассмотрим изменения  в структуре активов ОАО «Азиатский банк» после проведения мероприятий в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Изменение  структуры активов ОАО «Азиатский банк»

№ n/n	Наименование  статьи	2010	прогноз	Изменение структуры, %
		тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
	I. Активы
1	Денежные средства	4682636	7,39	4682636	7,39	-
2	Средства кредитных  организаций в ЦБ РФ	2038630	3,22	2038630	3,22	-
2.1	Обязательные  резервы	466377	0,74	466377	0,74	-
3	Средства в  кредитных организациях	1771389	2,79	1771389	2,79	-
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль  или убыток	4995094	7,88	2725665	4,3	-3,58
5	Чистая ссудная  задолженность	26232263	41,38	30335398	47,86	+6,48
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы для продажи	14954931	23,59	13121225	20,7	-2,89
6.1	Инвестиции  в дочерние и зависимые организации	40	0,0001	40	0,0001	-
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	-	0	-	-
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4064720	6,41	4064720	6,41	-
9	Прочие активы	4647898	7,33	4647898	7,33	-
10	Всего активов	63387561	100,00	63387561	100,00	-

Таким образом, сумма чистой ссудной задолженности  составит:

Сумма чистых вложений в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток снизятся:

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы для продажи также снизятся на:

Представим полученные результаты структуры активов в  виде рисунка 3.3.

Рисунок 3.3 - Прогноз  структуры активов ОАО «Азиатский банк»

Таким образом, меры по расширению предложения по кредитованию физических лиц, улучшению  системы контроля за заемщиками и просроченной задолженностью, а также снижение доли вложений в ценные бумаги позволят улучшить структуру активов баланса и снизить риски ликвидности в будущем.

Реализация таких  мероприятий по привлечению новых  корпоративных клиентов как: проведение активной рекламной компании, снижение ставок по обслуживанию, улучшение  условий кредитования позволит ОАО  «Азиатский банк» увеличить объем таких депозитов на 668155 тыс.руб.

Представим прогнозные показатели роста привлечения корпоративных  клиентов ОАО «Азиатский банк» в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - Прогноз  изменения структуры привлеченных средств

Наименование  статьи	2010	прогноз	Изменение, тыс.руб.
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0	-
Средства  кредитных организаций	49997	0,09	568322	1,0	518325
Средства  клиентов, не являющихся кредитными организациями, в т.ч.	55742839	98,08	55224514	97,17	-518325
-Вклады  физических лиц	47845726	84,2	46659246	82,1	-1186480
-Корпоративные  депозиты	7897113	13,9	8565268	15,07	668155
Финансовые  обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или  убыток	0	0	0	0	-
Выпущенные  долговые обязательства	162036	0,29	162036	0,29	-
Прочие  обязательства	877340	1,54	877340	1,54	-
Всего привлеченных средств	56832212	100	56832212	100

Таким образом, сумма средств кредитных организаций  увеличится на 518325 тыс.руб. и составит:

Также возрастет  сумма привлеченных средств корпоративных  клиентов на 668155 тыс.руб. и составит:

Кроме того, сумма  средств физических лиц снизится на 1186480 тыс.руб. и составит:

Следовательно, общая сумма средств клиентов составит:

Представим прогнозные показатели роста привлечения корпоративных  клиентов ОАО «Азиатский банк» на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 - Прогноз  привлечения средств корпоративных  клиентов  
ОАО «Азиатский банк»

Таким образом, данные меры помогут повысить объем  привлеченных средств корпоративных  клиентов на 8,5%, и приблизится к  уровню этого показателя в 2009 году, что положительным образом скажется в целом на структуре привлеченных средств ОАО «Азиатский банк».

Кроме того, в  целях диверсификации источников финансирования банковских операций планируется расширить  применение межбанковского кредитования, увеличив его долю до 1%.

В комплексе  данные мероприятия позволят улучшить структуру привлеченных средств  ОАО «Азиатский банк». На рисунке 3.5 представлена структура привлеченных средств.

Так, доля корпоративных  клиентов в структуре привлеченных средств вырастет по сравнению с 2010 годом с 13,9% до 15,2%, что позволит несколько снизить долю вкладов  физических лиц. Также возрастет  доля межбанковского кредитования в  структуре финансирования операций ОАО «Азиатский банк».

2010 год.

прогноз

Рисунок 3.5 - Прогноз  структуры привлеченных средств  
ОАО «Азиатский банк»

Таким образом, меры, направленные на увеличение корпоративных  депозитов и заимствования на межбанковском рынке позволит ОАО  «Азиатский банк» улучшить структуру привлеченных средств, что положительным образом скажется на показателях ликвидности банка.

Далее проведем оценку изменения показателей ликвидности  ОАО «Азиатский банк» в результате реализации предложенных мероприятий по управлению ликвидностью, исходные данные для расчета показателей в таблице 3.7.

Таблица 3.7 - Исходные данные для расчета показателей  ликвидности

Показатели	2010	прогноз	Изменение
Ссудная задолженность	26232263	30335398	+4103135
Сумма вкладов клиентов, не являющихся кредитными организациями	55742839	55224514	-518325
Быстрореализуемые активы	19637567	19637567	-
Наиболее  ликвидные активы	25176368	25176368	-
Краткосрочные обязательства банка	50352735	46756112	-3596623