Банковское кредитование субъектов малого и среднего бизнеса

 

 

 

Продолжение таблицы 11

 

1	2	3	4	5	6
Средства других банков	188431	2,5	53947	0,9	249,3
Прочие обязательства	108094	1,4	74439	1,2	45,2
Итого пассивов	7641360	100	6326130	100	20,8

 

В целях пополнения валютной ликвидности в 2010 году Сбербанк осуществил ряд заимствований в рамках MTN-программы на международных финансовых рынках по рекордно низким ставкам. Кроме того, Сбербанк впервые выпустил еврооблигации в швейцарских франках, что позволило значительно расширить базу инвесторов в еврооблигации, установить новые ориентиры по сроку обращения, сумме выпуска и доходности еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках.

В конце отчетного года Сбербанк привлек синдицированный  кредит в размере 2 млрд. долл. США. В  синдикате приняли участие 26 банков с широкой географией представительства. Данный заем стал крупнейшим синдицированным кредитом, когда-либо предоставленным российскому финансовому учреждению, а также крупнейшим синдицированным кредитом банку в Центральной и Восточной Европе в 2010 году. Процентная ставка по займу стала самой низкой для трехлетних необеспеченных синдицированных кредитов российским заемщикам в 2010 году.

В декабре 2010 года был погашен  синдицированный кредит в сумме 0,75 млрд. долл. США.

 

 

 

 

Таблица 12

Международные займы Московского Банка ОАО «Сбербанк» РФ по состоянию на 31 декабря 2010 года

Форма займа	Валюта	Сумма	Дата займа	Срок	Ставка
1	2	3	4	5	6
Облигации в рамках MTN-программы	USD	0,5 млрд.	05/2006	7 лет	6,48% (экв. SWAP 7Y+0,98%)
Облигации в рамках MTN-программы	USD	0,75 млрд.	11/2006	5 лет	5,93% (экв. SWAP 5Y+0,80%)
Облигации в рамках MTN-программы	USD	0,5 млрд.	07/2008	5 лет	6,468% (экв. SWAP 5Y+2,00%)
Синдицированный кредит	USD	1,2 млрд.	10/2008	3 года	3m LIBOR + 0,85%
Облигации в рамках MTN-программы	USD	1,5 млрд.	07/2010	5 лет	5,499%
Облигации в рамках MTN-программы	USD	1,25 млрд.	09/2010	6,5 лет	5,4%
Облигации в рамках MTN-программы	CHF	0,4 млрд.	11/2010	4 года	3,5%
Синдицированный кредит	USD	2 млрд.	12/2010	3 года	6m LIBOR + 1,5%

 

Номинальная сумма средств, привлеченных Сбербанком на международных  рынках, на конец отчетного года составила 0,4 млрд. швейцарских франков  и 7,7 млрд. долл. США. При этом 0,4 млрд. швейцарских франков и 4,5 млрд. долл. США привлечены в рамках MTN-программы. Доля иностранных заимствований в привлеченных средствах Банка по-прежнему остается незначительной — на уровне 3,3%.

 

Таблица 13

Структура средств  клиентов по видам

Показатели (млн. руб.)	На 31 декабря 2010		На 31 декабря 2009		Изменения, %
	Сумма	% от суммы	Сумма	% от суммы
Средства физических лиц
Текущие счет	785750	11.8	540455	9,9	45,4
Депозиты	4048709	60,9	3246857	59,7	24,7
Итого	4843459	72,7	3787312	69,6	27,6
Средства корпоративных клиентов
Текущие счет	1199581	18,0	965032	17,8	24,3
Депозиты	617091	9,3	686527	12,6	(10,1)
Итого	1816672	27,3	1651559	30,4	10,0
Итого	6651131	100	5438871	100	22,3

 

По состоянию на 31 декабря 2010 года средства физических лиц и  корпоративных клиентов составили 6 651,1 млрд. руб., увеличившись за год  на 22,3%. Доля средств физических лиц  в совокупных средствах клиентов увеличилась на 3,1 п.п. до 72,7%, в то время как доля средств корпоративных  клиентов в совокупных средствах  клиентов снизилась до 27,3%.

Структура средств физических лиц и корпоративных клиентов в 2010 году по сравнению с 2009 годом  изменилась несущественно. Срочные депозиты составляют 70,2% привлеченных средств клиентов, а доля текущих счетов увеличилась на 2,1 п.п. до 29,8%.

 

 

Рис. 4. Валютная структура привлеченных средств на конец года

 

Основной валютой фондирования Банка является российский рубль, в котором номинировано 82,4% привлеченных средств физических лиц и корпоративных клиентов. По итогам 2010 года доля рублевых средств выросла на 3,5 п.п. в результате стабилизации рубля и постепенного возвращения доверия населения к национальной валюте.

3. Анализ  кредитного портфеля

Совокупный кредитный  портфель Московского банка «Сбербанк» РФ увеличился в 2010 году на 13,7% и составил 6 191,9 млрд. руб.

 

 

 

Таблица 14

Кредиты клиентам

Показатели (млн. руб.)	На 31 декабря 2010		На 31 декабря 2009		Изменения, %
	Сумма	% от суммы	Сумма	% от суммы
1	2	3	4	5	6
Коммерческое кредитование юридических  лиц	2708692	43,7	2206322	40,5	22,8
Специализированное кредитование юридических  лиц	2163486	34,9	2059984	37,8	5,0
Итого, корпоративное кредитование	4872178	78,6	4266306	78,3	14,2
Потребительские и прочие ссуды физическим лицам	635689	10,3	564364	10,4	12,6
Жилищное кредитование физических лиц	603778	9,8	512787	9,4	17,7
Автокредитование физических лиц	80265	1,3	100388	1,9	(20,0)
Итого, кредитование физических лиц	1319732	21,4	1177539	21,7	12,1
Итого	6191910	100	2163486	100	13,7

 

 

 

Портфель кредитов корпоративным  клиентам вырос за указный период на 14,2% и достиг 4 872,2 млрд. руб. Рост портфеля произошел в основном за счет увеличения доли коммерческих кредитов в портфеле Банка, основная часть которых представлена крупнейшими российскими компаниями машиностроения, металлургической отрасли, пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Портфель кредитов физическим лицам увеличился в 2010 году на 12,1% —  до 1 319,7 млрд. руб. в связи с ростом спроса на потребительские ссуды и жилищное кредитование на 12,6 и 17,7% соответственно.

 

 

Рис. 5. Структура кредитного портфеля банка на конец года

 

Для Банка наиболее значимым видом риска является кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не сможет погасить задолженность в полном объеме или частично в установленный срок. Управлению кредитным риском, а также контролю качества кредитного портфеля уделяется особое внимание. Важной задачей Банка в 2010 году была стабилизация качества кредитного портфеля и обеспечение возвратности необслуживаемых кредитов. Применяемые методы и процедуры управления кредитным риском позволили Банку сохранить хорошее качество кредитного портфеля с учетом текущих экономических условий.

В целях ограничения и  мониторинга кредитного риска корпоративных клиентов в Банке действует система внутренней рейтинговой оценки контрагентов, устанавливаются лимиты и ограничения в отношении различных групп контрагентов, регионов и стран, отдельных кредитных продуктов и операций, подверженных кредитному риску.

В отчетном году Банк внедрил  новую систему оценки кредитного риска корпоративных клиентов, основанную на статистике дефолтов заемщиков и интегрированную в процесс принятия решения о выдаче кредита заемщикам среднего и крупного бизнеса, а также крупнейшим клиентам.

В 2010 году Банк внедрил новые  инструменты управления кредитным риском субъектов малого предпринимательства, что позволило стандартизовать и упростить процедуру анализа рисков. Комплексный анализ субъектов малого предпринимательства, относимых к микробизнесу, Банк проводит в рамках технологии «Кредитная фабрика» с применением скоринговой оценки собственника бизнеса и рейтинговой оценки финансовых показателей заемщика. Началось развитие технологии «Кредитный конвейер», позволяющей проводить анализ заемщиков с присвоением кредитных рейтингов по более сложным кредитным сделкам для субъектов малого предпринимательства с годовой выручкой до 60 млн. руб. Внедряются новые подходы для оценки рисков заемщиков с годовой выручкой свыше 150 млн. руб., основанные на оценке вероятности дефолта контрагента и единой системе рейтингов.

Внедрение новых процедур управления риском позволит Банку формировать высококачественный портфель кредитов корпоративным клиентам.

Рис. 6. Структура кредитного портфеля банка в разрезе клиентских сегментов

Активный рост розничного кредитного портфеля диктует новые  требования к организации работы с кредитным риском физических лиц. Основной задачей является удержание низкой доли проблемной задолженности при плановом росте объемов розничного кредитования.

Банк осуществляет непрерывный  мониторинг качества розничного кредитного портфеля в разрезе подразделений и в разрезе основных кредитных продуктов. При выявлении повышенной концентрации риска, в каком-либо сегменте существующие проблемы локализуются, принимаются меры по снижению уровня риска, разрабатываются рекомендации для предотвращения и снижения вероятности возникновения аналогичных проблем.

Кредитный портфель Банка по отраслям экономики достаточно хорошо диверсифицирован. Крупнейшими отраслями в структуре кредитного портфеля являются торговля и услуги с долями 16,3 и 16,2% соответственно. Кредиты физическим лицам составляют на 31 декабря 2010 года 21,3% кредитного портфеля, их доля снизилась в 2010 году на 0,4 п.п. Наиболее значительно по итогам года выросла задолженность предприятий следующих отраслей: транспорт, услуги, энергетика. Одновременно сократилось кредитование машиностроения и незначительно — строительства. Структура корпоративного кредитного портфеля Банка в целом сопоставима со структурой ВВП.

 

Таблица 15

Структура кредитного портфеля по отраслям экономики

 

Показатели (млн. руб.)	На 31 декабря 2010		На 31 декабря 2009		Изменения, %
	Сумма	% от суммы	Сумма	% от суммы
Физические  лица	1319732	21,3	1177539	21,7	12,1
Торговля	1008025	16,3	960385	17,7	5,0
Услуги	1001330	16,2	748240	13,7	33,8
Сельское хозяйство	585394	9,5	511658	9,4	14,4
Строительство	404601	6,5	408307	7,5	(0,9)
Машиностроение	317588	5,1	347222	6,4	(8,5)
Металлургия	300806	4,9	273814	5,0	9,9
Химическая отрасль	216833	3,5	186790	3,4	16,1
Энергетика	208797	3,4	172623	3,2	21,0
Нефтегазовая отрасль	177495	2,9	157078	2,9	13,0
Телекоммуникации	168042	2,7	164934	3,0	1,9
Транспорт	147540	2,4	109211	2,0	35,1
Прочие отрасли	355727	5,3	226044	4,1	48,5
Итого кредитов клиентам	6191910	100,0	5443845	100,0	13,7