Финансы и кредит

b_i-коэффициенты регрессии при независимых переменных;

х_i- значения факторных признаков в натуральном виде.

Для выбора прогнозируемой модели важно исследование автокорреляции уровней динамического ряда, т.е. изучение корреляционной связи между  последовательными значениями уровней  ряда. Для изучения автокорреляции уровней применяют линейный коэффициет корреляции.

 

                                   (4.3.6)                                                                 

      где     - уровни исходного динамического ряда;

      - уровни того же динамического ряда, но сдвинутые на k шагов во времени;

      – величина лага. Она определяет порядок коэффициента автокорреляции. При рассчитывается коэффициент автокорреляции первого порядка.

-среднеквадратическое отклонение уровней динамического ряда;

-среднеквадратическое  отклонение уровней того же  динамического ряда, на сдвинутые на k шагов во времени.

Если ряд характеризуется  четко выраженной тенденцией,то для этого ряда коэффициент автокорреляции стремится к единице.

Если предполагается линейная связь между остаточными величинами рядов, то теснота связи между  двумя рядами измеряется линейным коэффициентом  корреляции, рассчитанным по отклонения.

                                              (4.3.7)

Где -коэффициент корреляции, рассчитанный по отклонениям;

l_y-отклонения от тренда результативного признака;

l_x--отклонения от тренда факторного признака.

При линейной зависимости  рассчитывают также коэффициент  корреляции по первым  разностям.

                           (4.3.8)

где -коэффициент корреляции по первым разностям;

- цепные абсолютные изменения  результативного признака;

х- цепные абсолютные изменения факторного признака;

- среднеквадратическое  отклонение по абсолютным изменениям  результативного признака;

-среднеквадратическое  отклонение по абсолютным изменениям  факторного признака.

На основании приложения…получены  множественные уравнения регрессии:

1)ỹ _х1х2=-634.672720+2.091004*х1+(-0.089177*х2 )

Коэффициент множественной  корреляции =0,884, коэффициент множественной  дерерминации =0,783- связь между доходом,средствами кредитных организаций и средствами клиента сильная; 78,3 % дохода обусловлено изменением средств организаций и средств клиентов.

2. ỹ_х1х4=-844,978057+2,033767*х1+0,473452*х4

Коэффициент множественной  корреляции=0,893 , коэффициент множественной  дерерминации=0,797- связь между доходом, средствами кредитных организаций  сильная.79,7% дохода обусловлено изменением средств организаций и собственными средствами.

3. ỹ_х2х3=804,632-0,182510*х2-10,109335*х3

Коэффициент множественной  корреляции=0,819, коэффициент множественной  дерерминации=0,671. 67,1% дохода обусловлено  изменением средств клиентов и вкладов физических лиц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод

ВТБ банк является одним  из лидеров современной банковской индустрии России.

Банк ВТБ уже давно  получил признание во всем мире и  занимает прочные позиции в мировых  рейтингах. Например, по мнению журнала  The Banker, банк ВТБ стоит на 70-й позиции среди крупнейших банков мира по итогам 2008 года. Financial Times ежегодно составляет рейтинг крупнейших компаний по всему миру. И по данным текущего 2010 года ВТБ банк занимает 263-ю позицию. Международные рейтинговые агентства утверждают, что банк ВТБ – это самый надежный и самый влиятельный банк на территории России.

У банка ВТБ огромное количество планов на будущее: увеличение объемов  страховых и лизинговых компаний, активная работа в сфере управления активами, увеличение своего сегмента на брокерском рынке и многое другое.

Если все планы ВТБ  банка будут реализованы, то к  концу текущего года он войдет в  число 50 самых крупных банков мира.

За всю историю своего существования банк занял прочные  позиции на российском банковском пространстве и завоевал признание в различных  странах мира.

В период с 2007г. по 2009г. в банке  ВТБ наблюдается положительный  рост  доходов, в среднем ежеквартально  доход банка составлял 379,33млн.руб. В среднем ежеквартально доход увеличивался в 1,2605 раз или увеличивается на 26,05%.

Доминирующий удельный вес  в процентных доходах занимают средства от ссуд, предоставляемых клиентам 75,96%(0,7596)- в 2008 году;

79,66%(0,7966)- в 2009 году.

Наибольшее влияние на объем доходов оказал  такой  фактор  как средства в кредитных  организациях с вариацией 77,546%

В работе использовался анализ уравнений парной регрессии. Были использованы методы укрупнения периодов, скользящей средней, метод аналитического выравнивания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературных источников

1.Эконометрика: учебник/В.Н.  Афанасьев,М.М.Юзбашев, Т.И.Гуляева;

Под ред. В.Н. Афанасьева.-М.: Финансы и статистика, 2005.-256 с.

2.Ефимов М.Р., Петров Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория  статистики: Учебник.-М.:ИНФРА-М,1997.

3.Статистика финансов:Учебник.-2-е изд./Под ред. В.Н.Салина.-М.: Финансы и статистика, 2003.

4.Учебник/И.И.Елисеева, С.В.Курышева, Т.В.Костеева и др.; под ред. И.И.Елисеевой.-2-е изд.,перераб. и доп. –М.:Финансы и статистика,2005.

5.Практикум по эконометрике: Учеб.пособие/И.И.Елисеева,С.В.Курышева, Н.М.Гордеенко и др.; под ред.И.И.Елисеева.-М.: Финансы и статистика,2003.

6.Мардас А.Н. Эконометрика.-Спб:Питер, 2001.

7.Пасхавер И.С., Яблочкин  А.Л. Общая теория статистики: Для прогроммированного обучения. Учебное пособие/Под.ред.проф. М.М.Юзбашева.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика,1983.

8.Статистический сборник

9.www.vtb.ru