Коммерциялық банктерді қазіргі жағдайда басқару тиімділігі

 

Ескерту  - www.afn.kz мәліметтері негізінде автор әзірлеген.

 

 

Сәйкесінше  жиынтық активтердегі үлесі бойынша  «БТА Банк» АҚ (11%), «Қазақстан Халық банкі» АҚ(17%), «АТФБанк» АҚ (6%), «Банк ЦентрКредит» АҚ (8%), «Казкоммерцбанк» АҚ(18%) (2 Қосымшаны қара).

Ал, меншік капиталының көлемі бойынша (яғни 100 млрд теңгеден асатын) көшбасшы банктер: «Казкоммерцбанк» АҚ (461,6 млдр. теңге) және «Қазақстан Халық банкі» АҚ (302,8 млрд. теңге) танылды. Ең басты өзгеріс «БТА банк» АҚ –да болды, яғни 2012 жылмен саыстырғанда 2013 жылдың басында меншік капиталы қалыптасқан. Қайта құрылымдаудың арқасында банктің меншік капиталы  - 209,9 млрд. теңгені құрады. Ал, меншік капиталының жоғары деңгейде өсуі «РесейЖинақ банкі» АҚ-да байқалады, яғни банк бір жыл ішінде  8-орыннан 5-орынға көтерілген. Сонымен қатар меншікт капиталының интенсивті өсуі «Kaspi bank» АҚ-да байқалады, 41,2%-ға өскен. 10 банктің ішінде меншік капиталының көлемінің азаюы екі банкте байқалады, олар: «Банк ЦентрКредит» АҚ(-0,3%) және «Темір банк» АҚ (-0,2%) (3 Қосымшаны қара).

Елімізде  коммерциялық банктерді бірнеше  топтарға бөліп көрсетеді.

1 топ  – портфелінің құрылымы, даму  стратегиясы, банк қызметтері  нарығында жұмыс істеу ұзақтығы  бойынша сипаттамалары ұқсас 4 ірі банк («Қазкоммерцбанк» АҚ, «Қазақстан Халық банкі» АҚ, «АТФ Банк» АҚ, «Банк Центр Кредит» АҚ).

2 топ  – шетелдің қатысуы бар ірі  жəне орта банктер («Ситибанк»  АҚ, «HSBC Банк Казахстана» АҚ, «RBS (Kazakhstan)»АҚ, «Сбербанк» АҚ ЕБ, «Банк ВТБ (Қазақстан)» АҚ ЕҰ, «АЛЬФА-Банк» ЕБ АҚ).

3 топ  – басқа орта банктер, оның  ішінде отандық капиталы бар  («Нұрбанк» АҚ, «Цеснабанк» АҚ, «KaspiBank»  АҚ, «Еуразия Банкі» АҚ, «Альянс Банк»АҚ, «Темірбанк» АҚ).

4 топ  – басқа банктер.

Банктердің  топтары арасындағы даму стратегиясының айырмашылығына тоқталсақ. 1- ші топтағы банктердің кредиттік саясаты көбіне несие портфелінің ағымдағы деңгейін ұстап тұруға жəне ол бойынша қосымша əлеуетті шығындарды төмендетуге бағытталған. Төмен кредиттік белсенділіктің салдарынан орналастырылған кредиттер үлесінің қысқаруы (несие портфелі 2012ж. 12 айында небəрі 0,8%-ға өсті), жұмыс істемейтін кредиттер көлемінің ұлғаюы, бірінші кезекте несие портфелінің төмен сапасына байланысты есептелген, бірақ алынбаған пайыздық кірістің жоғары көлемі (2.3 Кесте), сондай-ақ анағұрлым төмен кірістілік 1-ші топтағы банктердің осалдылық факторлары болып табылады жəне олардың банк қызметінің нарығында сапалы өсу əлеуетін шектейді.

2-ші топтағы  банктер ірі қаржы институттарының жинақталған проблемалары аясында басым түрде ірі бизнесті, атап айтқанда өнеркəсіп кəсіпорындарын кредиттеуді өсіру есебінен Қазақстанның банк қызметі нарығында өзінің қатысуын кеңейтуге бағытталған белсенді кредит саясатын жүргізуде. 2012ж.  12 айы ішінде осы топтың банктері, үлесі топ активтерінде 4.1 ұлғайған кредиттік портфельді елеулі (өсім 29,9%-ды құрады) ұлғайтты. Орын алған бəсекелестік басымдықтар, атап айтқанда кредиттік портфельдің жақсы сапасы, төмен операциялық шығыстар, қорландырудың қымбат емес көздерінің қолжетімділігі, сондай-ақ іскерлік бедел жəне осы топ банктерінің имиджі басқа банктерге елеулі бəсекелестік қысымды көрсетуге жəне тұрақты жоғары қаржы нəтижелерін алуға мүмкіндік береді.

 

2.3 Кесте.Банктердің топтары бойынша кіріс әкелетін активтердің құрылымы,%

Кіріс әкелетін активтер	1-топ		2-топ		3-топ		4-топ
	01.2012	12.2012	01.2012	12.2012	01.2012	12.2012	01.2012	12.12
Салымдар және корр. шоттар	12.9	15.0	35.9	29.6	6.0	4.4	30.0	27.8
Кредиттер және РЕПО операциялары	60.6	60.1	48.4	52.5	62.6	66.7	48.2	54.6
Бағалы қағаздар және ТҚҚ	11.1	9.3	11.2	13.4	14.0	12.6	14.0	9.6
Пайыздық маржаның кіріс әкелетін орташа активтерге қатысы	4.55	4.74	5.35	5.87	5.52	5.65	8.95	9.50

 

Мәлімет көзі: Қазақстанның қаржылық тұрақтылығы туралы есеп, 2012 жылғы желтоқсан

 

3-ші топтағы  банктердің жоғары кредиттік белсенділігін атап өткен жөн, оның нəтижесінде топтың несие портфелі 2012ж. 12 айы ішінде 17,4%-ға ұлғайды. Оған қоса, осы топ банктерінің кредит саясаты басым түрде бөлшек кредиттеу секторына бағытталған, оның өсуін ең алдымен жоғары тəуекелді жəне қамтамасыз етілмеген тұтынушылық кредиттер қамтамасыз етеді. Көрсетілген саясат жұмыс істейтін активтердің бір бірлігіне 2-ші топтағы шетелдік банктердің маржасымен теңдей пайыздық маржаны алуға мүмкіндік береді. Тұтастай алғанда несие портфелінің сапасы төмен, акционерлері ретінде ірі шетелдік қаржы институттары жоқ банктер негізгі қаржы операциялары бойынша салыстырмалы кірістілікті қолдауға қабілетті, алайда, олардың стратегиясы көбіне қысқа мерзімді пайда алуға бағытталған.

4-ші топтағы  банктерге өздерінің кредит операцияларын ұлғайтуға ғана емес, сол сияқты олар бойынша жоғары кірістілікті алуға бағытталған агрессивті кредит саясаты тəн, оған несие портфелінің елеулі ұлғаюы (01.01.2012ж. өсім - 51,9%), сондай-ақ кірісті көбейтетін (9,5%) активтердің бір бірлігі үшін алынған жоғары пайыздық маржа куə. Оған қоса, белсенді кредиттік операциялар аясындағы маржаның жоғары деңгейі жəне тұтастай алғанда жүйе бойынша анағұрлым елеулі жұмыс істемейтін кредиттердің өсуі осы банктердің портфелінде тəуекел мен кірістіліктің анағұрлым жоғары арақатынасы бар активтердің бар екендігін көрсетеді, бұл алынатын пайданың əлеуетті тұрақсыздығы туралы айтуға мүмкіндік береді.

 

2.2 Диаграмма. Банктердің топтары бойынша кіріс әкелмейтін активтердің құрылымы, %

 

Мәлімет көзі: Қазақстанның қаржылық тұрақтылығы туралы есеп, 2012 жылғы желтоқсан

 

Несие портфелінің  сапасы банк қызметтерінің нарығында негізгі бəсекелестік басымдықтардың бірі болып отыр, өйткені банктердің кредиттік портфеліндегі жұмыс істемейтін кредиттердің шамалы үлесі орналастырылған активтердің бір бірлігі үшін көп пайыздық маржаны алуға, қаржы өнімдерінің бағасын қалыптастыруға анағұрлым икемді тұрғыдан қарауға, сондай-ақ провизияларды қалыптастыруға жəне активтердің құнын қалпына келтіруге шығыстарды барынша азайтуға мүмкіндік береді.

Сапасы  төмен несие портфелінің көп бөлігі 1-ші жəне 3-ші топтардағы банктерде,атап айтқандаөз міндеттемелерін қайта құрылымдаған банктерде шоғырландырылған (2.4 Кесте).

Осы банктерде кредиттік тəуекелдің шоғырлануы олардың дағдарысқа дейінгі кезеңде жүргізген анағұрлым агрессивті кредит саясатымен жəне оны бағалаудың жетілмеген жүйесі кезінде қабылданатын тəуекелдің жоғары деңгейімен түсіндіріледі. 01.10.2012ж. жағдай бойынша 1-ші жəне 3-ші топтағы банктердің кредиттік портфеліндегі жұмыс істемейтін кредиттердің үлесі тиісінше 31,5% жəне 26,1%-ды құрады, ал 1- ші топтың стандартты кредиттерінің үлесі 01.10.2012ж. тек 20,4%-ды, 3-ші топ – 37,3%  құрайды.

Қорландыру  құрылымы, атап айтқанда «қымбат емес» жəне салыстырмалы түрде «ұзын» ресурстарды тарту мүмкіндігі, сондай-ақ банк қызметінің тиімділігіне əсер етеді жəне пайданың жеткілікті нормасын алудың негізгі факторларының бірі болып табылады. Ресурстық база ретінде депозиттердің рөлі орта-жəне ұзақ мерзімді қорландырудың балама көздерінің əлеуетін пайдалану аясында ұлғаяды, оған банктердің міндеттемелерінің құрылымындағы салымдардың жоғары үлесі куə.

 

2.4 Кесте.  Топтар бойынша алғанда банктердің кредиттік портфелінің құрылымы және портфель бойынша қалыптастырылған провизиялардың үлесі,%

Көрсеткіштер	1-топ		2-топ		3-топ		4-топ
	01.11	10.12	01.11	10.12	01.11	10.12	01.11	10.12
Стандартты кредиттер	20.4	20.4	75.6	74.9	37.3	37.3	71.3	73.6
1-санатты күмәнді кредиттер	16.5	14.5	10.7	11.2	16.0	18.9	10.1	9.5
2-санатты күмәнді кредиттер	5.6	5.5	0.0	0.0	11.2	13.0	5.1	0.8
3-санатты күмәнді кредиттер	20.9	20.1	7.2	7.7	3.5	3.4	5.4	2.2
4-санатты күмәнді кредиттер	7.0	8.0	0.1	0.7	1.8	1.4	1.2	8.1
5-санатты күмәнді кредиттер	14.2	13.4	1.9	0.5	8.4	5.5	1.8	1.2
Үмітсіз кредиттер	15.4	18.1	4.5	4.9	21.9	20.5	5.0	4.6
Провизиялардың топтың несие портфеліндегі  үлесі	26%	29%	5%	5%	29%	26%	8%	8%

 

Мәлімет көзі: Қазақстанның қаржылық тұрақтылығы туралы есеп, 2012 жылғы желтоқсан

 

Депозиттік  база 2012ж. 9 айы ішінде 7,8%-ға өсті, бұл  ретте салымы депозиттердің өсіміне 3,2%-ды құраған 3-ші топтың банктері клиенттерді тартуда анағұрлым белсенді болды. Бұл өсім осы топтағы банктердің салымдар бойынша анағұрлым жоғары мөлшерлемелерді ұсынуы есебінен қамтамасыз етілді, бұл олар тартқан қаражаттың құнынан байқалды. Сыйақы төлеуге байланысты міндеттемелерге пайыздық шығыстардың қатынасы 01.10.2012ж. 7,0%-ды құрады (2.5 Кесте ).

1-ші топтағы  банктердің қосымша қаржыландыруды тарту мүмкіндігі анағұрлым шектеулі, өйткені біріншіден, провизияларды қалыптастыруға елеулі шығыстар жəне дағдарысқа дейінгі кезеңде жинақталған елеулі борыштық жүктеме аясында олар тартылатын депозиттер бойынша жоғары мөлшерлемені ұсынуға ниеті жоқ. Екіншіден, бұл топтағы банктердің ағымдағы жай-күйі банктердің басқа топтары тарапынан бəсекелестік қысымды күшейту аясында оларды институционалдық инвесторлар үшін, сол сияқты корпоративтік клиенттер үшін онша тартымды етпейді. Мəселен, осы топтың депозиттік базасы 2012ж. 9 айы ішінде бар-жоғы 2,0%-ға өсті.

2-ші топтағы  банктер міндеттемелерінің құрылымында депозиттік базаның елеулі үлесіне қарамастан, олардың қаржыландыру көздерінің құны басқа топтармен салыстырғанда анағұрлым төмен болып табылады, бұл бір жағынан, ірі клиенттерді қызмет көрсетуге тарту жəне орын алған тұрақты нарықтық позиция жəне бəсекелестік басымдықтар аясында депозиттер бойынша анағұрлым төмен мөлшерлемелерді ұсыну мүмкіндігімен түсіндіріледі.

 

2.5 Кесте.Топтар бойынша банктер міндеттемелерінің құрылымы, %

	1-топ		2-топ		3-топ		4-топ
	01.2012	10.2012	01.2012	10.2012	01.2012	10.2012	01.2012	10.12
Тартылған кредиттер	4.9	3.5	1.2	2.3	3.8	3.1	2.5	3.6
Банктердегі салымдар және корр шоттар	0.9	1.3	2.5	4.9	0.9	1.3	1.5	2.8
Клиенттердің салымдары	69.9	71.9	88.5	81.2	73.0	73.8	83.4	81.5
БҚ және реттелген борыштар	18.3	16.6	2.5	3.0	14.7	12.6	3.7	2.9
РЕПО және басқа да қаржылық міндеттемелер	3.2	4.6	4.1	8.0	6.2	7.4	6.4	7.0
Басқа да міндеттемелер	2.8	2.2	1.2	0.7	1.4	1.9	2.6	2.3
Пайыздық шығыстардың орташа пайыздық міндеттемелерге қатынасы	5.42	4.63	1.81	2.41	7.34	6.98	3.35	3.49
Бас ұйымдар алдындағы міндеттемелердің үлесі	2.23	1.70		0.47				0.29

 

Мәлімет көзі: Қазақстанның қаржылық тұрақтылығы туралы есеп, 2012 жылғы желтоқсан

 

Екінші  жағынан, осы топтың депозиттік базасының  құрылымында талап етуге дейінгі  салымдар жəне мерзімді салымдарға қарағанда  сыйақы төмен ұсынылатын клиенттердің ағымдағы шоттары (барлық тартылған  депозиттердің 47,6%-ы) басым. Оған қоса, 2-ші топтағы шетелдік банктер объективті түрде шетелдік негізгі компаниялар  тарапынан қаржыландыруды алуы мүмкін, алайда, қазіргі міндеттемелердің құрылымын  ескере отырып, банктердің осы тобының  акционері – бас банкі тарапынан  тікелей қаржыландыру басымдығы  пайдаланылған жоқ.

Банктердің  барлық топтарының депозиттік базасының  құрылымында мерзімділігі бойынша  клиенттердің ағымдағы шоттары, талап  ету бойынша жəне мерзімі 1 жылға  дейінгі салымдар басым екендігін  атап өткен жөн. Бұл ретте ресурстық  базаның қысқа мерзімділігі бірінші  кезекте, банктік кредиттердің депозиттерге қатынасының көлемі жоғары болған (LTD көрсеткіш) банктер үшін осалдылық  факторларының бірі болып табылады.

 

2.6 Кесте.Топтар бойынша депозиттік базаның мерзімдер бойынша құрылымы,%

Көрсеткіштер	1-топ		2-топ		3-топ		4-топ
	01.12	10.12	01.12	10.12	01.12	10.12	01.12	10.12
Талап ету бойынша	37.43	35.11	65.35	47.63	20.78	21.01	51.95	49.59
1 жылға дейін	43.00	49.40	26.19	38.10	48.64	50.57	41.19	37.91
1 жылдан астам	19.57	15.49	8.47	14.26	30.58	28.42	6.87	12.50
Клиенттерге берілген банк.кредиттердің клиент-ң депоз-не қатынасы, LTD	1.28	1.27	0.61	0.70	1.29	1.33	0.85	0.95